Joe Ross

[Grizzly]

MNovak: Jasny, to uz je spis zabrouseni do position sizingu a velikosti accountu...

Airmike: Diky...u vsech backtestu co delam si programove projizdim veskere kombinace PT a SL (tzn. takove pokrocilejsi MAE/MFE). Obecne u ER2 mi vychazi SL kolem 1-1,2...coz je v klidu.

Nerozumim vsak tomu, proc se dle tebe neda s jednim kontraktem dosahnout dlouhodobych zisku. Rekneme, ze rok obchoduju se dvema kontrakty, pricemz kazdy ma jinou vystupni strategii. Na konci vyjde jedna vystupni strategie dlouhodobe vynosnejsi. To znamena, ze pokud bych oba kontraky obchodoval podle teto strategie, budu na tom po roce lepe.

Mozna jsem se nevyjadril presne...jde mi o to, ze pri trech kontraktech obchodovanych ruznym stylem si snizuju mozny maximalni zisk na jeden kontrakt.
Tedy stale mam na mysli zisk na jeden kontrakt...samozrejme, ze pak nasobim pocet kontraktu podle velikosti uctu a unosneho risku...ale vsechny obchoduju stejne, protoze pokud funguje jeden, bude fungovat stejnych pet.

Mozna me napadlo, jestli to Joe Ross neprosazuje kvuli tomu, ze kdyby najednou chtel zavrit napr. 20 kontraktu, mel by spatny plneni. Jedine tohle plus dopad na psychiku (mensi zisky, ale i mensi ztraty) me napada jako duvod.

[Grizzly]

Jinak castokrat se pise o uhlech sklonu. Jako ze treba nejaka trendline ma sklon 45 stupnu. Chtel bych se zeptat, to je jako nejake obecne pravidlo, jake meritko ma mit osa x a jake osa y?
Ono se da rict, o kolik napr. musi poskocit ER2 na 5minutovym grafu za jeden bar, abychom mohli rict, ze to ma sklon 45 stupnu? A podobne ostatni timeframy a trhy?

Podle me je to vsechno velka fama...a ze je to pouze o tom, jak moc si roztahnu obrazek. :o)

[Airmike]

Grizzly

no ono sa to teoreticky velmi lahko napise ze aby si bral len jednu vystupnu metodu, ale ty niesi stroj aby si to dokazal, a ked budes mat za sebou 4-5 nevydarenych obchodou a PT budes nat povedzme na 20 bodoch a on sa na 17tke otoci bude s zrely na uterak, ono tie tri kontrakty naju jednu velku vyhodu, vyhladuju equity krivku a ked pride kriza, DD, tak to tvoj system velmi neohrozy, ak budes obchodovat vsetky 3 kontrakty na jeden PT bude to hodne narocne.

Ja sa pozeram na MM trosku inac , a systemi budujem prave na Runneroch, ale bez kratkych vyhladujucich PT to proste nieje komplexny system. a male ucty nepreziju.

[Grizzly]

Airmike: Jo jasny, uz rozumim. Diky. ;o)

[Majsterko]

To Airmike

velmi rozumny prispevok, len mi nie je jasne preco si myslite, ze MM zalozeny na prvotnom pokryti nakladov a nasledne pomocou ''runners'' pokus o profit nie je komplexny a preco si myslite, ze prave tento MM nie je vhodny pre male ucty? Joe Ross prave tento sposob MM odporuca pre budovanie malych uctov.

Inak uplne s Vami suhlasim ze obchodovanie s viacerimi kontraktmi na jeden PT je naozaj pre silne nervy.

dakujem

[Airmike]

Majsterko

napisal som to trosku inak, myslim ze system nieje vhodne budovat LEN na runneroch, system kde su aspon dva prvky uz povazujem za komplexny.

neviem presne ako popisuje Ross svoj MM, ale definiciu na pokritie poplatkov ignorujem s toho dovodu ze je podla mna neefektivne mrhat kapitalom len na poplatky. MM sa nesnazim preberat ale tvorim si vlastny, aky vyhovuje mojmu uctu. a preto som dospel k takemuto zaveru.

Pri tvorbe systemu MM na 3 kontrakty rozoberiem vsetky 3 kontrakty na samostatne systemy.

