Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Marku,

vsechny prispevky jsou velmi prinosne, takze jen tak dal... :-)

Na otestovani toho CCI50 se taky uz nejakou dobu chystam. Zatim ale vyuzivam EMA(34) a musim rict, ze nelituju. V mych backtestech i pri papertradingu se velmi osvedcuje.

[slush]

Tak už se to hromadí :). Pivoty, CCI. Neporadíte mi někdo, kde sehnat základní informace o CCI? Především jak se vypočítává. Dává mi to potom lepší přehled o chování indikátoru. Ve Wiki to bohužel ještě není ;).

Ano, přesně tak. Přeformulovávám otázku: Bylo by možné dát do Wiki pod heslo CCI nějaký link na zdroj o principech CCI? (tu) Ať ta informace nezapadne.

[Radovan]

Dobrý den Marku,

tady jich pár najdete, včetně definic. CCI samozřejmě taky...
www.incrediblecharts.com/technical/indicators.htm

Přeji hodně $$$

[Radovan]

A CCI konkrétně najdete definován zde: www.incrediblecharts.com/technical/cci_construction.htm

[izospin]

Zdravím všechny tradery, Přečetl jsem si zde problémy s určováním trendu s pomocí EMA34, tak jsem si řekl, že také přispěju svou troškou do mlýna. Zrovna včera jsem si prohlížel jeden Expert Advisor (programovatelný automatický "dohled" v MetaStocku) pro určování trendu, který je taktéž postavený na EMA, ale funguje na principu překřížení s trhem. Je to pravda trošku nekonvenční přístup, jelikož této metody se užívá spíše pro vstup, ale letmý pohled na graf mi říká, že by v tom mohlo něco být. Viz. přiložený obrázek.Předem předesílám: 1) teprve včera jsem jej poprvé spustil, takže jsem jej nikterak hloubkově nezkoumal 2) tato metoda určení trendu je primárně vyvinuta pro EOD futures, takže pro ID bude zcela jistě vyžadovat dolazení Zbarvení svíček prezentuje: Červená - bearish trh Modrá - bullish trh Pravidla (hrubá) pro určení trendu: Bullish: (H - EMA13) > 0 {H překročí EMA13} Bearish: (L - EMA13) 0-(L-Mov(C,13,E)); b:=(L-Mov(C,13,E))0-(L-Mov(C,13,E)); b:=(L-Mov(C,13,E))

[viki]

Dalibore, jestli máte nějaké výsledky se CCIcross a máte náladu na to se o ně podělit, tak zkuste založit nové vlákno. Možná by to někam došlo..Chvíli jsem testoval něco podobného, ale nejsem moc spisovatel tak jsem se do toho nepustil, ale rád přispěju nějakýma poznatkama.. Jinak, až bude čas a chuť ;)

[izospin]

