Umela inteligencia, realny system?

[SonnY]

Chcel by som sa spytat hlavne programatorov ktory navstevuju tuto stranku arozumeju ako funguje obchodovanie ci by bolo realne vytvorit pocitacovy program na vygenerovanie funkcneho systemu s backtestingom napr. 10 dozadu?

Predstavoval by som si to tak ze niaky program by skumal vyvoj danej komodity napr. na datach za poslednych 10 rokov tym ze by "chcapal" alebo proste vedel pouziv vsetky typi indikatorov a pomocou nich a ich kombinovaniu navzajom by skusal vytvorit niaky univerzalny system na bazi ktoreho by mu vysla urcita uspesnost a skusal by rozne kombinacie pokial by nenatrafil na system s najvacsim percentom vynosu. Indikatory by rozne kombinoval a nastavoval a skusal systemy. Dufam ze mi rozumiete ak napiste prosim niaky programator ci je to mozne. V pocitacoch sa dost vyznam ale neprogramujem tento typ veci tak kto do toho viac vidi by mohol napisat realnost a podobne. Ak by islo o zlozitost programu=cas na vypocty stym by som si mozno vedel poradit. Dopredu diq.

SonnY
287107784

[SonnY]

Trosku to rozsirim:

Vytvorit program ktoremu by sa zadali pravidla money managementu, funkcie indikatorov a funkcia pre ziskanie systemu na zaklade indikatorov a predchadzajucich grafov(spravanie,utvary,..) ktory by dosahoval najelspi percentualny uspech. Zalozene na systeme pokus/omyl na hystorickych datach popripade zizskat niake poznatky z historyckych dat a skusat(pokus/omyl) na sucasnych.

[SonnY]

Vsimol som si ze user -alka- robi svoj program mozno by si sa sem mohol vyjadrit.

[poky]

Určitě ano. Otázka zda by si sám měl vybírat indikátory. To spíš mu zadat určité indikátory a pomocí neuronové sítě s učitelem ji naučit predikovat tyto výsledky. Fungovalo by to samozřejmě jen vždy na konkrétní komoditu. Nemůže ale určit nějaký výkyv založený na nějaké vnější informaci. Jeden ze software popisovaný zde na serveru má modul neuronových sítí.

[janniss]

Zatim se jeste zivim programovanim (rad bych jednou trading na full time :)) a tak prihodim svuj skromny nazor do diskuze. Predevsim si myslim, ze neni vhodne prilis kombinovat indikatory, protoze si casto "protireci". Inteligentni system, o kterem pises by tedy nemel kombinovat vice indikatoru, ale spise hledat zavislosti v pohybu ceny. Presne touto cinnosti se zabyva tzv. Datamining, ktery, mimo jine, hojne vyuziva jiz zminene neuronove site. Implementace dataminingu pro hledani obchodnich prilezitosti neni zadnou novinkou, tusim, ze osm procent vsech DM projektu se zameruje prave na kapitalove trhy. Ma to vsak, dle meho nazoru, jeden hacek - cena, kterou na grafu vidime, se odviji pouze a jen od chovani obrovske masy lidi (traderu) a to je, myslim si, neprilis dobre predvidatelne. Ja osobne nezkoumam a vlastne ani nepouzivam zadny indikator, ale studuju a snazim se pochopit patterny, ktere se stale opakuji. Patterny jsou neco, co v mych ocich funguje a pokud bych (nedej boze) jednou vytvarel nejaky trading system, nebyl by v nem pravdepodobne zadny indikator (nejspis jen volume a oi), ale snazil bych se naucit onen system poznavat prave mnou overene patterny. Z predchozi vety vyplyva, ze se do toho rozhodne nehodlam poustet (i kdyz uz me to napadlo ;)) a to z jednoho prosteho duvodu - Trade Station. Jakoukoliv obchodni strategii je mozne naprogramovat do software Trade Station, otestovat na historickych datech (dvacet let) a treba i nechat automaticky obchodovat. Vytvorit takhle uceleny system chce opravdu hooodne casu a usili a pokud je uz neco takoveho hotove, nevidim duvod proc to delat znova. Trade Station samozrejme neni zadarmo a stoji peknej balik penez, ale nez si naprogramujes vlastni inteligentni system, spolehlivy a poradne otestovany s moznosti lehce menit obchodni pravidla pripadne pridavat nove strategie, budu napr. s TS pekne dlouho profitovat a ta investice bude davno zpet. I kdyz to je samozrejme hypotetcke, protoze v trzich samozrejme neni nic jiste, ale to je trochu jina tematika... Tot muj nazor na vec.

