Joe Ross

[woodie]

Airmike

Zdravím všechny jedu také Rosse a chtěl bych se zeptat:

" V padě euro forex futures můžete realizovat stejné aktivity jako v případě samotného euro forexu. Komisní poplatky za plný futures obchod představují jen desetinu forexových poplatků v závislosti na objemu, obchoduje se zde prostřednictvím regulovaného brokera, elektronickým způsobem na burze, kde znáte opravdovou cenu měny.

Můj dotaz je zda by mě Airmike nebo někdo kdo jede měnové futures někam nasměroval?Nenašel jsem žádné jiné vlákno o měnových futures ve vztahu k J.R...chtěl bych hlavně znát nějakého dobrého brokera?(který nepodniká stop running)jako ten můj!Já tam chci otevřít hned další účet na měnové futures.

[renco]

to pavel 436:

Zdravim,

aj ja som zastancom Joa Rossa, zaujimalo by ma aky money management pouzivate?

[pavel436]

renco:

Money management je široký pojem, ale pár základních parametrů uvádím níže:

RRR 1:2 při WIN% 63%
SL 25 ticků (125 USD) při velikosti mého účtu 10kUSD to je 1,25%

SL posouvam na první vytvořenou korekci nad B/E (v případě, že korekce je vytvořena a při posunutí jsem v zisku)

zatím jedu jen jeden kontrakt (i když bych mohl s ohledem na velikost Margin až 3) a jeden trh YM a to až do konce tohoto kontraktního měsice tj do března

position sizing plánuji až ve chvíli kdy budu mít stabilní měsíční zisk a ne dříve než za 6 měsíců

Nyní plánuji a testuji umísťování prvního SL do tzv. "logické" zóny s dodržením velikosti limitu 1,25% účtu. Logickou zónou myslím poslední korekci, S/R úroveň, atd... Prostě mám pocit, že je lepší když SL přizpůsobím aktuálnímu stavu trhu (volatilita, přechozí chování trhu, ...) , než když budu slepě dávat 25 ticků. Musím si to samozřejmě nejdřív zbacktestovat a zároveň si zapisuji nové hodnoty "logického" SL v reálném obchodování (takže takový paralelní Paper Trading).

Ještě mám třeba pravidla pro nucené přerušení obchodování, což se taky dá zahrnout pod MM:
• jen jediný obchod vědomě mimo plán (obchodní strategii)
• Celková ztráta 2500 USD
• 10 SL za sebou

Dalo by se o tom psát víc, ale snad to takto zatím stačí.

Pavel

[Rob99]

pavel436:

Jen poopravim tvoji myslenku. Mozna si se jenom prepsal... Pocet kontraku neodvijej od velikosti marginu ale od vyse sveho uctu a risku. Samozrejme kdyz je ucet 10k a margin 3k, tak pak ano, ale jinak margin s PS nijak nesouvisi.
(Aby si nahodou nekdo nemyslel, ze kdyz ma ucet 10k a margin/kontrakt je 500, tak ze muze obchodovat 20 kontraku)

Rob

[kanosi]

Počet obchodovaných kontraktů v závislosti na velikosti marginu je jedna z metod PS, takže určitě žádnej překlep. Zda je tato metoda agresivnější nebo ne, je už druhá věc.

[Rob99]

kanosi :

Zavislost poctu obchodu na marginu je asi takova, jako zavislost rychlosti automobilu na mnozstvi benzinu v nadrzi. Neriskujes preci margin, ale mas definovanou ztratu. Od toho se odviji pocet kontraktu, nebo ne ? Ja to teda aspon tak delam.

Resp. jak to delam ja asi neni dulezity, jen jsem chtel rict ze bych se na margin az tak nefixoval. Ale nechme to tu Rossovi, asi odbocujeme a mohla by z toho byt hodinova debata.

[kanosi]

to Rob99:
Hmm, pěkné přirovnání. Každý ať používá takový PS, jaký mu vyhovuje a vydělává. Margin určitě neriskuješ, to tady taky nikdo nezmínil. Jedna z metod PS bere v potaz margin, takže to není překlep, jak si napsal. Vem si, že máš účet třeba 5000, margin 500 a stanovíš počet kontraktů jako 10% účtu děleno marginem((5000*0,1)/500)=1. Budeš tedy obchodovat 1 kontrakt a z toho vyplývá, že s každýma dalšíma 5000 na účtu můžeš přidat 1 kontrakt. Se zkušenostmi můžeš 10% zvýšit až na 30%. Sám využívám úplně jinou metodu PS a je nutné si uvědomit, že každému OS vyhovuje jiná metoda PS.