Rád bych se podělil, avšak do žádného valného konce jsem to nedotáhl. Shruba v půli práce na systému jsem seznal, že se pouštím do něčeho, čemu moc nerozumím a tak jsem jej zatím opustil a začal studovat indikátory až na kost. Jsem ten typ, co musí nejprve všechno do mrtě pochopit, jinak dělám protichůdné věci. Tuším, že ten systém byl takhle – long: CCI(14) překročí 50 na sever, nejdéle tři předchozí bary překříží EMA6 EMA9 a trend musí potvrzovat EMA27. Bohužel žádný backtesting, ani nic jiného… Ale abyste o mě neřekli, že jsem lump, ničema a baraba, který se nechce s ničím podělit ;) , popíši vám alespoň obecný způsob, jakým postupuji při vytváření nového systému (je třeba k tomu mít SW s možností naprogramování vlastních indikátorů). Třeba to někomu pomůže… Používám k tomu tzv. Binární vlny. Neděste se. Zní to pompézně, ale jedná se o záležitost zcela triviální, kterou navíc při stavbě systému dělá většina z vás, ale tak nějak podvědomě v mozku. Krok č.1 – Vytvoření pravidel Na začátku si určím daná pravidla vstupu do trhu, o kterých si myslím, že budou fungovat (např. CCI14 překročilo 50 a zároveň EMA27 mi potvrzuje trend a zároveň EMA6 za poslední 3 bary překřížilo EMA9 nahoru…). Každému pravidlu pro long, je-li splněno, přiřadím hodnotu 1, není-li splněno, pak nulu. U short: je-li splněno pak -1, jinak 0. Takže v našem případě: Podmínky Long: {PL1} Jestliže CCI(14) je nyní větší než 50, potom PL1 = 1, jinak PL1 = 0 {PL2} Jesliže EMA27 je větší, než EMA27 předchozího baru, potom PL2 = 1, jinak PL2 = 0 {PL3} Jestliže EMA6 za poslední 3 bary překřížilo EMA9 směrem nahoru, potom PL3 = 1, jinak PL3 = 0 Analogicky podmínky Short: {PS1} Jestliže CCI(14) je nyní menší než 50, potom PS1= -1, jinak PS1 = 0 {PS2} Jestliže EMA27 je menší než EMA27 předchozího baru, potom PS2 = -1, jinak PS2 = 0 {PS3} Jestliže EMA6 za poslední 3 bary překřížilo EMA9 směrem nahoru, potom PS3 = 1, jinak PS3 = 0 Krok č.2 – Ověření jednotlivých podmínek Každou tuto podmínku naprogramuji jako zvláštní indikátor. V našem případě podmínky PL1 a PS1, stejně jako další páry, fungují antagonisticky (protichůdně), můžeme je proto spojit do jednoho indikátoru. Na grafu se mi potom objeví něco, jako na obrázku (indikátor vespod nabývá 1, když EMA6 překříží EMA9 nahoru, -1, když EMA6 překříží EMA9 dolů ). Důkladně si graf prohlédnu. Dojdu-li k závěru, že tato podmínka bude mít nějakou vypovídající hodnotu, ponechám ji, v opačném případě vymažu (upravím, nahradím jinou…). Nejsem-li si jist, ponechám ji, její spolehlivost v následujích postupech odhalím. Tento bod je důležitý z hlediska archivace. Příjdu-li na nějaké profitabilní podmínky vstupu, můžu je použít v budoucnu v jiném systému. Naopak – zjistím-li, že se mi podařilo vyrvořit docela dobrý nesmysl, ušetřím si v budoucnu nějaký ten čas testováním špatné strategie, ve které danou podmínku opět aplikuju… Krok č.3 – Verifikace obchodního systému Dokončním-li tyto fáze dílčího testování, spojím tyto indikátory do jednoho – v našem případě prostým součtem: PSum := PL1 + PL2 + PL3 + PS1 + PS2 + PS3 Tím dostanu svůj indikátor, který po jednom bodu nabývá hodnot od -3 do 3. Je-li jeho velikost -3, jsou splněny všechny podmínky pro short, analogicky je-li roven +3, jsou splněny všechny podmínky pro long. Opět tyto data ověřím na grafu. Podíváme-li se na druhý obrázek, zjistíme, že některé podmínky máme jako by zdablované a je třeba to opravit (indikátor nenabývá hodnot 2 a -2). To je další klad úžasného systému binárních vln. Jako nováček jsem se dlouho potýkal s problémem, že jsem používal dva stejné indikátory v jednom systému... Krok č.4 – Ladění Nyní nezbývá, než celý systém odladit. Udělá se to velice jednoduše – každé podmínce se dá jiná váha: Pokud nastala podmínka PL1, potom ji přiřaď 0.25, jinak 0. Pokud nastala podmínka PL2, potom ji přiřaď 0.5, jinak 0. Pokud nastala podmínka PL3, potom ji přiřaď 1, jinak 0. Analogicky upravíme short podmínky (akorát se zápornými čísly) a vše zobrazíme v grafu. Nabývá-li náš sloučený indikátor hodnoty 1.x, víme, že nastala podmínka PL3. Pokud x.25, nebo x.75, nastala podmínka PL1, pokud x.5 nebo x.75, nastala PL2. Stejně to platí pro short. Takto přesně poznáme, která podmínka kdy platí Tím jsem se dostal na závěr stručného popisu binárních vln. Zobrazíme-li si potom takovouto vlnu v grafu, má pro nás obrovské vypovídající vlastnosti. Na “jednom místě” odhalíme nejsilnější stránku systému (která z podmínek funguje nejlépe) stejně jako nejslabší. Můžeme například přijít na to, že do trhu nesmíme vstupovat, pokud se podmínka č.1 nepotvrdí ještě minimálně dvěma bary. Máme-li vstupních indikátorů více, můžeme kupříkladu přerozdělit váhy jednotlivých podmínek podle jejich vypovídající hodnoty a pak celý systém skutečně použít jako indikátor, atd atd. Vynalézavosti se zde meze nekladou a každý si může cokoliv upravit jak chce, tak jak mu to sedí… Ufff, něco tak dlouhého jsem naposledy splodil na maturitní písemce… Ještě jednou doufám, že to někomu k něčemu pomůže a hlavně, že jsem to napsal srozumitelně ;) Dalibor

