Joe Ross

[bitstamp]

Chci se zeptat zda to je Congestion nebo část formace 123 tedy 2?Jde mě o to zda se může Congestion počítat jako 2 a po jeho průrazu vznikne samozřejmě RH.Je to 2?

[marekmatous]

Zdravím chtěl bych se zeptat zda je tu někdo kdo používá metodu počítání segmentů. Nejsem si jistý jestli ji chápu, přečetl jsem si ted o ní v knize Daytrading a jsem z toho trošku vedle. Nepodařilo se mi upnout obrázky tak přikládám link na google disk :

drive.google.com/folderview?id=0B9JCCmpR3cgtLV8wSlU2OEhiUWM&usp=sharing



Po přečtení textu a prohlídnutí ukázkového grafu v kapitole 25 "Fig_01" a "Fig_02" jsem to pochopil tak, že si vyberu počáteční bod a začínám počítat segmenty, s tím že segment je prostor mezi 2ma čárkami. V případě downtrendu mezi 2ma high, v případě uptrendu mezi 2ma lows. Ta křivka/trendová čára se posouvá pod lows (nad highs) dokud nenarazí na korekci, to vytvoří segment. Poté můžu začít začít s počítáním druhého segmentu dokud nevznikne další korekce a to stejné pro 3tí korekci která zakončí třetí segment a na proražení jejího high (v případě uptrendu, low v případě downtrendu). Pokud by vzniklo low které by bylo níže než low které završilo segment, překreslím tuto čáru na toto low a další segment začnu počítat znovu.

Dále ale následuje graf "Fig_03" pro downtrend, kde bych ale segment 1 protáhl až nad high té čárky, která vytvořila dvojité low (přímo pod číslem 2 a nalevo od čísla 3), zatímco autor nechává segment 1 tak jak byl původně, druhý segment dá na tuto korekci a třetí rovněž pouze po 1 čárce, myslel jsem že segment musí být vždy zakončen/potvrzen korekcí.

"Fig_04" podobný příklad, já bych protáhl segment 1 až na dvojité low nacházející přímo nad číslem 3, autor nechal jak bylo. :S

"Fig_05" kapitola 30 - u uptrendového příkladu, segment 1 a 2 potvrzen korekcí, avšak třetí segment je zde určen pouze na základě 1 čárky. :S

u dowtrendového příkladu je segment 1 pouze mezi 2ma čárkama bez korekce, 2. segment s korekcí (segment jedna bych natáhl až sem) , a opět 3. segment je pouze z 1 čárky. :S

Je zde něco co mi nedochází nebo mi prostě uniklo? Pokud ano, našel by se někdo kdo by mi to názorně vysvětlil?

Předem díky moc za jakoukoliv pomoc.

[kostalkarel]

to marekmatous:

Zdravím,
tak jsem vytvořil dlouhou odpověď na tvůj dotaz i s obrázkem, ale nelze vložit, tak nějak nevím

Karlos

[kostalkarel]

ještě pokus to rozdělit

část první

to marekmatous:

Zdravím,
předně bych chtěl upozornit, že zatím Rosse neobchoduji v realu, ale paper trading, ale rád přispěji svou troškou do mlýna a případně mě někdo doplní a doupraví. Vždyť od toho to tu je a možná se to tu i začne trochu hýbat.

Začal bych tím, že se mi zdá, že mixuješ několik věcí dohromady.
Způsobů, jak počítat segmenty je několik a jak jsem zjistil, tak v každé Rossově knížce jsem k tomuto tématu našel dovysvětlení nebo noví způsob použití.
Pro představu, čerpám z knížek: Jak vydělávat denním obchodováním na burze (CZ), Trading je byznys (CZ), Trading the Ross Hook (EN), Trading by the minute (EN)

A teď už ke článku.

