Nákup i prodej zároveň

[Brumisek]

V komoditách se rozkoukávám teprve chvíli, ale napadla mne "bláznivá myšlenka" - možná se mi ostřílení obchodníci budou smát, ale přesto bych svoji myšlenku prezentoval, protože se mi zdá "funkční".
Když jsem se cvičil ve čtení grafů hodně jsem laboroval se SL. SL je totiž výborný nástroj na minimalizování rizika. Ve svých analýzách jsem ale zašel ještě dále. Když mne SL chrání před ztrátou, proč toho nevyužít ještě více než prachsprostě zastavit svůj propad. A tak jsem se dostal k myšlence prodeje a nákupu současně.

Já vím, zní to legračně, ale zkuste si to představit. V jednom momentě nakoupím i prodám současně. Na obě strany stanovím SL (pro bull i bear). Když se trh rozběhne třeba na bull, tak medvědí investici zachytí SL a býčí trend - pokud poběží trochu déle, než je můj SL pro bear - vydělá. A tady by to šlo ještě trochu zdokonalit. Pokud mám z několik zdrojů a ukazatelů předpoklad, že trh půjde SPÍŠE jedním konkrétním směrem, tak mohu protisměrné SL (a také výši investice - počet kontraktů) optimalizovat tak, že posílím zisk (přičemž mírně zvýším riziko - to ale díky předpokladu trendu není vlastně vysoké ..

Nevím, jestli jsem to popsal správně, asi je to opravdu "na hlavu" ... jenže .. zdá se mi, že by to mohlo fungovat.
Tímhle způsobem si sice mírně krátím zisky (z dlouhodobého hlediska), ale PODSTATNĚ minimalizuji rizika - což není vůbec špatné.

Díky za odpověď a omlouvám se jestli jsem právě pronesl demaogii :))

[dzink]

Hehe, tohle me taky napadlo, ale rekl bych, ze u trhu, ktere se vydaji jasne jednim smerem, to perfektne zafunguje, ale problem zacne byt v okamziku, kdy cena osciluje na nejake urcite hladine aniz by jasne rostl nebo klesal. Pak se muze stat, ze vas stoploss vykopne a trh se vzapeti obrati na druhou stranu a pak Vas vykopne i druhy stop loss. Kdyz by se to stalo trikrat za sebou, asi bych lehce znervoznel :))
Lec - nemel jsem cas to overit. Jsem zvedavy na nazory dalsich...

[Brumisek]

Zatím se bohužel nikdo neozývá. Takže je to asi blbost :)

[krovak]

Zdravim,
myšlenka zajímavá, ve slovníku jsem našel následujicí:

Covered Call
Investiční strategie, při které investor drží dlouhou pozici určitého aktiva a krátkou pozici v call opci na stejné podkladové aktivum. Tato strategie je považována za jednu z nejbezpečnějších způsobů obchodování s opcemi. viz. call opce

Call option (call opce)
Smlouva, která dává investorovi právo (nikoliv povinnost) koupit akcii, dluhopis, komoditu nebo jiný instrument za předem určenou cenu a v předem stanoveném časovém období. Investor tedy profituje, když podkladové aktivum během stanoveného období stoupne na ceně.

Myslím, že to je v souladu s tvojí myšlenkou. O opcích však mám jen mlhavou představu.

Používá někdo zkušený tuto či obdobnou strategii?
Případně mohl by někdo zkušený sdělit, že je to nesmysl existující pouze ve slovníku?

Díky
křovák

[Libic]

Ahoj,
myslim, ze tento zpusob zadavani prikazu by mohl resit prikaz One Cancels The Other (OCO). Jde o dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Příkaz OCO se používá např. při spekulaci na proražení kanálu - v takovém případě máme zájem jít buď long (buy) nebo short (sell) podle toho kterým směrem trh kanál prorazí. Můžeme tedy zadat najednou oba příkazy s použitím příkazu OCO - jakmile je exekuován obchod na jednu stranu, druhý příkaz se automaticky zruší.

[Jaromír]

Napadla mne taková myšlenka ,možná je to hloupost tak se omlouvám, když koupím 1 kontrakt komodity příkazem BUY MKT a trh jde správným směrem je to OK, jsem v profitu a najednou se trh otočí proti mé pozici a já chci vystoupit
příkazem SELL MKT na 2 kontrakty, tzn. 1 kontrakt uzavře mou dlouhou pozici s profitem a 1 kontrakt otevře krátkou pozici a pokud trh bude klesat bude profitovat. Příjde-li další změna směru zadám znova příkaz k nákupu BUY MKT na 2 kontrakty, 1 na uzavření krátké a 1 na otevření dlouhé pozice atd. Možná, že někdo tak obchoduje,anebo je to hloupost. Prosím o Váš názor.