[Martinek]

Dalibore,

vyborne, diky za prispevky. Tesim se na dalsi zajimave postrehy a informace.

[viki]

Parádní příspěvek, díky Dalibore.

[slush]

Dalibore, skvělý příspěvek (tu). Je pravda, že nějakým podobným způsobem můj mozek také pracuje :), bohužel na to nemám žádný lepší SW než sierrachart. (Poznámka: V sierrachartu by to mělo jít relativně jednoduše implementovat pomoci Custom DLL Study, jen bych musel oprášit základy Ccka). Mohl bych Váš příspěvek začlenit do Finančníkovy Wiki? Myslím, že přesně tohle by se hodilo jako podtéma k obchodním systémům ;).

Martine, dnes v noci jsem udělal parádní zjištění. Udělal jsem si analýzu potenciálu obchodů v backtestu (maximální dosažitelný profit od vstupu) a zjistil jsem, že velká část obchodů, která končí na B/E protne hranici 160$. Tzn. zkusil jsem udělat přepočet obchodního deníku. Občasné velké zisky (> 160$) jsem ořezal na 160$, tam kde BE obchody protnuly úroveň 160$ jsem změnil profit obchodu na 160$. S ostatními BE ani se ztrátami jsem nic nedělal. Výsledek? Stejná úspěšnost systému (něco lehce nad 50%, ale to není směrodatné), rozdíl v celkovém zisku na 36 obchodů byl 20$ :). Co se však změnilo je _frekvence ziskových obchodů_. Tzn. nyní jsou zisky (160$) velmi rovnoměrně rozprostřeny mezi ztráty. To mě takhle k ránu velmi potěšilo (tu).

Potenciální možné vylepšení - v dostatečném předstihu před protnutím PT 160 rozpoznat, jestli se jedná o pohyb v range nebo počátek delšího trendu (ano, takové, co mi nadělují > 160$). Pokud by se mi to s nějakou úspěšností povedlo, mohl bych zkusit poté (v rozjetém obchodu) ty PT vypínat (a možná posouvat SL nad BE). Inu výstupy, výstupy, výstupy. Myslím, že teď chvíli nebudu šahat na vstupní strategii a pohraju si s tímhle.

Také jsem si chvíli hrál s TF10 a nějak se mi nedaří vyladit SL :-/. Na TF3 je sympaticky malý (60$), ale zvyšovat ho 3x se mi opravdu nechce :). TF10 se mi jevil efektivní při SL nad 100$ a to je pro mě jako pro bojácného začátečníka :) nepřípustné. Závěr - TF10 nechám stranou, na dobu, až si budu jistý na nižším timeframe. Aspoň bude stále co zlepšovat :).

