Re: Statistika veda je...

[Renda]

Dobrý večer ,


Každý má právo na svůj názor ať je takový nebo makový , myslím že stejně tak jako Šebik musel dát dohromady odvahu napsat a vyvěsit sem svůj článek , tak i Verinka musela najít odvahu a vyvěsit sem svou kritiku oba jste šli s kůží na trh . Verinko vy si z toho nic nedělejte a Šebiku za tvůj článek díky je to výtečné čtení .

REN

[Libic]

Rendo,
doufam, ze se nedockam doby, kdy kazdy ze ctenaru tohoto fora napise, ze Sebikuv clanek je nesrozumitelny. Kazdy ma pravo na svuj nazor, presne jak tvrdite, avsak ne kazdy nazor je stejne konstruktivni jako Sebikuv clanek. Kdyz nekolik set lidi napise clanek podobneho stylu jako Sebik, bude mnohem prinosnejsi, nez kdyz nekolik set lidi nasledne napise, ze clanek neni srozumitelny. Stejne tak, pokud se nekolik set lidi zepta na podrobnosti, kterym nerozumi, bude takova diskuse mnohem prinosnejsi nez kdyz nekolik set lidi vyjadri pouze svuj nazor na clanek.

Verim, ze si rozumime. Napsat clanek rozsahu, ktery udelal Sebik neni na 5 minut. Kdyz se podivate na tomto foru, tak je tu hodne malo lidi, kteri neco podobneho dokazou a naopak velmi mnoho lidi, kteri se pak strasne radi kriticky vyjadruji. Takze, jeste jednou, kazdy ma pravo na svuj nazor, zijeme v demokracii, avsak neni nazor jako nazor, tedy srovnavejme stejne hodnoty.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Renda]

Libici takhle jsem to nemyslel , plně souhlasím s tím co jste napsal . Já jsem pouze chtěl reagovat na to jak si tady verinka sypala popel na hlavu a na článek Sebika nemůžu říct nic špatného ba naopak . Mám někdy problém vyjádřit správně písemnou formou to co bych rád řekl a proto jsme v poslední době omezil přispívání do tohoto fora .

[Libic]

Rendo,
to je prave ta chyba. Je skoda, ze nechcete prispivat jen proto, ze mate spatny pocit ze svych prispevku.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[goodbody]

Dobrý den Šebiku,

Díky za velmi přínosný článek. Mně osobně trvalo cca. půl roku než jsem přišel na důležitost statistiky v tradingu. Myslím, že tento článek by mohl nováčkům velmi pomoci.
Jedna z metod užívaná v průmyslu k ladění technologických procesů (a nejen tam) ze nazývá 6-sigma.1. část jejího hesla je část mota z amerického dolaru "In God we trust - all other bring data" volně přeloženo asi jako " Věříme jen v Boha - vše ostatní nám přinášejí data". Takže jen a pouze data nám mohou poskytnout důkaz o našem obchodování. Nějaká víra (hope mode) v obrat pak určitě není na místě.
Rovněž například Elder ve svých knihách poukazuje na rozdíl mezi amatéry a profesionály, kdy profesionálové mají každý svůj krok podložený statistikou oproti amatérům, kteří svoje obchodování řídí většinou na základě úsudků, popř. rad brokerů nebo různých finančních institucí.
Tolik k statistice. Ještě jednou díky za dobrý článek.

Přeji hezký den
Zbyněk

[Hidalgo]

Dobrý den všem,

Šebíku díky za článek! Považuji jej za dostatečně srozumitelný a užitečný.

Verinko, dvakrát měř, jednou řež...než začnete hodnotit. Máte-li zde přečteno vše, jak píšete, měly by vám být srozumitelné i zkratky v tomto článku. Nikdo vás nekamenuje, ale nerozumíte-li hnedle všemu, zkuste hledat příčinu nejdříve u sebe, popřípadě se normálně zeptat. Popravdě, vůbec nechápu smysl vašeho příspěvku, kterým jste tuto diskusi otevřela, snad jen, že je teď vlákno, kde je možné Šebíkovi poděkovat...

Vždy, když se objeví nějaký mudrlant, trnu, aby se ti, kteří mají co říci a také to naštěstí na úkor svého času dělají, nenaštvali a nevykašlali se na přispívání.

Hidalgo

[jkraus]

Tak zde čtu komentáře k článku a přemýšlím zda mám k danému co říci. Jak o něco výše psal Libic je jednoduché napsat kritický nebo souhlasný názor, ale daleko větší význam má názor konstruktivní. Takže Šebíku díky super článek. Mně osobně pomohl si uvědomit věci s kterými se potýkám při optimalizaci svého obchodního plánu s trochu jiného pohledu. Osobně bych přivítal vzor tabulky pro statistiku zde ve fóru. Používáte nějaké makro k automatickému vyplňování tabulky pro optimalizaci PT nebo to děláte ručně?

Jen tak dál a hodně úspěšných obchodů

Honza

[sebik]

Vse delam rucne. Samozrejme jde nastavit makro, nastavit si vzorce a pak se to jeste zjednodusi. Data zapisuji postupne, jak pribyvaji, takze to neni takova hruza. Navic nekdy vzorce mohou byt pro obtiz, pokud data dale zpracovavate nejakym programem.

