Umela inteligencia, realny system?

[flakac]

Zdravím,
Přidám se do diskuse. Dělám data miming tak o prolematice něco vím. Doporučuji abyste si přečetli: J.A. Paulos - A Mathematician Plays the Stock Market. Je to super čtení, doporučuji...
Jinak:
- AOS stavím už asi 2 roky. Není to vůbec jednoduché, pokud to děláte jako já.., t. j. "from scratch", tedy od začátku.., tak je to jakobyste si měli naprogramovat Amibroker, Tradestation nebo Metatrader.. Spousta práce
O mém AOS:
- Dělám to v Matlabu. Napojení na brokera jsem si nechal napsat (forex, FXDD), a další chci koupit (Gloriosia, pro IB), jelikož toto bych nezvládl
- TF podle mě není problém. Vstupem jsou 1 min OHLC data, z těch si vytvářím timeframy podle potřeby.
- Nepoužívám klasické indikátory, stavím to na symbolické analýze a teorii informace
- Jinak mám spoustu literatury ke tradingu, dataminingu, různým metodám (rozhodovací stromy, neuronové sítě, support vector machines, regrese, atd.
- Taky mám spoustu literatury k predikci časových řad.
- Neuronové sítě, rozhodovací stromy atd. jsem k predikci taky zkoušel, a můžu říct že na burzovní časové řady fungují dost blbě.
- Spolupráce z někým by se šikla.

[softik]

Zdravím ve spolek,
koukám, že je tu i někdo s Matlabem. Super kolego!!! Taky ho používám. Ale ne k tradingu, protože mi dělá problém reálné sosání dat z IB a nemám zrovna chuť to řešit.

Myslím si, že pro systém, který by dokázal trochu víc než většina ostatních, by bylo potřebné vzít i jiná vstupní data než jen OHLCV. To je totíž jen výstup burzy na základě kterého predikujete další výstupy. Ideální by bylo sehnat vstup. Tedy Orders jednotlivých obchodníků. Pochopitelně jen jejich sumu. Pokud máte trh, kde se průměrně zobchoduje 40 kontraktů za min. a přijde příkaz na nákup 500 kontraktů za market (což není nereálné), tak to řekne víc než to, jak se měnila cena za posledních pět minut.

Ale rád přihodím něco málo zkušeností. Dělal jsem řízení nelineárních dynamických systémů, takže něco se Vám snad může hodit. Od různých regulátorů, neuronek, fraktálů - teorie chaosu.....

[flakac]

Pokud jde o sosání dat z IB, to jsem taky neřešil.. chci koupit hotové řešení od Gloriosia.
Jinak si myslím že ordery od jednotlivých obchodníkiů nebudou dostupné.
Chci se zaměřit na určení vlivu pohybu cen jedné komodity na druhou.., tedy pokud cena komodity X v čase t ovlivňí cenu komodity Y v čase t+dt.., kde by dt bylo rozumě zachytitelné (alespoň v řádu minut), pak bych se zaměřil na obchodování Y podle X. Data mining by mi měl pomoci tyto vztahy odhalit. Nemyslím si že by toto nějakej soft jako TradeStation nebo Amibroker uměl.
Jinak kriteriem pro toto ovlivněni je tzv. Transfer Entropy (viz google..) sám jsem zjistil že napřiklád pohyb CZK a forintu vůči Euru ovlivńuje pohyb slovenské koruny
Co bych ovšem k tomu potřeboval jsou historická data různejch stocků a futures..čím víc tím líp....
F.

[marbie]

Softik:
data s orders obchodníků se nazývají Market Depth Data. Jako RealTime Vám je snad poskytne každý broker. Ne však každý SW je schopen je zobrazovat. Pokud jedete přes IB, tak si zkuste SW IBCharts (na stejné adrese). Podle vzhledu je to takovej - bych řekl - malej kousek TS. :)
Je to docela fakt síla koukat, jak tam občas Big Boys nahazujou - vyklízej svoje pozice.
Pak je ještě zajímavý koukat, jak cvrlikaj počty Bid a Ask od aktuální ceny.
Myslím, že profi AOS jsou založený právě na pohybu těchto údajů a nikoli na OHLC. ;)
Jinak historický Market Depth Data Vám poskytne asi jenom TS.

[softik]

marbie:
jo díky za info. Určitě na ten soft kouknu. Je to zajímavé sledovat přes rameno velké ryby. Byl jsem kouknout na profíka, který seděl přímo v budově burzy a jen čekal na velké ryby. Pak přihodil svých pár kontraktů a ještě než se naplnil příkaz těch velkých hráčů, tak zase z obchodu vystoupil. Většinou bral tak dva až tři tiky. Takže plus mínus (20 - 30) $ po odečtení poplatku na kontrakt. Sice bych asi z takové práce zešílel, ale přesto, že mi neřekl kolik tak denně vydělá, tak bych to viděl na řádově minimálně tisíce dolarů každý den. To bylo v době, kdy jsem na to koukal jako na pohádku.

flakac:
no Amibroker to asi fakt neumí. Teda ne asi - mám ho, takže bych to skoro tvrdil s jistotou. :) Ale určitě to není nová myšlenka. Jsou na to články na webu. A rozhodně jsou trhy, kde to funguje. Pro mne to je ale trošku nepraktické, protože osobně mám rád ID na 1 min. barech. Prostě rychlé trhy a tam je klidně možné, že vstup na základě zpoždění mne bude pravidelně exekuovat do špatných pozic. Ale to je jen problém mých osobních preferencí a obecně to určitě použít jde.

[flakac]

Hm.. tak na ten Market Depth se podívám. Na demu IB to ale asi nebude, co? (stejně si musím co nevidět založit live účet...) Jinak sosat je do Matlabu přes to udělátko od Gloriosie snad nebude problém...