Jestli se moje teorie potvrdí (a tedy využívání PT bude mít v dlouhodobějším pohledu stejné výsledky, jako jsem tady právě naznačil), vnímám jako poslední nevýhodu systému malou frekvenci obchodů (cca 1,2 denně). To by však šlo řešit obchodováním dvou nezávislých trhů (ER2 a třeba emini gold?).

[Martinek]

Marku,

takze ty PT $160 USD jsi zkousel na MFIcross 3min ER2?

Ja jsem v RSIcross o zacleneni PT taky uvazoval, ale jsem na to moc velky srab. :-) Mam strach, ze bych prisel prave o ty nejvetsi pohyby, diky kterym je cely system profitabilni. Resp. RSIcross dle meho backtestu funguje tak, ze mam dlouhou dobu nekolik malych zisku, spoustu malych ztrat a pak jednou za cas nejaky veliky zisk, diky kteremu se dostanu do profitu.

Na jednu stranu se mi to nelibi - nechci se spolehat na to, ze "jednou za cas dostanu velky profit"... Na stranu druhou jsem ale rad, ze to funguje tak, jak to funguje a ze jsem se v backtestu dostal za mesic na cisty zisk (po odecteni komisi a pribliznem znehodnoceni dle slippage) cca $1.000 USD na 1 kontrakt. :-)

[Martinek]

Jedno doplneni k RSIcross - kdyz tak koukam na vsechny obchody tak zjistuju, ze nejvetsi uspesnost maji ty, kde jsem vstoupil ve chvili, kdy krivka RSI byla v rozmezi 40-60. Pokud prekrocial tuto uroven, byl obchod mnohem rizikovejsi.

Jeste to chci poradne otestovat a vytvorit nejake konkretni podminky. Ale aspon pro zamysleni...

A abych nezapomnel - v poslednim dokumentu to jeste neni, ale uz to aplikuju dlouho... v zadnem pripade nevstupuju, pokud je RSI na hranici extremu (30, 70) nebo pod/nad touto hranici. Hodne se mi to osvedcuje...

[slush]

Martine, myslím, že typický průběh našich systémů je velmi podobný. MFIcross se choval velmi podobně, jak teď popisuješ. Právě obava, že prošvihnu ten ziskový obchod a tak se de facto dostanu do ztráty způsobila, že jsem zauvažoval o PT. Mně se to na mých backtest datech vyplatilo (tu). Doporučuju to zkusit, ikdyby jsi to nakonec nepoužíval.

Jinak jak už jsem psal, myslím, že s určitou pravděpodobností budu schopen po vstupu odhadnout, jakým způsobem se bude trh dále vyvíjet. Dle velmi hrubých odhadů - pokud ihned po vstupu následuje několik vysokých svící, jedná se o velmi krátký swing, který mi vychytá PT a budu "spokojený". Ty dlouhé výživné trendy se vyznačují spíš pomalejším růstem - a to stihnu PT zase stornovat. - - - nemám podložené backtestem, pouze spekulace !!

[slush]

Martine, hranice vstupu 20 a 80 (obdoba 30 a 70 u RSI) se mi také VELMI neosvědčily, takže souhlasím (tu). Momentálně vstupuji do trhu pouze pokud je trend, volume a právě došlo k překřížení 50 hranice. Ale pokud to myslíš tak, jak jsem to pochopil já, tak ano - příliš "strmé" překročení hranice nebývá příliš výživné. Ale nemám to podložené konkrétními čísly.

[slush]

MFI vydělává nejvíc, když se křivka tak pěkně pohupuje zezdola přes střed až nahoru a obráceně... Ale to je velmi výjimečně :(.

> takze ty PT $160 USD jsi zkousel na MFIcross 3min ER2?

přesně tak.

Musím už konečně sepsat první oficiální verzi toho systému :) a dělat si průběžné poznámky. V posledních několika dnech mám mraky nápadů i podnětů od ostatních a už mi to nějak hlava nebere :). Musím se soustředit jen na jednu věc...