opce u IB ?

[Jary]

Aha, tak to promiň za přednášku. Je pravda že TWS je platforma byť nabušená funkcema, ovšem user friendly není ani jedním procentem. Taky jsem s tím bojoval. Jak už jsem psal. Otevři v TWS Option trader a v záložce combo builder nahážeš spread a pod okýnkem uvidíš jeho aktuální cenu, kterou můžeš upravovat. Risk a potencionální ztrátu včetně pravděpodobností uvidíš v okýnku před finálním potvrzením.... kladná hodnota nákup, záporná prodej. Je to na hlavu, ale je to bohužel tak.

TOS je v tomhle úplně jiná liga. Jinak sis asi musel reál v TOS otevřít z jiné země jak z čr ? Nebo to "kdysi" šlo i z čr?

btw. Můžu se zeptat co obchoduješ na opcích? (trhy, strategie) :)

[mapler]

tomicek,

já myslím, že to nějak nechápeš a to co píšeš je silně zavádějící, protože:

A/ jestli chceš vstoupit do spreadu, tak spread VŽDYCKY KUPUJEŠ, to znamená, že pokud si jej zobrazíš, a to jakkoliv a kdekoliv, tak tento spread pořizuješ jako BUY. Podle typu spreadu je výsledkem koupě to, jestli inkasuješ credit nebo platíš debit, to znamená, že při pořízení tvého Put Vertical Credit Spreadu (prodáváš na vyšším strike a kupuješ na nižším strike) inkasuješ credit (nějaký), prakticky za BUY tohoto spreadu inkasuješ nějaké peníze = CREDIT

B/ pokud chceš ze svého spreadu vystoupit, tak spread VŽDYCKY PRODÁVÁŠ, to znamená, že toto provádíš příkazem SELL, podle situace a typu prodávaného spreadu platí obdobné výše, za tvůj Put Vertical Credit Spread, až jej budeš likvidovat, budeš muset NĚCO ZAPLATIT = budeš platit DEBIT.

Důležité je, aby jsi utržil, ve tvém případě, více Creditu než posléze zaplatil Debit za výstup ze spreadu.

Tyto principy jsou všude stejné, TOS, TWS...

[tomicek]

Jary: uz se zacinam chytat. je to fakt nezvyk.. jinak, ta zalozka combu builder - to je asi ted uz to strategy builder, ze? s tim uz se necha pracovat:-) snad to pujde. TOS ucet jsem oteviral v roce 2009. sice jsem tou dobou jeste zil v usa, ale uteviral jsem to jako cech z cech. v te dobe to jeste slo. nevim kdy cesko ztahli z nabidky, jestli to bylo jeste za thinkorswim a nebo to udelalo az pak TDAmeritrade. kazdopadne, mam jeste komise puvodni, to znamena ze nejsou o tolik horsi nez u IB. dlouho jsem obchodoval IC. vicemene uspesne. vicemene proto, ze muj IC RUT 36 je v zisku, ale nikoli v takovem, jaky se deklaroval na kurzu. jak je kazdemu jasne RUT ma velky rozdil bid/ask a pokud se musi zavirat rucne, tak je to ztrata jak remen. nicmene, IC mi penize vydelal - a stale vydelava. obchodoval jsem a obchododuji IC RUT 36 temer tak, jako byl prezentovan kdysi na kurzu. hned od zacatku jsem ho ale upravil k obrazu svemu. lehce, presto uprava byla nutna.. zrejme ale IC opustim, casem jsem si vytvoril sve strategie. ktere se jevi byt uspesnejsi. donedavna jsem obchodoval intraday, ale nyni ho musim opustit - se dvema malymi detmi se neda soustredit:-) proto se vice a vice venuji opcim a svuj intradenni system prevadim do opcniho prostredi:-) jednou bych se rad k intraday vratil, to se vsak uvidi casem. uzuz jsem zacinal uvazovat o AOS, ale s opcemi mam zkusenosti, nejsem programator a proste to ted neni na poradu dne. mapler: kdyz to napises takhle, tak mas samozrejme pravdu. PRODAT jsem napsal proto, ze z TOS jsem pri confirmaci zvykly videt SELL, viz. pic. jinak mas samozrejme pravdu..

