Joe Ross

[mahrlo]

stomas
ST = u Gladiatora S/R
Gladiator, budem ti robiť asistenta :)

[stomas]

mahrlo

tak to jo..:)
diky

[Libri]

stomas:
jen chci uvést na pravou míru tvou poznámku o zkušenosti. zatímco o gladiátorovi tady myslím nikdo nepochybuje, já sám jsem velmi velký začátečník - a to tak že se hodnotím jako "trader" postoupivší z velkých ztrát k mírným ztrátám a to vše pouze na paper obchodech. po dost hodinách u grafů (cca půl roku) začínám tušit souvislosti, ale ještě je neumím zobchodovat. v podstatě pořád hledám svůj obchodní styl a systém. ale pokud vidím situaci, kterou jsem si už prožil, rád se přidám do diskuse.

[stomas]

Libri,

rozumím ti.
Gladiator je v tomto oboru numero uno a my ostatní ať už pokročilí jako ty nebo skupina úplných amatérů,sice snaživých,ale neznalých základů budeme doufat,že tento guru nás ještě něčím obohatí.
Je však potřeba si uvědomit,že právě jeho commenty tvých screenů a jiných traderů jsou pro ostatní velice poučné,poněvadž na nich lze velice dobře objevit nuance pohledu žáka a učitele...:)

Tomas

[pavel436]

Mel bych jeden dotaz. Mozna na Libri, nebo Gladiatora. Kdyz se mi behem nocni seance vytvori formace 1-2-3 high a pak po zacatku deni seance se mi vytvori v downtrendu Ross Hook. Tento Rh je prvni, nebo i druhy od "nocniho" 1-2-3. Porad je to down trend. Da se tento Rh (vytvoreny po nocnim 1-2-3) obchodovat? Mam brat signal vytvoreny v nocni seanci jako platny? Nebo mam novy den zacit obchody s "cistym stitem"? Dekuji za odpoved Pavel

[Libri]

pavel436:
V tradingu neplatí žádná dogmata a nic není 100%.
Já osobně k průběhu ceny v PMKTu přihlížím (nejvíce využívám trendové linky, takže TL opírám i o swingy vykreslené v PMKTu), pokud se v PMKTu otočí trend i to beru v úvahu, ale nedělám to bez pohledu na vyšší timeframe.
Myslím si, že brát novou obchodní seanci s "čistým štítem" by tě ochudilo o cenné informace , které právě historie dává (když si zalistuješ z5 na Gladiatorovy instruktážní screeny - je vidět jak velkou informační hodnotu mají pro zkušeného tradera minulé ST, RU ap.)
Jinak klasického Rosse neumím obchodovat, anebo spíš nebyl jsem na něj asi dost trpělivý a aby mi nic neuteklo, lezl jsem zbrkle do všemožných proražení Low/High úseček :)
Ale mnohé jeho poznatky využívám při pohledu na situaci na trhu a odhadování potencionálu jednotlivých obchodů.

[Gladiator028]

Pavel 436, všetky taketo významné body berieš do úvahy aj ked sú niekolko dní staré a trh sa hýbe práve v ich blízkosti. Táto formácia je zaroven aktuálnym High teda je to významný bod. Či je trh v down trende neučuje Rh , ale viac faktorov ktoré musíš poznať a nedá sa to jednoznačne opísať, to že trh momentálne klesá nemusí byť trendom , môže isť len o krátkodobú korekciu. Pri každom obchode vychádzaš z najbližších referenčných bodov a staršie len berieš do úvahy. Pokial si ideš pre profit 200USD a najbližšie High je niekde o 500 Usd vyššie tak ťa to samozrejme nemusí zaujímať , ale ked sa trh pohybuje v blízkosti toho High a nemáš priestor pre danný profit tak radšej počkaj ako trh zareaguje v dannom bode a vychádzaš podla tejto informácie. Prikladám screen s príkladom. Gladiator028