1 kontrakt: nas ochrani pred stratami, a stara sa o to aby ak mame vyst s celkoveho obchodu tak s co najmensou stratou.
je to akysi poloscalp, ked trebars pri DJI na prvy kontrakt dostanem 8-10 bodov. pri uspesnosti cca75-85% sa dzcha lahsie a straty by nemali byt velke ani ked je na trhu zla situacia

2 kontrakt: je najlepsia volba MAE a MFE pre dany trh ktory tvori prave spomonane vyhladzovanie krivky, podla MAE MFE sa da dostat na statisticky presnu hodnotu. ak je pomer SL ku PT 1:2 a aspon a 50% uspesnost tak je jasne ze system prezije.

3 kontrakt :je podla mna najdolezitejsou castou celeho systemu. tento kontrakt nikdy nejde na PT narozdiel od prvych dvoch, ja osobne sa riadim ADXMA, ktoru poznaju asi vsetci Forexaci, ta jednoznacne urci ci trend skoncil alebo sa len nadychuje. hlavne ju pri obchodovani nedavam na nezmyselne male periody, pri FX sa mi ADXMA vidia vhodne periody az na hodnotach nad 200, pri 5 minutovych grafoch, to su podla mna skutocny runneri, pri idexoch nemam dostatocne testy na urcenie period.

takze ked to zhrniem kazdy s tychto systemov je samostatne dost riskantny, koli DD, ale ak sa spoja aspon 2 , tak mi pride system MM ako komplexny.

[Majsterko]

to Airmike

teraz je to uplne jasne

aj mne sa zda zbytocne riskovat jeden kontrakt len na pokrytie nakladov, ale som stale vo faze rozhodovania a vylepsovania MM, takze este ho uplne nezavrhujem

dakujem za vysvetlenie vasho MM

[Airmike]

Majsterko

a aby sme neboli uplne mimo temy, tak pri DJI a Rossovi sa riadim pravidlaom, s bodu 1 a 3 , cize 1 poloskalp, kde stop sell prikaz pride presne pod pattern 1-2-3 , pred odrazom na Rh zatvaram 1 poziciua. potom nasleduje runner az po sfarbenie ADXMA na otocenie trendu.

este k ADXMA ako filtru, myslel som nezmyselne male periody pre runner, nie vo vseobecnosti male periody pre ADXMA.

[harmonie]

Už přes 3 měsíce ležím v "Trading je byznis". A tam je popsáno několik MM. Není potřeba se všeho držet dogmaticky. Např. je tam popsáno, že 2 kontrakty se uzavřou s minimálním ziskem a třetí se nechává. Stoploss se posouvá na 1/2 od high a nákupky. Případně na úrovně S/R.

Dále je tam popsán způsob, kdy na pokrytí poplatnů je jeden kontrakt a 2 čekají ne homerun.

A je tam toho více. Jen vymýšlet, zkoušet, backtestovat, počítat, testovat, papertradovat, livetradovat, počítat zisky,... ;)

[PaJaSoft]

harmonie:
[ital]Stoploss se posouvá na 1/2 od high a nákupky.[/ital] - taky v jedne sve knize rika, ze kdo uvazuje timto zpusobem (= pouze toto je jeho risk) nikdy nebude uspesny. To, co jsi napsal je jen pulka tvrzeni. Ross tvrdi, ze nechce nechat na stole vice jak 1/2 profitu (coz beru - to je obdoba tveho tvrzeni), ale take rika jak se ma snizovat risk na otevrene pozici (pozice v mem chapani = suma otevrenych kontraktu danym smerem) a zejmena neni mozno bezhlave trailovat S/L dle vyse nacrtnuteho schematu... - a to uz je prave zalezitost risk managementu...

