opce u IB ?

[Jary]

Pokud dáváte výpisy jeden strike nad a pod ATM a nákupy hned na další strike a 30dní do expirace, ničemu se nedivým...

Hele najdi si svoje nastavení, který ti bude dávat smysl a otestuj si ho. Ono není IC jako IC.... To že někdo odepíše IC jen proto, že na tom prodělal je jen čistě jeho věc a určitě podložená kvalitním testováním.

Jak se lišila pánové realita oproti backtestu, který jistě každý z vás dělal, jakožto sérii možných variací nastavení ?
To by mě celkem zajímalo. Jestli realita nejlepšího nastavení IC z backtestu byla v reálu o 180 stupňů jinde.

Díky za poznatky

JaRo

[papo.cz]

rmajtan:
to jsem neřekl, jen jsem řekl, co bych sám sobě poradil, kdybych měl časostroj. Víc k tomu nemám co říct, a už vůbec se nechci zabývat přemýšlením a debatou o IC nastaveních a variacích nebo permutacích (ref. Jary), tím obdobím už jsem si prošel.
Omlouvám se, ale víc k tomu tématu nemám.
Dobrou noc. :)

[Jary]

Jasně já chtěl jen vědět, jestli tvůj reálnej výsledek byl podloženej nějákým testováním různých variant nastavení, či jen na základě, že se říká, že takový a makový nastavení je dobrý. To je vše.

Jinak, samozřejmě největší průser u IC je, když jste v pozici a následující den trh otevře obr gapem někde v háji, ideálně v den expirace, či jindy bez návratu zpět a vy musíte akceptovat ztrátu nad hodnotu podmíněného ochranného příkazu u zasažené nohy kondora (pokud tedy není váš SL celý margin,což by bylo z hlediska RRR hodně negativní).

Toto myslím obecně, protože někdo může argumentovat, že má takový rozpětí kondora, který by ustálo všechny gapy např. za posledních pět let... (ovšem asi za nesmysl premium, který by sežraly komise, nehledě na to, že u takovýho rozpětí by dotyčný musel mít na margin opravdu hodně peněz :D)

Byť je to např. u SPY ojedinělý případ, i toto se děje. Backtest v TOS může být pak hodně zkreslující, když jen klikáte po dnech na vývoj P/L... a v případě překročení SL si v backtestu zapíšu výstup na SL :D... A ono ejhle, trh na SL, ani po otevření gapem, nebyl...
Přidejte k tomu position sizing, aby premium bylo zajímavější a pár gapama smažeme účet při tom nejhorším scénáři...

Potom to riziko je opravdu na zvážení. Začínám o tom víc přemýšlet až teď, když se člověk pohybuje v živým. Při testování na historii mě toto ani nenapadlo a jak je vidno z mých předchozích příspěvků, zjišťoval jsem jakým způsobem vůbec zadám podmíněný SL příkaz pro nejrychlejší plnění, abych se co nejvíce přiblížil hodnotě SL.... Mimo mísu je fakt velkej rozdíl něco testovat a pak přejít na živý, kde je dalších X neznámých.

Sorry za romány, chtěl jsem jen zviditelnit myšlenku, třeba někomu pomůže.
Teď o tom budu přemýšlet...

Jary

[papo.cz]

to Jary:
Jasně že jsem testoval a zkoušel různé varianty, nejen ty dvě co se učí tady na finech. :)
Ale fakt se mi o tom nechce psát, už mě to nezajímá. Ono nešlo jen o ztracené peníze, zase tolik jich nebylo, ale o něco důležitějšího - o čas. Jestli je Cuprumovovi nebo někomu cca 20 let, tak může klidně věnovat 10 let zkoumání a testování něčeho, co se nakonec ukáže jako ztráta času, přičemž to tušil už daleko dřív. Zatímco já jedu už šestý gumy, takže hodnotu času vnímám jinak. Když jsem ani za dva roky neviděl světlo na konci tunelu, řekl jsem si "tak dost", je přece dost jiných, slibněji vypadajících chodeb, které je možno zkoumat. Nebudu přece trčet v jednom blbým tunelu a čekat, až se tam na mě rozsvítí to finální velké světlo... :)
Sorry za trochu adventního humoru. :)
Z mé strany fakt už konec debaty na téma IC.
PP

[Jary]

PP:

A nyní obchoduješ opce? Úspěšně ?

Nechci se tě ptát na konkrétní věci, ke kterým jsi došel vývojem, jen by mě zajímalo jakým směrem ses od IC vydal.

Ano máš pravdu. Velká nevýhoda opcí je jejich náročný ruční backtest, navíc pouze na close day cenách. Zatím neznám software, který by dokázal testovat strategie zpětně automaticky a na intraday datech. To by byla pecka !

Nikdo takový asi nezná že? Hledám a hledám a stále nic...

Jary

[papo.cz]

Jary:
Ze "zdejších" věcí dělám akciové páry a komoditní spready. O dalším (ID) nemůžu psát, nejsou odsud, porušil bych pravidla diskuze. K opcím (ne IC) se chci jednou vrátit, až bude víc času (důchod = full time :) ), v opcích určitě jsou zajímavé možnosti, zatím jsem je odložil.
Hodně zdaru!
P.

