ER2 - studie

[rohrbacher]

Šebiku, na tom něco bude ;-)
H.

[Honza K.]

Honzo, skvělá práce, díky za její zveřejnění. Co mě na těch grafech zarazilo, je převaha longů (pohyby long/short v závislosti na dni v týdnu), obzvlášť v období 06 - 08 tohoto roku, které bychom mohli charakterizovat spíš jako konsolidaci v downtrendu než jako růstové období :) Mohu se zeptat, jakým způsobem počítáš longy/shorty? Bereš to na základě denních OHLC hodnot, tj. pokud den skončí v plusu, jde o longy a naopak? Jinak co se týče range, tak skutečně pozoruji občas dříve nevídané pohyby, což spolu s objemy svědčí o výrazném růstu obliby ER2 mezi tradery. Ještě před rokem když jsem zahlédl 100 kontraktového aska nebo bida, tak jsem si to ukládal jako screenshot, aby mi to někdo vůbec uvěřil, dneska na ERku lítaj občas stovky jako housky na krámě a není to tak dávno, co jsem sledoval jednoho pětistovkaře, jak má jeden stop za druhým (to bylo těsně před pádem ze 780 hladiny). Byl docela čitelnej a trejdil pomocí market orderů, takže měl slip kolem 1 bodu :) Dneska i pětistovka udělá kolem 0.5 bodu podle momentální hloubky trhu. Ještě co se týče charakteru pohybů ERka, dochází i k jiné změně - dříve jsem pro delší swingy v pohodě používal 30 min graf, dneska už je téměř na nic, vypadá jak seismograf po zemětřesení a pěkný signál abys hledal lupou. Mnohem čitelnější jsou tickové a volume (share) grafy. Trh se prostě mění tak jak se mění i investoři, kteří zde operují. Doplácejí na to hlavně automatické strategie, které byly naprogramovány na charakter ERka, který se od té doby hodně změnil. Hodně štěstí v obchodování, taky Honza ;) A hele mám na disku ještě aktuální daily graf erka, tak šup sem s ním...

[rohrbacher]

Zdravím Honzo, k těm Longům x Shortům - tahle statistika není možná úplně nejpřesnější, nebo resp. vypovídající - jde o to, že jsem prostě a jenom počítal dny, kdy je svíce zelená a kdy červená :-), tj. kdy den skončí v plusu a naopak. Teď jsem mimo svůj počítač, ale zítra sem hodím lépe vypovídající statistku, tj. průměrnou velikost těla svíce (tj. close-open pro long a opačně pro short) za poslední 2 roky.
Taky hodně štěstí!
Honza

[pacifique]

Správná cesta Honzo tám sa bude dáť vydieť ktorý deň mal akú silu .
Marián.

[rohrbacher]

Takže zdravím všechny a mám tu slíbené statistiky síly pohybu v daného dne. Měřil jsem, jak jsem již předeslal, vzdálenost close-open pro svíce LONG a opačně pro svíce SHORT. Je ovšem jasné, že pouhý průměr je v některých případech značně nevyhovující, zejména při extrémních pohybech (př. pohyby za pondělí v r. 2006 do směru LONG dosahují v průměru 400, ovšem 24.7. byl pohyb 2280, což statistiku pouze s průměrem znehodnocuje), takže jsem k průměru přidal ještě medián (=tj. hodnota, pro kterou platí, že 50% dalších čísel ze zkoumaného souboru je větších/stejných a 50% menších/stejných). Stejnou statistiku jsem udělal i pro období posledních 2 let. Dále přikládám tabulku kvantilů pro velikosti jednotlivých pohybů za poslední 2 roky. Na první pohled se možná jeví chaoticky, ale použítí je jednoduché, objasním na příkladě... např. pondělí-směr LONG a kvantil 75% říkají, že 75% všech pohybů v pondělí do směru LONG nepřesáhne hodnotu 6.6, tj. 660USD, apod. Zajímavé je srovnání kvantilu 95% a 100% (tj.max pohyb LONG/SHORT), kde např. za pondělí je patrné, že pohyb 2280 byl skutečně výjimkou, zatímco velké pohyby SHORT ve čtvrtek až tak výjimečné nejsou. Další 2 grafy představují celkový součet pohybů L+S za jednotlivé dny - za celé období, resp. rok 2006. Honza

[rohrbacher]

Připojuji zajímavou statistiku range podle denní doby, kterou jsem rozdělil do 3 částí: - dopoledne (našeho času 15:30-18:00) - poledne (18:01-20:00) - odpoledne (20:01-22:00) Zkoumal jsem průměrný range, který je dosažen v dané části dne - za celkové období (06/04-08/06), dále jsem porovnal range mezi rokem 2005 a dosavadním 2006, a konečně jsem porovnával průměrný range v závislosti na jednotlivých dnech týdnu, celkově a dále opět srovnání 2005 a 2006. Výsledky jsou poměrně zajímavé a myslím, že by mohly být přínosné . Honza

[Adam]

rohrbacher :
dobrá práce, velmi zajímavé :)

[maty]

jj je to paráda

[MiroslavCZ]

vynikající, akorát se do těch grafů a vysvětlivek k nim musím asi dívat déle než ostatní, abych dokonale porozuměl :o) Víc takových pomůcek... (tu)

[rohrbacher]

Díky pánové, koncem roku jsem zase něco pěkného přidám :-)
H.

[maty]

už se na to těším, je to fakt zajímavé!

[Doggy]

Zdravim pani,

mam otazku na tych z vas co obchoduju ER na ostro uz nejaku tu dobu. Pri akom volume je mozne povazovat tento trh za obchodovatelny. Povedzme pri TF 3min resp 5min. Mam na mysli volume na jeden bar/candle. Pri paper-tradingu som si dal pravidlo (od Tomasa) ze pri volume pod 1000 nebudem brat ziadne signaly na vstup. No dnes napriklad sa cely den niesol na hodnotach daleko nizsich a viac ako 1000 bolo iba zopar osamotenych okamihov. Tak by ma zaujmala hranica volume (3min alebo 5min) pri ktorej uz podstatnejsie citit oneskorenie exekucie prikazov (slipage) a taktiez vplyv skalperov ci inych prejavov nizkeho volume.

Dakujem,
Doggy

[viki]

Na 5min pokud je volume pod 800 tak už je trh dost líný. Určitě trochu záleží na systému. Já pokud mám signál, tak ho beru i při volume 400. S exekucí problém nemám. Jiný to bude s víc kontraktama. Ale sem opatrnější. Někdo neobchoduje pokud je volume nižší než 300..To už to de fakt do boku.

[okolo]

to Doggy - a přerolovals?

[Doggy]

momentalne som na este decembri2006, pozeral som aj na marec2007 ale tam sa mi to este nepozdava