Poziční vers. Intradenní obchodování

[mahrlo]

To MERKUR1,

hlásim sa k tým čo majú záujem poznať celú problematiku, len píšte ďalej (tu). Vaše príspevky si vždy rád prečítam lebo je z nich cítiť skúsenosť, pohopda a nadhľad. Ja som na tom podobne ako navratil, skôr nasávam informácie, ako by som niečim mohol zatiaľ prispieť, ale ak je tá možnosť naberať nejaké nové poznatky od skúseného tradera, bedem za to vďačný.

[polygon]

Já si moc rád přečtu vše co zde napíšete o analýze fundamentů, ale mám zatím spoustu práce na svém obchodování s TA a na studium fundamentů už mi čas asi nezbude. V každém případě o trzích přemýšlím i mimo kontext TA. Myslím, že je důležité vědět, co se skrývá za cenovými pohyby, proč je burza někdy volatilnější než jindy, nebo třeba jak se tvoří cena a vypořádávají obchody.

Podle mě máte chybu ve svém zdůvodnění kombinace TA a FA. Možná jde jen o to jak je to vyjádřeno, ale takto prostou logiku zde použít nemůžete.
Mějme indikátor A s jehož vstupy systém vydělává v 50% připadů a jiný indikátor B s jehož vstupy systém vydělává taky v 50% případů. Pokud je skombinujeme neplatí, že úspěšnost bude souštem pravděpodobností. Ani nebude jejich součinem. A dokonce nebude ani nejvyšší/nejnižší pravděpodobností z použitých indikátorů.
Pravděpodobnosti bychom mohli porovnávat, pokud by indikátory byly založeny na zcela nezávislých analýzách. Na burze ale nic takového neexistuje. Ekonomická situace je promítnuta v ceně a na ní je založena TA. Očekávání dvojitých vrcholů, proražení S/R úrovní má zase vliv na ekonomiku. Očekávané výsledky hospodaření, nebo změny bankovních sazeb jsou už promítnuty v ceně. TA a FA jsou provázány, podobně jako je provázána analýza volume a ceny.
Netvrdím, že použití FA nemůže přinést žádnou edge, ale z logického pohledu na věc není příliš logiky ve snaze zvýšit úspěšnost systému kombinací FA a TA. Spíše je na místě pohlížet na ni ve smyslu filtrace vstupů (Ta se zpravidla používá k ovlivnění jiných statistických ukazatelů). Ale tu zase nevidím příliš rozdíl ve filtraci založené pouze na TA.

[MERKUR1]

To Pavel K.

Máte pravdu, že to je hodně ze široka, ale bohužel nenašel jsem zde skupinu lidí, která by byla ochotná touto koncepcí jít dál. Toto jsou moje základy od, kterých se odvíjí vše další a pro mě osobně jsou hodně důležité. To ostatní je pouhé dosazování jednoduchých čísel. Nejdříve, ale musím pochopit a skonstruovat rovnici. Já neobchoduji pouze podle indikátorů, ale i podle jiných technik, nebo určitých kompromisů a proto bych nedokázal vysvětlit na konkrétních grafech proč jsem se choval tak, nebo jinak. V nich není vidět fundament, psychologické momento atd., které tam třeba hraje důležitou roly. Někdy to jsou pouhé reakce na nějaký výrok, nebo to je jenom reakce na americký vývoj předešlého dne, kdy ráno po otevření dochází k nesprávnému vyhodnocování situace a po té nastane obrat, který se snažím využít. To dost dobře popsal L. Williams. Samozřejmě, že jsem pro diskusi nad konkrétními detaily a velice bych se na ně těšil, ale i zde je pro mě mnohem důležitější pochopit otázky, co chci, co to má splňovat a jaké to má mít výstupy. K tomu také v prvopočátku grafy nepotřebuju. Musím vybudovat systém o kterém budu vědět vše. To, že vstoupím, když se něco někde přkříží a vystoupím, když něco klesne pod něco, to je pouhá technika jednoduchých úkonů, ale pochopit indikátor, jaké má silné, nebo slabé stránky, jak bude reagovat na určitý vývoj, to už dá chvíli přemýšlení. Jestli máte zájem navrhněte nějaké téma a rád se zůčasním takovéto diskuse. Tajímavých věcí je spousta.


To mahrlo.

Aby to mělo smysl musí sem psát víc lidí. Nedá se to dělat jenom v mono pořadu. Určitě každý má něco, čím by sem přispěl a proto pište. Já se nejvíce naučím právě psaním, protože nad tím musím více přemýšlet a tím, že jdu s kůží na trh, můžu pochopit svoje chyby, které bych jinak neviděl, nebo někdo sem dá určitou inspiraci atd.

