Joe Ross

[komin]

diky pekne. zaujmalo ma hlave to uvodne trading range, lebo to vyzeralo naozaj ukazkovo. Ten prvy obchod som mal rovnaky, len som nevedel co s SL a naozaj to vychadzalo dost vela. s tym zvyskom som sa uz nevedel zaoberat, lebo som bol z toho prveho obchodu trochu frustrovany.

kazdopadne este raz, vdaka

[JiM36]

komin: Podle mne je logickou úrovní pro základní SL poslední swing. Dnešek je klasickou ukázkou, jak se vyplatí sledovat celkovou situaci na vyšších tf a připravovat se na obchodní seanci dopředu. Před otevřením trhu jsem si prohlédl jak NQ, tak i TF, kde jsem viděl na 15 min.tf krásně zformovaný návrat k SR a následný odraz a tak jsem si jen počkal na signál - TaG s mini 123 (tu).

[komin]

som vdacny za tvoje screeny a komenty, lebo pomaly sa to na mna lepi. ten prvy a asi aj jediny obchod som mal rovnako na TF, vystup som mal iba na low dna, ale to nevadi. Dnes spokojnost :)

EDIT: takisto som videl tu peknu sr uroven a cakal som odrazenie

[JiM36]

Dnešek je názornou ukázkou jak funguje omezení risku s MM J.Rosse(1 PT) v mém pojetí posunu SL po H/L 1 min. úseček. Dnešek začal opět návratem k SR z vyšších tf, tentokrát z mého pohledu lépe zformovaném na NQ, takže jsem čekal nějaký signál short. První 2 obchchody vždy zasažen 1 PT 6 ticků a poté hned výstup na TSL v oblasti BE-1PT s minimální ztrátou. Až třetí obchod na mém oblíbeném TaG spolu s návratem ceny do TR a následném dalším proražení se vyplatil. (tu)

[roman06]

JiMe pekny obchod, chci se zeptat jak ti funguje toto posouvani po 1 min dlouhodobe? Dneska jsem tam treba videl dvakrat pekny TaG ale SL byl moc velky pro me tak hodne premyslim o tom posouvani po 1 minute... kdyby jsi mel k tomu co rict nejake zkusenosti byl bych moc rad.. ja prave jedu PT-SL protoze takove posunovani si myslim ze hodne vyhazuje... na druhou stranu muzu naskakovat do vice prilezitosti s mensim rizikem a ne pak cekat az na 1 a ta dopadne treba na SL... prikladam screen s TaGy jinak ten obchod co tam je tak byl mimo plan (v posledni vterine to RH nebyl, ale nestihl jsem to)

[JiM36]

Roman:
Posun po H/L 1 min. mi celkově funguje dobře, ale znovu upozorňuji, že jej používám pouze do oblasti BE - první PT, a jen ojediněle na BE+1. Posun na BE+1 se mi neosvědčil, protože obchoduji proražení, které je velmi často následováno RR do oblasti vstupu. Přesná pravidla si ovšem stanov sám dle backtestu, uvidíš sám, co ti bude vyhovovat.
Se vstupováním do více obchodů bych byl ale opatrný, rozhodně je třeba dodržovat risk management vzhledem k velikosti účtu, neboť vždy při každém vstupu se vystavuješ riziku plného SL, což je ještě násobeno MM dle J.Rosse(1 nízký PT a více kontraktů), tudíž pár plných SL může být pro tvůj účet(nebo minimálně pro tvou psychiku) devastující. Pamatuj, že žádné zkratky v tradingu neexistují a raději si trpělivě vybuduj účet do potřebné výše, nehledě na to, že takový tréning v disciplíně se opravdu vyplatí. ;)
Co se týče tvého screenu, dnes to vypadá velmi hezky, ale jak už jsem tu psal v minulosti, tf 1 min. je použití TaG EMA dost nízký, já obchoduji TaG EMA z tf 3 min., což je můj hlavní tf. (i když to tak mnohdy možná nevypadá:) )
Ať se daří! (tu)

[roman06]

Oka diky moc za odpoved jeste doplnujici otazka :) pises be - PT1 toznamena -6 ticku az 0? do teto oblasti? A jedes vsechny vstupy na 2 kontrakty (nebo sadu po 2)? Ja mam prave problem vubec udelat si nejaky backtest protoze kazdy den je uplne jiny a sleduju u toho plno veci ktere bych pri backtestu asi dohromady nedal... tak to zkousim takto v livu a kdyz se objevi problem tak pauza atd... Samozrejme tu zakladni myslenku co obchoduju jsem otestoval a vysledky byly v podstate rovna ekvita temer bez DD takze to me aspon dalo viru ze to funguje.... diky za odpoved...