[Libri]

pavel 436: zrovna dnes jsem udělal u 1,2,3 Low chybičku, před kterou jsem tě varoval. obrázky jsou z FDAX (celé screeny situace jsem hodil do tohoto vlákna http://www.financnik.cz/forum/read.php?7,141191,144354#144354). Byl jsem v shortovém obchodě a cena už nevypadala že by se ji chtělo jít níže. Na 10min grafu, na kterém sleduji trend a významné úrovně, se začal vykreslovat 1,2,3 low. V situaci, kterou vidíš na prvním obrázku, jsem se rozhodl umístit SL 1 tick nad high poslední úsečky... což by bylo vpodstatě místo vstupu do longu podle TTE (chtěl jsem ušetřit pár ticků). SL mi to vzalo přesně na ten tick a jak vidíš na druhém obrázku, cena ještě dál pelášila o 20ticků níže - pokud bys vstupoval do longového obchodu, musel by být SL 22 ticků (tedy 275USD) a od té doby jde cena do strany, kdoví zda-li by takový risk stál za to (popravdě i vstup až po překonání bodu 2 by v tomto konkrétním případě byl dnes ztrátový).

[pavel436]

Dekuji Libri i Gladiator028,

vase prispevky jsou pro mne podnetne.
Dneska jsem docetl knihu "Day Trading" od Joe Rossa a zase mam o cem premyslet. Otazky ktere nyni resim jsou:

1) Obchodovat pouze Rh break, nebo i 1-2-3 (break 2)?
2) Pouzivat minutovy graf, nebo Volume?
3) Vystup na zaklade vytvorene formace (napr. reversni carka), nebo vystupovat pouze na zasazeni Trail SL?
4) Pouzivat pro Trading Range break a Ledge break prikaz LIMIT, nebo STOP?
5) 1-2-3 formaci obchodovat pouze na trznich dnech a vrcholech, nebo i na jinych vyznamnych S/R urovnich?
6) Jaky pocet carek na obrazovce mi umozni nejlepsi prehled o kratkodobem, strednedobem a dlouhodobem trendu?

Na vetsinu vyse uvedenych otazek jsem si udelal svuj nazor, a taky jsem si odpovedi prizpusobil memu stylu obchodovani. Ani tak ani necekam odpovedi, jen to tu davam pro zamysleni, ale samozrejme, pokud vas nektera z otazek zaujme, tak bych byl rad i za vas pohled na vec.

Jeste uvadim muj postoj k vyse uvedenym otazkam (strucne):

1) pouze Rh break, protoze jako zacatecnik se chci soustredit na zakladni 3 patterny - vic obchodovanych patternu s sebou prinasi vice obchodu, mene soustredeni, ... Dalsi patterny mohu pridavat postupne jak budu zvladat ty zakladni
2) minutovy graf je urcite mene psychycky narocny (da se lepe urcit kdy se dokresli svicka a kolik mi zbyva casu do dokresleni formace) u volume grafu mi prijde skvele, ze vyfiltruje Globex a celkovy dojem z grafu je takovy uhlazenejsi - otestuji obe varianty a finalne se rozhodnu az pri paper tradingu, kde se ukaze, zda jsem vubec schopny obchodovat Volume graf, kde muze byt jedna carka pousze par vterin
3) citim, ze je pro mne prijatelnejsi, vystup na zaklade zasazeni Trail SL
4) podle Rosse bych nemel vstupovat do obchodu v pripade, ze se vstupni pattern vytvori s Gapem, tomuto by mel zabranit LIMIT prikaz, ktery se v pripade neproobchodovani na vstupni cene proste nevyplni
5) pouze na konci trendu a zaroven na vyznamne S/R urovni (H/L dne, H/L Globex, H/L predchozich dnu)
6) abych videl historii 3 dnu, TF 5 min

Diky

Pavel

[Gladiator028]