[radim2]

IC neobchoduju, obchoduju jiné opční strategie, ale sledoval jsem min. rok na fóru obchodníka, který poctivě zveřejňoval každý měsíc své obchody i s popisem co a proč dělal. Nedělal to tak, že by mechanicky otevíral IC každý pátek/čtvrtek, počkal na vhodnou příležitost.

[Pavel K.]

Zdravím opční obchodníky, mám pro vás určitě velice jednoduchý dotaz. Jak si mohu v TWS navolit, aby se mi v option chains zobrazovaly pouze měsíční opce, tedy aby se mi automaticky nezobrazovaly weeklys. Samozřejmě můžu navolit expirace, ale zajímalo by mě nějaké trvalé nastavení. Díky za pomoc!

[radim2]

V nastavení jsem to nenašel, moc bych nesázel, že to půjde.

BTW: Jednou jsem si v nastavení zapnul API záložku a i když jsem ji vypnul a zavřel, tak se při každém spuštění TWS pořád zobrazuje znovu a znovu :( Nevíte jak to vypnout?

[luboss]

zdravím traderov,
chcel by som sa spýtať na stratégiu IC, akým spôsobom sa dá uzatvoriť?? Viem, že to tu už je preberané niekoľko krát. Mám otvorenú pozíciu v záložke portfolio a chcem si celý condor presunúť do Option trader do záložky Quote panel aby sa mi aktivovalo tlačítko Close position a tým ju uzatvoriť. Je to možné týmto spôsobom??Ďakujem

[medrico]

zdravim zdejsi diskutujici,

a prosim o radu zkusenejsi uzivatele s obchodovanim opci u IB. V patek jsem chtel poprve cvicne vypsat call opci na june live cattle s lednovou expiraci a pri pokusu exekuovani obchodu na me vyskocilo okno "no trading permission". Absolutne netusim o jake povoleni by se melo jednat. Pres IB jsem jiz zobchodoval desitky komodit. spreadu, ale toto byl prvni pokus obchodu s opcemi. S fin. rezervou by nemel byt problem, na uctu se nachazi dostatek volnych prostredku. Jeste nez budu kontaktovat primo IB podporu, tak se pokousim polozit dotaz v tomto vlaknu.

diky vsem za eventuelni odpovedi s pozdravem medrico

[mapler]

medrico

podívej se do Account Management/Account Information/Details/Account Details/Trading Permissions/Edit...měl by jsi vidět tabulku co všechno můžeš obchodovat, tam zkontroluj, jestli máš zatrženo Futures Options v řádku United States...

[medrico]

to mapler

diky moc za pomoc...

s pozdravem a pranim dobrych obchodu medrico

[medrico]

zdravim vsechny v novem roce a zaroven opet prosim o pomoc,

chtel jsem si vyzkouset poprve vypis futures opce, ale pokus se nezdaril podle mych predstav... 26.12. jsem vypsal jednu call opci na june live cattle na striku 159 (ve vypisu od IB zapsanou jako LE 02JAN15 1.59 C) s expiraci 2.1., coz byl tento patek, potud je vsechno v poradku. High cervnoveho LC bylo v patek, tedy posledni obchodni den pred expiraci, nejakych 157,525 coz nebyla hodnota meho striku na 159. Pocital jsem tedy s tim, ze opce vyprsi jako bezcenna a me bude na ucet pripsano pouze premium. Misto toho se mi uz v sobotu v platforme objevila kratka pozice unoroveho kontraktu, ktera je vsak jiz cca 2600 USD v minusu. Nedokazu si to vysvetlit, proste to vypada, jako bych zobchodoval opci na unorovy cattle a ne na cervnovy, pritom v platforme mam otevrene okno s LE Jun30´15.
A kdyz se podivam na tu kratkou pozici v unorovem cattlu, ktera mi byla otevrena proti te opci, tak ta ztrata vychazi prave od toho puvodniho striku 159. Absolutne to nedokazu rozklicovat kde jsem udelal vlastne chybu a potreboval bych to vyresit, aby se toto priste neopakovalo. Snad jsem to vysvetlil srozumitelne a nekdo mi bude schopen poradit.

predem dekuji za odpoved s pozdravem medrico

[mapler]

medrico, pokud jsi vypsal opci tak, jak píšeš [ital]...26.12. jsem vypsal jednu call opci na june live cattle na striku 159 (ve vypisu od IB zapsanou jako LE 02JAN15 1.59 C) s expiraci 2.1.... [/ital], tak tvá opce s touto expirací má physical delivery podkladové aktivum FEB futures kontrakt s expirací 27.2.2015. Únorový kontrakt Live Cattle má páteční Last cenu 165,68, tedy nad tvým strike, takže jsi byl na této opci při expiraci automaticky assigned, což mělo za následek, že se ti objevil na účtu Short kontrakt samotného únorového futures. Doporučuji vždy ještě "pro sichr" na opční kontrakt kliknou pravým tlačítkem a zobrazit "Contract Info" a tam uvidíš potřebné základní parametry opce. Všechno je vidět na přiloženém screenu. Prémium ti žádné připsáno nebude, protože to jsi již inkasoval při samotném výpisu opce. Mínus máš protože současná cena FEB futures Live Cattle je nad strike opce, za kterou ti byl kontrakt připsán na účet (159), teď záleží co uděláš s pozicí dál...