[m.hunter]

tiez sa mi paci predstava obchodovat TA spolu s FA, ale zatial neviem ako..zatial sa snazim obchodovat pozicne na zaklade PA a snazim sa pochopit podstatu pohybov na historickych datach

MERKUR1, tiez citam tvoje prispevky rad a bolo by super keby si zalozil vlakno, kde by si trochu priblizil ostatnym obchodovanie pomocou FA, teda ako to cele ty vnimas popripade obchodujes. Urcite by to pomohlo vela zacinajucim traderom ale aj pokrocilejsim, ktory este nenasli to prave..mozno by to cele pomohlo aj tebe (neskor) :)

[MERKUR1]

To polygon.

V mém případě kombinace TA a FA má logiku takovou. Pokud budu obchodovat pouze podle TA a budu jeden indikátor filtrovat jiným indikátorem založeným na tom samém, pak v určitých situacích nemusím vidět to podstatné. Dostanu nákupní signál, druhý indikátor ho potvrdí, já vstoupím do pozice, i když momentální situace na trhu bude spíše na prodejní signál. Pokud ale dostanu podle TA nákupní signál, ale filtrace FA ho nepotvrdí, pak do pozice nevstoupím, protože FA zde hraje mnohem důležitější roly, jelikož se opírá o situaci okamžitou, na rozdíl od TA, kde se jedná o signál založený na minulém vývoji, tedy na něčem, co již neplatí. V tom je logika. TA je minulost, FA přítomnost a ta je důležitější, i když budu mít na indikátoru fantastický signál, ale v tomto případě bude k ničemu. Další logika je tedy v tom, že obchoduji skutečnost a né indikátor.

[MERKUR1]

To m.hunter.

Já si myslím, že nemá cenu zakládat vlákno zabývající se pouze FA, protože to není až tak samostatné téma v tom duchu jak ho používám já. Samozřejmě, že je jako jednotlivost velice specifická, ale to bychom museli obchodovat v opravdu dlouhém časovém rámci. Několikrát jsem toto téma zmínil, ale byl jsem odmítnut s tím, že namá cenu ho zde probírat, protože se zde nepoužívá. Takové názory respektuji, ale co znám ID ve svém okolí, tak všichni ho bez problému používají a jeho odmítání proto nechápu ani já, ani oni.
Pokud máš zájem piš sem, protože to pomůže všem.

[mahrlo]

Ahoj MERKUR1,

ja osobne obchodujem pomocou TA trh NQ. S FA som sa zatiaľ moc nezaoberal, takže ju nedokážem nejako prakticky "uchopiť" a ani si neviem predstaviť kde by som mal začať, je to pre mňa nová téma. Tak na začiatok by som mal otázku, kde začať, čo posudzovať a ako to spojiť s TA?

[polygon]

Merkur1:
To že jsou dva různé indikátory založeny na historických cenách neznamená, že podávají tutéž informaci.

[MERKUR1]

To polygon.

Samozřemě, že to může být pravda, ale není to pravidlo, protože může nastat i situace, že se v případě pozičního obchodování na denních grafech nestačí tyto indikátory tuto změnu zachytit a pokud já nebudu srozuměn s realitou, nebudu znát skutečnou situaci. Kombinace Ta FA v sobě skrývá i jiný pohled a pokud budu mít před sebou na počítači on-line zprávy ekonomického, finančního, korporátního a politického druhu, potom budu proti negativním zprávám, pro investory háklivé povahy, chráněn. Vás může potkat situace, že dostanete nákupní signál, který vám potvrdí filtr dalšího indikátoru z minulé ceny a proto vstoupíte do obchodu, ale nebudete vědět o tom, že již před pár minutami se situace změnila a minulý vývoj ceny se obrací, ale indikátory na to nezareagují.

Jiný, ještě markartnější případ.

Budeme v rychlém sestupném trendu. Indikátory půjdou za cenou s velkou ztrátou, protože nebudou mít šanci reagovat. Na trh přijde zpráva, která trhy obrátí. Vy budete čekat na indikátory, až se s cenou srovnají a přijdete například o 20 % zisku. Pokud někdo jiný dokáže tuto zprávu správně interpretovat, pak vstoupí to trhu okamžitě. Bude se řídit FA, nebo podle psychologického momenta. V případě indikátorů musím čekat, ve druhém případě nastává situace - zpráva, okamžitá reakce.

To jsou případy v pozičním obchodování, podle denního časového rámce, Kde ještě neberu v potaz delší časový rámec, který by ještě vše zpomalil, v neprospěch TA.

[Pavel K.]

MERKUR1, ja bych mel uplne jednoduchou otazku :), z jakych serveru cerpate online zpravy z Vami zminenych sektoru?

[MERKUR1]

Ahoj mahrlo.

Je důležité vždy ke svému časovému rámci, který obchoduješ, dávat fundament, který by mu odpovídal a trhu dával odpovídající momentum. Například v ID časovém rámci to jsou pouze zprávy, které rozhýbají trhy na pár minut.