[Jary]

tomicek:

aha díky za info :) Máš pravdu je to strategy builder.

J.

[dynosWCH]

Zdravim Traderov.

Paper tradujem IC u IB cez TWS a mam velke problemy s LMT prikazmi. I ked na RUT mi na IC stanovi Midpoint 1.7 credit nebudem vyplneny ani ked dam lmt na 1.3. Neviete v com je problem ? Dakujem

[sirfalout]

Ahoj,
obecně není jistota, že budeš, zejména u US indexů s vysokými spready, vyplněn za mid. V současné době zvýšené volatility jsou spready u některých IC celkem velké a skutečná cena výpisu (i IB nákupu IC) je daleko od midu.

Osobně bych doporučil vstupovat do IC po nohách, kde lépe vidíš, jaké jsou reálné ceny daných spreadů. Mid ceny jednotlivých put/call spreadů již celkem odpovídají realitě.

Přemek

[Jary]

Přémo, pravda pravda, ovšem po nohách zase přijdeš o výhodu nižších komisí, protože potom ti IB neidentifikuje tvoje nohy jako iron condor. To už je ale na každém co je pro něj výhodnější a pohodlnější na řízení.

[dynosWCH]

Hmm... keby som obchodoval dva spready miesto IC, znamena to ze mam aj 2x margin, nie?
To uz z hladiska risk managementu nie je az take super. Ako to obchodujete vy? Popripade radsej obchodujete SPY, IWM ?

Dakujem

[Jary]

JO vidíš, ano, 2x margin... je jedu jen SPY zatím. Ale ne IC.

[dynosWCH]

A co obchodujes za strategie. Mam respekt pred SPY z dovodu moznosti priradenia hocikedy v dobe obchodu.

[sirfalout]

Jary:
S komisemi určitě souhlas, jde o rozdíl okolo $2 na IC u SPX nebo RUT, ale může vyjít nižší.

dynosWCH:
Možná jsme si nerozuměli. Vstupem po nohách jsem myslel nakoupit put a call nohu zvlášť, výsledný maintenance margin je tedy stejný.

Rozdíl je v tom, že do pozice nevstupuješ najednou napřed koupíš např. call nohu a IC pozici vytvoříš následným nákupem put nohy.

Přemek

[dynosWCH]

To sirfalout:

Ja rozumiem co si myslel. V TWS nedam combo Iron Condor ale vlastne 2x VERTICAL . ano?
Ale teda margin by mal byt pri napr: rozpeti strikov 10, teda 1000 za nohu? Pretoze IC sa rata ako margin za obe nohy. Alebo sa mylim?

[sirfalout]

dynosWCH:
při výpisu kreditního OTM vertikálního put (call) spreadu se při rozpětí 10 bodů u IB počítá margin $1000.
Pokud k tomuto spreadu vypíšeš další kreditní OTM vertical call (put) spread a vytvoříš tak IC, margin zůstává stále $1000.

Přemek

[dynosWCH]

To sirfalout:

Dakujem za vysvetlenie.


A ake mate skúsenosti vy s plnenim? Alebo je pre IC vhodnejsi SPY? Je sice likvidnejsi ale ma striky len po 1 a k tomu je mozne priradenie. Spx sa mi pacilo spolu s Rut avsak ako som uz spominal. Mam zle plnenie...

[sirfalout]

dynosWCH:
osobně obchoduji na SPX a RUT. Problém s plněním řeším vstupem do pozice po jednotlivých nohách, který jsem zmiňoval výše. Nevadí mi si s příkazem chvíli počkat, takže mi může ležet pár hodin/dní než jsem vyplněn.
Osobně mi u indexů vyhovuje cash settlement a evropská excersise opcí, není tedy nutné jim věnovat příliš mnoho času.

Co se týče SPY, IWM, DIA atp. ty používám spíše pro testování nových možných přístupů. Pro začátek je dobré vzít si pár kontraktů SPY a osahat si TWS, lovení prémia na SPX či RUT je potom individuální záležitost.


Přemek