Celkově k vyhledání trendu používá Ross 5 metod (Metoda opravdového trendu, Po sobě následující nové extrémy, Klesající highs a rostoucí lows, Metoda opravdové korekce, Metoda segmentů). Nejlépe popsáno v knize Jak vydělávat denním obchodováním na burze (str. 271 - 277). Mimochodem, všechny obrázky z tvého příspěvku jsou v této knize také.

Fig_01 - tento obrázek, který si nascanoval je špatně nakreslený. první segment je mezi 1.a2. barem, druhý segment mezi 2.a4. barem a třetí segment mezi 4.a6. barem. Je to z toho důvodu, že se jedná vždy o nejnižší low (korekci) v uptrendu a pokud se na to zadíváš, tak zjistíš, že segmenty 1 a 2 tvoří formaci 1-2-3 Low a 3 segment Rh (na konci příspěvku nebo v dalším přiložím obrázek)

Fig_02 - viz Fig_01

Fig_03 - ten je dobře - segmenty zpětně posouváš pouze pokud vznikne korekce, která jde nad předchozí high v donwtrendu. High druhého baru nebylo překonáno = 1. segment; high u třetího baru sice také nebylo překonáno, ale čtvrtý bar má stejné high, takže se čárka segmentu posouvá po této double rezistenci ke čtvrtému baru; pátý bar vytvořil lower high, tak je k němu přiřazen třetí segment a díky tomu se na proražení jeho low snažíš prodat. Jelikož šestý bar vytvořil highter high než čtvrtý bar, tak by jsi měl tento třetí segment přesunout k němu a snažit se prodat na jeho low a pokud se podíváš, tak by to byl nejziskovější obchod na grafu.
A zase pokud se na to podíváš pozorně, tak: 1. a 2. segment vytvořily formaci 1-2-3 High a posunutá segment 3 vytvořil korekci Rh.

[kostalkarel]

část druhá:

Fig_4 - toto je bráno ze stejného grafu jako Fig_03. Jelikož mezi třemi bary, které se vytvořili od lower Low nevznikla žádná korekční, tak se snažíš nakoupit nad třetím high, čtvrtý bar vytvořil sice stejné low jako bar předchozí, ale to dopředu nevíš a zadáváš příkaz při dotvoření baru, který tvoří třetí segment.
Zde se tato metoda segmentů shoduje s metodou, kde tři vyšší low za sebou ustavují noví trend.

Fig_05 - bylo vysvětleno v předchozích odstavcích. Ale je to přesně jak popisuješ, jakmile máš vytvořený druhý segment, tak každá další čárka odpovídá třetímu segmentu a snažíš se nakoupit na high v případě uptrendu nebo prodat pod low v případě downtrendu, ale nemáš tak úplně pravdu, že se jedná "pouze" obchod na základě jedné čárky.
Pokud máš vytvořený 1. a 2. segment na základě korekce (viz horní obrázek), tak se jedná o proražení vrcholu Ross Hook, což samo o sobě potvrzuje platný trend a v tomto případě ti to třetí segment potvrdí ještě před proražením Rh.
Pokud máš vytvořený 1. a 2. segment kde je jedna korekce (viz dolní obrázek), tak se jedná o proražení formace 1-2-3 high (v tomto případě) a ty de facto kombinuješ s užitím metoda TTE k této formaci.
Pokud se však jedná o situaci jako je na Fig_04, kde není žádná korekce, ale pouze tři čárky s vyššími lows (v uptrendu), tak se sice jedná o kombinaci s metodou nákupu nad nejvyšším high za poslední 3 čárky (středně významný vstupní signál), ale do toho bych nešel na nižším tf než 45 či 60 minut. Já osobně to používám na Day či 45 minutovém grafu.

Závěrem odpověď na tvoji poslední otázku na předposledním řádku. Podrobně vysvětlené to je v knize Jak vydělávat denním obchodováním na burze (str. 271 - 277).

Karlos

[kostalkarel]

a obrázek

[marekmatous]

Děkuji mockrát !