[Libic]

Dobry den Jaromire,
ano, mate pravdu, system tak muze fungovat. Tohoto systemu SL se vyuziva za ucelem zachyceni zmeny trendu. Musim take upozornit, aby jste si udelal dukladny testing a zjistil, pri jakem systemu je tato forma pro Vas efektivni.

S pozdravem

Libic

[namodro]

Dobrý den.

Zkoušel jsem tenhle systém v backtestingu v TNT na kukuřici od 1. ledna 1997 do letošního března, tedy na osmi letech (a kousku) s různými SL. Ten nejúspěšnější naděloval slice slušné zisky ale taky velký počet ztrát na korekcích nebo na pohybech bez výrazného trendu. Průměrné zhodnocení za těch osm let bylo cca 10-15% ročně. Což je sice víc než vám v současnosti dá banka ale předpokládám, že méně, než se dá na futures vydělat s dobrým MM. :)

Hodně štěstí

[Libic]

Dobry den,
True Reversal System je dobry, avsak nesmi se obchodovat uplne vzdy. Osobne jej pouzivam za urciteho stavu na indikatorech a slouzi mi spise jako "mala domu" na korekcich ceny v trendu. Tento system SL je spise doplnek hlavniho systemu, tj. nejdrive je dulezite polozit zaklady hlavnimu systemu obchodovani a nasledne jej doplnit o True Reversal System - tot muj osobni nazor.

S pozdravem

Libic

[posum]

Zdravím

Jsem na tom podobně jako Vy, co se zkušeností týče, zatím obchoduji jen na papíře. Myšlenka nákupu a prodeje
zárověň mne také napadla. Když jsem o tom přemýšlel, došel jsem k závěru, jak už tady někdo naznačil,
že fluktuace ceny nahoru a dolů způsobá že žádný velký úspěch s tím asi nebude.
Nicméně mám ještě jeden postřeh, podle mého chápání způsobu fungování burz mám za to, že
nemohou být vedle sebe funkční jeden BUY a jeden SELL příkaz, vzájemně se totiž vyruší! Nebo se mýlím?
Jak je to vlastně s párováním příkazů? Funguje na adresné bázi, tedy příkaz na příkaz, nebo na sumární?
Může to někdo objasnit.
Výše zmíněná strategia by však šla možná aplikovat ze dvou různých účtů !?

S pozdravem
posum

[Myk]

Legrační, ta myšlenka mě nedávno také napadla, a hle, při pročítání historické diskuse narazím na toto vlákno.

Pokud současně koupím a prodám stejný kontrakt, stop lossy definují pásmo, ve kterém je nulový zisk i ztráta, stojí to pouze komisi. Při stejné nákupní ceně totiž platí, že pokud LONG vydělává, SHORT ztrácí přesně tu samou částku a naopak. Na tom je možné samozřejmě postavit strategii, která čeká na výynamnější změnu trendu a malé oscilace ignoruje.

JENŽE k tomu není nutné do kontraktů vstupovat, ale jednoduše počkat, až cena překročí definované pásmo a pak teprve koupit jeden kontrakt ve správném směru. Funguje to stejně, ale ušetří se komisní poplatky.
;)

[Johan]

Dobrý den,
moc tomu nerozumím, jak lze současně nakoupit jeden kontrakt a v ten okamžik prodat?? Vždyť tím uzavřu pozici ...
Pokud jsem pomýlený tak mě prosím opravte :-)).

Ivan

[petr]

Ivane, máte samozřejmě pravdu. Taky proto je první příspěvek uveden jako "bláznivá myšlenka" začátečníka. Současně prodat a koupit stejný kontrakt možné není.
Petr

[dzink]

Na forexu je mozne kontrakty "hedgovat" - coz podle meho nazoru znamena nakupovat je proti sobe. Nezkousel jsem to, ale mohlo by to hrat roli pro velke financni instituce, ktere se snazi nikoli na pohybech vydelat, ale jistit se proti nim. Kazdopadne pokud to nekdo upresni, budu rad, tohloe je moje dedukce. Nepouzivam to :)

[Eifelll]

Na této ukázce v TNT je názorně vidět, jak aplikovat nákup a prodej zároveň - www.trackntrade.com/streaming/exe/Trade1%20Step3.exe

Radek