[smazak]

Šebíku děkuji za článek, který mi pomohl přidat další část do mozaiky, ze které se postupně vytváří jasný obrys mého dalšího působení v oblasti komodit. Jenom jsem se utvrdil v tom, že nejdůležitější je zbírat informace, které po vyhodnocení nám dovolí provádět optimalizace systému.
Marek

[jiris]

šebik:

Jen poděkování k dalšímu výstižnému a velice pravdivému článku.

S pozdravem Jiří

[Martinek]

Zdravim,

gratuluji k peknemu clanku. Chci se jen zeptat - uvadite v nem informace vztazene k trhu YM. Me vsechno, co tam pisete, vychazi priblizne ve stejne podobe pro ER2, ale pro YM mi to vychazi jinak (dle mych statistik napr. YM nedela tak velke pohyby). Zajima me tedy, jak vam vychazi trh ER2 - jaky je podle vasich statistik bezny pohyb etc.?

Dal me zajima, jake mate slippage pri plneni multikontraktu? Docela by me zajimalo, jak se live chova YM/ER2 kdyz ma napr. exekuovat 3 kontrakty na B/E+1. Tohle je prave jedna z veci, nad kterou si hodne lamu hlavu. Jediny rozumny pristup, ktery me u multikontraktu napada je posouvani na B/E+2 az B/E+3 (v zavislosti na vysi otevreneho profitu a poctu kontraktu), aby se tak zabranilo vyraznejsimu slipu a nasledne ztrate na komisich. Pak je ale otazka, jak takovy posun ovlivni cely system...

[sebik]

Zdravim,

YM dela velmi pekne pohyby (cca 100 ticku za den v prumeru), kdyz do nich vstoupite vcas tak jsou hodne vyzivne. ER2 ma cca 130 ticku. Teda pokud myslite denni range.

clanek byl myslen jako priprava na multikontrakty a k zamysleni. osobne zatim multikontrakty nejedeme, ale prave takhle se na ne chystame. Ohledne posunu, tak nam se osvedcilo a zatim i potvrdilo, ze se da posunovat na B/E +2, kdyz je trh v plusu 10-11 ticku. To se da vysledovat prave lehce ze statistik, kdyz je dobre vedena a zapisujete si co nejvic dulezitych informaci. Proto byly i ty clanky napsany. Jinak pri vice kontraktech skutecne muze dochazet ke slipu, jak pisi nekteri zkuseni obchodnici, ovsem neni to nejak drasticke. Kazdopadne je casteji nez pouze u jednoho kontraktu, ale malokdy presuhuje 1-2 ticky. To nevychazi ode mne, ale z toho co jsem se docetl od zkusenych. Realne zhodnoceni multikontraktu a priblizeni MM chceme shrnout, az je opravdu pojedeme.
Ohledne toho jak ziskat PT1, PT2, PTx, je napsane v Statistika veda je...
Muze byt?

[Martinek]

Sebiku,

ad pohyb - Myslel jsem spise pohyb v ramci konkretniho obchodu. Dle mych statistik, ktere si troufam oznacit za velmi podrobne, vychazi prumerny bezny pohyb (po nastupu do pozice) asi na 6-7 ticku ($30 - $35 USD). V clanku uvadite hodnotu 13 ticku, ktera se mi naopak objevuje ve statistikach pro ER2 (13-16 ticku). Denni range je na YM slusny, to rozhodne.

Co se tyce PT, s tim problem nemam, mam svoji strategii jak u multikontraktu vystupovat (1. PT = vyse SL; 2. PT = CCI hook; 3. PT = dalsi exit signal (TCCI/CCI cross; +/-100 cross; etc.))

Ale ten slip je dle meho nazoru prave dost zasadni u B/E. Jestlize posunu na B/E+1 a vrati se mi k tehle hodnote napr. 4 kontrakty, tak v naproste vetsine pripadu se u par z nich objevi slip na B/E nebo B/E-1. Coz je z dlouhodobejsiho hlediska uz docela problem. Nezbyva tedy nez doufat, ze se trh dostane tak na 120-130 USD a pak posunout na B/E+2, s vice kontrakty pak event. na B/E+3. Hmmm...

[PetrM]

Martine,

V článku je uvedeno, že případě patternu ZLR, dle Woodieho systému, je na tomto trhu nejčastější pohyb, dle našich dosavadních statistik, 6-12 bodů (proto taky posun na B/E při 7). Vybrali jsme první PT 11 bodů proto, aby mělo RR 1:2 k našemu SL.

Co se týká posunu na B/E tak pusun na B/E+2 následuje vždy při dosažení 11 ticků (ym), což nám vychází i pro více kontraktů a tedy při výstupu na PT1 posunujeme na B/E+2 zbývající kontrakty.

Petr

[Martinek]

Ano, to jsem si precetl v clanku a ve vasem obchodnim planu. Ale jde mi o to, jak vam vychazi tyhle hodnoty v ER2. Dle mych statistik se rozsah bezneho pohybu v ramci obchodu na obou trzich lisi pomerne dost. Tj. pokud vam vychazi na YM 6-12 ticku, kolik vam vychazi na ER2?

ad posun na B/E+2 - Taky chapu. Ale jde mi prave o to, jak je to v _praxi_ nejcasteji (dlouhodobe) se slippage, kdyz k posunutemu SL na B/E+1/2/3 dorazi vice kontraktu (4+). Zkusili jste alespon v ramci testu udelat napr. par live obchodu s multikontrakty? Nebo mate konkretni informace k tomuto problemu od nekoho, kdo s nimi obchoduje? Pokud ne, v pohode, zjistim to jinde.