Ano vyfotil jsem to z knihy Jak vydělávat denním obchodováním na burze ( v jakých kapitolách je to v Trading the Ross hooku (tajemství profitních formací Ross Hook) a Trading je byznys? Každopádně asi jak sem v tom ležel několik hodin a snažil se to pochopit tak tím spíš sem si v tom udělal guláš ještě jednou díky moc za uvedení věcí na pravou míru. Často se mi právě stává že Rosse čtu, na příkladovém obrázku to pochopím, vše v pohodě ale na prvním "skutečném" grafu se mi zdá že vše je jinak/v rozporu s textem a prvním obrázkem.

takže ve zkratce, pro dotvoření segmentu není nutná korekce, když korekce vznikne, tak pokud nepřekoná low (v uptrendu) konce předchozího segmentu, tak předchozí segment zůstane zachován a prostě pokračuju, třetí segment může být vytvořen pomocí 1 čárky (u které se pokusím bez čekání na korekci zobchodovat proražení jejího extrému ve směru trendu)

Add - vždy se snažit formaci ověřit pomocí dalších metod (123, TTM, počítání čárek, klesající high a rostoucí lows ... ) a vstupovat 1 tick nad vrcholem/pod dnem nebo pomocí TTE.

Metoda opravdové korekce je co? Nedávno sem projížděl své starší poznámky, narazil jsem na to ale když už jsem knihy projížděl tak jako by se po ní slehla zem :D Stačí strany na kterých se nachází (a v jaké knize)

ještě jednou díky !

[kostalkarel]

Kde se nachází popis dle kapitol vím ve knize Jak vydělávat denním obchodováním na burze. V těch ostatních, jak si tak vybavuji to vyjde z kontextu.

Metoda opravdové korekce a metoda počítání segmentů - hlavní rozdíl je v tom, že počítání segmentů nemusí mít korekci, ale Metoda opravdové korekci, musí být 1. segment vytvořen korekcí (je to konzervativnější metoda).
S těmi korekcemi je to tak, že pokud následná korekce překoná tu předešlou, začíná se počítat od ní. Pokud některá z korekcí překoná počátek počítání, tak se veškeré počítání ruší.
A POZOR na Congestion, tam se může objevit počítání segmentů jak pro UP i DOWNtrend najednou.

S tím ověřením je to obvykle naopak. Hlavní a středně významné vstupní signály vzniknou a před jejich proražením hledej doplňkové potvrzení na nižší tf.
Z logiky věci a pohyby grafu - (popis pro uptrend) - z low jde trh nahoru, pak dojde k výběru zisků a tudíž ke korekci, vznikne formace 1-2-3 Low (1. segment na hlavním grafu). Od bodu 3 jde trh opět vzhůru, vznikají další segmenty, na nižší tf vznikne v bodě 3 menší formace 1-2-3 Low a také vznikají další segmenty. Dojde k proražení bodu 2 a další korekcí vznikne Ross Hook a opět lze na low korekce hledat formaci 1-2-3 Low nebo počítání segmentů na nižší tf.

Já užívám hlavní vstupní signály na DAY tf (break 1-2-3 H/L, break Ledge, TR, Con, 3Č H/L a ještě RhS break a RRh break), případně na 45 minut intraday tf, potvrzovací mám tf 15 a 5 minut.

Takže v tvém případě pokud bych obchodoval pouze počítání segmentů, tak na DAY bych měl 2 segmenty a tf 45 minut bych v tento okamžik hledal break 3 segmentu.
Ale počítání segmentů bych jako samotnou metodu raději moc nepoužíval. Lépe v kombinaci s formacemi, ale to již záleží na tobě a tvém trade managementu

Opravdu doporučuji zmíněnou knihu, kde je vše o počítání segmentů vysvětleno.

