opce u IB ?

[Jary]

radim2: Ano máš pravdu, že max ztráta je definovaná vzdáleností ochranných opcí (margin), ovšem při extrémně nizkým RRR. Jde mi o to definovat si riziko adekvátní vůči prémiu...

piftik:
mohl bys mi prosím přiblížit konkrétně tvůj výpočet ceny pro odkup jednotlivých noh? Nějak se v tom ztrácím...

Já to pořád nějak nechápu... Ty to děláš tak, ať je cena jedné nohy jakákoliv její SL cena bude např. 2xcondor premium ??

viz. tvůj první příspěvek na moji otázku.... Limit cena každé nohy bude 3.00 se stopkou 2.8 bez ohledu na to za jakou cenu jsi každou nohu koupil?

Zkus mi to napsat jako pro blbce, moc děkuju...

[Jary]

tom_czr:

Moc ti děkuju za odpověď, která mi vlastně ani nic neřekla.
Rád bych nějákým způsobem toto co nejefektivněji vyřešil, jelikož se jedná vcelku o mechanického kondora bez řízení. Asi mi tvoje edge neprozradíš, to zcela chápu.
Existuje teda podle tebe nějáký vhodný řešení na můj problém? Jak jsem již psal jedná se o čistě mechanický výpis kondora s minimálními filtry, bez řízení. Jen chci ošetřit výstup na SL...

Děkuju

[piftik]

Jary:

Najprv situacia, ked by sme chceli z obchodu vystupit celym kondorom naraz.
Predpokladajme, ze premium nakupeneho kondora je $100.
Predpokladajme tiez, ze nami definovany stop loss je X-nasobok premia, v nasom pripade 2.

BuyPrice = -1.00

SellPrice = Premium * (PremiumMultiplier + 1)
SellPrice = -1.00 * (2 + 1)
SellPrice = -3.00

[Cena -3.00 je teda STP cena, ktoru zadas do platformy IB, pretoze chceme maximalnu stratu dvojnasobok premia, teda $200]

ProfitOrLoss = SellPrice - BuyPrice
ProfitOrLoss = -3.00 - (-1.00)
ProfitOrLoss = -2.00

Teraz situacia, ked by sme chceli z obchodu vystupit uzavretim jednej nohy. Predpokladame, ze vystupime zasiahnutim jednej nohy s tym, ze druha noha vyexpiruje bezcenna.
Znova mame premium $100 a chceme maximalnu stratu 2-nasobok premia, teda $200.
Vzorec na vypocet zisku alebo straty bude nasledovny:

ProfitOrLoss = SellOfLeg1 + SellOfLeg2 - BuyOfCondor
SellOfLeg1 = ProfitOrLoss - SellOfLeg2 + BuyOfCondor
SellOfLeg1 = -2.00 - 0 + (-1.00)
SellOfLeg1 = -3.00

Cize vystupna cena jednej nohy je rovnaka, ako vystupna cena celeho kondora (za predpokladu, ze druha noha vyexpiruje ako bezcenna, preto do vzorca dosadena nula)

Kedze ale pri otvarani kondora nevieme, ktora noha bude zasiahnuta ako prva, tak vystupnu cenu -3 zadavam pre obe vertikaly.
Potom mozu nastat 4 scenare:
1) Trh uzavrie medzi vertikalami a nam ostane cele premium a STP prikazy jednotlivych vertikal expiruju
2) Trh sa dotkne STP ceny CALL vertikaly, inkasujeme stratu ale zaroven je v trhu este PUT vertikala a jej STP prikaz a ta vyexpiruje bezcenna
3) Trh sa dotkne STP ceny PUT vertikaly, inkasujeme stratu ale zaroven je v trhu este CALL vertikala a jej STP prikaz a ta vyexpiruje bezcenna
4) Najhorsi scenar by nastal, keby nam trh zasiahol jednu vertikalu a stihol by sa prudko otocit a zasiahnut druhu vertikalu. Pravdepodobnost je mala, ale nie nemozna.

Podla prispevku Petra z Financnika, on pouzival horeuvedeny postup pouzitim STP LMT prikazu iba v nudzovom pripade, ked sa nemohol vecer dostat za pocitac a skontrolovat stav kondora. V opacnych pripadoch vystupoval z kondora rucne.
Ja som si jeho postup prisposobil tak, ze STP LMT prikazy zadavam pre obe vertikaly ihned po otvoreni noveho kondora a po zbytok mesiaca sa uz o ne nestaram.

