Obchodní systémy - opce+waranty

[Piti]

Dobrý večer miciko, chtěl jsem se zeptat, jaká podkladová aktiva obchodujete u warrantů. Akcie nebo i indexy? Při zpětném pohledu na graf DAXu jsem si před hlubokým poklesem všimnul, jak skvěle zafungovala TA. DAX 30 při obchodování mezi 8.5.2006 - 11.5.2006 vytvořil velmi silnou rezistenci. Navíc kombinace candlestick ukazovala na nervozitu trhu a pravděpodobnost otočení trhu. Něco podobného bylo možné pozorovat už koncem dubna. Pozoroval jste něco podobného i na jiných podkladových aktivech? S pozdravem Míra

[miciko]

to Piti:
Na WRTy akcie+komodity. Vše mi leze z grafů + TA + jasně určených (a když se vede posouvaných) mezí Stploss+ProfitTaking, víc fakt nepotřebuji. Tam se přece vypozoruje vše, i to nač se ptáte!
A ještě k shortům:
Všimněte si jak moc "výživné" umí být -když něco padá tak hodně často volným pádem a rychle, zatímco cesta nahoru je často "upocená" dlouhá lopota. No proč si nezkusit pomoci zrovna cestou dolů, z kopce, když to jede samo?
Beru na vědomí, že pohyb někam lze jen velmi těžko předvídat. Navzdory všem možným ukazatelům TA, zprávám atd.
Kdysi v začátku, snad r.97, jsem si nanečisto zkoušel skoro náhodné koupě/prodeje, jen na základě jakési prvotní intuice, podpořené základní TA: průměry 13/50, MACD, RSI, Stochastik, tak jak je už předem zakomponovaná do grafů jež lezou na už mnou zde zmiň. clearstation.etrade.com
Troufám si říci že při zachování jen naprosto základních pravidel ManyMenežmentu se snad ani nedá prodělat. Při pár titulech v portfoliu, jedno kterých, z toho vyjde bilance 0,0 přinejhorším (otázka jaký čas si dáte). To mě před lety doslova fascinovalo, nakoplo úpln+ jinam.
Když tak málo stačí k nule, pak přece trocha víc péče a musí se to točit do zisku!
Osobně mám silný názor, že tento skvostný byznys si moc komplikovat není nutné. Je to jak s jízdou na kole - složité než se udržím, pak už jedu. Navzdory tomu že se občas natluču-dělám ale vše pro to aby pádů bylo co nejmíň.
Těžko se o tom mluví, píše. Tak ja každý malíř namaluje stejnou skutečnost jinak, po svém, svým osobitým stylem, tak i zde.
přeji všem úspěšný styl!

[Piti]

Dobrý den,

provedl jsem aktualizaci kalkulačky, doplnil jsem o nové výpočty (Kurs warrantu-SL, Ztráta na SL, Ztráta na SL [% účtu]) a list s instrukcemi. Kalkulačku jsem začal používat pro simulaci reálných obchodů s warranty na onvista.de.

Nová verze je na www.sweb.cz/miroslav.pitak/Kalkulace_obchod_warrant.xls

S pozdravem Míra

[Piti]

Dobrý den,

kalkulačku pro obchodování warrantů jsem rozšířil o obchodní deník, který je dle mého názoru vhodný také pro evidenci obchodů akciií, certifikátů a K.O. certifikátů. Soubor je opět zamčený bez hesla (aby omylem nebyly smazány vzorce).
Případné náměty a připomínky uvítám.

Nová verze je na adrese www.sweb.cz/miroslav.pitak/Kalkulace_obchod_warrant.rar
Link uvedený v předchozích příspěvcích je nefunkční.

S pozdravem Míra

[Piti]

Dobrý den miciko,

zkoušel jste už někdy obchodovat měnové páry pomocí warrantů? Je to dobré řešení pro poziční obchodování nebo by byly lepší miniloty na Forexu, abych to uchodil z hlediska účtu?
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Míra