[kostalkarel]

Nyní pročítám knihu Trading by the minute, kde Joe popisuje své obchodování SP500 na 5 minutovém grafu. Používá počítání segmentů, vše je popsáno včetně grafů bar po baru.
Pro tebe asi nejlepší škola. DOporučuji projít

[marekmatous]

Knihu trading by the minute nemám, budu se muset porozhlídnout. Mě nejvíc zaujala TTM, ale snažím si srovnat i ty ostatní věci, někde tu byla probíraná také, musím porovnat se svými výpisky, ještě jednou díky mockrát , kdyžtak napíšu sem, bylo by pak možné časem zkonzultovat ten můj výplod který bude mít honosný název obchodní plán? :)

[kostalkarel]

Toto forum je určeno ke konzultacím, předávání informací. Budu rád, když bude s kým komunikovat.

Po pravdě mě trvalo dva až tři měsíce od přečtení první knihy k zformování prvního kloudného plánu, ale stále jsem byl v mínusu, protože jsem svůj plán, který byl dělán podle Rossových patternů, aplikoval na nízkou tf.
Postupně jsem zvyšoval tf až na nynější.

Malá rada pro tvorbu trading managementu - vstupní management je sice důležitý, ale zaměř se na Risk management a Exit management. To mi trvalo nejdéle, stále na tom dělám a poupravuji. Pokud budeš obchodovat více instrumentů (já to tak mám), tak každý z nich chce jiný SL a PT, i když mají stejnou hodnotu bodu. Je to kvůli potencionální volatilitě po proražení hlavního patternu.

A nejdůležitější je psychologie. Je to sice omílaná písnička, ale pozoruji to i na sobě.
Příklad: cítím, že jsem spíše poziční trader, ale s nízkým počátečním kapitálem (5.000 USD). Hlavní signály beru podle Day (případně Week nebo Month) grafu nebo pokud je pěkně formovaný 45M graf. To je idea, ale jakmile je cena daleko a sedím u kompu, tak překliknu na 15 tf, vstoupím i když je na 45M congestion a pak mě to vyhodí na SL.
Trpělivost je cností, kterou však musí každý nalézt sám v sobě. :D

Až budeš mít plán napiš, pobavíme se

[marekmatous]

Ahoj po krátké době jsem tu opět s dotazem, jakou metodu Joea Rosse pro umisťování stop loss příkazů používáte u TTM? V tuto chvíli se mi jeví jako optimální být na H1 nebo H4 timeframu na forexu.

Mám v tom trošku zmatek zejména u metody volatilního stopu, bez toho abych to neustále sám počítal na papíře, používáte nějaký addon (používám platformu meta trader 4) nebo nějaký klouzavý průměr s určitým nastavením? Další věc je že úplně nevím jak to skloubit s pokrýváním nákladů.

Potřebuji vědět kam umístovat úvodní stop a jak se zachovat s posledním "běžícím" kontaktem ze sady 3 kontraktů (první 2 uzavřu jakmile dosáhnu pokrytí nákladů a malého zisku je-li to možné, např na 5 bodech) jestliže bych měl třetí stop umístit na breakeven, protože mi přijde že zákonitě na hodinovém grafu na forexu budu snad pokaždé vykopnut pokud nepůjde zrovna o čistý průraz ve směru trendu). V opačném případě bych musel mít daleko větší prostor pro první 2 kontrakty (případně 3 u 5 kontraktové sady) a pak bych si mohl dovolit volnější stop pro třetí ( nebo čtvrtý a pátý) kontrakt

pro TTM Joe uvádí že na 50 dolarů zisku přesouvá stop loss na breakeven a při 100 usd 50% trailing stop, ale zas nechce se mi nechávat ten zisk promrhat.

Omlouvám se za svůj krkolomý popis. Předem díky za odpověď :)

[kostalkarel]

to marekmatous:
asi Tě nepotěším, ale na tvůj dotaz si v prvé řadě musíš odpovědět sám. Nikdo Ti nedokáže říci, kam máš dát svůj SL. Záleží to na tvojí strategii, pocitu a vnímání trhu.

Ross dává svůj SL ideálně pod/nad (podle směru obchodu) poslední korekci, což je většinou dosti daleko.

