Joe Ross

[JiM36]

gloom:
Forex jsem nezkoušel, ani necítím potřebu se to tohoto pouštět, ani měnit trh. Testoval jsem tento styl ale i na futures Eura a výsledky jsou podobné. Systém je založen na základních principech fungování trhu a proto bude fungovat podobně i na jiných trzích. Jen je třeba vždy přizpůsobit konkrétnímu trhu některé součásti - PT, posun SL, BE apod.
Co se posunu na BE týče, styl J.Rose s BE+1 podle mne příliš dobře nefunguje, už jsem to tu psal, mnohem lépe mi funguje posun SL na BE -1PT, nebo po H/L 1 min. úseček.
Jakého jsi používal na forexu brokera? Jedním z důvodů proč mne Forex vůbec neláká jsou totiž i praktiky některých forex brokerů, o kterých jsou na netu popsány stohy stránek a vyzobávání BE je jednou z nich.

iigis:
Nějak tvou otázku nechápu. Jsi ve vlákně, kde máš metody J.Rosse probrány dopodrobna, já sem skoro rok dával denodenně screeny a své obchody a ty se zeptáš, zda je vhodné obchodovat dle J.Rosse a jestli se tak dá obchodovat?

Co se knih týče, každá kniha o tradingu je podle mne vhodná, protože se z ní můžeš dozvědět něco nového, ale je jen na tobě jak to využiješ. Podle každé knihy J.Rosse se dá postavit profitabilní systém, každý systém ale funguje v různých typech trhu různě. To je právě ta diskréční stránka tradingu, kterou musí každý trader získat na základě screentime, aby byl schopen poznat, jestli obchodovat a jak.

Ať se všem daří! (tu)

[gloom]

to JiM36

Mam ucet u Dukascopy (ECN) a pripadaji mi jejich data vpordku. Zajimave by mozna bylo, jestli data, ktere mam ja, jsou stejna s temi, co maji milionove ucty. Spread mam neco kolem jedne, casto i pod a komise za vstup na jednu stranu na paru EUR/USD mam $6 (tedy za vstup a vystup celkem 12)-tak vysoke komise mam z duvodu nizkeho uctu.

Problem bude ve me, nedokazal jsem vcas vstoupit do trhu, vcas rozeznat mou prilezitos a casto jsem vstoupil prilis pozde a zpetny pohyb me vymetl.

Ja jsem si myslel, ze odpovis, ze by to pro tebe nemel byt problem. Je to proto, protoze si myslim, ze jsem se NENAUCIL porozumeni zakladnich principu chovani trhu, ale pouze jsem odkoukal tve vstupy a vystupy na konkretnim trhu (tedy NQ),na kterem jsem schopen je uspesne aplikovat. Tim nechci rict, ze tvym vstupum nerozumi, ale asi si je nejsem schopny vysvetlit tak jako ty.

Jestli se muzu zeptat, ty jsi vzdy obchodoval pouze tuto metodu od pocatku sve kariery?

[JiM36]

gloom:
pokud máš ECN brokera, je to OK, tam podobné praktiky nehrozí. Nicméně za 12,- RT bych tedy obchodovat nechtěl. Vem si, kolik % z zisku musíš odevzdat brokerovi. (td) Proto primárně obchoduji TF, kde např. zisk 10 ticků oproti 4,2 RT je něco úplně jiného. NQ jsem obchodoval pouze v období posledního "velkého třesku", kdy bych na TF potřeboval SL větší než 200,- USD/k a to nejsem ochoten akceptovat.
Co se týče vstupů, hoď sem pár screenů, pokud budu mít čas a chuť;), mrknem na to spolu. Spíš si ale myslím, že problém bude v posunu SL na základě emocí, než v analýze. ;)

Jinak co se mých začátků týče, já samozřejmě jako každý prošel vývojem a k tomuto systému, nebo spíš stylu obchodování jsem se dopracoval postupně. Ale jak už jsem tu taky zmiňoval, ve chvíli kdy jsem si uvědomil, co v tom grafu hledat, tak se mi takzvaně rozsvítilo. :D

Ať se daří! (tu)

[gloom]

to Jim36

Dík za nabídku, rád ji využiji, ale nejdřív se na to pořádně podívám ještě jednou sám. Když jsem popisoval grafy, které jsem chtěl zde umístit, aby byly dobře srozumitelné a jasné, tak jsem si v některých případech uvědomil mnoha nedostatků, na které jsem si odpovědě i sám, včetně toho posouvání SL-možná jsem příliš "naočkovaný" Rossem a brzo jdu na BE.