Pokud budeš obchodovat pozičně denní grafy, pak je dobré mít přehled o důležitých zprávách a o ekonomickém makro vývoji. Sám víš, že v poslední době trhy hodně hýbala dluhová krize v Evropě, dále to jsou zprávy o oslabujícím hospodářském růstu v USA. To už jsou informace, které ovlivní trhy na dny, nebo týdny.

Základní Dowova teorie zkoumá celé ekonomické cykly v návaznosti na burzovní vývoj v několikaletých periodách a poklesy například v býčím trendu o 10-15 %, jsou normální.

To je můj zjednodušený pohled.

[MERKUR1]

To Pavel K.

Bohužel jsem již delšího data výroby, tak neovládám angličtinu.

Já obchoduji české akcie přes Patria direct. Tato společnost má pro registrované svoje stránky, kde je BCPP, forex, zprávy a vše téměř on-line. Samozřejmě, že zde minimální spoždění existuje, protože většinu zpráv přebírají. Pokud umíte anglicky, pak pro Vás nebude problém najít stránky, kde tyto informace budete mít živější o pár desítek vteřin.

finance.Yahoo.com
Market Watch.com
money.cnn.com/data/pramarket/

Já používám tyto české stránky, protože zde je naprostá kombinace toho důležitého, co se mě týká. Jak naše, tak i cizí zprávy. Je zde hodně převzatých článků, které mají co říct.

[bid]

fundamenty jsou na prd ,kdyz se nekdo rozhodne jit s hlavou proti zdi nebo se uklikne o 5 nul, dneska ve statech dopadli vsechny reporty spatne trh sel stejne nahoru na nove denni maximum a to se nestalo poprve, zitra se doctete od analitika ze rozhovory na blizkem vychode dopadli dobre a tak se investori rozhodli nakupovat nebo podobnou volovinu, pamatuju si jak psali ,ze cela asie se propada o desitky procent a az otevre USA tak to bude krach cen tak jsem v pondeli prodal a stalo me to -2 000$ protoze ve fedu v sedum hodin jejich casu rozhodli sejmout sazby o 14 dni driv nez byl planovany report. takze asi tak

[polygon]

Merkur1:
Rozumím vaší motivaci, ne však interpretaci. Když na trh přijde zpráva, která náhle otočí trh, pak bude jasné i z pohledu na graf, že se to stalo. Oscilátory zmateny nebudou a rostoucí momentum zaznamenají. Pohyblivé průměry zcela jistě zůstanou ještě nějakou dobu v downtrendu, což je ostatně jejich funkcí. Správná analýza by měla vyhodnotit situaci jako nákup proti současnému trendu.
Zrovna včera vyšel článek, kde je vidět taková analýza ve zde často používaného systému. Hned první obchod. Dva různé EMA, jeden dokonce velmi dlouhý naznačují uptrend a oscilátory CCI vykazují rychlé momentum do směru short.

[MERKUR1]

To polygon.

Pokud budu obchodovat v týdenních a denních časových rámcích, pak při rychlé změně trendu nemáme šanci reagovat. Například v hlavním grafu budu určovat hlavní trend podle EMA 26 v situaci delšího sestupného trendu, kdy bude cena podstatně padat, EMA bude od ceny hodně vzdálen. V této situaci dojde k obratu. Než se změmí hlavní trend na týdenním grafu, uplyne dost vody. V těchto situacích je záchrana v roztažení ceny do delšího obchodního rozpětí, aby se EMA v delším časovém rámci, měl čas k ceně dobelhat. Pokud, ale nastane rychlý zlom nahoru, pak přijdu o podstatný zisk, za předpokladu, že budu absolutně dodržovat TA. V této situaci nebudu brát na zřetel oscilátory na denním grafu, ale budu nejdříve sledovat pouze otočení hlavního trendu. Až se tak stane pak se mohu teprve začít dívat po oscilátorech na denním a grafu a možná, že se zdržím dále tím, že budu čekat na korekci, protože budu potřebovat oscilátory na nízkých hodnotách.

Když na trh přijde zpráva, kterou nebudete znát, pak na ní budou reagovat oscilátory až po uzavření trhu, možná s mnohahodinovým spožděním. Vy změnu na cenovém grafu uvidíte, ale nebudete vědět, proč se tak děje a v situaci například mírného poklesu v předešlých dnech, které znamenaly korekci, kdy se oscilátory dostaly do nákupní zóny, Vás to bude chybně lákat vstoupit do pozice. Možná, že ten mírný pokles v předešlých dnech mohl znamenat předzvěst něčeho vážného. Toto je modelová situace, ale dost pravděpodobná a zažil jsem jich dost a proto dělám to, co dělám. V této situaci mě TA moc nepomůže. Když někdo bude křičet hoří, je dobré zbystřit a nevěřit jenom grafům, přestože v nich je dobrá nálada.