[pavel436]

kanosi, Rob99:

myslel jsem to tak, ze s uctem 10k a pri Margin na 1 kontrakt 3k mam MOZNOST obchodovat az 3 kontrakty soucasne.
Samozrejme velikost riskovaneho procenta uctu je v kazdem (mem) pripade nadrazenejsi. Neriskuji nikdy vice nez 1,25% uctu. To znamena, ze pri velikosti SL 125 USD si nemohu momentalne dovolit vice nez jeden kontrakt.
Kdybych obchodoval ony 3 kontrakty, ktere mi umoznuje velikost meho uctu, tak by pri velikosti SL/kontrakt byl jiz na riskovanych 3x 1,25% tj. 3,75% (resp. 375 USD)

Tak a ted uz myslim, ze je to snad vyjasnene ;-)

Jinak diky za reakce, vazim si kazde vasi reakce

Pavel

[Rob99]

kanosi :

Ok, jasne at si kazdej pouzije co mu sedi. Jen ted jsi prave popsal ten rozpor (aspon jak ho vidim ja) Vezmu tvuj pripad, chci riskovat 10% = 500$, ovsem nedelim ucet marginem, ale ted pozor ted to prijde... definovanou ztratou/kontrakt (tedu SL) mam 100$ = muzu obchodovat 5 kontraktu, ne 1 jak uvadis ty. Mozna jsou to jen rozdilne metody a mne tahle prijde jen logictejsi. (Abstrahujme od faktu, ze 10% je strasne moc... ) :)

Takze tak
Rob

Dodatek : Pavel mne predbehl a vidim ze to chapes, takze je to ok.

At se dari

[kanosi]

Jsme OT, takže raději naši diskuzi ukončíme. Klidně se můžeme přesunout do vlákna o money-managementu nebo přímo PS.

[drvr]

to Pavel436:

já používám k posouvání SL trendline. Hodně se mi to osvědčilo. Hlavně jsem výrazně omezila ztráty při již tak ztrátových obchodech. V podstatě vystupuji na základním SL pouze když jde obchod hned další svíčku proti mě. Co se týká marginů, souhlasím s Tebou. Myslím, že člověk by měl počítat s nepředvídatelným a neriskovat nikdy víc, než je schopen finančně a psychicky unést, i když má třeba 3 náhradní připojení. Ovšem jak už je tu psáno, každý má jiný úhel pohledu a oba můžou mít pravdu.

[woodie]

Chtěl bych se zeptat kam dát SL?.. případně děkuji za odpověd

[pavel436]

woodie:

mohl bych ti napsat jednoduše, že by bylo dobré SL umístit tam kam ti velí tvoje obchodní strategie.
Velikost SL by rozhodně měla vycházet z předem stanovené hodnoty, kterou máš zbacktestovanou, která ti nebude dělat mentální problém, která bude stanovena s ohledem na tvoji velikosti účtu, atd...
Na umístění SL neexistuje obecné pravidlo.

Já ti napíšu, kam bych ho v tomto případě umístil já:
umístil bych ho na velikost ztráty 125 USD a pokud by byla ztráta v bodě 3 menší než 125 USD tak bych ho umístil do bodu 3.

Pavel

[pavel436]

Jak jsem slíbil v pátek, tak sem dávám graf z dnešního obchodování. 1.obchod SL -60 USD (12 ticků) 2. obchod TSL +25 USD (5 ticků) Obchodní strategie dodržena na 100%, celková spokojenost. V případě dotazů na jednotlivé obchody se ptejte... Pavel

[woodie]

pavel436

Díky Pavle,počítáš to podle velikosti účtu..to není technické já mám na myslím jak to má být podle JR?Protože on samozřejmě tenhle termín používá(podle stupně psychické pohody ..atd)...ale jde o to ,že oni neustále propadávaj a nebo při dotyku vstoupí do pozice a pak selžou!To je příliš časté a vede často k dotyku SL...takže ani z jeho knih jsem nikdy pořádně nevyčetl kde to je ten SL?Ani ve free manualu na netu to není...přitom když jsou všude jeho obrázky tak nikde není jeho nákres kde SL má?