ER2 - studie

[Zero999]

Romario:
moj nazor je ze nikto nevie ako sa bude burza vyvyjat v buducnosti, za par minut, hodin...nikto... na to aby sme zarabali peniaze aj v pripade ze nevieme ako sa bude vyvyjat trh nam pomaha technicka analyza, disciplina, vystupy MM a psychologia... technicka analyza nam pomaha vyhladavat formacie,ktore sa statisticky pravidelne opakuju(samozrejme s urcitymi modifikaciami) a davaju na percentualne spravny odhad na vyvoj trhu... trhy sa menia kazdym dnom a povedat ze neobchodovat nejake hodiny je podla mna s prepacenim blbost... obchodny system nam vdaka technickej analyze dava prilezitosti k vstupom do obchodu.. a obchodny system nam dava aj pravidla kedy neobchodovat... teraz nemyslim ze neobchodovat nejake hodiny alebo dni, ale ked nie su splnene nejake podmienky dle technickej analyzi alebo sa nam celkovo trh nepozdava.. prilezitosti na obchodovanie je stale ale treba tomu nastavit nielen technicku analyzu(vstupy)a vediet dodrzat plan(disciplina) ale dalej tomu nastavit pozadovany MM, nasjt si dobry vystup a psychycky byt v pohode... MM a psychyka je to co ta zachrani pred krachom... napr.: mne sa strasne paci ked vidim ako sa trh hybal ze by som zarobil tolkoto a tolko, ale potom si povie zvladol by som to psychycky?? odpoved je nie... preto som tomu nastavil moje obchodovanie...
skor rozmyslaj ako by si z efektivnil svoje obchodovanie v tych hodinach, aby si mal lepsie vysledky... ja som zacal takto rozmyslat a svoje obchodovanie som posunul o lavku vyssie a 2-3 nasobil svoje paper profity... neobchodujem este live...
zameral som sa okrem vstupov( teraz mylsim ale tak ze ako najvyhodnejsie vstupit), hlavne na alternativny vystup okrem PT a na MM, presnejsie posuvanie SL...

dufam ze neposobim neprijemne, len som napisal svoj nazor...

S pozdravom, Juraj

[Romario]

Juraji,
aboslutne v pohode. Chci proste slyset nazory od lidi. Cetl jsem tady nekde nejake prispevky od lidi, kteri treba neobchoduji pondeli atp. proto jsem sem napsal a rozvinul otazku jeste ohledne tech hodin a dnu...no jestli se jeste nekdo prida a sdeli nam svuj nazor budu rad.

Kazdopadne tobe dekuji za tvuj nazor a preji ti hodne uspechu v live tradingu.

Roman

[Magic]

Me to prijde naopak celkem zajimave.
Mam dojem, ze i Tomas tady psal ze obchoduje jen 2,5 hodiny (15:30-18:00), pote je jiz jeho system ztratovy. A tohle mi prijde podobne, akorat rozdelene do nekolika pasem – osobne bych je delil trochu jinak ale s principem souhlasim. Nektere systemy nemusi fungovat (nebo vykazuji mnohem horsi vysledky nez je prumer) v dopolednich seancich, kdy je trh vice rozlitany, jinym naopak nesedi odpoledni. Stejne tak to muze byt během jednotlivych dnu v tydnu.

S nepredvidatelnosti trhu naprosto souhlasim, ale to by pak clovek mohl polemizovat i o jednotlivych indikatorech. Dulezity je backtest – a do nej bych zahrnul jak obchodni dny tak hodiny – vysel dobře? Tak proc to neobchodovat…

Preju hodne uspechu!!
Michal

[Romario]

Ahoj Michale,

diky za nazor. Backtest na rocnich datech vysel diky tomu lepe. Asi bych se take klonil k Magicovi...statistika je mocna carodejka.
Zajimal by me nazor zakladatelu Financniku....

diky,
roman

[Romario]