[miciko]

to Piti:
zdravím Vás,
ano -jen ted je tam snad kolem 1050 WRT na eur/usd call/put. Určitě jste se díval dle výše striku jak jsou mnohé páčené, likvidní (koupíte ale všechny bez prbl). Pro zavilé forexové vlky asi nic moc, ale troufám si říct že i přes WRT se dá s měnami na euwaxu vyřádit v pohodě i pozičně. Pustte si grafy některých - ty mluví myslím dost jasně.
-forex dělám jako "přidruženou výrobu" bez problémů již dlouho přes kanadskou Oandu. Princip jejího fungování jsem už psal. Komu se zamlouvá že si může zde sám určit např.hodnotu 1pip (jinde je pevná), atd., do obchodu může pustit peněz libovolně kolik chce-od toho 1usd :-) a nejede se na loty/miniloty, má myslím dokonalý přehled (i názorný, přímo značkami v grafu kurzu vč.limitů SL/PT které si zadal) o tom jak si vede tak nevím co víc chtít. Mají výborně chodící demo, proti reálu naostro je jen nastavitelná menší páka. K tomu nastavitelná TA, o všem okamžitý přehled.

OK den Vám,
miciko

[Piti]

Dobrý den miciko,

velmi děkuji za odpověď.
Sice jsem se zatím díval pouze na pár warrantů na EUR/USD, ale začíná se mi to líbit čím dál více. Určitě warranty na měnové páry v budoucnu zařadím do svých obchodů. Možnosti zisků/ztrát jsou podobné jako u warrantů na indexy a komodity, navíc ID data pro ladění vstupů a výstupů jsou k dispozici on-line zdarma.

S pozdravem Míra

[mecini]

Zdravim po odmlce pany opcare,

mam dotaz, jestli mate nekdo nejakou zkusenost se softem OptionVue. Docela jsem se nyni zacetl do McMillana - Option as a Strategic Investment a zacinam opce cim dal vic milovat... Tento soft je vsude vychvalovan do nebes, ale trosku me toci ta cena 2K USD...Je pravda, ze se na to da pomerne rychle vydelat, ale ono samotne nastudovani toho, jak OV pouzivat taky par mesicu zabere. Jen to sonduju, jestli tady nemam nejakou zpriznenou dusi...

Zdravi Martin

[Piti]

Ahoj Martine,

co by ten zázračnej soft měl umět? Já totiž při obchodování s warranty o žádném softwaru na opce neuvažuji. Analyzovat budu podklad a podle určitých kritérií si potom budu vybírat vhodný warrant. Na nějaký simulace mi zatím postačuje to, co jsi my poskytnul.

S pozdravem Míra

[mecini]

Nazdar Míro,

výhodou OV je, že ti vybere z cca 2500 titulů dle zadaných kritérií ty nejvhodnější kandidáty. Mrkni na www.optionvue.com

Nebo Ti můžu zaslat přímo manuál k OV. Teď už bohužel musím běžet, tak zatím ahoj

Martin

[miciko]

to opcaři komoditní:
kdo byste náhodou hledal graf kurzu opcí komodit lze je mimo jiné nalézt rychle na www.ino.com
(třeba kukuřice=najdete si kukuřici-klik nad grafem na *options*-u zobrazeného seznamu opcí call/put a jejich premií/kurzu vybrat vhodný strike a klik na opci = zobrazí se její graf jež lze sice omezeně ale aspom nějak nastavit:periodu/typ grafu/průměr dní/

Zajímavé a velmi poučné může být srovnání grafu kurzu kontraktu a opcí na různý strike - někoho asi při tom napadne jak skvělým byznysem se může stát vypisování nekrytých opcí se spekulací na vyklesávání premia a případné dovedení opce až k její smrti při expirací...
(už vás někdy napadlo jak dobrý byznys může být pohřební služba?
nejen pro zasmání: až jste si někdy našli akcie pohřebních/funeral služeb v USA tak...kdysi to byl můj první akciový obchod v USA a vůbec nebyl marný-začínat funebráky je možná morbidní ale, vážení, ti jednou vydělají i na každém jednom jak tu jsme :-)

POZOR!
jak fungují nekryté opce a čeho je dobré se zrovna zde vyvarovat a co dodržovat asi víte. Kdo neví ať naštuduje, jinak bacha na možné důsledky nedohlídaného obchodu! To ostatně není nic nového nikde:hlídat, hlídat, hlídat...obchod i sebe :-)

úspěch přeje miciko

[travič]

to Miciko,
díky moc za odkaz, celkem rychle se zde aktualizují ceny i méně obchodovaných opcí, (rychleji než na mé live platformě :)) Jinak co týče vypisování 100% souhlas :)))
Pěknnou sobotu, neděli a ať se daří.. Petr

[Piti]

Ahoj Martine,

díky za nabídku, ale ten manuál posílat nemusíš. Se svojí angličtinou (absencí angličtiny) bych se tím nebyl schopen prokousat. Vždyt jenom ten 5-ti stránkový článek o volatilitě jsem překládal 2 týdny a to jsem zhruba věděl o čem asi je.

