dotaz začátečníka

[Stanley]

Zdravím, chci se zaptat zkušenějších na korelaci párů.

chtěl bych obchodovat pozičně tyhle páry: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD, EUR/GBP. Mezi jakými z těchto párů je nějaká korelace? Tzn. že když jeden jde dolů, tak druhý taky nebo obráceně. Jde mi o to, abych neotevíral současně pozice na těchto korelujících párech a nezvyšoval tak zbytečně riziko.

Děkuji za odpověď.

[sztula]

Zkus něco málo zde:

www.mataf.net/en/forex/trading/correlation/table/

[Sid]

Stanley
určitá korelace je mezi více páry..naprostá (a nejspolehlivější) klasika je v negativní korelaci EUR/USD a USD/CHF (cca kolem 95%). U jiných párů se ale musí rozlišovat hodinová, 12 hod. a např. denní - je to proměnlivé jako počasí.. :)
www.mataf.net/en/forex/trading/correlation/table/

[NLA]

Stanley,

napriklad aj eur/gbp a gbp/jpy, eur/gbp stupa hore dlhodobo tak gbp/jpy klesa dlhodobo. slovami rovnice je to takto: sell eur/gbp = sell eur/jpy + buy gbp/jpy. naoopak si to vies prepocitat aj sam iste. vsetko hovorime o rovnakom objeme v lotoch ked teda hovorime o tejto rovnici. je ich aj ovela viac takychto co sa daju podobne napisat ale tam je to trochu zlozitejsie a rizikovejsie posudzovanie. ale na pozicne obchody je toto najlepsia trojka aku mozes mat a nemusi ta zaujimat ktora mena co sposobuje. matematicky z toho vychadza ze pokial bude slhodobo eur/gbp stupat tak bude gbp/jpy dlhodobo klesat a eur/jpy z toho mozes uplne vyskrtnut a nemusi ta vobec zaujimat, ostane eur/gbp ako ciastocny indikator a gbp/jpy mozes obchodovat nakolko ma najvecsi pohyb co sa pipsov tyka. a potom uz staci vychytat detaily ako je usd/jpy - ktory drzi smer a tak podobne.

[NLA]

Stanley,

ale da sa z toho odvodit aj pozicny OS na zaklade napeti ktore budu vznikat vyraznym odchilenim sa od osi ktorou bude v tomto pripade eur/jpy, potom si staci k tomu urobit niekolkorocny priemer a na zaklade TA nastupovat do obchodov alebo aj proti TA, to uz zalezi na mnohych faktoroch a skusenostiach.

[Libos]

Udělal jsem v excelu korelační tabulku z 5 minutových dat, po dokončení jsem si ale všiml že chceš obchodovat pozičně :), no nic, třeba se to bude hodit někomu jinému

[Libos]

Ještě popis obrázku:

Data - Allecoh demo 5 min 18.3-18.4 2008

graf zobrazuje 2 hodinovou "klouzavou korelaci" od 14.4. do 18.4 mezi EUR/JPY a EUR/CHF. Jak je z grafu vidět, ani velmi silná korelace za celé období (0.94) nezaručuje, že půjdou oba páry vždy stejným směrem - existují krátká období kdy jdou i proti sobě.

[Stanley]

Díky za odpovědi a za odkaz na tu internetovou stránku. Moc jste mi pomohli. (tu)

[mozz]

Zdravim, rád bych se zeptal profitujících traderů na průměrný roční zisk systémů (samozdřejmě v pipsech).

Momentálně jsem ručně dotestoval svou strategii a vychází mi to kolem 1500pips.
Celková suma je z 120 obchodů a je to za poslední rok v EURODOLARU.

Jinak můj systém je založen na celkové denní FA vyjádřené v číselných hodnotách s trochou profiltrování
indikátorem MACD. Pro představu je SL 80 a zisky podle daného dne (open/close). Dá se říct, že mi na to stačí půl hodiny denně a v pozici jsem celý den. Z hlediska emocí to IMHO náročné moc není.