Ahoj Finančníci,

dlouho jsem se rozmýšlel zda napsat či ne, ale teď už vážně nevím jak dál. Komoditám se věnuji cca 2,5 roku, ale až poslední rok jsem začal dělat to co jsem před tím, mně z neznámého důvodu, neviděl. Začal jsem vymýšlet intraday OS na ER2, absolvoval školeni, objednal si data a zaplatil Sierru. Mam otestovaná data rok zpět, kdy mi vychází měsíčně cca 800$ zisk (již odečteno z každého obchodu -15$ komise a slip, měsíčne cca 40 obchodů). Drawdown mě přijatelný 500$. Dle statistiky neobchoduji některé hodiny v určité dny (neni to pitomost?). PT systému je 200$, SL 150$. SL není pevný, výstupy jsou ošetřeny ještě jinak, takže těch -150$ vezmu málokdy. Vypadá to jako male RRR, nicméně to těch 12 měsíců opravdu dávalo slušné zisky.
Pln sebedůvěry jsem tedy v červnu tento OS uvedl do praxe a bohužel s výsledkem cca -600$ za měsíc. Zkusil jsem si tento měsíc backtestovat jako ty předešlé a ejhle opravdu mi vyšla ztráta +-podobná té reálné.
Chtěl bych poprosit o váš názor, jak se na toto dívat. Zda máte ve vašich systémech také nějaký ztrátový měsíc čí ne. Chápu že každý OS je jiný ale je tedy normální mit nějaký měsíc i ztrátový? Nehledám zlatý grál, ale protože nemám možnost s někým dalším porvnat nevim co je reálné. Zda 1 či 2 ztrátové měsíce z roku je OK. Moje psychika by to měla snad vydržet. Je ale divné že 12 celých měsíců zpět byl OS ziskový každý měsíc.
Popravdě nevím co dál. Dostal jsem se na nějaké rozcestí kde nevím kam a co dělat. Mám se tvářit že je to OK, a obchodovat na živo další měsíce čí něco přehodnoti?
Diky za náměty, kritiky atp.
Roman

[petr]

Romane,
byť nelze bohužel radit bez znalosti konkrétního systému přiliš obecně, tak toto se opravdu stává. I mě se většinou stalo, že po papertradingu a rozhodnutí začít obchodovat naostro jsem začil nejhorší měsíc, který kdy systém měl.
V zásadě je dobré vydržet, ale samozřejmě může být někdě nějaká systémová chyba (ozvlášť např. v té optimalizaci na některého hodiny některých dnů). Co bych doporučoval, je obchodovat systém s použití např. woodieswitcheru. Spousta obchodníků to dělá a zejména ze začátku vám to může přinést obrovský přínost - stále obchodujete svůj systém, ale v drawdownu jen na papíře. Tj. nemůžete příliš prodělat, ale co je důležité, pořád jste v trhu a získáváte nové zkušenosti, které postupně budete zúročovat. Nejhorší je v takové chvíli hledat nový systém, nový přístup, který bude fungovat zaručeně lépe.
Petr

[Romario]

Petre diky. Už jen ta odpověď mi zlepšila náladu. Jestli to chápu dobře tak to zanemná že budu obchodovat dál a když "chytnu" prvni ztrátu, tak přestanu obchodovat live a pojedu papertrading a jakmile obdržím na paper zisk přehodim se na "živo" a budu obchodovat live a tak pořád dokola?
K té optimalizaci na obchodní hodiny - ja to všechno stale chápu jako statistiku a když mi za 12 měsíců řekla neobchoduj pondělí mezi 19-20h a čtvrtek mezi 18-19h tak se mi ji chce věřit byt neustale musim dělat testování i těch hodin kdy netestuji a analyzovat jestli se něco nemeni...
Ještě jedna otazka mně napada. 800 zisk měsíčně oproti cca 40 obchodům = 20$ zisk na obchod. Je to dostačující nebo ne? Nemuže být zakopaný pes také tady?
Děkuju moc,
Roman

[Mrakomor]

Romane,

Pri testovani systemu je dulezite nepreoptimalizovat. Pri rozhodovani se, ktere dny / hodiny neobchodovat je dulezite rozlisit dve veci:

- Rozhodnuti neobchodovat v urcitem case, ktere ma logicky zaklad. Je to napriklad nizka likvidita v urcite hodiny, vysoka volatilita apod. K tomuto rozhodnuti muzeme dojist na zaklade backtestu nebo realnych testu, a v tom pripade nemusime ani vedet, co ten logicky zaklad je. Nicmene, prestoze nevime co to je, je tam. To je konstruktivni rozhodnuti.

- Rozhodnuti neobchodovat v ircitem case, ktere je zalozeno ciste na backtestu. Specialne pokud je backtest kratky a jen na urcite komodite, daji se takto vychytat ztratove obchody a vyrazne zvysit zisk. Ale pozor - jen v minulosti. Toto je preomptimalizovani.

Samozrejme je dost tezke rozlisit. Me se osvedcily nasledujici testy:

- Testovat stejny system va jinem roce.
- Testovat stejny system na pribuze komodite.
- Zmenit parametry. System by mel stale profitovat, i kdyz treba mene.

Je to v podstate test robustnosti systemu. Pokud vas system neprojde, pravdepodobne jste preomptimalizoval a ne vyradil casove useky, ktere vasemu systemu nepreji.