Tom_czr: Taktiez si uvedomujem riziko gapu, vdaka za pripomenutie. A na skype som sa ti prave ozval :)

Piftik

[tom_czr]

to Jary:
V době větších pohybů trhů se může dosti i na SPY roztáhnout Bid/Ask a lítá to nahoru/dolů (mám dost live obchodů za sebou, tak prověřeno na vlastních $$$) - proto z mého pohledu pro tebe bude nejvhodnější, když budeš používat alerty a zavřeš to přes mobil ručně + jako pojistku si uděláš třeba ten stop limit, ale třeba až 1x z tebou plánovaným ručním SL, jako takové zeslabení silnějšího úderu. I když jak jsem psal, mě to ruční zavření přes mobil plně vyhovovalo a jediné příkazy, které jsem kdy používal byly MKT, LMT, STP :-) Snažím se to mít jednoduché.

K tomu všemu patří taky moneymanagement, takže do této pozice nedáš například marginově nikdy více než 5% účtu a je to v klidu. Protože i ten STP LMT tě nemusí podržet a pak dostaneš zásek za celý margin (-inkasovaný kredit). Zbytek účtu rozložit do dalších přístupů a strategií.

T.S.

[Jakub_Kovarik]

to Piftik :
Ahoj, a jak se Ti daří zavírat s přesností na předem definovaný SL? děkuji za info.

[piftik]

Jakub Kovarik:

ked som mal maly alebo ziadny rozdiel medzi STP a LMT cenou, tak plnenie bolo zle. Niekedy ma nevyplnilo za LMT cenu, pretoze trh uz utiekol o dost dalej. Niekedy je stastie, ked sa trh vrati a vyplni za LMT. Inokedy sa trh nevrati a musis zobrat cenu, aka je.

Ale ked som ten rozdiel rozsiril na tych cca 0,2, tak je plnenie zatial vzdy za LMT cenu.
Velkost tohto rozdielu som nijak matematicky ani statisticky nezistoval, viac-menej som ho postupne zvacsoval az na velkost, ked sa mi prikazy plnili za LMT.

[Jary]

Díky za objasnění pánové :)

to Piftik: jj zjistil jsem, že slippage u SPY bývá u comba ze dvou opcí (jeden spread) většinou těch 0.2 , za předpokladu, že na trh nevstoupí najednou extra volatilita.

[MU35]

Zdravím.

Nevíte prosím vás někdo kde v TWS zadat příkaz k otočení pozice?

Například otočit Iron Butterfly?

Dík. M.

[tom_czr]

to MU35:
Jiz vstoupene pozice? Tak dej Close a dvojnasobny pocet kontraktu...

[Cuprumov]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kolik je ideální, minimální a taky požadovaná velikost vstupního kapitálu u IB pro obchodování opcí pomoci IronCondor.

Moc děkuji za pomoc.
S pozdravem
Cuprumov

[Jary]

Cuprumov:

pro lidi od 21let do 26 let lze otevřít účet u IB od 3000usd .... I s tímto se dá obchodovat IC , záleží na jak drahém trhu. (na SPY klidně)

Doporučuji napřed test nastavení IC v ThinkOrSwim... Ovšem i takto je to přibližný backtest, který neodráží úplnou realitu, protože thinkback pracuje pouze s close cenami daného dne, tudíž ti to denním rozsahem high/low může trefit SL v reálu dříve...

Zatím ale neznám lepší způsob backtestu opčních strategií... Chtělo by to najít nějákou zautomatizovanou možnost :S testu a úplně ideálně na intraday datech :D , dream on !

Good Luck !

J.

[tom_czr]

to Cuprumov:
Já bych doporučoval začít reálně tak s $50K.

EDIT: Respektive od $50K nahoru...

[Cuprumov]

Děkuji za informaci. :)

[papo.cz]

Cuprumov:
Technicky vzato je 50k$ pro začátek dobrá suma, asi i 20k$ by postačilo. Tady je ale těžko radit, když o tobě nic nevíme, jen že máš snad něco do činění s mědí. ;)
Ono je to individuální. Protože pro někoho je 50k$ (nebo i těch 20k$) strašně moc peněz, pro někoho postradatelná suma (i když určitě s nadáváním).
Ani dobrému kamarádovi bych tuhle radu nerad dával, protože pak bych se cítil spoluzodpovědný za výši jeho případné ztráty.
Každý si musí poradit sám. Kdybych já mohl poradit (o tři roky mladšímu) sám sobě, určitě bych si sobě poradil, abych se do Iron Condorů nepouštěl vůbec. Byl bych dnes o pár (byť postradatelných) peněz bohatší.
Ale třeba máš nějaký zvláštní talent, který já, ani nikdo koho znám, nemáme. :)
Ať je tvé rozhodnutí jakékoli, přeju ti, ať se ti daří.
PP

[rmajtan]

Skutočne sa nedá zarobiť na IC ?