Joe Ross

[swen]

Simpson,
a ja si porad rikal kdo tyto trhy s tak nizkou likviditou muze obchodovat ;-) Pocitas u mini Gold, mini Silver se slipem alespon 3 - 5 ticku na vstupu a na vystupu? Tedy dohromady az 10 ticku slip na obchod?

[simpson7]

swen

no vidis, tak uz poznas jedneho, kto to planuje obchodovat ))
S tou likvidou to je pravda, ale ono to nie je az tak alarmujuce a za nejaku dobu to uz nebude problem, pretoze elektronicke obchody budu mat podstatnu prevahu nad pitovymi (aspon si to myslim).
Co sa tyka slipu, tak mal som za to, ze pri nizkej volatilite to nie je take zle, vacsinou su s tym problemy pri silne trendujucich trhoch alebo pri otvarani trhov. V kazdom pripade so slipom treba ratat vzdy, suhlasim, ale pri backteste a papertradingu to mozem jedine odhadnut co nemusi byt vobec presne, skutocny slip sa ukaze az pri realnom obchodovani.

PS: Rovnako slip sa da obmedzit zadanim LIMIT prikazu, aj ked to nie je vzdy idealne riesenie

[PET]

Simpson7:
Ono to vypadá trošku jednodušeji na papíře. Když si dvakrát klikneš naživo, možná svou představu o tom, že"nie je az tak alarmujuce" opravíš. Škoda jen toho času, co to budeš zbytečně backtestovat, protože přejdeš k likvidnějším trhům.
Ale třeba se pletu.
A k tomu LIMITU - ano dá se to omezit(skluzy). Bohužel se do trhu, který pojede tvým směrem hodněkrát nedostaneš, zato se tam 100% dostaneš, když to půjde proti Tobě, takže se Ti docela rozhodí Tvý papírový výsledky.

PETr

[Libic]

To Simpson:
Entry SL: nestanovujte svuj SL podle procenta uctu. Svuj SL musite stanovit dle daneho trhu a jeho volatility. Pokud takove SL presahuje napr. 4% uctu, pak ten vstup neobchodujte, nebo si musite najit vhodnejsi SL na nizsim time frame. Priklad: vstupujete long na prvnim RH [TTE entry] po formaci 123 H/L na trhu YM [mini dow] = svuj SL musite vlozit pod natural S/R [swing point]. Na YM trhu by jste se mel vejit do 60 USD per kontrakt, tj. 12 pts. Je-li Vas ucet 5000 USD, pak 1% cini 50 USD, 2% cini 100 USD. Tj. bude-li Vas stop-loss treba 55 USD, tj. 11 pts, pak splnuje podminku, ze je mensi nez 1,5% uctu a takovy obchod muzete vzit. Pro ID nikdy neriskujte vice jak 1,5% uctu. Pro pozicni obchody by mel byt Vas risk pod 5% uctu. Dalsi priklad: budete vstupovat long na kukurici na prvnim RH [TTE] po 123 H/L formaci. Vas SL bude umisten pod natural S/R [swing low] a bude cinit 400 USD. Tento stop-loss je vetsi nez 5% uctu, tj. tento obchod vynechate, nebo se podivate na intradenni graf, treba 15 min, nebo 5 min, jestli na nem uvidite nejaky silny support tesne pod Vasim vstupem [SL bude mensi nez 5%]. Pokud ano, muzete tento vstup vzit a umistit SL pod tento silny support na 5 min grafu.

Az zacnete naostro, pocitejte uplne se vsim, takze si vyhledavejte obchody s co nejnizsim riskem [predevsim u pozicnich obchodu]. Urcite zjistite, ze nektere veci v realu funguji uplne jinak nez na papiru a budete je muset zmenit.