[johnycash]

Samozřejmě že to je možné a také velké společnosti obchodují přes tyto inteligentní systémy, které jim vyhodnocují i fundamentální data. Obchodují buď 100% systému, nebo zasahují do rozhodování .
Samozřejmě, že to je práce pro team odborníku počínajě statistiky, analytiky, programátory,atd.
Takže pro obyčejného smrtelníka génia práce na celý život.

[poky]

A co takový tým vytvořit? :)

[Nabuchodonozor]

Zdravim panové.

Tesi mne ze si nekdo na tomto serveru poklada stejne otazky jako ja.
V soucasne dobe mne zivi programovani. V komiditach sem naprosty novacek, ale mam solidni zkusenost s akciovym
trhem.

Nektere ulohy jsou banalni, nektere uz tolik ne.
Udelejme si maly prehled :

1) Ulohy kde navrhnu indikator a hledam fungujici parametry :
Jake nastaveni klouzavych prumeru je optimalni pro komoditu XY.
Jaky optimalni SL pro tento trh. Jake parametry strategie posunu SL, atd.
Jedna se o ulohy, kde znam algoritmus a hledam jen optimalni nastaveni parametru.
Lze to resit i hrubou silou, algoritmus je typ optimalizacni uloha.


2) Ulohy u kterych se snazime urcit fungujici indikator (z rady zadanych systémů) :
Mozna je to resitelne jen jako rozsireni predchozi ulohy,
vysledkem muze byt vystup :
nejlepsi uspesnost davaji:
Klouzave prumery s nastavenim XY - vaha 81%
RSI indikator s nastavenim XY - vaha 19%
Tez lze resit jako optimalizacni ulohy - jen bude vysoka vypocetni narocnost,
ale lze to resit po castech paralelne na vice PC.


3) Ulohy identifikace nejakeho vzoru na prubehu grafu
Obtizne, ale ne netesitelne
Sem podle mne spadaji:
dvojity vrchol-dvojite dno, kolaty vrchol-dno, Eliotovy vlny atd..

Ukolem techto algoritmu by bylo :
V prvnim pruchodu - naucit se rozpoznavat jednotlive vzory (napr. mereno nejmensi kvadratickou odchylkou)

(ptam se existuji takove parametry eliotovy vlny, aby kvadraticka odchykla predpokladaneho a skutecneho prumeru byla mensi nez X% celkove plochy pod grafem )

V druhem pruchodu - vyhodnotit statistickou uspesnost rozpoznavani vzoru pro parametr X a optimalizovat parametr X na co nejvetsi uspesnost.

Zde je nutno definovat, co povazovat za uspesny pokus (graf pokracoval predpovezenym smerem)

Premyslim, jak moc to zavani neuronovevma sitema......
Premyslim, jak moc by to fungovalo, ale kdyz mohou neuronove site rozpoznavat rukou psane pismo,
proc by nemohli sledovat denni prubehy komodit.

Toto chce jiz opravdu trochu predstavivosti a neco precist o neuronovejch sitich, ale body 1 a 2 jsou jen kupecke pocty.

