Joe Ross

[simpson7]

Kazdy pohlad na vec je cenny, takze som rad za kazdu reakciu.

btw: co je to ASAP?

[PaJaSoft]

ASAP = As Soon As Possible = jak je možno; co nejrychleji atd... (nevim jak jsi anglicky zdatny, tak radsi prikladam i cestinu '-))

[Libic]

To Simpson:
moznosti je mnoho. Vsechno je jen otazka trade managementu.

1] jak popisuje pajasoft
2] vstupte s jednim kontraktem, trailujte SL a mejte soucasne nejaky PT [treba onech 150 USD]
3] vstupte se dvema kontrakty, prvni PT na 75 USD, druhy PT na 150 USD [pouze priklad]
4] vstupte se dvema kontrakty, prvni PT 50 USD, druhy 150 USD

Je to vsechno o prioritach. Ja pri ID tradingu pouzival PT 30 pts a soucasne trailing SL [vystoupil jsem na tom, co prislo drive]. Idealni varianta neexistuje, kazda varianta bude mit sva pro a proti. Varianta 1] = budete casto vyhozen na prvni korekci, kdyz ne, dostanete hezky trend. Varianta 2] = budete vice hrat na jistotu, budou Vam utikat velke trendy.

Libic

[PaJaSoft]

Libic: souhlas, ale zaverecnou poznamku nechapu - dle toho, co jsem si u Rosse precetl a dle meho chapani co chtel rici jsem si odnesl zaver, ze je tomu presne opacne - varianta 1] je nejkonzervativnejsi a nejvice se snazi chranit kapital - zhruba v duchu tom, jak popisuje, jak prvni penize (5000$) mel pujcene a tradoval breakoutama Bean Oil - jeho maximalni duraz byla prave ochrana techto pujcenych penez... (male ztraty, obcas pouze RT cost, ale nakonec po pul roce 1500$ v plusu)

Mozna jsem neco z mozaiky nepochopil, pokud se tedy mylim, omlouvam se a prosim o korekci, pripadne objasneni Vasi poznamky.

Diky

[simpson7]

Paja

Podla mna je to Libic vysvetlil vcelku jasne, bud si zvolit hru na PT a mat "istotu" malych ziskov, alebo bez PT, tym padom pridem mnohokrat o potencialny maly zisk, ale naproti tomu tymto sposobom mozem zachytit velky trend.

[Libic]

To Pajasoft:
ja se s Rossem nepru. Nikdy jsem jeho trade management nedotahl tak daleko jako on, presto verim, ze jeho trade management je velice bezpecny. Myslel jsem to z pohledu vychytavani trendu. Muj pristup hral na to, ze jsem si vytahl jistotu casti trendu [zajisteno trailing stopem a PT s jednim kontraktem] a nehonil jsem se za vychytavanim dlouhych runaway trendu s multikontrakty, ktere se podarily jen v male casti pripadu. Jak rikam, je to otazka priorit a ty mame kazdy jine. Ja jsem to vnimal, tak jak jsem to popsal. Kazdy si to musi vyzkouset v realu na vlastni kuzi, aby zjistil, co mu skutecne vyhovuje [Joe Ross tuto metodu PT + trailing SL s jednim kontraktem popisuje v knize Trading by the book, kde pro stanoveni PT vyuziva Fibo urovne]. Take jsem zjistil, ze PT do teto metody je mozne stanovovat jako nasobek ATR.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[PaJaSoft]

Libic: kdyz uz jsi zminil jeho MM, mozna jsem spatne cetl a hledal (prece jen jsem zatim neprecetl vsecny jeho knihy - precist knihu bez praktickeho odzkouseni mi neni moc prinosne, takze radsi min ctu a vice testuji/piluji to co mi sedi), ale zatim jsem nikde nenarazil na trosku logictejsi vysvetleni toho jeho MM co se tyce multikontraktu. Jedna se mi zejmena o jeho zpusob stanoveni velikosti pozice tak jak popisuje trading na 5 min TF v Trading by the Minute na S&P 500 - jenom suse konstatuje, vstup na cene (to chapu) s x kontrakty, kde X je 5,10,15,25 - castecne dedukuji ze velikost pozice souvisi s rozdelenim dle typu vstupniho signalu (major, inter, minor), ale zrejme to neni vzdy, dale do toho nejak kombinuje (skoro bych rekl ze pyramidove ruletove) pripadne ztraty predchozich obchodu atd...