Libic

[simpson7]

swen, PET, Libic

Dakujem za vase postrehy, som v stadiu hladania "idealu", je toho stale dost na vyladovanie, takze urcite si nieco vezmem aj z vasich rad a pripomienok. Samozrejme suhlasim, ze realne obchody budu o niecom inom ako papierove, samotny Joe Ross je proti backtestom, pretoze trhy sa neustale vyvijaju, ale nejako si to samozrejme pred ostrym startom musim vyskusat.
A k tomu S/L sa musim priznat, ze som sa mu doteraz dostatocne nevenoval. Nevnimal som ho tak, ze by som hladal vyznamne S/R urovne. Proste som si urcil 4% podla roznych odporucani a hotovo. Teraz vidim, ze je treba sa venovat kazdej drobnosti suvisiacej s tradingom, aby som bol v reale pripraveny na rozne situacie.

[Libic]

To Simpson:
jak rika Tomas [financnik], trading je o detailech. K temto detailum se budete postupne prokousavat na zaklade ziskanych zkusenosti z backtestingu a papertradingu. Proto je dobre papirove obchodovat co nejpecliveji a snazit se odpovedet na kazdou otazku, ktera s Vasim systemem souvisi. Tak budete pripraven na vstup do realu.

S tvrzenim Joe Rosse moc nesouhlasim. Backtesting a papertrading je nejlepsi priprava na realne obchodovani. Karatista nebo boxer take nejdrive trenuje, nez vleze do ringu.

A jeste posledni: stop-loss neznamena, ze Vase mozna ztrata je maximalne to, co si nastavite. Muze prijit gap, limit move, vypadek proudu, vypadek platformy brokera, Vase zdravotni indispozice, ktere mohou zmenit vysi Vasi ztraty. Tedy, obchodujte trhy a strategie, kde si muzete dovolit prezit tuto situaci, nebo kde muzete tyto situace co nejvice eliminovat.

Jak rika Joe Ross a s tim plne souhlasim, jakmile jste v otevrene pozici, jste v risku. Jakmile jste v otevrene pozici, Vas vytvoreny profit v dane pozici je jen papirovy, dokud danou pozici neuzavrete. Tedy, dvakrat merte, nez do nejake pozice vstoupite a v otevrene pozici zustante jen tehdy, jde-li vse dle Vaseho planu a Vasim smerem. Pri prvnim naznaku pochyb z pozic vystupte.

Jak rika jeden muj vzor: pred vstupem do pozice najdete vsechny mozne duvody, proc do pozice nevstupovat a pokud tyto duvody najdete, pozici vubec neotvirejte. Na zaklade tohoto pravidla jsem treba dneska uzavrel dve long pozice ve stocks. Je patek, profit v pozicich byl velmi maly [pozice jsou po trech dnech ve velmi malem plusu a muj plan byl dosahnout PT behem maximalne peti dnu], obe pozice jdou dnes smerem dolu, obe pozice jsou jiz pod vcerejsim close, tj obe pozice jsem ukoncil na plus par dolaru, abych mel pres vikend klid a nemusel se obavat, co prijde v pondeli rano [pokud bude dnesni den down na obou pozicich, v pondeli muze prijit gap down a ja nechci byt ten, kdo to zaplati :)]. Tyto pozice bych pres vikend drzel jen v pripade, ze by byly silne up a ja mel dost prostoru [na vytvorenem profitu] na stredni gap down.

Dneska jsem take uzavrel v solidnim profitu stock GME, muj PT byl na RH, ktereho jsem dosahl behem tri dnu.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[blackpetr]

Libic Napsal:
-------------------------------------------------------
> To Pterodaktyl:
>
> CCI indikator mam nastaven na 14 period.
> Nepouzivam zobrazeni WCCI - viz obrazek intradenni
> chart vyse, tzn. mam zobrazen jen CCI indikator.
>
> K obchodnimu systemu: kdyz ocekavate prorazeni RH
> , CCI musi byt v uptrendu. Pro trendove patterny
> lze vyuzit ZLR, GB100, Tony Trade, HTLB, TLB.
> Kazdy tento pattern ma sve drobne nuance a kazdy
> trader ma svuj pristup k temto patternum. Neplati,
> ze pro vstup long musi byt CCI nad zero line.
> Vstupu long musi predchazet 6 svicek nad zero line
> a pote cekate na vstupni pattern. CCI nesmi byt
> dele jak 6 svicek pod zero line, protoze v tom
> pripade mate novy downtrend. Vse je popsano v
> ceskem manualu, ktery je dostupny zde na portalu.
>
> Libic
>
>

to Libic a ostatni

Diky za myslenky, se kterymi sem prichazite se podelit. Nekde jste psal,ze vstupujete do longu, jen kdyz je CCI v uptrendu(short naopak). CCI v trendu je mysleno Woodieho metodou, tzn. 6 svicek,abychom mohli uznat trend. Pravidlo 6 svicek pouzivate i pro vstupy dle Vaseho systemu?

