Článek ŠEBÍK - výstupy

[tomnes]

Zdravím, rád bych zde trochu rozeběhnul debatu na téma výstupy. Je to jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu. Osobně považuji výstupy za největší "tajemství" jakékoliv své úspěšné strategie. Přístupů k výstupům může být mnoho, mně se dlouhodobě osvědčil následující: každý den si vedu tabulku se statistikami, kolik bylo možné z daného signálu dosáhnout maximálního profitu. Vždy po měsíci takovou tabulku analyzuji a hledám částku, kterou bylo možné dosáhnout nejčastěji. Má myšlenka je jednoduchá: vždy budu chtít od trhu pouze tolik, kolik se tam většinou nabízí. Důležité je VĚTŠINOU. Dlouhodobým pozorováním a statisticky podloženými analýzami vým, že s mých CCI signálů na 3 min grafu ER2 je nejčastěji dosažený pohyb 300-400 USD. To je tedy po většinu času můj profit-target. Už jsem se dávno naučil, že je mnohem profitabilnější vybírat mnohokrát "optimum", které trh nabízí, než se tu a tam snažit prohánět po velkých profitech. Tato technika výstupů se nazývá MFE (maximum favorable excursion). Používají ji profesionálové a je mnohem důležitější, než samostatné vstupy. Každý obchodník by si měl nejprve klást otázku jaké profity jsou v jaké fázi nejčastěji k dispozici a pak terpve začít přemýšlet, jak takové s minimálním rizikem vybírat. Zda-li k tomu použitete CCI nebo RSI nebo stochastics je již poměrně jedno. To je tedy má nějčastější metoda výstupů. Zajímá mě statistika - čísla nikdy nelžou. Nejsem chamtiví a nechci víc, než je nejčastěji k dispozici. Nebrečím kvůli tomu, že trh udělá občas pohyb 1000 USD a já inkasuji jen 400 USD.

[bolija]

Tomáši, každý měsíc uzavřete statistiku dosaženého max. profitu a změníte podle výsledku svůj PT na další měsíc ? Nebo jen kontrolujete, zda se výrazně neliší od minulých měsíců ? Mně přijde 1 měs. hodně málo na nějakou statistiku a případnou úpravu PT. Trh se ale mění, takže nějaká úprava např. po 6 měs. by možná byla na místě.

[Martinek]

V souvislosti s tim se mi vybavuje to, co pise A. Elder v Trading for a Living - ze je vhodne kazde 3 mesice menit nastaveni indikatoru tak, aby presne reflektovaly aktualni situaci v trhu a davaly tak co nejpresnejsi signaly. Venuje tomu docela hodne prostoru. Jak vidno, opravdu je treba obchodni system neustale pilovat...

[tomnes]

Boljo,

spíše jenom kontroluji. To, že se trhy mění, mám zakomponováno v posouvání SL. Resp. je to jeden ze silných prvků, který jsem přidal nedávno a to na základě další, velmi podrobné statistiky. Z té mně vyplynulo, že pokud trh dosáhne 200 USD otevřeného profitu, tak už většinou dělá minimální pull-back v případě dosažení až na PT 300-400 USD. Z tohoto důvodu tedy při dosažení otevřeného profitu 200 posouvám SL na BE+15. Pokud má trh vůli dojít k PT 300-400, většinou už mě žádná korekce nevyhodí. Pokud trh již nemá sílu, skončím alespoň s +150. To znamená, že i v trzích, které se moc nehýbou, jsem něco schopen vydělat. Jinak tyhle čísla každý měsíc mohu trochu upravovat, dokonce je mohu drobně upravovat i po týdnu - to už je určitá otázka citu. Ale obecně mám rozsáhlou studii průměrných denních rozpětí za poslední 3 roky a z té je po všech stránkách jednoznačné, že žádat od trhu 300 USD na obchod je po většinu času velmi reálné. Poměrně by mě i zajímalo, prož máte u PB systému PT kolem 200 USD. Je to podloženo též nějakým hlubším zkoumáním?

[PET]

Navážu na Sebikův článek. Vše, co tady píše lze vyřešit napsáním pár jednoduchých vzorců do backtestingovýho programu, projet si historii a vyoptimalizovat. Pro lehce zasvědcené v programování, použití programu ušetří mnoho hodin. Nechci propagovat něco konkrétního, ale sám po napsání svýho systému do programu jsem během pár vteřin zjistil, že moje snažení (měsíční) nad grafy a papírového pilování bylo zcela zbytečné a že tento systém fungovat nebude i při sebelepší optimalizaci. Zatím stále objevuji novinky(naposledy optimalizace - tak to je opravdu super) a učím se to naprogramovat(pro mě jako úplného programového analfabeta je to fuška).