[KAT]

flakac:

Kdyz jsem poprve uvazoval o programovani AOS, tak mne take hned napadl Matlab, protoze jsem s nim trochu delal kdysi ve skole a navic doma na pocitaci ho ma temer kazdy skolak :), takze je dobre dostupny oproti treba TS. Ma hodne matematickej funkci a take tusim nejaky toolbox s neronovyma sitema, fuzzy logikou a taky nejaky geneticke algoritmus, jeli potreba. Nicmene jak jste poznamenal, tak bude asi problem naprogramovat to rozhrani pro streaming dat a posilani prikazu k treba IB, coz bude asi lepsi to koupit nekde hotove, ale nemam tuchy kolik za to budou chtit? Jeste bych se rad zeptal, jake pouzivate toolboxy? Existuje jeste nejaka spec. literatura, krome te, kterou jste uvedl nahore (myslim ted obecne na vytvareni AOS) a jste-li doted s Matlabem spokojen, protoze uvazuji ze se do podobne prace take pustim.
Diky
Pavel

[Nabuchodonozor]

Zdravim vsechny!

Schodou okolnosti jsem v Nedeli testoval programatorske API ktere poskytuje IB.
Je asi potreba mit spustenou TWS a povolit pouzivani API.
Vlastni programatorske rozhrani je realizovano pomoci COM a ActiveX.

Nekde na webu IB jsem si stahnul ukazkovy program:
je to dialogova aplikace psana ve Visual C++ s knihovnou MFC.
Online to umi sledovat kurzy a objemy obchodu pro dany komoditu, jde tim poslat prikaz k nakupu,
stornovat atd.
Predpokladam ze to bude umet vsechny typy prikazu co podporuje IB,
ale jeste jsem to nestihl nastudovat tak dukladne.

Co se tyce matlabu tak tam se snad ceckove knihovny dali volat, ale o matlabu vim opravdu malo.

Mimochodem API zalozene na COM rozhrani se da volat i z Visual Basicu a tim i z maker Microsoft office,
ale to uz mi opravdu pride dosti chatrne. Tam si spis dovedu predstavit nejakou poloautomatiku z excelu, ale
plne automaticky system asi ne. ( ale toto je jen muj nazor ).

preji pekny den.

[flakac]

Zdravím,
Tak pokud jde o napojení na API, tak jseem zvolil to nejjednodušší řešení: API kupuju od Gloriosie, domluvil jsem si menší slevu.., no budu to mít za 236 Euro /rok, což se mi zdá docela rozumné. To rozhraní mi ještě nabízel jeden Ind, ten se ale odmlčel.
Pokud jde o toolboxy, používám vše co mě napadne, mám všechny toolboxy.
Jinak literatury mám fakt plno, až koupím nový komp a dám to na FTP tak se ozvu.
Myslím že bychom mohli spolupracovat, hlavně bych potřeboval hist data a neco bych měl i na výměnu.
F.

[softik]

Tak začíná to tu vypadat slibně. Matlab opravdu umožňuje používat céčkové knihovny, jak píše Nabuchonodozor, takže by snad šlo jednoduše sesmolit vlastní rozhraní pro live import dat. Druhá cesta je pravidelná automatická, například minutová, záloha dat z nějakého front end programu a Matlab bez problému může tato data sosat z tohoto souboru.
Pokud jde o knihovny, tak pro backtesting stačí obyčejný M file a pro live vyhodnocování a případnou automatickou exekuci bych doporučil Simulink. Zkoušel jsem vytvořit model nelineárního dynamického systému s n

[euforos]

podle mě vám to fungovat nebude, protože je chybné odhadovat budoucnost pomocí minulosti. na trhu je jen TEĎ a NIKDO neví, co bude za další tick.....

[Břonda]

Podle mne není na trzích nikdy "JEN TEĎ". Minulost nás ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme. Trhy obchodují lidé a ne stroje a tak minimálně přes psychologii davů se minulost do současnosti promítá. Otázkou je jen zda s větší či menší pravděpodobností. A co pravděpodobnosti různých patternů, Elliot atd?

[euforos]

Břonda:
Minulost sice ovlivňuje, ale jinak, než ukazuje indikátor. No, možná to píšu jen proto, že poslední dbou ulítávám na fraktálech a teorii chaosu.... Je fakt, že různé paterny fungují. Třeba kulaté dno dle mých skromných zkušeností v podstatě na 100%. Ale patern není indikátor. Patern je sestava svíček, to není jako MA. MA projede a lehce se zavlní, když přejde kolem kulatého dna, ale podle MA to dno neuvidíš. Včerejší vývoj na GBP/USD mě utvrdil v tom, že opravdu není nic předem dané.... Všechno mi ukazovalo short, šlo to short a silně...a najednou švih, reverzní svíce dlouhá nějakých 70pips či kolik, šla dokonce až na range, ze kterého byl ten short a pak se to zas vrátilo do range. Takovéhloe věci se nedají předvídat....

[trader01]

to euforos nastesti na forexu se da 80% velkych pohybu predvidat a to diky tomu ze to jsou zpravy a nebo chcete-li fundamentální data velkou vetsinu jich naleznete v 14:30 a 16:00 Prazskeho casu to same i vsera na GBP/USD jednalo se o PMI Chicago index

[euforos]

jasně, zprávy, ale víš kam pohnou trhem? první směr nemusí být ten správný.... a jsou i takové zprávy, že to hne trhem na obě strany a pak se vrátí tam kde bylo, takže maj všichni smůlu, páč žádná reálná stopka takový pohyb nezvládne.....