Joe Ross

[Miles]

Zdravím, mám velmi zajímavé výsledky testu patternu 123. Napřed jsem natestoval pattern za období rok a půl 4/2008 - 9/2009. Time frame volume 1500. Pokud šel trh do strany, pattern jsem nevyhledával, pouze, kde byl trendový charakter trhu, trend vytvářel zřetelné korekce a potom nastal 123 pattern jako obrat trendu. Příklad je na 1. obrázku. Výsledek: 451 obchodů, zisk 4465 USD, win ratio 47%, průměr na obchod 9,9 USD. Dál jsem zapisoval informace určené k pozdějšímu filtrování, hlavně jsem zapojil pět krát vyšší graf, takže volume 7500, potom jsem zapisoval divergence čtyř oscilátorů a bodoval jsem sílu S/R úrovní blízko bodu 1 v patternu 123 na škále od 0 do 5. Vše je to diskréční, to znamená moje vlastní interpretace těchto podmínek trhu. Výsledek obchodů v rámci trading range, tzn. netrendové fáze na vyšším grafu, příklad 2. obrázek: 123 obchodů, zisk 6705 USD, win ratio 56 %, průměr na obchod 54,5 USD V trendové fázi vycházeli pouze signály do směru dlouhodobého trendu na vyšším grafu, příklad na 3. obrázku, to znamená na grafu 7500 je jednoznačně downtrend, na grafu 1500 se objeví pattern 123 na obrat předcházejícího uptrendu, ale tento uptrend je pouze korekce dlouhodobého trendu, vyznačena modře. Výsledek: 75 obchodů, win ratio 52 %, zisk je cca na nule, ale to je proto, že není moc dořešen trade management, rozhodně lepší výsledek než obchody proti krátkodobému trendu i dlouhodobému, kde bylo win ratio pouze 38 %, obchodů 146. Podobným způsobem jsem si vyfiltroval i SR úrovně, také se vylepšil výsledek. Divergence oscilátorů na výsledek neměly vůbec vliv. Buď je špatně interpretuji, nebo nefungují. Ale z výsledků je patrné, že tyto jednoduché filtry zvyšují pravděpodobnost. aplikoval jsem pouze jeden filtr, i po filtru je v testu dostatečný počet obchodů a je to na dostatečně dlouhé období, takže není možné, že by test byl přeoptimalizovaný. Ale zkusím to stejným přístupem i na jiné trhy, případně delší období na tomto trhu, případně jiný time frame.

[Pavel K.]

Miles: Cetl jsi muj prispevek na minule strane? Testuji 123 pouze po otevreni a zcela mechanicky na 1 min grafu a musim rict, ze mi to dost vylepsilo vysledky.. Jde o 1. 123 nebo na tick presny DT/DB po otevreni ve dnech, kdy dochazi ve 14.30 k vyhlasovani "cervenych" fundamentu. SL 130, PT 500, BE po 130, posun 2 ticky pod swingy s jednim vyse zminenym filtrem. Je to od ledna 2009. Zisk 7000$, 104$/obchod po odecteni skluzu 1 tick a komisi. No je to jenom hruby nastrel. Navic po filtraci to vychazi jenom na 67 obchodu ze 108. Takze potrebuju vzit jeste delsi obdobi. Hlavne by me zajimalo, jak bude fungovat ten filtr ostatnim. Prikladam equity s filtrem a bez.. Trh TF.

[Miles]

to Pavel K.

jo, sorry, četl jsem to, ale zapoměl odepsat. Filtrace pomocí výšky celého patternu mi nedává smysl, takže se mi moc testovat nechce. V tom případě by jsi filtroval ty vysoké a nízké by jsi bral, jde o to, že u nízkého 123 se trend nemusí vůbec otočit. Jde o zvýšení pravděpodobnosti otočení trendu. Co je ale podstatné, musíš mít hodně dlouhý test, alespoň rok a půl a uvidíš. Na pár měsíců to může vyjít, to nic neznamená. ale můžeš to otestovat a potom sem hoď výsledky.


Co se týče předchozího příspěvku: Jak to myslíš po otevření trhů? trhy se otevírají v 15:30 ... Myslíš jen první pattern po otevření, nebo přesně na ten fundament, můžeš sem hodit screenshot?

[Pavel K.]