[majkll]

roman06:

pokud jsi testoval základní jednoduchý systém a výsledky byly vynikající, proč si to v live komplikuješ a obchoduješ dá se říct každý den jinak? proč nezkusíš obchodovat tu základní strategii? přijde mi to jako protichůdný postup aneb komplikovat si jednoduchou věc, která funguje..

jinak nové myšlenky já bych určitě otestoval než bych je začal obchodovat live..protože zítra zase přijde nová situace, kde si všimneš nového zajímavého pravidla..a pozítří zase objevíš další novinku a ta předchozí věc zrovna ten den fungovat nebude, tak tě to zas bude táhnout jinam...v živém trhu je strašně těžké udržet si ten odstup a širší pohled na ty věci...spousta věcí a pravidel, které vypadají extrémně sexy v jednom konkrétním dni, totálně zkolabuje když je člověk otestuje na delším časovém rámci..

majkll

[JiM36]

roman06:
BE-PT1 opravdu znamená BE - první PT, nedělám to přesně podle počtu ticků, ale přibližně podle H/L minutových úseček. Takže pokud budu konkrétní, tak většinou dávám 1 PT 6-8 ticků a posunuji SL až do oblasti BE - 5-10 ticků, tj. na minimální ztrátu a poté již dál H/L minutové úsečky nevyužívám.
Základem tohoto přístupu je ovšem, jak jsi správně podotkl, používání sad kontraktů po 2, což ovšem taky nemusí být dogma, dá se to počítat i jinak podle situace na trhu, ale to už je "další level".

Jinak Majkll má samozřejmě pravdu, zkoušet nějaké myšlenky v live není úplně nejlepší nápad, zrovna tak zařazovat nové postupy okamžitě do live "protože to včera tak hezky vyšlo", nebo ještě hůř - "Jimovi to včera tak hezky vyšlo ;) " .
Nejdříve je potřeba každou myšlenku podrobit backtestu, byť to nutně nemusí být backtest úsečku po úsečce. Jak říká Joe, trading není snadný, je to těžká práce.

Nic ti nebrání obchodovat si to co máš zmáknuté a mezitím si otestovat nové věci, a až je budeš mít otestované a budeš k nim mít 100% plán a důvěru, tak je začni obchodovat live. Zas a znovu se budu opakovat, nikomu nic neuteče, na trzích neexistuje nic jako "promarnění příležitosti".
Ať se daří! (tu)

[roman06]

Jojo to chapu, ale neobchoduju kazdy den jinou vec, live obchody mam vzdy ty same.. ze screenu je videt ze tam nemam vstupy jenom si ty situace v primem prenosu znacim do grafu kde by byl dobry vstup a tento postup delam uz nekolik mesicu to neni ze kazdy den jedu jinak... jenom hledam formace na zamysleni a potom to tady spolu s vami zkusenejsimi rozebiram... A kdyz mam novou myslenku tak nejdriv ji na simu udelam treba 5-10 obchodu, kdyz je to oka tak udelam par live obchodu a jakmile si to na livu proverim jak se mi to obchoduje tak potom delam backtest... je to pristup hodne z druhe strany chapu ze to je tezsi na pochopeni ale me to vyhovuje a delam to uz dlouho tak... drive jsem delal backtesty prvni ale v livu to bylo nepouzitelne tak na to chodim takto od zadu.. :) kazdopadne diky za komentare (tu)

[roman06]

JiM, Majkll diky za tu debatu... hodne jsem nad tim premyslel a uz dneska jsem zacal backtest komplet vsechno co obchoduji a dam si to pekne vsechno dohromady.... proste nekdy potrebuju takto popostrcit od toho tady diskuze je ze :) diky vam.... jinak dneska jsem to pekne podelal tak uz je fakt potreba dat si dohromady 100% plan (tu)

[gloom]

Predem velke dik vsem dikutujicum, cerpam z toho mnoho informaci. Vcera jsme jsem nevzal dva obchody, ktere byly ve vysledku nejuspesnejsi, chtel bych se zeptat na vas nazor. Obchody, ktere jsem vzal jsou oznacene zlute, ktere ne modre. 1. obchod: Na tf 3min. formace 123, ktera byla podporena mini123 na tf. 1 min. Vse bylo jako TTE formace TR nebo vrcholu 2. Navic na tf. 3 min. jde videt trend line, kde ceny nebyly schopne se vratit nad tuto uroven 2. obchod: po TaG na 123 tf. 1min. a to vse v ranci trendu (down). Tento obchod jsem nebral, protoze na tf3 min. jsem zadnou formaci nevidel. Je to spravne rozhodnuti, kdyz jsem do trhu nevstoupil? Ja jsem v tom vstupu take hlavne videl druhe prorazeni TR, to me lakalo do vstupu. Pak me ve vysledku napadlo, jestli jako druhe prorazeni TR na tf3min. a 123 na tf1min. (ikdyz neni na tf. 3 min.) neni dostacujici signal pro vstup. 3. obchod: na 123 tf1 min. a take dle meho nazoru jde videt na tf3, min., cena byla daleko od EMA proto jsem vstoupil do long. Normalne bych asi nevstupoval proti trendu, ale zde byla silna R/S uroven - dnesni open a low predchoziho dne a navic jsem predpokladal korekci na tf3. min a vznik velkeho 123 (cervene oznceno), proto jsem predpokladal dlouhou pozici, avsak jsem byl vyhozeny na low crky. Vim, ze tento stop loss byl zbytecne tesny, ale bal jsem se odrazu od EMA zpet do shortu. 4. obchod: vstup do short na TR na tf. 1.min.Duvod: ceny, kdyby meli zajem jit nahoru, uz by tam byly. Proto vsup do short, posouvani stop loss po H/L carkach me taktak udrzelo. Vzhledem k tomu, ze ceny prudce neklesy (predpokladal jsem zpet pod trend line, ktera je znazornena natf3.min.), tak na reverzni carce jsem vystoupil, navic tam byla jiz zminena R/S uroven. 5. obchod. Jak jsem jiz rikal, prudky pohyb do long jsem ocekaval, ale nenasel jsem si vstupni bod. Stejne jako u obchodu 2. jsem videl 123 na tf. 1 min., ale na tf 3.min. jsem nic nevidel, proto jsem na 123na tf. 1min. nevstoupil -jaka skoda... Dle meho nazoru jako DB na silne S/R urovni po plus minus 50% procentech pohybu od high (vrhol cerveny 2) jsem mel vstoupit 6. obchod:jako TTE RH ve spekulaci na prorazeni High predchoziho dne. Podle me nebezpecny obchod, proto jsem volil 1target na 3 tick a stop hned pod low prorazeci usecky a cekal jsem a vyplatilo se Rad bych prijal jakykoliv komentar, predevsim k obchodu 2 a 5.