diky

[Moger]

Dobrý den všem,
rád bych se zeptal vás zkušenějších, jak postupujete při stanovení posunu na b/e. Napadá mě , že tu bude z analýzy MAE. MFE. JEn mi není jasná konkrétně metoda. Velmi mě oslovila Rossova metoda rychlého zaplacení nákladů a rád bych našel nějakou rozumnou hodnotu na posun hodnouty na b/e + pt. Zatím to dělám bohužel víceméně intuitivně( nejedu reál). Nastavím SL na 100 a posun na b/e na + 70. Pokud vidím, že se trh nehýbe , či se blíži signifikantní support, posunuji SL diskréčně.
Díky Radim

[Libic]

To BlackPetr:
1] uptrend = kdyz CCI14 prorazi nad +100
downtrend = kdyz CCI14 prorazi pod -100

a nebo vyse uvedene + 6 bars nad ZL nebo pod ZL. Funguje oboji. Chce to vyzkouset a pak uvidite, co Vam sedi vice.

Libic

[blackpetr]

to Libic

ok,diky,vyzkousim.

[swen]

Moger,
proste si udelej analyzu obchodu kdy ti to vychazi nejlepe. Kolik vydelas pri jakem posunu na BE...
Nekdo na BE neposunuje....

[Libic]

To Moger:
je tu zdarma JA TESTER od kolegy Alec. Tento tester Vam dokaze vyhodnotit nejvyhodnejsi PT, SL a SL na B/E. Kouknete se do clanku na titulni strane, existuji jiz dve verze. Pokud se Vam do testeru nechce, nezbyva, nez to udelat rucne, viz vysvetleni od Swena.

Libic

[Moger]

Dobrý večer,
Swen, Libic
Na tester jsem se díval určitě skvělá věc, avšak povšechně se počítá se vstupy na close ceny. Jelikož vstupuji i v průběhu baru, tak jak jsem se v návodu dočetl, mohlo by docházet k nepřesnostem. Proto radši zvolím ruční metodu, treba si pritom vsimnu věcí, které jsem předtím nezaznamenal. Ale k mému dotazu. Nechci být neodbytný, ale jakou metodou dokážu posun na b/e vyhodnotit? Pokud simuluji obchody v BT, tak si můžu například psát hodnoty(plusové) z kterých se mi cena vrátí zpět na vstup, abych vyhodnotil nejlepší velikost posunu z které mi to nezasáhne posunutý sl na b/e? A dopočítat si zisk. Pokud si ale analyzuji obchody zpětně, tak již nepoznám jaká akce se v rámci jednotlivého baru odehrála a jestli mi tedy cena protla SL, či šla v mém směru?! Chtěl bych mít deník co nejpřesnější, ale stále se potýkám s problémem, jak si statistiky vést a vyhodnocovat?
Děkuji

[swen]

Moger,
Zakladem je psat si MFE a MAE - viz. clanky zde.
Takze dostanete statisticky vzorek jak velky pohyb vasim smerem a proti vam trh udelal pri vstupu na zaklade urciteho patternu. No a jednoduchou matematickou metodou si urcite kdy nejvice vydelavate. Na to, aby jste poznal zda jste byl vyhozen na SL vam v drtive vetsine staci 1 min. data. Ja kdyz testuji a jedu primarne 3 a 5 min. TF tak si prepnu do 1 min. TF a podle toho to poznam. Pokud nepoznam, automaticky pisi jako SL. Vzdy je treba pocitat s horsi variantou.
V sierre je prepinani mezi TF vterinova zalezitost takze v tom potiz neni. U ostatnich softu to byva podobne.

[Moger]

to Swen
díky za rychlou odpověd. To přepnutí na nižší TF mě taky mohlo napadnout!! :(