Pokud se jedná o mě, tak v tomto případě dělám "přesně" to, co Ross zavrhuje. Mám ve vstupních strategiích pevný SL, který jsem vypozorovalm, že stačí u drtivé většiny profitních situací. Jen občas ho posunu dle korekce, pokud to není více než 2 ticky od pevného SL. Případě použiji dvojitou či vícenásobnou SR úroveň.
Ve strategii obchoduji Corn a Wheat se 3 kontrakty, kde PT1 na pokrytí nákladů + malí zisk, PT2 o 2 ticky výše a třetí kontrakt bez PT s posunem SL na B/E po dosažení PT2.
Ještě upřesním, že hlavní vstupní paterny mám na DAY grafu a dodatečné na 45M a k němu na 15M.

S TTM - nevím jaká je hodnota ticku (pipu) u forexu a jak se případně změnila hodnota od doby, kdy Ross psal své knihy, ale tota hodnota je dle mého názoru pro dnešní volatilitu neaplikovatelná. Četl jsem několik knih od Rosse a ten zmiňuje posun až kolem hodnoty 100 USD, což už mi přijde použitelnější pro posun na B/E, ale pro trailing dále posun o 50 USD na zisk 100 USD je možný, ale počítej s s velkou pravděpodobností s vyhozením po posunu SL.
Toto také ještě nemám úplně dořešené a většinou jsem s posledním kontraktem vyhozen na B/E (+/- 1 tick). Spíše se mi zatím jeví smysluplnější posouvat SL podle 50% papírového zisku po ukončení každé intradenní čárky na 45M tf (u tebe H1 nebo H4 jak píšeš). To si ale musíš vypozorovat sám.
Na jednu stranu je škoda přijít o dasžený profit, na druhou naopak o případný zisk. To je důvod pročř obchodovat s více kontrakty a s tím posledním spíše nepočítat, že něco vydělá a být mile překvapen. ;)

[swen]

marekmatous,
u kazdého trhu na H4 je hodnota trochu jina, Osobne pouzivam tabulku kde mam napsany zakladni SL na kazdy konkretni trh - napr. eurusd 30pips, eurjpy 50 pips atd. tohle jsou SL ktere mne spolehlive podrzi a umoznuji mi to dosahovat dobreho RRR.
Takze proste pri zadavani dam tento SL a od nej pocitam PT pri kterych se samozrejme divam i na SR.
Jinak vystupy jsou rehole. Mne vychazi nejlepe RRR 1:3, kdyz jsem posouval SL podle trhu tak jsem mel o 30% horsi vysledek. Na druhou stranu obcas se diky tomu podari RRR 1:6 a vice a to je potom na uctu poznat. Je to o statistice a tve urovni cteni trhů... Takze z tohoto si vyber jen to, ze si udelas tabulku SL na kazdy trh zvlast podle sve psychiky, vstupu a vyse uctu :-) Jaka bude, to ti nikdo krome tebe rict nemuze.
Do obchodovani podle Rosse dej jeste SR urovne a TL a bude ti to davat mnohem lepsi smysl.

[ficos]

Zdravím,
rád by som sa opýtal či mi viem niekto pomôcť s automatickým nastavením príkazu v TWS. Obchodujem systém Joa Rossa a potreboval by som aby zautomatizovať vstupné a hlavne následné príkazy stopov a profitov na viac ako 1 kontrakt.
Príklad:
vstup buy 2 kontrakty:

profit 2 (limit 1 kontrakt)
profit 1 (limit 1 kontrakt)
Vstup 2 kontrakty
základný stop (2 kontrakty)

ak by došlo k plneniu na 1 profite tak by sa to automaticky zmenilo na:

profit 2 (limit 1 kontrakt)

Vstup 2 kontrakty - posunutý stop na BE (1 kontrakt)

a ak by došlo ku zasiahnutiu stolu tak by sa limit objednávky zrušili.
Má s tým to niekto v IB skúsenosť?
Ďakujem