ER2 - studie

[Prokic]

Honzo,

díky moc, napsal jste přesně to, co jsem potřeboval. Jenom bych se chtěl ještě zeptat na trh NQ. Je to index Nasdaq nebo se mýlím? Byl bych Vám velmi vděčný za odpověď.

Jinak Vám děkuji a přeji mnoho úspěšných obchodů,

Prokop

[Rich]

Prokope:

ano, NQ je symbol pro e-mini Nasdaq, obchoduje se na GLOBEXu.

Richard

[Prokic]

Díky, další inforamce si snad seženu.

Jenom mám ještě jeden dotaz: po nastavení času ER2 ( zmiňované na předchozí stránce této diskuze ) jsem si úspěšně posunul čas tohoto trhu v SC na obchodní hodiny 15:30 až 22:15.
Tento čas je předpokládám podle našeho časového pásma, takže abych mohl porovnávat trh s "Analýzou tří dnů...", tak bych si musel odečíst 7 hodin? Od kolika do kolika hodin amerického času se ER2 obchoduje? ( 08:30 - 15:30 ? )
Znamená tedy že dopolední seance v Analýze je zhruba 15:30 až 19:30 našeho času?

[Remarque]

Prokic >> Zdravím, ER2 se začíná obchodovat v 8:30 US času čili (15:30 našeho času) a v 15:15 (22:15). Dopolední seance je od 15:30 - 19:00).

[Honza K.]

Prokope, NQ je eminy NASDAQ 100, specifikace jsou tady:
www.cme.com/clearing/clr/spec/contract_specifications_cl.html?product=NQ

Hodnota bodu je 20 USD, hodnota ticku je 5 USD, minimální fluktuace je 0.25 bodu.

[Honza K.]

Ještě k těm časům - Prokope doporučuju si zvyknout na jeden z časů, buď náš nebo čas burzy. Pozor si dávejte akorát v době kdy se mění čas, což bylo právě minulý týden, amíci posouvaj čas o týden později, takže se začalo obchodovat už 14:30 našeho času místo obvyklých 15:30. Obchodní platformy by měly umožňovat nastavení času uzpůsobit v grafech, aby nevznikaly problémy, používám Tradestation a tam je to bez problémů, každý graf je možné nastavit buď na exchange time nebo local time (čas, který je nastavený na PC).

[Prokic]

To Honza: Ok, snad chápu...:P asi si nechám ten "náš" čas. Díky moc za pomoc s těma zkratkama, konečně vim o čem se to tam píše... ;). Už snad konečně můžu začít pomalu zkoušet.

Jinak ještě jednou děkuji a přeji hodně štěstí všem,

Prokop

[Jakubro]

Dobrý den,
když už se tu probírají časy a marginy, rád bych se také zeptal... a sice: Pravda je, že největší aktivita na trhu ER2 je v hodinách od 15:30 do 22:15 našeho času. Nevím ale co způsobuje změny v cenách mimo tyto hodiny... Je možné ER2 obchodovat kdykoliv nebo se obchoduje i na jiných burzách než CME?

Jak je možné, že je poměrně velká aktivita a vysoké volume i po 23:00 někdy i déle?

Na obchodní hodiny ER2 jsem se díval na stránky CME, ale jak si mám tohle vyložit nevím... www.cme.com/trading/prd/equity/emini-russell2000_FTH.html ....Obchodní hodiny, které jsou zmiňovány v této diskuzi platí podle CME pro Russell 2000 a ne pro e-miny Russell 2000?!

Pokud zůstanu v pozici po 22:15 je mi automaticky blokována vyšší margin jako bych obchodoval pozičně?

Předem děkuji za odpovědi, mám v tom drobný :) zmatek.