Pavel 436

maš skutočne vela otázok a nebudem sa nimi zaoberat, lebo aj tak si musíš vybudovať svoj vlastný systém ktorý ti sadne. Jediná vec ktorú by som ti poradil je , aby si sa nezaoberal alternatívnymi grafmi ale začni riadne s minutovymi grafmi. Keď začínaš potrebuješ si vybudovať disciplínu a akési pravidelné návyky potrebuješ niečo o čo sa môžeš oprieť čo ti dá ten správny "takt" a to je presný časový rámec.Keď vieš kedy vznikne nová úsečka a čakáš na prerazenie Rh tak máš velkú výhodu oproti neočakávanemu vyrazeniu úsečky pri nejakom alternatívnom grafe a tak máš menšiu pravdepodobnosť skratoveho jednania.

Dalšia vec je že netlač sa nízke tf ka , prečítal som už X príspevkov a skoro všade sa začínajuci traderi tlačia na minutove až niekolko sekundové grafy akoby sa báli , že im niečo újde , alebo si naivne myslia , že dostanú informáciu skôr ako traderi na vyšších rámcoch. Opak je pravdou, čím nižší Tf rámec tým viac signálov a tým viac možností urobiť blbé rozhodnutie. Teraz budem parafrázovať , trading je ako víno potrebuje dozrieť a čím dlhšie zreje tým je víno kvalitnejšie a teraz to iste prenesieme priamo do Tf ka , čím dlhšie zreje obchodný signál tým je kvalitnejší a zaručuje dobré vychutnanie...zisku... :)

Takže najdi si nejaký vyšší Tf napriklad 60 min pre základne zhodnotenie trhu a potom prejdi na 15-10 min graf na ktorom by si mal už priamo obchodovať ale pod 3 min graf nechoď , lebo skôr či neskôr si tak môžeš vymazať účet.
Všetky vstupy rieš len čakajucími príkazmi Stop /Limit výstup PT v ST úrovni alebo pene nastavený.

Good Luck

Gladiator028

[Libri]

pavel436:
na spoustu otázek nalezneš odpovědi ve vlákně které táhne Gladiator : www.financnik.cz/forum/read.php?7,121299,page=1

a dále je nejlepším učitelem vlastní praxe - jen ty sám odhalíš co ti sedí. i kdyby ti tisíc chytrých hlav něco sebevíc doporučovalo - protože to mají vyzkoušené a funguje jim to, nikdy to není zárukou, že to bude fungovat i tobě.

já mohu připojit pouze své skromné poznámky (někdy možná trochu obecné):
1. zkus si pár týdnů papertradingu a rychle poznáš které situace jsou pro tebe líp čitelné, samozřejmě že méně je zezačátku určitě více
2. optimální timeframe zjistíš jedině praxí,(já jsem měl zpočátku také obavu z podobných důvodů z alternativních grafů , ale přišel jsem velmi rychle na chuť RB - ale neobchoduji primárně podle rosse)
3. opět šedá teorie narozdíl od košatého a zeleného stromu praxe - vyzkoušej a uvidíš - získání citu pro umísťování TSL a hlavně získání sebedůvěry (psychické síly k jeho ponechání na logickém místě) je běh na dlouhou trať ... tento prvek začni pilovat až odbouráš jednodušší problémy ... čím více neznámých budeš na začátku mít tím budeš mít v hlavě větší guláš, takže co jde zmechanizovat a zjednodušit určitě využij
4. já na průrazy používám STOP - cena přes ní prostě přeletí. LIMIT je objednávka za lepší cenu - tzn. po průrazu by se musela vrátit, a hlavně bys ji musel zadat až po průrazu a to bývá někdy kvapík. co se týče gapů: během hlavních obchodních hodin a na timeframech, které se chystáš obchodovat tak ty téměř nezaznamenáš (ross hlavně obchoduje na vyšších TF, nejvíce gapů můžeš zaznamenat na denních grafech, neboť ty se většinou vytvoří po open díky nahromaděným objednávkám). a když cena začne jančit během reportů, stejně je lepší zůstat stranou.
5. 1,2,3 je vpodstatě pattern ukončující trend, problém je poznat že to nastalo :) ...tím nechci říct že to lze poznat, lze pouze zvýšit pravděpodobnost že tento pattern zafunguje
S/R jsou určitě dobré momenty, stejně tak můžou napovědět divergence, ale chce to opět trochu (spíš teda hodně) zkoušení, najít si tu svoji cestu
6. není úplně rozhodující počet čárek, samozřejmě čím více tím lépe. přehledu lépe docílíš na vyšším timeframe - doporučuje se aby to byl cca 5ti násobek toho grafu , na kterém obchoduješ - vpodstatě by to měl být taky faktor velikostí PT pro které si budeš chodit, mělo by ti to odfiltrovat jemné šumy, které s hlavním pohybem v daném časovém rámci nemají žádný vztah ... opět mrkni ke gladiátorovi, tam je vidět že si přehled o trhu dělá na 15min,30min, ale i hodinových a 4hod grafech a přitom vstupuje na 3 nebo 5min.

