dotaz začátečníka

[profill]

[bold] [/bold]to Radovan 74

Ahoj
Tak jsem si přečetl tvé odpovědi (4x). Díky za tvůj čas, určitě mě čeká ještě dlouhá cesta. Zkouším sjíždět forexové vlny + - 2 roky. Hodně věcí mi funguje, ale jen chvilu, takže ještě více nefunguje :) No proto jsem v poznávání stále jiných věcí, ale takhle se mi to líbí a vyzkouším - obchod do směru dlouhodobého trendu, pokud to půjde na demu, tak účet micro (pro ostatní : za micro se nestydím, přeci si nepůjdu s 10 tisícema kč hned na první live trejdovat s většíma objemama, alespoň nedojde k tak rychlému mentálnímu bloku), tam udělat denně několik obchodů tímto směrem s přihlédnutím na tvé odpovědi, ale hlavně na své uvážení s šéfem - kamarádkou disciplínou. Po času, zadaří-li se - hups na mini :-)
No, zřejmě je pro tuto metodu nutný velmi dobrý cit a nějaká dobrá rada od zkušeného tradera. Budu-li chtět vyrazit na náročnou tůru do Himalájí, je dobré mít s sebou šerpu. Průvodce z masa a kostí, znalého cesty. Trasu za mě sice nevyšlape, ale s lecčíms pomůže a zejména upozorní, čemu je třeba se vyhnout. Takových ,,šerpů´´ je zde na finančníku několik, takže všem kdo dává smysluplné příspěvky díky (né jako já, samé plácání :) kdybych potřeboval se na něco zeptat, nebude ti vadit, třeba na ten email co jsi dával na chat nebo sem? Nejdřív budu pátrat sám, neboj...
Děkuji za smysluplné informace *pipsům zdar* :)

[premnath]

Radovan74
veľmi cenný príspevok (tu)

[Airmike]

tak kedze som nenasiel vhodnejsie vlakno tak to postnem sem . vo vlakne MM je totiz konecne zaujimava debata a tak im to tam nebudeme kazit. stale sa tu vidim nejake tendencie porovnavat trhy ako futures a FX. kedze su to uplne ine trhy tak to riesit nejdem, ale to co ma zaujalo je ze obrovska vacsina ludi si mysli ze Futures su lacnejsie co sa tyka poplatkov ako FX. to ze to tak nieje je zrejme s jednoducheho porovnania urcitych parametrov a to. sizingu ( poctu tickov k bodu a jeho nasledne porovnanie k potencialu trhu) , potencial lokalnych trendov a moznost obchodovat formacie , prirovnanie risku a zisku obchodov , a podobne s dalsich hladisk. kedze som sa pustil do studia NQ tak budem porovnavat NQ s EURUSD pretoze to je to co obchodujem a tak sa mi k tomu lahko vyjadruje.

takze EURUSD , Bid Ask (spread) je u vacsiny retailovych brokerov 2 pip a u vacsiny ECN 1 pip +5 USD. kedze idem porovnavat realne trhy tak budem brat ECN hodnoty. takze na otvorenie a uzavretie pozicie ma vide na 15 USD

Nasdaq (NQ) je Bid Ask na realnom trhu 0,25 bodu cise 5 USD na kontrakt a poplatok je 5USD na kontrakt. spolu je to 10 USD takze teoreticky by sa dalo povedat ze je obchod u NQ lacnejsi o 5 USD.

podme ale dalej. a to porovnanie potencialu signalov.