4) Vlastni nezjednodusene indikatory
Najdete si prosim jak je definovan indikator RSI, a zjistite, ze zahodil spoustu informace.
Zahodil ji zamerne, protoze obchodnik chce aby vysledkem byl jednoduchy signal nakup, prodej nebo nic.
Cervena, zluta, zelena jak na semaforu - vyborne pro cloveka.
Nas pocitat ale nemusi zahodit vetsinu informace jen proto aby mu to prislo jednoduche.


Napada mne jeste asi 20 bodu ale necham si je na priste.

Klidne bych se zapojil do nejake spoluprace (Nemuze nekdo poskytnout testovaci data?).


Omluvte sem tam nejakou tu hrubku, preji Vam i sobe dobrou noc

[bold] [/bold] [bold] [/bold] [bold] [/bold]

[kbtm]

Preji dobry den,
vse zde sdelene zni velice dobre ... bohuzel v praxi (asi) moc nefunguje ...
Prubeh grafu je ve svem pohledu pouze graficka prezentace "bileho" sumu - zalezi, z jake "dalky" na graf pohlizite.

Nad grafem/trhem/"druhou stranou" muzete "zvitezit" jen moneymanagementem a svym planem (= pristupem k nakupu/prodeji), ktery v podstate prezentuje urcity pomer mezi predpokladanym profitem (PT) a maximalni pripustnou ztratou (SL).
Na pohybu ceny jsou jiste jen 2 moznosti - cena stoupne nebo klesne.

Osobni nazor, ostatni mohou nesouhlasit.

S pozdravem kbtm

[SonnY]

No pytal som sa len preto lebo sa chystam na vysku kde sa budem mimo programovania ucit aj statistiku a vseobecne pracu s cislami a vzorcami tak ked uz nieco budem vediet urcite by som chcel nieco stymto skusit, len som chcel vediet ci je tu tiez niekto koho tato tema zaujima.

[Nabuchodonozor]

Temer uplne s Vami souhlasim.


Rekneme ze se cena nachazi blizko fundamentalne "spravne" ceny, ( je to v uvozovkach tak mne nekamenujte prosim)
a trh nema zadny vyrazny moment nahoru ani dolu.
[bold] Za tohoto predpokladu plati presne to co jste napsal. [/bold]
Dovolim si pro jednoduchost nahradit bily sum hazenim korunou.

Hazeni korunou ma tu vlastnost, ze je mala pravdepodobnost ze padne 10X za sebou stejna strana.
Ale to, ze v predhozich hodech padla 9X stejna strana mi nic nerika o tom ze by mnela padnout po desate ta druha.
Sence jsou pri dalsim hodu zas 50%/50%.
U ceny tomu tak neni!
Projevuji se minimalne:
1) existence podpory a rezistence - jedna se o realnou komoditu -cena nepadne na 0 ani neporoste do nekonecna.
2) setrvacnost ceny v pohybu. (zpusobeno tim ze realni obchodnici maji radi trend ?? :)

Nektere indikatory jsou na tomto modelu (kmitajici zavazi zavesene na gumicce) primo zalozeny viz treba
drive zminovany RSI.

Bohuzel ten hrebicek co na nem ta gumicka visi je zmitan fundamentalnima zpravama zkutecne zcela nahodile
(Zas zde mame vas sum), pricemz rozkmit toho hrebicku je kolikrat vetsi nez amplituda naseho zavazicka.

Do tretice nam na to zavazicko naskakuji a seskakuji spekulanti - opet zcela nahodne podle bileho sumu,
a trochu nam tim tresou.

Ja se jen snazim [bold] pocitacem [/bold] odfiltrovat ty sumy a zjistit jaka je to pruzina a jake je to zavazi.

Vetsina indikatoru se snazi najit vychylku toho zavazi z rovnovazne polohy (napr RSA a spol. )
nebo hleda rozjete zavazi (klouzave prumery ).

A my vsichni hledame tu mezirku v bilem sumu, kde nam ta pruzina s tim zavazim nadeli nejaky dolar.
Na bilem smu se da totis kvuli poplatkum za obchod jen prodelat.