[petr]

Romane,
obchodování podle equity křivky je komplexnější - jde o to přestat živě obchodovat v okamžiku, kdy se systému začne dařit hůře, než byl dosavadní průměr - viz:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-equity-trading.html a obchodovat paper do doby, než se parametry spraví. Mrkněte na článek a připojenou diskuzi. Určitě ideální nástroj pro okamžiky, kterými se prokousáváte nyní.
20 dolarů na obchod je hodně málo, je to taková skoro hranice obchodovatelnosti. Zde bych se určitě snažil systém vylepšit alespoň tak k 35 dolarům.
Petr

[Romario]

Dobre. Děkuju za názory a připomínky a pokusím se s tím něco udělat (i když už moc sil nemam :-) Kdyby měl k tomu ještě někdo nějaké inputy, jsou vítány.
Roman

[Honzin]

Romario,

můj příspěvek berte jen jako spíše poznámky. Určitě na základě mých poznatků neměňte něco co máte vyzkoušeno, píši vám to spíše proto, aby jste měl nějaké porovnání. Obchoduji také ER2, ale u každého obchodu mám SL 100 USD a počítám s PT 300 USD, tedy poměr 3:1. Samozřejmě ne vždy dosáhnu PT, mám po vstupu do obchodu 5 fází možného výstupu:
1. SL (-100 USD),
2. b/e+0,1 (+10 USD),
3. b/e+1 (+100 USD),
4. PT (+300 USD)
5. a indikátor jménem cit a nervy :-), který dokáže občas zisk místo 300 USD změnit na 250 USD, ale také občas funguje naopak, místo PT 300 USD dá úspěšně PT na 400 USD :-).

Osobně si myslím, že by jste mohl zkusit více zapracovat na risku vůči zisku a pod poměr 1:2 nejít.

Pokud svůj systém dodržuji (pořád se ještě občas objeví cukání v ruce při potvrzení příkazu :-) ), nemám ztrátový měsíc. Ale na druhou stranu, že zatím nebyl ztrátový měsíc, neznamená, že takový měsíc nepřijde.

Zkuste třeba 14 dní oddych a systém obchodovat v simulaci, pokud bude 14 dní ziskových, nebál bych se toho a jel bych live.
Hodně úspěšných obchodů!

[Alec]

Romario:

můžu Vás ujistit, že se mi stalo přesně to samé. Patrně má tato situace příčin více. Jak píše Petr, není jisté že ztrátový měsíc nepřijde, i když se v testu neobjevil. Řekl bych to jinak, s největší pravděpodobností přijde a to jako napotvoru hned na začátku. Dále je veliký rozdíl mezi backtestováním a obchodováním dle živých dat, a je také ještě veliký rozdíl to obchodovat naživo. Prostě najednou pak vše vypadá "trochu" jinak.
Rozhodně to není nějaká katastrofa. Je třeba se tím zabývat a s klidnem hledat v čem je problém. Já např. u sebe pozoruji, že s tím velice souvisí má povaha a musí se od toho odvíjet můj obchodní styl. Těžko budu schopen obchodovat něco, co neodpovídá mě samotnému a jen proto, že jsem to dobře nabacktestoval tu bude fungovat.
Nechci tím rozhodně říci, že se máte poohlížet po něčem jiném. To v žádném případě. Chci tím naznačit jak komplexní záležitost to je. Nebo alespoň tak já to vidím (a je zde o tom často psáno).

Přeji hodně vytrvalosti a úspěchů

Aleš

[Magic]

Honzin:

muzu se zeptat pri jakem zisku posouvate na b/e+0,1 a b/e+1?

Diky,
Michal

[Honzin]

Magic,

b/e+0,1 :minimálně zisk 100 USD od vstupu, spíše čekám až na zisk 150 USD. Toto hodně záleží na citu a rychlosti trhu, případně stavu trendu.

b/e+1: minimálně při zisku 200 USD až 250 USD. Zase hodně záleží na citu.

[Mrakomor]

Romario, jeste jeden input k pridani sil :-)

Pisete "Pln sebedůvěry jsem tedy v červnu tento OS uvedl do praxe a bohužel s výsledkem cca -600$ za měsíc. Zkusil jsem si tento měsíc backtestovat jako ty předešlé a ejhle opravdu mi vyšla ztráta +-podobná té reálné. "

Ja myslim ze muzete vase obchodovani povazovat za uspesne, proste jste mel jen smulu v tom, ze jste zacal zrovna v mesici, ve kterem prisel vysoky DD. Pokud vam (1) realny trading vysel podobne jako paper test a (1) system je v paper tradingu vydelecny, tak mi z toho vychazi, ze => musite vydelavat.