NQ. u vacsiny tu obchodujucich som si vsimol ze pri trhu NQ pracuju z SL 50 USD, co je 2,5 boda cize 10 tickov, targety 100 USD . neviem sice preco sa to takto ujalo, ale nebudem to riesit to je cisto informativne. to co ale riesit budem je ze nech som testoval akokolvek nikdy som nedostal system ktory by mi nadelil trebars 4x za den po sebe 800 USD profit. taky system na NQ asi nebude, a je to logicke. koli jeho sizeingu a potencialu ked sme sa zaujimal kolko je mozne s NQ vytlct pri 100 obchodoch s 50% uspesnostou tak vyslo prepoctom ze realnych je asi tak 2500 USD na kontrakt, po odcitani poplatku. je to pri SL 45+5 poplatok a PT 105-5 poplatok. cize 2500 USD na kontrakt je povedzme standard. za ktory na poplatkoch zaplatim 500 USD a to na jeden kontrakt. cize 2500 USD / 5USD mi da 500 tickov. este pripomeniem ze RRR je 1:2,33
EURUSD je ale uplne iny trh a preto sa v ziadnom pripade neda obchodovat na SL 10 tickov, ani na tom najmensiom TF, najnizsi efektivny SL na EURUSD je 20 pipsov, vratane spreadu cize 18+1,5 , jeho potencial siaha ovela dalej ako len na 40 pips, poviem pravdu denne ked ma trader 2-3 dobre obchody urobi 100-150 pips uplne v pohode, pretoze denny range sa pohybuje v sucastnosti okolo 250 pips. cize standard pri obchodovani EURUSD je daleko vacsi ako 500 pips. je to proste uplne ine, bezne ci uz s testov alebo s realneho obchodovania vychadzaju vysledky nad 1000 pips mesacne. a to je prave ten standard. 500 pips je uplne minimum. to musi zvladnut uplne kazdy realny obchodnik. ak vezmem ale ak by som sa mal zaoberat RRR a prevziat ho s predosleho pripadu tak 18,5SL x 2,33 je target 43 pips

podla mojho nazora na FX prat target 43 pips je mozne , ale neefektivne, pretoze targety 100-120 pips niesu nicim nezvycajnym, ale to sme uz pri technike . toto mozete brat ako cisto subjektivny pohlad , podme na potencial

daily range :
na elittrader som si pozrel prispevok priemerujuci denny range na NQ cislo je 21.46287129 takze povedzme 22 USD. 22x4 je 88 tickov. neviem opravte ma ak sa zdvihol range, mozem sa myslit nesledujem to .statistiky eura mam s vlastneho indikatoru ktory mi uz par dni vypisuje priemerny range 230/250 bodov. je to vyse 2,5 nasobny rozdie, a preto necudo ze s hladiska potencialu sa NQ na EURUSD nechyta. dost vyrazny argument . zaplatim poplatok na obchod 10 USD za 88 tickov v hodnote 5 USD. alebo zaplatim 15 USD poplatok za 240 tickov s hodnotou 10 USD. Tiez pokojne mozete brat ako subjektivny nazor

Monejmanazment.
ak sa chcem riadit minimalnym riskom ktory som ochotny na trhoch stratit, a stanovim si ho na 50 USD. tak pri prepocte 10 tickov na NQ a 20 pips na EURUSD pridem na velmi zaujimave zistenie.
1 kontrakt ktory ma SL 50 USD = 0,25lotu ktory ma SL tiez 50 USD, za kontrakt zaplatim 10 USD a za 0,25 lota zaplatim 0,25x15 USD = 3,75 USD. potencial toho obchodu bude rovnaky, SL bude rovnaky, ale za kontrakt zaplatim skoro 3x viac ako za 0,25 lota. a to je prosim argument najsilnejsi. Na tomto nieje nic subjektivne .

result:
EURUSD je lacnejsi trh, s vacsim potencialom denneho rangu, a podla mojho nazoru aj s vacsim potencialom obchodov. ak by sme na obchod mali risovat rovnako velku ciastku, tak sa NQ nemoze vyrovnat EURUSD.

priklad:
NQ RRR 1:2,33 , rozdiel BID ASK 500 USD + 500 USD commision , 100 kontraktov = 1000 USD
EURUSD RRR 1:2,33 zisk rozdiel BID ASK 250 USD + 125 USD commision objem 25 lotov = 375 USD
ospravedlnujem sa za rozsiahle rozpisanie. ale myslim ze to bolo potrebne.

[Stanley]

Airmike:
Bravo! (tu)
Ve vlákně o XTB jsem kdysi také porovnával poplatky u komodit z pohledu potenciálu zisku, ne tak podrobně a propracovaně jako ty, a vycházelo to docela zajímavě.

