ER2 - studie

[Jirkapo]

Dobrý den,

Rád bych se zeptal zkušenějších traderů, co si myslí o přechodu ER2 z CME na ICE. Protože si plánuji otevřít účet u IB, zajímalo by mě, jestli bude ER2 přes ně nadále obchodovatelný. Někde jsem se dočetl,že se chystá CME na místo ER2 uvést nový produkt na základech S&P. Již pár měsíců backtestuji ER2 na historických datech, tak bych chtěl vědět,jestli to nebyl ztracený čas a jestli by nebylo lepší přejít například na S&P, YM nebo NQ?

Předem díky za Vaše názory,

Jirka

[Jakubro]

Děkuji za odpověď,
tak data jsou asi správná. Trošku jsem doufal, že je někde chyba:) No... svatý grál hledat nebudu a na to proc jsou některá období horší asi také nemá smysl se nějak zvlášť zaměřovat. Důležité je asi vědět, že taková mohou přijít a nepropadat panice.
V souvislosti s tím mě napadá ještě jeden dotaz... jak jsou v historických datech řešeny kontraktní měsíce? Pokud jsem správně pochopil, v reálu mohu obchodovat různé kontraktní měsíce ve stejnou dobu...a přechod mezi jednotlivými je plynulý.
Děkuji Jakub

[petr]

Jirka, do přechodu ER2 je ještě skoro celý rok. Osobně si myslím že nikdo neví co se přesně stane, jestli se likvidita přesune na ICE nebo lidé přejdou na jiných chicagský trh. Prostě se uvidí, trhů které se dají intradenně obchodovat je ohromné množství.
CME se snaží ztrátu ER2 nahradit tuším S&P 600, který by měl korelovat skoro ze 100%. Tj. určitě bych se nebál, že nebude za rok existovat trh s podobnou charakteristikou jako dnešní ER2.
Petr

[wallstreeter]

V platformě se mi objevil nový trh Mini S&P Smallcap 600 (symbol SMC), hodnota k dnešku 399,6, CME. Mohl by to být ten nový trh?
wallstreeter

[911]

ano to je ten trh. smallcap

[_murphy_]

jde vam to uz obchodovat? mne to v TradeStationu sice ukazuje grafy, ale nejde to obchodovat. a samozrejmne to volume je zatim o nicem. uvidime . . .

[Remarque]

Jirkapo >> Zdravím řeším obdobný "problém". Chci začít obchodovat v r. 09, tj v době kdy ER2 bude již přesunuto, ER2 se mi ze všech trhů líbí nejvíce, protože jedu hlavně trendy, taky jsem se obávál, zda čas backtestováním na ER2 nebude ztráta času, ale asi ne, ER2 by mělo vypadat podobně, to ovšem nikdo neví jistě. Pro jistotu si zkuste vaši strategii vyzkoušet na YM, taky to právě dělám, nicméně musím kutit úpravy strategie, alespoň vyzkoušíte robustnost vašeho systému a připravíte si do zálohy jiný trh než je ER2. S pozdravem

Martin

[Remarque]

Jirkapo >> ještě jedna věc - na YM bude zapotřebí počítat s větším $ rozsahem pro komise a slippage, možná je moje úvaha špatná, ale zkoušel jsem si něco spočíst, určitě víte, že YM,NQ,ES,ER2 dělají více méně podobné pohyby. vzal jsem tedy jeden dnešní pohyb od minuty X po minutu Y, na pohled grafy vypadaly podobně, YM udělal 215$, ER2 600$, dále jsem si vypočetl s jakou rezervou je třeba počítat na jeden obchod u YM - komise 5$ + slipp při vstupu a výstupu - dokupy 2 ticky - 10$ - dokupy 15$, 15$ z pohybu 215$ dělalo cca 7% u ER2 byla situace následující - komise 5$ - slipp při vstupu a výstupu - dokupy 2 ticky 20$ - souhrn tedy 25$ což dělalo z pohybu 600$ 4%. Vím že je to pouze takové naivní propočet, ale zhruba to tedy vychází, že u YM je třeba počítat s větší $ rezervou. s ES jsem skončil protože 1 tick dělá 0,25 bodů a $rezerva by tedy musela být o hodně větší než u ER2 a YM.

[mlux]

Zdravím všechny,

mám dotaz ohledně obchodních hodin ER2. Dnes například trh otevřel 14:30 místo 15:30. Jdou někde zjistit přesné časy otevírání trhu? Díky za odpověď

[Jarda101]

mlux: u ER2 jsou hlavní(!) obchodní hodiny od 15:30 do 22:00. Mimo tyto hodiny můžete obchodovat také... když chcete (je Vám blokován i větší margin). Dnes byly v 14:30 důležité reporty, tak někteří nečekali na otevření v 15:30, ale brali obchody už v 14:30...

Jarda101

[mlux]

Jarda101: díky za odpověď. Trochu mě to zmátlo a nebyl jsem si jistý zda nedošlo v USA k posunu času. Určitě to není stejné jako u nás. Nevíte přesné datumy změny času v USA? Hledal jsem to na netu ale bez úspěchu.Díky

mlux

[danek]

mlux,

prosím tady webexhibits.org/daylightsaving/b.html

Richard

[rkrc]

Daylight saving time : od roku 2007 druhá neděle v březnu a první neděle v listopadu.

zpětně datumy webexhibits.org/daylightsaving/b.html

[daiv]

Dobry den,
Pul roku skousim s real. datami intradenne ER2 a konstatuji nejde to. Na ostro sem to nikdy neskusil.
Pres Vanoce sem dost studoval net a na C2 sem jen tak studoval historii obch. systemu co prodavaji alerrty. Z dlouhodobeho hlediska vykazovali uspesnost systemy co neobchoduji s jednu vec, ale mix (komodity, indexy a nekdy i s Forexem). Napadlo me hledat a zobchodovat extremy a ted uplacavam (pomoci vlastniho indikatoru) system zalozeny na necem podobnem. Do ted sem skousel jenom ER2 pres Bracker Trader. Ted bych chtel zacit i s ostatnima komoditama. Zajimalo by me par veci:
1. Muzu obchodovat ER2 elektronicky, kdyz bych chtel byt v pozici i pres noc, mozna nekolik dni?
2. ... muzu pouzit Bracker Trader na dalsi komodity ( zlato, soja,...), je to lepsi pres TWS , nebo jiny spusob?
Vim o vetsich komisich a marginech a mensim Volume u nocnich seansi.
Za odpovedi moc dekuji. Daiv

[danek]

to daiv,

1) ER2 můžeš obchodovat elektronicky i v delším časovém období
2) BT můžeš použít i na další komodity, ale musíš mít ostrou verzi. Rozhodně je to lepší způsob, než obchodocat přímo z TVS
3) komise je stejná, pouze margin je větší. Volume závisí na komoditě. Např EUR má solidní likviditu téměř celých 24 hodin.

Richard