Těch 2500 titulů jsi měl na mysli 2500 opcí nebo 2500 podkladových aktiv (akcie, indexy)? Opravdu myslíš že je nutné analyzovat tolik titulů? Warranty bych chtěl obchodovat tak na 10 nekorelovaných podkladových aktiv, tzn. vybrat si max. z několika stovek warrantů.

S pozdravem Míra

[miciko]

to Piti+mecini:
filtrovacich SW na akcie či opce existuje řada. Po zadání vstup.parametrů vám vypadne přesně co chete. Věc každého jak se k tomu postaví a zda mu to k čemu je.
Můj názor: 2k usd bývá počáteční vstupní kapitál u řady akc. i komo brokerů. I s těmi penězi se dá už kdeco dělat. Než je dát za hledací SW, jakkoliv vyšpekulovaný, sám bych je dal do obchodu. Hledat něco z tisíců možností dnes není problém, osobně to považuji za téměř vyhozené peníze a velmi často i za ztrátu času.
Proč:
-drtivá většina konačů na burzách hledá stále jakési "supertipy"a na long. Mnozí z nich přitom ani neví kolik času své případné investici chtějí dát času, akorát ví že chtějí balík a pokud možno rychle. Myslím si, že ti co hledají z tisíců a stovek možností asi mají pocit, že jsou snad odpovědnější, důslednější, že si chtějí opravdu dobře vybrat. Nic proti tomu, až je to přivede k zisku pak aplaus jim.
Kdo by si ale vybral namátkou max.těch kulatých cca 10 titulů (i to je lidské - snaha zaokrouhlovat) a jistou dobu je sledoval, možná by velice snadno zjistil jak se dají skvěle "vařit" stále dokola a že nic víc hledat nemusí. Nevěřte mi půl slova ale klidně to zkuste jen 1-2měsíce. Long/short, jak na houpačce. Jen si hlídat rozkmit, abych se z toho houpání jeden nepoblinkal či ho nevysypalo.
A TO JE VŠE!
-a ke korelaci: opět není problém najít tzv.vzájemně na sobě nezávislé, nekorelované akcie, komodity...či ty které jdou proti sobě. Mám velmi silný pocit že většina na burzách stále hledí nahoru, jdou long. Neradím nic, občas se ale podívat i dolů a jít z kopce není vůbec marné a navíc umí to ušetřit fůru času při hledání "supertipů".
Dovedeno ad absurdum: cokoliv je supertip, jen vědět jak s ním zrovna naložit a jak si jej pohlídat a kterou dírou do něj vlézt :-)
miciko

[mecini]

Zdravim miciko a Piti,

musim se priznat, ze tento komentar ohledne OptionVue jsem presne potreboval slyset. Ohledne ruznych seminaru a literatury uz toho zacinam mit tak akorat plny zuby a v podstate se vracim opet na zacatek - k me nejprimitivnejsi strategii , ktera zatim vydelava - nakupy putu dle sezonality, coz jsem zde jiz zminoval...Pokousim se jiz asi mesic studovat Mc Millana - Option as a Strategic Investment a jsem z te 1000 str bifle dost vyrizenej. Budu se opet vracet k naprostym opcnim zacatkum a zacnu je studovat vice do hloubky.

Jenom k predchozimu dotazu Pitiho - OV je to soft, ktery Ti dle zadanych kriterii(moznosti je bezpocet) vyhleda zejmena z akciovych titulu nejvhodnejsi opce + opcni strategii!!! Je zde rada modulu jako napr.- ruzne kalkulatory pravdepodobnosti, volatility..., dale 3 opcni cenove modely - kez bych tomu trosku vic zacal rozumet.Dale vyhledavac obchodu a prohledavani dtabazi pro jednotlive obchody a vyhledani podhodnocenych a nadhodnocenych titulu ze vsech!!! opcnich titulu na trhu...
Zdravi Mecini