[AGEDOG]

Airmike: Kvalitní rozbor... Díky... (tu)

[yax]

Airmike: na zacatek musim priznat, ze o forexu nic nevim, takze nevim jaka je korelace mezi akciovymi indexy a menovymi pary. Ale zkusim na to jit obycejnym selskym rozumem. Nedava mi smysl porovnavat forex a komodity. Pokud uz chcete porovnavat, tak porovnavejte aspon stejnou kategorii trhu - myslim si, ze EURUSD je kral forexoveho obchodovani, takze nechapu proc ho porovnavate s NQ, ktery ma nejslabsi pohyby ze vsech mini akciovych indexu, ktere se daji obchodovat se slusnou volatilitou. Tech 22 USD denniho rozpeti na NQ beru jako preklep, protoze by to byl 1 bod a to asi za den udela index vic. Sam jsem si mini akciove indexy porovnaval za prvni 3 kontrakty letosniho roku - pokud by to nekoho zajimalo, tak prikladam obrazky. Z me statistiky vychazi denni prumer 470 USD, takze neco pres 23 bodu. A pokud tyto dva trhy se nedaji porovnavat z hlediska vynosu, tak je nemuzete porovnavat z hlediska rizika. Matematicky lze spocitat cokoliv, ale dava to smysl? Spis byste mel porovnavat treba velke S&P s forexem, aspon z hlediska vyznamnosti, ale i tak mi to nedava smysl. Jak muzete porovnavat hypoteticke hodnoty a stavet na nich nejake porovnani. Na NQ se da obchodovat se SL 50 USD a urcite se na tom da postavit i lepsi system nez z profitem 100 USD (sleduji pozorne vlakno PA, kvuli vstupum, protoze tam je velmi prinosne, ale stale mi nejde do hlavy, proc tam maji vsichni PT kolem 100 USD, proc ty zisky nenechaji rust, kdyz to i tento trh nabizi). A da se obchodovat EURUSD se SL 50 USD - plny kontrakt asi ani nahodou, jak pisete a pak musi nastoupit nejake miny loty a to uz je zase jina kategorie. Takze mi prijde, ze srovnavate nesrovnatelne. A urcite existuji drobne rozdily, mezi cenami za obchodovani komodit a forexu, ale zadne vyznamne, protoze jinak by je trh sam srovnal. Mluvim o trznim prostredi, ne o CR, kde muzou brokeri profitovat na jazykove bariere. Tak se tesim ma dalsi diskuzi :). Jen jsem prezentoval svuj nazor. Lada

[yax]

jenom k predchozim obrazku, protoze vysvetleni je schovane v textu:
prvni ukazuje denni range mini akciovych indexu za 1.1.2008 az 12.9.2008 - prvni 3. kontrakty roku 2008.
druhy ukazuje prumerne mesicni rozpeti.
u obou grafu je zkresleny brezen, protoze jsem nebral do uvahy rozdilny posun casu USA a CR.
to jen tak pro presnost.

Lada

[Peta_Bi]

Myslím si, že jakékoliv srovnání bude nepřesné. Nicméně tady jde "jen" o porovnání vynaložené částky na jeden uskutečněný obchod.

Pokud bych dělal nějaký takový krásný rozbor, jako jste zde předvedli, tak bych se soustředil na velikost pohybu v průběhu dne a množství uskutečněných obchodů v průběhu dne. Protože je však každý den jiný, tak se spokojím s konstatováním, že ve Forexu se točí mnohem větší množství financí (globálně) a je k nim "levnější" přístup.