Jak sem psal v uvodu, temer s Vami souhlasim - ona tam toho sumu bude asi vetsina.
Verim ale ze graf ceny je soucet sumu a pravidelnych funkci. Jina vec je prakticka realizace.

Preji pekny den

[Ron]

Zdravim.
Nieco okolo tohoto problemu programujem.

INHO :
podstatny problem pri programovani kazdeho AOS je v TF. Preto, lebo candles su definovane ako OHLC. (pripadne OHLCV - tickvolume) Nic viac. Zakladny nedostatok (strata informacie) je KDE sa cena pocas TF nachadzala. U TF=1 - 3 min sa to da zanedbat, ale o AOS pre tieto TF je nudza, lebo ovplyvnenie pohybu ceny diskrecnym rozhodovanim traderov je tak velke, ze statistika ide bokom. (Scalping je na baze aktualneho momenta pohybu trhu a nie na cene)
U TF >=30 min sa uz da vyuzit statistika a modelovanie spravania ceny, ale v priebehu 30 min a viac (ked nie je znama pozicia ceny) sa da predpokladat jedine : Cena sa nachadza NIEKDE medzi H a L. Ten rozptyl je obrovsky prave v situaciach, ked sa na trhu nieco deje.

Vychodisko z tychto protichodnych tvrdeni vidim v programovom vytvoreni vyssieho TF (napr TF=2 hod) vyskladanim z nizsich ( Ina cesta je pozicne obchodovat EOD (existuju komercne AOS), ale k tomu je potrebny patricny ucet.

Bez vyriesenia tohoto problemu je hladanie vhodnej kombinacie existujucich indikatorov pre pouzitie v AOS rovne hladaniu HG.

Suhlasim s kbtm, ze uspech sa da dosiahnut len pomocou MM a PS. Ten z mojho rozpracovaneho AOS som zverejnil na www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html a viaceri traderi ho uz pouzivaju. Je free a kto sa vazne zaujima o vytvorenie funkcneho AOS, moze z neho cerpat informacie. Jedna zo zakladnych myslienok position sizingu Lead Risk je URIADIT RIZIKO PRI DD aj pre 20 strat za sebou a nevycistit ucet. Druha je AK SA DARI, NECHAT RAST UCET EXPONENCIALNE.

A ak uz niekto svoj AOS testuje, prispejem svojim poznatkom : Skusat ist live AOS, ktory pri backteste dosahuje K%www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#KF_1

Vsetky nazory vyplyvaju z mojich osobnych skusenosti pri testovani vytvaraneho AOS.

[kbtm]

Preji dobry den,

to Nabuchodonozor : pro hledani periodicity grafu (i znacne zasumelych) asi existuje dost nastroju. Ja jsem zpocatku pro par analyz pouzil SW QC-Expert, pri zjisteni, ze veskera pokusy k nicemu nevedou, jsem od toho zase rychle upustil. Hledal jsem korelace mezi jednotlivymi dny (testoval jsem denni data US stocks).
A to byl SW schopen okamzite odhalit jakoukoliv periodicitu, kterou jsem do dat sam "podstrcil" (ta take byla jedina, kterou ale nalezl). Prestoze se tyto zmeny pohybovaly jen na urovni 0.1-0.2 procent ceny, na vyslednych grafech byly jednoznacne detekovatelne.

"Ztraceneho" casu ale v zadnem pripade nelituji ...

S pozdravem kbtm

[johnycash]

vytvořit team je skvělá věc, ale příprava celého projektu s načasovánímm eště před počátkem mravenčí práce, nejdůležitejší.

[SonnY]

Ron:

ako pises ze je problem z jednej napr 5min. "palicky" urcit cenu ktora sa tych 5minut stale pohybuje tak ako neviem ci je to blbost ale nestacilo by len zobrar OxHxLxC/4 ? Priemerna cena za dany casovy usek je dostatocne postacujuce nie? Popripade este to niako upravit ze kazda hodnota(bud O,H,L alebo C) by mala inu "vahu" pri vypocte...