CORN

[petr]

gorofin - záleží především jaký timeframe budete obchodovat. Např. denní EOD data jsou velmi podobná.
Petr

[rarit]

NE ne,

PIT a elektronika jsou dva naprosto odlišné trhy i když jde o jednu komoditu.

Podoba je velmi vzdálená.

rarit

[PaJaSoft]

rarit: skutecne? Ja mel za to, ze aspon co se tyce (E)-CBOTu, tak v hodinach otevrenych PITovych trhu je to de-facto jeden trh (volume na elektronice je souctem obou - PIT + elektronika daneho kontraktniho mesice), mimo PITove hodiny samozrejme bezi elektronika solo.

[petr]

PaJaSoft, samozřejmě že jde o velmi podobný trh - je to pořád stejná komodita. Liší se především likvidita, takže podle situace se mohou na ultrarychlém TF data lišit, ale pokud by se lišila moc, arbitřáží se to srovná.
Pokud srovnáte EOD data /bráno pochopitelně z pohledu uzavření pitu/ budou data velmi, velmi podobná.
Petr

[rarit]

Bylo by možné přiložit i několik obrázků, ale asi by se i tak nic nezměnilo.
Nikomu to vyvracet tedy nebudu.

I když, největší hřích je setrvávat v omylu.

rarit

[PaJaSoft]

rarit: na stavu burzy to opravdu nic nezmeni, mozna to ale (alespon pro mne) vyjasni Vas pohled na tuto kombinaci trhu, kdyz tvrdite, ze podoba je [bold]velmi vzdalena[/bold] a druhy ostrileny trader rika, ze trhy velice blizce koreluji (coz povazuji za logicke - uz jen diky tomu, jakou technikou obchoduji PITovi obchodnici na CBOT - viz reportaz a popis prechodu elektroniky v clanku zde par let zpet). Nejde o to nekomu neco vyvracet, ale objasnit vlastni postoj nekomu, komu Vas myslenkovy sled neni zcela zrejmy - a predem se omlouvam za svoje nepochopeni Vaseho vyroku, pripadne vstup do teto debaty...

[rarit]

PaJaSoft,

Vzhledem k tomu, že pit to má na kahánku je tato diskuse vcelku lichá.

rarit

[PaJaSoft]

rarit: v tom s Vami bohuzel nemohu pausalne souhlasit. Jsou samozreme komodity, kde to pase je, ale jsou jine, kde je PITovy ani trh [bold]podstatne[/bold] likvidnejsi a elektronicky de-facto ani v dnesni dobe nelze obchodovat s rozumnym plnenim.

[Stanley]

petr Napsal:
-------------------------------------------------------
> Corn je kotované po tickách o velikosti 1/4 - viz
> stránky burzy.
> 222-2 tedy znamená 222 a 2/4 neboli 222.5
> Pet


PaJaSoft:

I ostřílený trader se může mýlit-viz jeho odpověď na jeden z prvních příspěvků. 222-2 znamená 222,25 a ne 222,5 co si ještě pamatuju z doby, co jsem se zajímal o Corn. To jen tak abych si trošku rýpnul ;)
Domnívám se ale, že se v tomto rarit mýlí. V době, kdy jede pit, by měly být oba trhy prakticky stejné.

[ddeenniissaa]

Zdravím,

mám jeden konkrétní dotaz. Jedná se mi o Corn dne 28.2.2008 (o/h/l/c 538,00 557,00 535,50 556,25). Měla bych příkaz BUY na hodnotě 556,00 tzn. že k vyplnění příkazu by dne 28.2.2008 došlo, hned bych poslala SL sell 552,00. Na denním grafu v TnT ale nepoznám, že hodnota 552,00 byla dosažena před mým nákupním příkazem (což jsem si musela zjistit na pětiminutovém grafu na futuresource.com) a poté už ne, takže vlastě SL zatím aktivován nebyl. Jde mi o to, jak provádět denní backtest v Gecku, kdy je bar tak "dlouhý", že pokryje jak nákupní příkaz tak SL +-4 body.

Děkuji za radu.

Denisa

[harmonie]

Všechno je jenom test. Do podobné situace se můžeš dostat i v menším timeframe. Pokud testuji, tak vždycky počítám s tím horším. A doufám, že v reálu to bude lepší, i když to tak nebývá... :(

[Majsterko]

to ddeenniissaa

kludne sa pozrite na stranku barchart, tam su aj 5 minutove grafy, tam to velmi rychlo zistite, ak by ste chceli dlhsiu historiu dat musite sa zaregistrovat na ''advanced futures'' prvy mesiac je zadarmo, potom sa plati 20$ mesacne, tieto data sa daju aj pohodlne stahovat a su plne pouzitelne napr. AMIBROKERI,

inak ta situacia sa pacila aj mne, krasny inside bar tesne nad support (pekny role reversal)

ktory kontraktny mesiac ste mali na mysli? kazdopadne Vas SL nebol v dany den zasiahnuty

''PRAVDA JE SILNE SUBJEKTIVNA ZALEZITOST''

[rarit]

Stanley,

Nezpochybnil jsem ,že se PIT i elektronika v údobí PIT obchodování vcelku neliší.

Naopak zpochybňuji, že v údobí, kdy obchoduje elektronika se trh výrazně liší. Ono to vychází z povahy věci. A z tohoto jednoduchého důvodu, a zdá se mi, že nezpochybnitelného, se trhy liší. A moje zkušenosti říkají, že podstatně. Tak mi jen selkou logikou vychází naprostá odlišnost.

Pokud by byla EOD k uzavření pitu, pak tato čísla budou i stejná Ovšem!!!§ zásadní budou OLHC data, což se zdá být dosti podstatné. Ta budou, pokud nepůjde o náhodu, podstatně odlišné.

K tomu nešťastnému CORN.

Prapůvodní dělení do dnešního dne nezměněné vychází z jiné než metrické soustavy.

Proto je dělení 0,2;04;06;1.0.

Některé programy uvádějí dělení v metrické soustavě (nesprávně) 0.25;0.50;0.75;1.00.

Nebo ještě zkráceněji: 0.2;0.5;0.7;1.0.

Dokonce opce jsou 0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;.0.7;1.0.

Toto není známo ani většině brůkrů.

rarit

[ddeenniissaa]

to Majsterko:
Tradovala bych už květnový kontraktní měsíc C2008K. Šlo mi o to, že pokud backtestuji nějaký den v roce 2000, tak nemám kde dohledat, jak vypadal v ten den podrobnější graf, jestli k dosažení hodnoty mého SL došlo už před nebo až po mém nákupu.
Denisa

[Stanley]

rarit:

Souhlasím ohledně odlišnosti grafů.
To dělení CORN je fakt nešťastné. Když jsem se seznamoval s burzou vůbec a tímto trhem, docela mi dalo, než mi došlo, co ta čísla znamenají a jak se to počítá.