[gloom]

Potreboval bych poradit.. najde se tu nekdo? V knize Tajemstvi profitnich formaci mi neni zcela jasny vyznam congestion. Vypracoval jsem si sva pravidla na obchodovani congestion, ale rad bych presne pochopil, jak to mysli Joe. Na strance 54 (v ceskem prekladu knihy) je napsano, ze spicata mista na grafu, ktera jsou vytvorena v congestion nejsou Rh, pak je tam take napsano, ze prvni carka congestion muze byt take zaroven posedni carkou trendu. Na strane 54 posledni obrazek vpravo je definovane congestin. V priloze je obrazek tohoto congestion v prubehu trendu. Podle toho, co je zde napsano, bych prorazeni Rh nemel brat, protoze je Rh soucasti congestion... Dle meho nazoru, jak chapu Rh, bych tento obchod mel uskutecnit. Ted nastava ta prava otazka: K cemu mi je definovat congestio, kdyz Rh je platny vstup? nebo se mylim? Jedine, co me napada, je to, ze zde uz nepohu vsoupit na TTE, ale pouze na prorazeni Rh. Tohle je me vysvetleni, ktere jsem si stanovil uz tak pred dvema lety. Dle meho nazoru jsou definici pro congestion, jak uvadi Joe, platne pouze nad tf +- 60min.

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :) tak jsem si udělal backtest RH s použitím BB podle knihy joe rosse :) Příkládám výsledky baktestu za období 5.1.2010 k 31.5. 2010 a obchodní plán :) Vstup: 1. RH Bolingard Bands ( 20,2 ) na 5 minutovém grafu 2. Sl 1 tick nad low nebo high při vstupním baru nebo když malý vstupní bar malý dát SL 40 dolarů 3. Brát jenom dva obchody denně do 18h 4. RH brát i s premarketu 2 ticky nad RH 5. Obchodovat RH podle tajemství profitních Výstup: 1. kontrakt trailovat po barech ve směru trendu 1 tick pod low ( když uptrend posouvat jenom po zelených dowtrend naopak. 2. Pokud sem v obchodě trailovat dokud mě to nevyhodí i po 18 hodině

[JiM36]

gloom: K tvému screenu a dotazu ohledně RH a TTE před a v CG J.Ross píše, že Rh mohou vznikat pouze na trendujícím trhu, pokud vznikne CG tak trh netrenduje a nemůžeš vstup brát jako proražení RH. Tvůj screen a dotazy v něm ale příliš nechápu - pokud vstoupíš na TTE 2, tak žádné TTE 3 není, protože již jsi v obchodě, to samé platí i pro CG, já tam zatím žádné nevidím a pokud jsi vstoupil na TTE 2, tak žádné CG ještě nebylo a vstup byl v pořádku. Pokud by došlo k proražení Rh v příští čárce, tak by byl podle mne vstup v pořádku, pokud ne, tak pak jsme již v CG a poté J.Ross vstup doporučuje až na dalším proražení Rh po návratu ceny do CG. Co se týče timeframe, můj názor je, že CG, neboli zahuštěná oblast funguje na všech timeframe, ale TTE v podobě high a low úseček jak máš na příkladu je možné praktikovat až tak od 30-60 min.tf. ;) V tvém předchozím screenu jsi vyznačil úplně všechny možnosti vstupů i z mého pohledu, ideální vstup byl na prvním a podsledním žlutém 123, oboje na SR úrovních, poslední 123 navíc na 50% retracementu a TTE hezky vykresleného 123 na tf 3 min. (tu) Ať se daří! Jinak myslím, že trhy se již celkem zklidnily a jsou docela slušně čitelné. V pátek pěkný obchod na zdvojeném 123 u low dne.