Nechci aby nekdo zbytecne zde opisoval, co lze nekde nalezt, spise se pidim po tom miste, kde bych si o jeho zpusobu stanovovani multikontraktu, pripadne o jeho mysleni okolo MM mohli vice precist... - prvni indicie byla zminena - Trading by the Book - je zde i to, na co se tazi?

[Libic]

To Pajasoft:
V kazde knize Ross popisuje svuj MM a trade management v souvislosti s ukazanymi obchody. Ze by mel vylozene nejakou knihu, kde resi jen MM, to nevim, resp. nevim o tom, ze bych takovou knihu od nej cetl. Snad jen Trading is a business. Nejvice praktickych ukazek je asi v knize Trading by the minute. Nevim, ze by velikost pozice stanovoval dle typu patternu. Urcite pouziva volatilitu jako meritko, kolik kontraktu kde vystoupit. Mam-li se priznat, nektere pasaze z jeho MM [trademanagement] jsem dodnes nerozlustil, resp. prislo mi, ze si nektere vychytavky nechava na seminare a do knih je nedal [dal, ale jen velmi vseobecne].

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[swen]

2 Simpson, pokud nemas opravdu velky ucet tak zacinat zrovna s dvema kontrakty moc nedoporucuji. Udelas par chyb a dvojnasobny SL je poznat na uctu i na psychice. Alespon u mne bylo ;-) Ohledne MM. Vyzkousej NEPOSOUVAT na BE+1. Profici vi kde to je a dost casto si pro to dojdou. Misto toho preferuji BE umistovat tick pod vstupni usecku i kdyz je to drobna ztrata. PT na pivoty, dle TL nebo PT 30 a vice. Na grafu je videt prave takova situace - rozdil mezi posunutim na BE+1 a nechanim 1 tick pod vstupni usecku je 3 ticky, rozdil ve vysledku obchodu je 40 ticku... Druhy zakresleny obchod je na zaklade patternu 1-2-3 SnapBack. Pri umistovani PT na pivoty a uspesnoti okolo 50% v poctate alespon na papire nejde prodelat :-)

[PET]

Swene, docela by mě zajímalo jak jsi řešil dvojnásobný ztráty s Rossovým MM. Ubral jsi kontrakt nebo se snažil zlepšit % úspěšnosti...?


PETr

[swen]