Jakub

[Jakubro]

Tak teď v tom mám ještě o něco větší zmatek. Mám data od SC magic v SierraChartu a cca do 45 dní zpět (defaultně v SC) se mi zobrazují nejaktivnější oblasti ER2 mezi 15:30 a 22:00, ale u starších dat, pokud zadám zobrazovat víc dní než 45, je to v době 8:30 až 15:něco. Jak je to možné? Poraďte prosím někdo
Děkuji Jakub
Asi už to do tohoto vlákna nepatří, ale když už to tu začalo........

[Honza K.]

Jakube, tenhle příspěvek mi dává zabrat, protože jsem si omylem zavřel okno zrovna když jsem to měl už napsané :-)) No takže zhruba znovu:

Co se týče obchodování, tak burza jako je např. CME má obvykle tzv. pit (tam se obchoduje "velký" Rusell 2000 - RL) a elektronické obchodování (tam se obchodují "eminy" - ER2). V případě CME se elektronické platforma jmenuje GLOBEX a na ní právě obchodujete ER2, ES, EC atd. Tato platforma je kromě několika málo výjimek otevřena nonstop a obchodovat na ní tedy můžete prakticky pořád. Ty výjimky jsou 15:15 - 15:30 času burzy (obvykle 22:15 - 22:30) a pak ještě v závisloti na typu futures často mezi 16:30 - 17:00 (23.30 - 24:00), u akciových indexů to tak je určitě, tedy vč. ER2. Dále se neobchoduje přes víkendy, tj. v pátek 15:15 se zavře a pozor - otvírá se v neděli v 17:00, tj o půlnoci u nás z neděle na pondělí.

Tak a teď k rozdílům v obchodování v jednotlivých časech. Času, kdy je otevřeno pitové obchodování (8:30 - 15:00) se říká hlavní obchodování a pro vás je důležité, že v tomto čase můžete obchodovat v Globexu s nižšími nároky na váš účet. Obchodují tu zároveň giganti, fondy atd. a tudíž je likvidita výrazně vyšší než jindy. Prostě něco jako pracovní doba, přesčasy nedělaj všichni, jenom zapálení zaměstnanci :-)

Pokud chcete mít otevřenou pozici přes noc (kdy je pit zavřený), musíte si hlídat několik věcí, které souvisejí se slovem "margin". Setkáte se s těmito třemi výrazy:

a) initial margin - pokud vidíte hodnotu v dolarech (ER2 má např. u TS 4250 USD na kontrakt), tak to znamená, že jde o minimální zůstatek na účtu, při kterém můžete otevřít pozici. Tj. pokud otevřete 1 kontrakt na ER2 a necháte pozici otevřenou přes noc, tak vám broker blokuje 4250 USD. Pokud byste měl na účtě méně jak 4250 USD, tak mimo hlavní obchodování pozici neotevřete a pokud máte pozici z hlavního obchodování, tak dostanete před koncem margin call a někdy kolem 15:00 vám broker pozici zavře.

b) maintenance margin - opět většinou v dolarech a jde o minimální hodnotu účtu, která musí být v průběhu pozice vždy zachována. Pokud máte např. long pozici a indexy jdou dolů, ztrácí váš účet hodnotu, pokud klesne online hodnota účtu pod tuto hranici (na kontrakt), opět dostanete margin call a broker vám pozici může zavřít. Pozor, hovoříme pouze o době MIMO hlavní obchodování, podobně jako v případě initial marginu.

c) day trade rate - v podstatě initial a maintenance margin v době hlavního obchodování. U TS a index ER2 jde o 1063 USD aktuálně a za tyto peníze tedy můžete mezi 8:30 - 15:00 obchodovat a otvírat pozice.

Je vám asi jasně, že obchodovat na hraně minimálních požadavků je sebevražda, ale o tom se tu rozepisovat nebudu, tady na webu máte pěkný manuál a divil bych se, kdyby tam nebylo v této věci mraky užitečných informací.

Doufám že to bylo srozumitelné, kdyžtak se ještě ozvěte.
Honza K.

[Honza K.]