I přes minimální časovou náročnost stále nevím, jestli je to dostačující roční profit?

Díky Mozz

[Volf]

mozz:
1500 pips ročně je spíše méně než více. Běžně je jistě možné dosáhnout 4000 a více. Ale je důležité, jak stabilní systém je, nemá-li velký poměr DD k celkovému profitu atd. Pokud je ok, dá se obchodovat s více loty a profit v $$$ je stejný. IMHO se ale ptáš na věci, na které nejlépe víš odpověď sám. Pro každého je totiž "dodstatečné množství" jinak veliké. Jestli myslíš na uživení, abys nemusel chodit do práce, na to pak jistě stačí 2000$ měsíčně, tedy pokud bys obchodoval svůj systém 1,5 loty, mělo by to vycházet. Na každý obchod pak riskuješ 1200$, což vyžaduje účet o velikosti alespoň 25000$.

P.S.: jak jsi prováděl backtest dle fundamentální analýzy?

[mozz]

Volf:
diky za info. Budu se snazit dosahovat lepších výsledků.
K tem backtestum: napdlo me, ze nabidka a poptavka se hodne vytvari podle zprav z EC, tak jsem si priradil ciselne hodnoty k jednotlivym zpravam. V backtestu jsem bral samozdrejme hodnoty previous a forecast. To vse sectu a mam pravdepodobnostni hodnotu,kam se trh pohne. Pouzivam dailyfx EC a forexfactory EC. To se snazim necim filtrovat,aby to stalo zato. ;)
Potreboval bych nejaky indikator,co mi nejlepe pomuze urcit smer(na dennim grafu) a kdyz se mi hodnoty z EC shoduje se smerem, ktery mi udava indikator,tak jdu do toho...

BTW nevedel by nekdo jaky indikator by mohl pomoci? ZUkousel jsem SAR,ale ten se behem dne muze prehoupnout na opacnou stranu. Pak tu mam MACD, ktere je sice lepsi,ale taky to neni ono..Neco stabilnejsiho by se hodilo.

Jsem na forexu 7 mesicu a bohuzel nevim co je pomer DD... :S

[vladko11]

Jednoduchý indikator napr ema 100 alebo 200 alebo macd napr 50, 100, 20. Vyskušaj asi budeš potrebovat dlhšie periody.

[Volf]

mozz:
DD - drawdown, propad v zisku

Jinak si myslím, že tvá metoda spíše náhodně vychází, ale těžko z ní bude pravidlo, trh se řídí především odchylkou skutečné hodnoty od předpokladu, ale mohu se mýlit.

P.S. indikátor co mi bude určovat směr bych taky potřeboval..... (tu)

[mozz]

Volf Napsal:
-------------------------------------------------------
> mozz:
> DD - drawdown, propad v zisku

diky.

> Jinak si myslím, že tvá metoda spíše náhodně
> vychází, ale těžko z ní bude pravidlo,

To nezni moc optimisticky... (td)
Presto si stale myslim, ze je ta metoda podlozena urcitymi fakty a pravdepodobnostne je ziskova.
Ale mozna se mylim ja..

> trh se řídí
> především odchylkou skutečné hodnoty od
> předpokladu, ale mohu se mýlit.

Mohl bys to prosim trochu rozvect? Mohlo by mi to pomoct v rozhodnuti, jestli ty fakta stojej za to, nebo spis za slamanou gresli.. ;)

> P.S. indikátor co mi bude určovat směr bych taky
> potřeboval.....

to je asi sen kazdeho tradera...mel jsem na mysli poze filtr..
diky vladko11, kouknu na to.

[Volf]

mozz:
stačí si pročíst pár komentářů a mělo by ti to být jasné, např. ekonomika.ihned.cz/c1-26134080-ekonomika-usa-rostla-o-1-9-procenta-pomaleji-nez-se-cekalo