Tohle berte jako námět pro toho, komu je čas milejší než peníze vynaložené za soft.
PETr

[sebik]

no nez slovo pilovat, bych spis pouzil pilotovat :-)
Je potrebne neustale statistiky prochazet a postupne prizpusobovat ci menit a to byt nepatrnymi zasahy. Trh se taky meni a my se mu musime umet prizpusobit. jakkoliv nejsem "trader" s nekolika letymi zkusenostmi, takove "sezeni" ci zhodnoceni delame s Petrem vzdy na konci mesice. Sem tam nas neco napadne a pak se to projizdi, jake by to melo dopady na ucet. Nejenze to zminuje Elder ve sve knize, ale take to jaksi vychazi z postoje k trhu. Proste jestli chceme udrzet stabilni profity je treba se prizpusobvat trhu. Trh se nam urcite neprizpusobi :-)
Jo a kdo ma statistiky, tak si jakykoliv prehled udela hodne lehce ;)

[Jarda101]

Tento text je v podstatě určen pro začátečníky (za kterého se samozřejmě považuju také).

Naprosto souhlasím s tomnesem a jen přidám moji myšlenku do mlýna:

Nikde není řečeno jak má deník explicitně vypadat. Už jenom fakt, že se tvorbou deníku začínáte sami od sebe zabývat, znamená, že jdete správným směrem. Můžete si přečíst hromadu informací jak vést správný deník, ale pokud nebudete jeho potřebu cítit, tak pravděpodobně na nic nepřijdete. Nikdo Vám zkrátka do hlavy nevidí a vše přijde s časem (zkušenosti jsou bohužel nepřenosné, nicméně jsou získatelné!).

Pokud ještě berete vedení deníku jen jako jednu z nutností tradera, tak to vůbec nevadí, je to pouze mezikrok, který každý udělal (já dal deník na 1. místo po DD 1000$). Teď ho každý den aktualizuji v mobilu a projíždím si ho v čekárně u doktora, v supermarketu (když partnerka nakupuje), když nemůžu spát, když čekám na křižovatce na červenou :-). Osobně mě nejlepší věci (ty zajímavé, které stojí aspoň za úvahu) napadají vždycky večer. Už (konečně) chápu, že v komoditách v budoucnu nelze prodělat pouze tehdy, když !!!přesně!!! víte co uděláte v příštích 6ti obchodních hodinách, 5ti dnech a 12měsících.

Jarda

[viki]

Co se týče PT 300, tak rozsáhlou statistiku nemám, ale tohle číslo mi vychází také. Posunutí SL po určitém zisku je pro mě potvrzení úvahy, tedy děkuju za hodnotnou informaci, ještě mě tedy čekájí testy. Jinak používám k vystoupení z obchodu woodieho výstupy pokud nedosáhne PT.

[bolija]

Tomáši,

PB je nastaveno, tak, aby se po psychické stránce dalo co nejlépe obchodovat - to je hlavní parametr. Navíc spousta obchodů je protitrendových a vybírá korekce, nebo se naopak nastupuje dost pozdě v rozjetém pohybu. Při hodně drsným pohybu se zvýšeným objemem je ok zrušit PT, nebo ho prostě zdvojnásobit. Ale fakt jde hlavně o psychiku, ne nejlepší variantu.

[tomnes]

Tak to chápu a považuji za rozumné. Já mám své PT taky dané částečně psychicky a to z mnoha důvodů. Měl jsem i systém, který byl schopen být v trendu i několik hodin a vychytat pohyb i 1000 a více USD. Ale moc mi to nesedělo - čím jsem v trhu kratší dobu, tím jsem spokojenější. Takže teď mám PT dosažené většinou během pár desítek minut. Jinak je fakt, že já vybírám pohyby do trendu a ty jsou vždy větší, než korekce, takže chápu PT 200 USD.

[goodbody]

Dobrý den,

Pokud mohu přidat můj poznatek z testování PB systému, vychází mi, že pokud se zlomí hranice někde na úrovní PT řekněme mezi 200 - 230 pak to se to rozjede až za 300. Proto ten PT 200, lze ho dosáhnout docela lehce a v poměru k nastavenému SL vychází i celý systém. Mám sice výsledky jen za tři měsíce backestů (cca 200 obchodů), ale docela mi to tak vychází. Máte podobné výsledky?

Přeji hezký den
Zbyněk

[Alec]

Jestli mohu něco přidat jako začátečník,

taky aplikuju něco podobného jako Tomáš:
(jedu WCCI) BE+1 posouvám po 10ticích a pokud se to trochu rozjede (cca +25ticků) nastavim SL pod L předchozího baru (kde se to rozjelo) abych měl nějakou oporu pokud to prudce otočí a alespoň něco vybral (trh je přitom samozř. dost nad/pod 100). Přitom jsem zaměřen na výstup na protnutí +-100. Pokud trh "přibrzdí" a jde 2-3 bary do strany právě u té 100ky posunu opět SL +-2 pod/nad L/H. Často mě to podrží v trhu a vyberu větší část zisku. Řekl bych že hranice 100 funguje docela jako suport a po nepatrném proražení se trh někdy zase pěkně rozjede.

Výstup na SL je samozř.horší o několik ticků ale často mě to podrží o desítky ticků.

Zatím mi to v backtestech funguje dobře. Otázkou je jak to zvládnu v reálu a dodržim plán.