Když se dívám zpětně na některé grafy, tak také postrádám informaci ohledně toho, co mě právě přesvědčilo vstoupit do daného obchodu (mám špatný deník-mám v něm málo informací).

Udělám backtest nebo raději několik real obchodů s malými pozicemi, kde zapojím nové postřehy, hlavně zapracuji na tom posouváni SL.

Tech 12-RT mě taky štve, při vkladu 50 000 dolaru nabízí přijatelné komise, ale ty peníze nemám :)

[tomicek]

ahoj vsem - mam mozna trivialni dotaz: chci se jen zeptat, jestli chapu sravne, ze to co se pise v knizce od rosse a co mam na prilozenem screenu je v te knizce napsano spatne? v knizce se pise: In an UP-trending market, after the breakout of a 1-2-3 LOW, the first instance of the failure of a price bar to make a new high creates a Ross Hook. (A double high/double top also creates a Ross Hook). jestli by nemelo byt: in DOWN-trending market after the breakout 1-2-3 LOW tak jak je naznaceno na grafu diky moc - me to totiz mate..

[P.i.e.t.r.o._l.]

to Petr Dravec: Zajímalo by mě tvoje detailenjší vysvětlení systému jestli to není tajemství:) Backtestoval jsem RH BB na NQ na 5 min grafu a od 7.9.2010 žádná slava ale do té doby to šlo tak by mě zajímalo tvoje nastavení. :)

[minarik.j]

to P.i.e.t.r.o._l. :

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat ohledně vašeho OS :) DT/DB sem v dost podobné situaci jako člověk, jemuž ste radil (ve vlákně aktuální dění na trzích III) a tudíž nepohrdnu vuuubec žádnou radou :)

Testoval jsme váš systém, snažil jsem se dodržovat pravidla a po 100 obchodech (od 5.1.2010 do 6.4.2010) jsem na "výdělku" 1250$, když bych odečetl 5$ komise a 1tick(5$) slip, tudíž 100x10$ dostanu se na hodnotu 1250-1000, což je 250$ za 3 měsíce :)) lepší než nic ale přeci jen :) jaké jsou vaše výsledky backt. jestli to můžeme porovnat? třeba někde dělám chybu :/

dostkrát nastala situace, kdy jsem byl v otevřene pozici v DT a vykrselilo se DT(případně naopak) proti mě, tak jsem reversoval pozice, děláte to tak i vy?

předem dík za odpověď :) (tu)

[JiM36]

tomicek:
Ono je v podstatě jedno, co dělal trh před tím, než se vykreslila formace 123, jestli byl down trend, up trend nebo TR. Podstata 123 je v tom, že končí pohyb jedním směrem a celý výklad je v tom, že proražením 1 RH po formaci 123 vznikne trend.
Tudíž je to tam napsáno správně.
Přeloženo to bude vypadat zhruba následovně:
Trh je v up trendu, pokud dojde k proražení RH po formaci 123 low. ;)


PetrDravec:
S takovým filtrem bych byl velmi opatrný, zvýšená úspěšnost má původ spíš v tom, že jsi otestoval období, ve kterém je trh v dlouhodobém uptrendu a má jasný směr. Použil jsi vlastně v podstatě filtr vyšším tf, což je samozřejmě správně, ale je třeba to brát právě z pohledu závislosti na vyšším tf, než na vztahu close/open.

Ať se všem daří! (tu)

[P.i.e.t.r.o._l.]

Minarik : hodil jsem ti něco pod sekci backtesting at tu nespamujeme o DT, DB. :)

[tomicek]

to JiM36

diky moc za objasneni.. takhle receno je to vic nez jasne:-)

pekny vikend vsem!!

[Standamora]

zdravim dravce: abysme to ozivili tak se pridam. budou to pripominky, ktere vkladam do diskuse. Prvni 123 mi prijde v ramci predchoziho swingu jako soucast trading range, ja osobne bych cekal na prorazeni z trading range, pripadne bych bral az Rh a ne samotne 123.
v druhem pripade 123 mi prijde jako congestion.. v podstate platne uz jednu svicku za bodem 1.