Miles: OK, mne to zase smysl dava, ale kdyz nad tim ted premyslim, tak je mezi tvym a mym 123 dost velky rozdil. Me jde o to vyfiltrovat ty prilis volatilni dny (kvuli vymeteni SL) a nebo ty, kdy uz mi dost velka cast pohybu ujela pred vstupem. Tim, ze ty pouzivas volume grafy a navic mas delsi obchodni seansy tak to ztraci svoji logiku. "Muj" pattern je zalozeny na tom, ze trh se po otevreni chvilku hleda a pak chytne smer, ktery je umocneny fundamentem.

[Miles]

pokud si vyfiltruješ volatilní dny, tak jak potom můžeš vydělat, o to přece jde, obchodovat kde je volatilita a pravděpodobnost větších pohybů, ale u 123 jde hlavně o to odhadnout, kde se bude otáčet trend. Nechápu proč plochý pattern má větší pravděpodobnost, než volatilnější. Právě naopak, když je volatilnější, tak to vypadá, že se trend otáčí.

Pokud to obchoduješ s tím fundamentem, tak je to hodně něco jiného, už to není rossův 123, spíš obchoduješ ten fundament a je jedno, jak vlastně vstupuješ na grafu, hlavně si zkus otestovat delší období, než jen rok 2009, v tomto roce byl vždy výrazný trend na začátku a potom nic moc, ale charakter se zase může změnit, pokud je to jen jeden obchod denně, tak být tebou zbacktestuju alespoň 2 roky

[Pavel K.]

Miles: O to jde, ja se nesnazim zachytit obrat trendu, ale uvodni pohyb, ktery je umocneny temi fundamenty. Volatilita je samozrejme fajn, ale jeste dulezitejsi je trend, pokud je trh po otevreni prilis "rozharany", tak je pak tezke nebyt nevyhozeny na SL. Ted jdu na jaro, leto 08, je mi jasne, ze vzorek 70 obchodu je dost malo.

[Miles]

to Pavel K.
nic proti tvé metodě nemám, ale potom už to není 123 od Rosse. Až budeš mít ten rok 2008 tak dej vědět jak to dopadlo.

[JiM36]

Zdravím, koukám že tohle vlákno skoro umřelo, takže se jej pokusím oživit, protože pochopení základních principů chování ceny podle J.Rosse považuji za nutný základ pro každého obchodníka a před J.Rossem hluboce smekám, neboť mne posunul v mém obchodování o hodný kus dále. Pokud budu mít čas, umístím zde každý den jeden ze svých obchodů z pohledu technik J.Rosse, byť já sám k nim ještě používám některé z filtrů.

[JiM36]

Přidávám dnešní pohled na TF, pro větší orientaci jsem přidal do grafu EMA jako jeden z filtrů. Ať se daří! (tu)

[JiM36]

Dnes opět krásně zformované formace na TF po otevření trhu.

[JiM36]

I 25.11. TF docela pěkně zformovaný. (tu)

[AND1]

zdravim Jim36
taky jsem zacal studovat Rosse abych si zase o neco rozsiril pohled na trh. Mam podobne vstupy jako ty(obchoduju prvni korekci po open trhu do smeru trendu na TFku).
Byl by na poslednim screenu podle Rosse platny vstup short na TTE na 3min grafu pod low usecky v 15:42?
Jakym zpusobem vstupujes do formace 123? na break bodu 2, nebo TTE nebo az na Rh?
dik, at se dari

[JiM36]

AND1:
vstup by podle J.Rosse určitě platný byl, ale já bych ho nebral, protože ta hnědá linka na screenu je low dne, což je v tomto případě silná SR úroveň, neboť trh již vykonal relativně velký pohyb, aby se k ní dostal a podle toho to také nakonec dopadlo.
Co se týče formací 1,2,3, záleží hodně na tom, jak je ta formace zformovaná, jak vypadá na dalším timeframu, jak daleko je od EMA a pak také používám ještě další indikátory pro filtraci.
Ať se daří!

[JiM36]

I dnes slušná formace dle J.Rosse, sice trochu nervy, ale rezistance vrcholu 2 a TR vydržela. Ideální by byl vstup na 2 proražení TR. ;)

[JiM36]

Dnes to bylo co se týče pohybu slabé, ale formace dle J.Rosse se našly. (tu)