[pterodaktyl]

swen

snažíl jsem se několikerým přečtením Rossova ID obchodování uložít do hlavy tyto informace, abych v 5 minutovém grafu mohl jednat automaticky a ne přemyšlet o tom, jak to vlastně je a nebo něco hledat ( hodlám používat všechny jeho metody, jem mi trošku nevyhovují formace pro určení trendu MS a MOK). I když mám k dispozici zatím všechny jeho překlady stabilně používám pouze tento zminovaný ze kterého čerpám nejvíc. Přes rok používám Gecko TnT a piluju jeho metody na pozičním obchodování, ze kterých - jak zminujete - poslední 3 dny či prorážení formací 123 a HR hodlám vyúžívat pro ID (při plánování krátkodobých pozičních obchodů v tomto programu jsem jednoznačně v plusu). Jsem rád, že si mi podařilo otevřít ještě ten účet u IB za těch 5 tis a že nyní mám k dispozici živá intradenní data a že nyní budu moci vše co jsem se naučit testovat na živých aktuálních datech. Potřebuji se naučit jednat mechanicky a příkazy zadávat intuitivně, už proto jsem trošku musel vic investovat a pořídil jsem si ještě AmiBroker a teď budu ještě kupovat ostrou verzi Bracket Traderu. Nikam nespěchám, dokud nebudu mít úspěch v cvičné verzi SIM a teprve potom jsem ochotný začít ID naostro. Pokud by se úspěch v této cvičné verzi nedostavil - třeba i v rozmezí roku či dvou - vykašlu se na trading a nechám to plavat - jak říka Ross.
Obchodování dle něho se mi ale líbí a jsem ochoten tomu věnovat ještě hodně času, jen mám trošku problémy s technickou stránkou sofware a nastavováním různých nastavení (teď se mi třeba nedaří nastavit dle Rosse 3x3 MAC a 4 čárkový neposunutý klouzavý průměr zavíracích cen a i když mi už tady někdo v jiném vláknu radil tak nejsem schopnej to stále rozchodit tak jak bych si představoval, ale to se časem podá :-))

a pro všechny

používate při ID Rossových metodách 24 hodinový cyklus (currencies, ES, ER2, YM) a nebo obchodujete spíše na základě denních seancí? Ross to píše, že někdy používá pouze denní obchodování, aby lépe vyděl, kde se ceny zahustily a proto by mě zajímalo, jak se na tohle dívate vy, kteří jste přece jenom o kousek dál.


diky

Pterodaktyl

[harmonie]

Pterodaktyl:
1. Není potřeba se naučit VŠECHNY Rossovy metody vstupu. Myslím si, že stačí nejprve zvládnout 1-2 metody. A až s nimi budeš vydělávat, tak zkus další.
2. Zkušenější borci by ti řekli, že nejdůležitější je správná psychologie. A z tohoto pohledu je ID obchodování indexů jedno z nejtěžších. A zvládnout svojí psychiku chce čas. Jednodušší je se naučit jezdit ve škodovce, než si rovnou sednout do F1. I kdybys byl na trenažeru byl dobrý.

Je hezké číst o Profit Targetu, že :"...nejméně 700 dolarů, ideálně přes 1000 dolarů v ER2....". Ale chce to také psychicky ustát. A to si myslím, že pro začátek je to rychlý konec.

Doporučuji "línější" trhy, případně pracovat (aspoň analyzovat) nad EOD daty.

[pterodaktyl]

Dobrý den

Nevíte někdo jaké je optimální nastavení Indikátoru CCI pro ID obchodování jako pomocník pro lepší čtení Rossových formací?

Děkuji za radu

Pterodaktyl

[swen]

pterodaktyl,
nepouzivam zadne indikatory. Jen mne to rozptyluje. MS a MOK take nepouzivam.
Misto toho pouzivam Body Obratu coz je dost dobra vec.
U PA potazmo rosse vite sve vstupy hoooodne dlouho dopredu. minimalne 5, vetsinou tak 15 a vice minut dopredu. Neni zvlastnosti vedet vstupy den dopredu.
Coz se Vam u undikatoru nemuze nikdy podarit.
Tim nechci rici ze pomoci indikatoru nelze vydelavat, jen nechapu proc bych je mel pouzivat kdyz nemusim.

PA a SR je jiny druh obchodovani. Prikaz zadate do trhu a cekate az tam cena dojde - jak jsem jiz psal nekdy i nekolik hodin.
Pokud budete chtit pokecat tak si mne najdete na skype pod mou prezdivkou, jsem od Uherskeho Hradiste.
Swen

[PPavell]

SWEN:
obchoduji taky jen pomocí PA a SR ale můžeš mi prosím trochu přiblížit co nazýváš body obratu? takový termín slyší, prvně, díky
Pavel