[Airmike]

yax

ako som napisal hned v prvoej vete , nechcem zrovnavat trhy , ktore su nezrovnatelne, zameral som sa na naklady na jeden obchod. naklady na jeden obchod su porovnatelne na kazdom trhu, a preco NQ a EURUSD? no jednoducho preto ze sa vo vlakne XTB objavil priklad. kde sa hovorilo. porovnajte si napriklad taky EURUSD a NQ :) . velmi proste ze:)
myslim ze to tam postol frame3 a preto som sa toho ujal.s jedineho dovodu. pretoze obchodujem len tieto dva trhy. kazdy s nich ma ine vyhody a kazdy s nich obchodujem pre nieco ine. (NQ zatial len Demo , EURUSD Live)

co sa tyka porovnania "nejakych" minilotov. tie nejake miniloty su standardna suma ktoru ti zobchoduje aj ECN broker, pretoze ty standardne nezadavas ze chces nakupit lot, ale ze chces zobchodovat poziciu 100 000 niecoho k niecomu, ale taktiez mozes zadat aj 50 000 , 25 000 , a ked budes chciet tak aj 345 450. to je pointa. na FX nemas ziadne kontrakty a preto mas uplne volny manazment. onchodovat miniloty nieje nic podradne, je to len konzervativny pristup k manazmentu. velakrat padlo ze na obchodovanie komodit potrebuje trader vacsi ucet a ze FX sa da obchodovat s malym uctom, ale v zapati ze obchodovanie minilotov je smiesne a nieje to trading. uprimne vacsiu hlupost som nepocul a vysvetlim preco. FX je ovela narocnejsi na financie ako Futures, a je to prave tym sizingom, do hociakeho indexu sa na 1 kontrakt dostanete na SL 50-100 USD a postavite na tom strategiu. ak by ste sa s plnym lotom pokusali o nieco podobne nepodari sa to. trajdujem FX uz dost dlho na to aby som vedel ze poriadny system sa musi opriet minimalne o 20 pips a to na tych najmenej volatilnych paroch. a to je minimalne 200 USD na plny lot. ak chces obchodovat s 1% riskom potrebujes 20 000 USD. pri futures ti na stopku 100 USD staci 10 000 USD. takze to je vysvetlenie tych Mini lotov.

pred tym ako som siel na futures e mini som sa opytal ktory trh je najlacnejsi, vacsina traderov povedala NQ.
ked som siel na FX tiez som chcel obchodovat najlacnejsi trh. vtedy to bol EURUSD. porovnavame tu naklad na jeden obchod nie trh. nie likviditu, bazu indexu ani kde sa to obchoduje ci neobchoduje. vo vlakne sa pytali na konkretne porovnanie a tak som ho poskytol. ma to podla mna velky vyznam. niekomu to moze prist ze to vyznam nema.

co sa tyka inych porovnania nakladov. je mi fuk ci sa bude porovnavat Aussie alebo Swiss, alebo CAD, s nejakym trhom. ja som len ukazal ako na to pre lepsie zrovnavanie.


PS: prepac samozrejme myslel som body nie USD pri tom pocitani NQ

[Airmike]

Peta_Bi

prave koli tomu co hovoris som predpokladal 4 obchody na den na kazdom s trhou, je jasne ze na Futkach mas tych signalov mrte a mozes si s nich vyberat, ale zase ich potencial je ovela mensi. na druhu stranu FX tych signalov nema tak moc ale su ohromne vyzivne. ak vsak postavime dva rovnake obchody s rovnakym ziskom a riskom, tak je myslim zrovnanie nakladov celkom fer. a to bol ciel

[Peta_Bi]

Naprosto s Tebou souhlasím Airmike. (tu)
Stejně si každý vybere trh především podle nátury a ne podle ceny ;)

[yax]

Armike,

se vsim souhlas az na to nakladove porovnani. Podle mne proste nejde porovnavat cisla na ruznych trzich. Kdyz na jednom trhu se da obchodovat se SL 50 dolaru a na druhem je to nemyslitelne, tak si sice na tom cisle muzu spocitat, ze ten druhy trh je levnejsi, ale nedava to smysl, kdyz se s tim neda udelat zadny obchod. Smysl by to davalo, kdyby jel clovek stejny system na obou trzich - samo ze na kazdem by mel nastavene jine optimalni hodnoty - tak kdyby se to potom prepocetlo na stejny zaklad, tak tam by clovek dostal srovnani a mohl by porovnavat naklady.