[Miles]

Zdravím, natestoval jsem dlouhé období patternu 123 low/high a tady jsou výsledky v equity. První obrázek je od 4/2008 až 9/2009, takže rok a půl na 1500 volume grafech, výstup na hlavní SR úrovni a pravidlo 50%. Celkem 455 obchodů. Druhý obrázek je totéž, ale bez takzvané finanční krize, takže je vynechán podzim 2008, byla tam hodně zvýšená volatilita. Snažil jsem se napřed definovat trend, potom body 1,2 a 3, takže je to pouze v trendujících fázích trhu. Z obrázků je patrné, že v tom patternu asi něco pozitivního je, ale je potřeba ho filtrovat. Napadlo mě zapsat si sílu S/R úrovně v bodu 1, nebo do toho aplikovat protitrendové patterny FinWinu. Máte nějaké nápady a zkušenosti, jak vylepšit výsledky? Díky.

[drvr]

To Miles,

možná by nebylo od věci sledovat vyšší timeframe. Mě tato změna přinesla pozitivní výsledky ve všech systémech, které jsem se kdy pokoušela vytvořit. Navíc mi také velmi pomohlo při ID označení low/high předchozího dne a u těchto hranic jsem vůbec neobchodovala. Když jsem vyselektovala všechny obchody, které proběhli mezi low/high předchozího dne, vyšlo mi lepší RRR i DD, ale zisk se také výrazně zmenšil. To by Vám ale ukázal backtest...

Veronika

[Miles]

To vyšší timeframe si tam ještě přidám určitě, právě na to jsem myslel, tam bych hledal nějaké výrazné S/R, v podstatě high a low předchozích dnů jsou také S/R úrovně. Proč jsi selektovala obchody mezi high a low? Jakou to má logiku? pokud trh výrazně jednu hranici překročí, tak ty úrovně přestávají platit.

zkoušel jsem ještě testovat i obchodovat 123 pattern na vyšším TF, na 45 minutách a výsledky docela dobrý, jen to bylo nepraktický na obchodování. časem můžu taky ukázat výsledky.

[drvr]

to Miles,

nevím, zda je má úvaha správná, ale pokud se trh pohybuje v rozmezí high/low předchozího dne, je potom i více pravděpodobné, že se může trh dostávat do chopu. Proto jsem to zkusila. Samozřejmě ale záleží na Tvém systému atd. Neznamená, že když to tak fungovalo mě, že bude i Tobě...Jinak já Rosse četla, ale ve svém systému ho zakomponovaného nemám, ale líbí se mi robustní systémy, které jdou určitě s Rossem vytvořit. Já osobně jsem včera skončila s backtestem systému pouze se třemi EMA, kde také neberu v podtaz, zda se cena pohybuje mezi low/high předchozího dne a vypadá to dobře, ale musím to ještě doladit....

Veronika