Pet,
ubral kontrakt - ale to jsem rosse nejel. Nejde o to co obchodujes, spise jde o to, ze kazdy si musi zaplatit nejake skolne a pokud ma clovek ucet jen 5 tisic tak to skolne s dvema kontrakty roste prilis rychle... Faktem je, ze rossuv pristup je velmi bezpecny a jeho strategie urvat z kazdeho obchodu alespon neco ma neco do sebe. Specialne na pattern 1-2-3 se velmi hodi, protoze tam pri klasickem posunu na BE+1 je clovek velmi casto vyhozen na BE i kdyz sel obchod 10-20 ticku jeho smerem.
U obchodovani (nejen) podle rosse jsou ale zaklad perfektne zvladnute vstupy - schopnost pockat si na ten "spravny" obchod. Mit uspesnost minimalne pres 55%, idelane 60-70%. Jinak by clovek s touto strategiii prodelaval protoze by nedodrzel RRR.
Proto mam tak rad pivoty na vystupy - zarucuji velmi vysoke RRR a pri spravnem vstupu lze dosahnout vynikajiciho pomeru mezi % uspesnosti a RRR. Jen se clovek nesmi nechat vycukat pro predcasny vystup - a na druhou stranu musi umet spravne vystoupit.
Toto je narocnejsi na analyzu situace - to je ta Rossova prehlizena ale nejdulezitejsi cast jeho knih. (skoro vsichni se soustredi na vstupy)
Kdyz se napr. podivate na graf ktery jsem vlozil o par prispevku nahore tak 6/11/07 cena vystoupila az k pivotu R1. Proc nemelo cenu cekat prorazeni tohoto pivotu? Protoze tam navic byla High predvcerejsiho dne a tedy velmi silna SR uroven. Navic se tam cena dostala po 100 tickovem, nikterak razantnim pohybu takze se dalo s velkym uspechem obchodovat proti tomuto prorazeni a 20.25 jit do shortu na 1-2-3 pattern navic po prorazeni TL, navic to byl take trojity vrchol. PT na pivotu tedy 30 ticku. Proste typ obchodu podle Rosse s krasnym RRR a velmi solidni uspesnosti...No a potom jen cekat az to k tomu pivotu dorazi..Drive bych se nechal vyhodit na BE nebo s malym ziskem, nyni proste cekam az to dorazi k pivotu. Me obchody se posunuly nekam uplne jinam. Zatim jenom na papire protoze prekopavam kompletne OS - drive jsem jeste k tomu hledel na RSI a obchodoval live podle RSI coz z dnesniho uhlu pohledu nemuzu pochopit proc jsem si to delal tak slozite ;-). Vzdyt cena rekne vse.
Krasny den

[simpson7]

swen Pre S/L som na zaciatok planoval 4% z uctu. Ak predpokladam, ze moj start bude s 5.000 USD, tak to cini 200 USD. Ak by som pouzil 2 kontrakty, tak to neznamena ze by som mal S/L 400 USD, ale znizil by som ho na 100 USD, aby to bolo spolu opat len 200 USD. Viem, ze je to minimalny priestor pre akykolvek pohyb proti mojmu smeru, ale myslim si, ze ak vojdem do obchodu tak ocakavam, ze pojde mojim smerom, ak nie tak ma to vyhodi na mojom malom S/L, co bude znamenat ze som nevstupil v spravny moment. Stale je vsak moznost vstupit do obchodu znovu. Aj kvoli tomuto nizkemu S/L uvazujem pre zaciatok obchodovat menej volatilne trhy. Ciastocne prilisny spatny pohyb riesi aj moja uprava vstupu, na rozdiel od Rossa nevstupujem 1 tick pod high/low, ale 1 tick pod closed/open (podla toho co je blizsie pri mojom uvazovanom trende ). Backtestoval som to podla Rossa aj podla mojej upravy a v druhom pripade to vynasalo viac a menej krat som bol vyhodeny na S/L. Na ukazku prikladam graf.

[swen]

Simpson,
v intradennim obchodovani se rovna riskovani 4% uctu celkem jasne sebevrazde. Alespon u zacatecnika. Osobne riskuji 1,5%, max. mozna mira je u mne 2%.
U pozicniho zase nevim o trhu kde by slo pouzit SL na urovni 100 -200 USD.
Na YM se da fungovat se SL 50 USD, na ES a ER2 100 USD.
Jen si dovolim upozornit ze nejsem zadny guru, jen pokrocilejsi zacatecnik...

[simpson7]

swen

ID zo zaciatku urcite neplanujem, chcem obchodovat pozicne. Skusal som backtestovat aj pri takto nizkom S/L a slo to napr. u mini Gold, mini Silver, Soybean Oil. Je to len otazka spravneho nacasovania vstupu, ak sa mi to nepodari na prvy krat, tak vstupim znovu neskor.

[PET]

Swen - o školném toho vím "bohužel" docela dost.
Dík za vysvětlivku.
Mějte se

PETr