Pokud bych tu diskuzi mel obratit jina, (jak uz jsi vlastne ty sam nacal), tak proti forexu nic nemam, ani proti minilotum. S miniloty se trading da delat, ale neda se delat s minimalnim uctem - coz je dost casty pripad novacku na forexu, aspon co tady ctu - minimalni ucet a k tomu miniloty. Pokud mam ucet pod 1000, takze risk 1% pod 10 USD - to nema s realnym obchodovanim spolecneho, i kdyz je to v realu. Nijak nekritizuji miniloty, ale minimalni ucty. Dost casto forexovy novacci pisi, ze pro emoce je dobre si zkouset obchodovat v realu s uctem 300 - 400 USD apod. (coz uz jsou asi mikroloty). Ale jake v tom muzou byt emoce, kdyz riskuji na jeden obchod 3, 4 nebo 6 dolaru.

Ale vsechno je o pristupu, jak kdo k tradingu pristupuje sam. Ale obecne si myslim, ze u komodit je uz to nastaveno zodpovedneji. Protoze se musi zacinat s velkym uctem, tak k tomu clovek automaticky pristupuje zodpovedne. Na forexu je moznost obchodovat miniloty (i mikroloty) a dost lidi tady pise u forexu, ze je dobre si vyzkouset real s takto minimalnim uctem, coz je podle me blbost, protoze to psychiku neproveri na to, az prijde seriozni obchodovani a SL stoupne treba na 100 ci vice dolaru. Vim, ze ty to netvrdis, ale pisu to, abych se vymezil ne proti minilotum, ale proti mini uctum. Protoze trading beru jako byznys a ne hrani, coz podle me ty mini ucty jsou - da si clovek s miniuctem tu praci, aby jel striktne podle systemu, ktery si predtim otestoval? Asi ho to nebude moc palit, kdyz prijde o tento ucet. Prikladu jsou tady v diskuzich mraky. To mi spis prijde lepsi demo na cislech, ktere se vic blizi realnemu uctu pro seriozni obchodovani, protoze psychika je stejna jak u tech mini uctu, ale aspon si zvyknu na cisla.

Je to psano z pohledu cloveka fandiciho komoditam, tak i pres snahu o objektivnost, je to dost subjektivni :)

Tak na zaver preji kazdemu hodne zdaru, at uz si vybere cokoliv na obchodovani.

Lada

P.S. tak to se nam to rozpeti potom pekne shoduje. Takze priste se s tim nebudu den trapit, abych to zpracoval a radsi se podivam na elittraders.

[frame3]

kluci asi zbytečně plejtváme až moc energie na vysvětlování něčeho co asi nemá moc význam. Každej si stejně bude myslet to svý. EUR/USD jsem srovnával spíš s ER2 než s NQ. U něj je hodnota ticku stejná jako u ER2.Takže pokud jde o náklad na jeden obchod stále si myslím že například ER2 vyjde levněji. Pokud jde o potenciál zisku tak máš asi armike pravdu ale nemůžu povrdit protože rozpětí EUR/USD jsem nezkoumal. Nechme polemizování o ne až tak podstatných věcech a pojďme obchodovat :)

[Airmike]

frame3

ja som tento problem chcel osvetlit len s toho dovodu ze sa mi vidi ze je tu okolo tejto problematiky strasne moc dezinformacii.tych diskusii je tu mraky ale nikto si nedal tu pracu spocitat to. a tak mi prislo prirodzene dat na sklo nieco co moze pomoct pri vybere. ja si budem nadalej obchodovat EURUSD, lebo viem preco a NQ tiez , lebo viem preco :)

vyznam to nemusi mat pre nikoho s nas, ale pre niekoho kto prisiel na trh len teraz to moze byt prinosne

Btw dnesne rozpatie EURUSD je 468 bodov. to len tak pre zaujimavost :)

[frame3]

Airmike:

jj díky. Je dobře že tu padlo pár vysvětlení a každý už si na to udělá nějaký názor. Nováčkům to taky určitě taky pomůže pač je to může nasměrovat a říct co pro ně bude z pohledu jejich preferencí lepší.