Jo ještě k té aktivitě, proč je někdy velká i v overnightu (mimo hlavní obchodování) - ta se vyskytuje logicky zejm. při nějakých zprávách, např., výsledky firem bývají často těsně po skončení hlavního obchodování a tak se to promítne do obchodování až po otevření overnightu. A pokud jde o nějaké překvapení nebo o výsledky giganta s velkým zastoupením v indexu (např. XOM, AAPL, MSFT, C apod.), tak to se pak člověk nestačí divit a sledovat to :-))

[Jakubro]

Honzo, děkuji mnohokrát za odpověď, myslím, že už tomu rozumím..uf:) Zase o kousíček dál...
Přeji mnoho úspěšných obchodů.
Jakub

[Jakubro]

Dobrý den,
prosím o radu. Mám problém z grafy ER2 od SCMagic. Koupil jsem si od SC Magic minutová historická data trhu ER2 a narazil jsem na následující nejspíš chybu: 11.9.2007 končí obchodování normálně ve 22:15 našeho času a odpovídá tomu i volume. Následující den se však podle volume začíná obchodovat až cca. ve 23:30 a konec obchodování je cca. v 6:00 ráno. Potom už to běží pravidelně s touto periodou tedy 23:30-6:00 až do současnosti. Graf mám koupen do 27.10.2007. Nemám vůbec ponětí co to je. Objeví se to hned po načtení dat bez jakýchkoliv úprav. Můžete někdo prosím poradit co s tím. Je to chyba dat nebo nastavení Sierra Chart?
Děkuji Jakub

[Jakubro]

Dobrý den,
rád bych se zeptal ještě na něco ohledně historických dat ER2. Jak jsem napsal mám určité pochybnosti o správnosti mnou koupených dat.... Narazil jsem, při backtestingu na další věc, která mě trochu znepokojuje. Část ledna a téměř celý únor až do 26.2 tohoto roku tedy 2007 se zdá být pro můj systém naprosto neobchodovatelná. Trh se v tomto období pohybuje téměř stále do strany a výraznější pohyby jsou jen po otevření obchodování. Pokud to mohu posoudit mám dojem, že toto období může být velice obtížně obchodovatelné pro jakýkoliv intradenní systém. Zaráží mě jak prudce se ze dne na den změnil charakter trhu, kdy 26.2.2007 je trh naprosto stojatý (a dlouho předtím) a 27.2. najednou mnohem větší volatilita, mnohem větší pohyby (v mých datech je rozdíl markantní na první pohled)
Moje otázky tedy zní:
1. Mám vůbec správná data? Může mi prosím někdo nastínit jaké zkušenosti má z reálného obchodování v tu dobu?
2. Pokud jsou data správná. Co může být příčinou tak prudké změny chování trhu?
3. Mají tyto období nějakou periodu nebo zákonitosti podle kterých se objevují?
4. Měl bych v takových případech přestat trh úplně obchodovat a počkat na příznivější období?
Předem Děkuji
Jakub

[Honzin]

Jakubro,

v tomto období jsem začínal live obchodovat a nemyslím si, že by to byla tehdy nějaká hrůza :) . V dnešních dnech je trh ER2 samozřejmě mnohem více "rozjetý", ale to se právě zas tak moc často nestává.
Proč je nyní takové období - více tu čtěte, dívejte se na fund. zprávy v USA a možná na něco přijdete ;) , je to bohužel na dlouhé povídání a na to já nemám čas .

Doporučuji překontrolovat data na např. bezplatném sites2.barchart.com/pl/alaron/ccharts.asp (graf zdarma publikovaný zde na Finančníku).

Stačí zadat do políčka end date např. 022607 (26.2.2007) a nastavit správny měsíc. Např. pro datum 26.2.2007 to bude nejspíše EZH07 (march - H, neboli březen).

Každopádně v trzích vždy bylo, je a bude období, kdy jakýkoliv obchodní systém vydělává a prodělává. Důležité je systém vytvořit a realizovat tak, aby byl zisk stabilně dlouhodobě v plusu.

Hodně štěstí v ER2.