PS:jedes jen jeden kontrakt, nebo mas jeden zajistovaci a jeden ci vice pak na ruznych PT?

chci od podzimu rosse jet jen na DJ kvuli komfortnimu risku, pricemz bych radeji s mensim riskem na kontrakt zkousel prave zajistovaci kontrakt resp. sadu trech kontraktu oddelenych ve smyslu jedna na pokryti nakladu, druha na pokryti risku a treti s vystupem na strednedobe SR, pokud neni pritomna, pak na divergenci. zatim mam otestovane jen dva mesice. obecne predchozi backtesty rosse mi vysli jak vsichni asi u rosse cekaji. ma lepsi equity co do drawdownu ale obcas tahla obdobi stagnace. nicmene pocitove asi lepsi byt delsi cas na svem, nez prozivat kratsi cas drawdowny x procent z uctu.

[ickis]

Taky se pridam se svou troskou do mlyna.
Relativne dlouhou dobu jsem na russelu papertradoval s Rossovou taktikou postupneho uzavirani pozice (ja jsem jel na 2 kontrakty - prvni na PT druhy trailing stop), ale kdyz jsem si pak vyhodnotil vysledky, zjistil jsem, ze s Rossovou taktikou mam sice relativne vysoky win%, ale velmi nizke RRR a prumerny obchod. Kdybych obchodoval fixni SL a PT, mel bych sice o cca 20% mensi win% ale o 30% vetsi zisk :D

Krome toho jsem zjistil ze Russel neni uplne vhodny trh pro tuhle taktiku, protoze ma tendence nedodrzovat SR urovne a casto dela falesne breakouty. Naopak treba 3min kukurice se mi po zkusenosti z russelu jevi jako nadherne citelny trh, podobne jako psenice.. navic se da obchodovat s relativne velmi malym SL, cca do 75-100$

[Standamora]

ickis: nad tim obchodovat intradenne rosse na psenici nebo kukurici jsem taky uvazoval. domnivam se, mozna spatne, ze tam nebude tolik intradennich fachmanu,tudiz jak si psal ty falesne breakouty apod. nebudou tak caste.Jinak s moneymanagementem Rosse je to presne jak pises. spis jde o to, ze ty ukusovacky, nekdy skoro az skalpy pro pokryti nakladu a risku jsou na bidnych vysledkach, pokud se na ne divas oddelene. Podle me ale dobre psychicky fungujou v tom smyslu, ze ti podrzi equity v dobe, kdy na hlavnim kontraktu resp. na tom co ma nejlepsi statistiky, nedosahujes vysledku.Klasicky kdyz se trh pohne v predpokladanou stranu,ale zahy selze. Jako vsechno, jeto individualni.Samozrejme trefit tzv. selhani (tak nazyvam plny SL na vsech kontraktech), je dost neprijemne a stava se to.
Jinak jsem jeste premyslel o stanoveni trendu ala Ross, ktery bych povazoval platny dokud nenastane 123 na opacnou stranu, a vstupem mit flip resp. odrazeni na SR urovni posledniho swingu. Pouze za predpokladu dodrzeni podminek trendu. Nic neni svaty gral,ale tohle vetsinou funguje na trzich, na kterych se moc nedari Rh, prave proto, ze delaji silnejsi korekce apod. Backtest jsem zatim neudelal, neb mam roztestovaneho Rosse jako takoveho.

[Břonda]

Jestli mohu přispět se svojí troškou do mlýna... i když Rosse mám jen jako doplněk k chápání trhu.
Já bych si nejdříve vyřešil solidní definici trendu a teprve poté řešil, zda budu brát breakouty 123 nebo Rh. Podle mne není situace na grafu trendová a Rh není každá špička na grafu, ale vzniká pouze v trendu. arkantní je to např. na TF = 10 min., kde svíčka v 15:00 definuje congesci (High-Low) až do 18:10. Pokud nemám jasně definovaný trend, vstupem na 123 nebo Rh bych se vůbec nezabýval (minimálně na 5 či 10 mim. timeframu). Ber to jen jako můj názor na páteční graf.

[Sirix]

Ako uz Bronda povedal, obchodovat takymto sposobom v netrendovych trhoch je strata za stratou. 18.3 siel trh cely den do strany, to znamena ze je mala pravdepodobnost ze trh urobi suvislejsi pohyb hore alebo dole. Zaroven je velka pravdepodobnost ze vsetky prierazy zlyhaju. V takomto trhu excelovaluje strategia - predavat rezistencie a nakupovat supporty. Staci pozriet na graf 18.3, kazdy nakupovany support a predavany rezist by vysiel, a stacil by SL len 100 usd a pohodlne sa dali vyberat 200 usd PT.