Vlastni aplikace pro TA, backtesting a automatizovane obchody

[alka]

Dobry den, jsem komoditni zacatecnik, krome klasickeho manualniho testovani strategii me velice zajima take obchodovani automaticke. Momentalne se snazim vstrebat maximum teorie a zkousim. Protoze mam pocit ze platformy pro zobrazovani grafu a TA jsou ponekud predrazene, vzhledem k jejich kvalite, rozhodl sem se pro sebe napsat vlastni framework (v neposledni rade me to samozrejme taky bavi :)) Je pravdepodobne ze pokud se donutim napsat k nemu dokumentaci dam ho verejne k dispozici jako opensource, az bude samozrejme v rozumnem stavu. Asi k nemu nikdy nenapisu komfortni graficke aplikacni rozhrani, ale urcite udelam klienta konfigurovatelneho z prikazove radky, ktery bude napojitelny na IB a bude umet backtest z datovych souboru. Momentalne jsem na zacatku, umim nacitat data z ruznych zdroju a zobrazovat je s ruznymy indikatory. Umim reagovat na udalosti z TA. Cele to je napsane v jave, cili plne multiplatformni, framework pisu velice kompaktne a zrejme casem nebude problem portovat i na PDA. Programovani vlastnich indikatoru a automatickych procedur je velice jednoduche (pro javisty :)). Tfuj to sem se rozepsal :) Ted proc to sem pisu... Zajima me jestli ma nekdo podobne tendence jako ja? Dale bych vas chtel pozadat o linky na internetove zdroje o technickych analyzach, tim myslim teorii a vzorce. Momentalne me zajima vzorec pro LSMA, chop a side winder pro WCCI, pokud znate napiste prosim. Jeste obrazek. A dekuju Ales

[slush]

Alesi,

to nevypada vubec zle. Muzu se jenom zeptat na to, jakym zpusobem je resene API na doprogramovani vlastnich indikatoru - a jak mohou tyto indikatory ridit pozici v trhu? Tohle je rekl bych alfa-omega pouzitelne aplikace.

Uprimne mi neco takoveho chybi, SierraChart je sice pekne klikaci, ale nemuzu ji dat zadnou poradnou inteligenci (myslim tim jednoduse).

Kolem Javy jsem lehce prosel, rozhodne by mi nedelalo problemy osvezit si zaklady pro prgani vlastnich indikatoru.

[kbtm]

Preji dobry den,
take jsem mel podobne "choutky", ale pak me velice rychle pustily ...
Pro backtest - pripravu obchodniho systemu - neni nazbytne mit k dispozici graficke prostredi, protoze pro vyhodnoceni je nutne (nebo lepe vhodnejsi a rychlejsi) pouzivat uplne jine metody, nez vse kontrolovat zrakem a odhadovat v grafu. A pro vlastni obchodovani - tj. realizaci obchodniho systemu - jsou dosazitelne platformy (MetaTrader, ...) jiz dostatecne vybavene (pokud nepredpokladate "nalepeni" na API pouzivaneho SW - ale v tomto pripade opet sve vlastni graficke prostredi nepotrebujete).
Takze zrejme ztracite cas - pokud neplanujete dotazeni tohoto SW "az do konce" a pak jej prodavat.

Pokud potrebujete - ja jsem matematicky popis vzorcu nasel na www.stockcharts.com

S pozdravem kbtm

[alka]

Zaklad je jakysi dataManager, ktery resi prisun dat, predava je ke zpracovani takzvanym Interpreterum, ktere maji metody na dopocitani svych hodnot a ulozeni pod klicem k danemu datovemu ticku, maji i metodu paint pro vykresleni grafu, ale nemusi ji pouzivat (grafy jsou tedy skutecne navic), pokud dataManager dostane novy zaznam posle ho postupne vsem Interpreterum, ktere maji k dispozici data od predtim volanych interpreteru, muzou s nimy tedy volne pracovat. Interpreter muze slouzit jenom ke kresleni, nebo jenom jako robot, nebo jako vsechno dohromady. Grafy jsou tu proto ze robot muze do grafu zakreslit vstupy a vystupy z pozic coz je pro me celkem dulezite... Vse se tedy resi pomoci techto interpreteru, napriklad Interpreter na MovingAverage vcetne kresleni ma 50 radek a WCCI 180, to je myslim celkem strucne ne ? Doufam ze jsem to tak nak trochu vysvetlil.

P.S.
Mozna dojdu k zaveru ze je to zbytecne a vzdam to, ted me to ale bavi ;) ...

Ales

[flakac]

Jsem rád že je tady taky někdo kdo si píše vlastní aplikaci. Já dělám to samé v Matlabu. Ale na to abych si napsal API na interaktive brokers nebo na někoho jiného nemám.. to musím koupit. Jinak je Maltab pro mě dobrá volba, jelikož na klasické jazyky nemám mozek..

[pete]

Alka,

ten soft ma peknej grid. Bylo by mozne z toho tisknout?

dik

Pete

[alka]

Dobry den, uz sem zase o nejaky kousek pokrocil, ted program umi otvirat mnd soubory pro backtest, prehravat a vyhledavat v nich. Vlastni analyzy a automaticke funkce je mozne implementovat pomoci skriptovaciho jazyka beanShell (v podstate java). Myslim ze program je uz ve fazi pro betatestovani, napojeni na IB jeste nemam, az budu mit u IB ucet zacnu napojovat. Co se tyka tisku, zatim neni, ale principialne je to v jave to nejmensi. Az se dokopu k tomu, napsat jednoduchy manual umistim tuhle prebeta verzi na web volne ke stazeni... Na screenshotu je otevreny soubor historickych dat ER2 (velikost cca100MB) Ales Kabourek

[johnycash]

Klobouk dolů, velmi pěkné. Věřím, že se dočkáme snad prvního opensource na kapitálovém trhu.
Nikde jsem zatím nenarazil na opensource tohoto typu, asi proto, že se kolom toho točí tolik peněz.

[alka]

johnycash,

mno to je taky duvod, proc sem vyvoj zastavil, moc velky zajem sem neregistroval. Pokud se lidi rozhodnou spekulovat na burze, tak je tech par kacek za pronajem platformy uz nezajima... navic ted nemam vubec cas pokracovat. Takze stav je takovy ze mam hotovou komfortni ctecku .mnd souboru s hledanim a moznosti doprogramovani vlastnich indikatoru. Asi by se jeste hodilo udelat konverzi mnd do ascii coz je prace tak jeste na hodinu. Pokud by byl zajem dam to nekam verejne ke stazeni....

[johnycash]

Urcite bych mel zájem si vyzkouset a prostudovat kod, pripadne dalsi informace o vyvoji programu.

[alka]

johnycash,
vy jste java programator? Pokud ano a mel byste zajem pokracovat ve vyvoji sem k dispozici, napiste na muj osobni mail. Jedina podminka je, ze to nikdo nepouzije komercne...
Dalsi moznosti vyuziti meho grafoveho frameworku mohou byt treba v zakomponovani grafu do servletu - generovani grafu na webovych strankach a pod...

Ales

[kuto]

alka: Odkud stahujes data? Hledal jsem neco free, kde by to byla tabulka cvs, nebo alespon excel, ale nemuzu nic najit. Na prophet .net to sice maji, ale jenom pro gold cleny.

[alka]

kuto,
intradenni data asi nikde nestahnes,leda koupit. Jinak pokud mas pristup do VIP diskuze E-mini tak tam snad nekdo historicky data (ER2, YM, ES) dava k dispozici ...