Obchodni system RSIcross

[slush]

Radovane, díky za podporu :). S Volume počítám především já, pro Martina je to spíš jen okrajová podmínka.

O problémech s volume jsem četl. Myslím, že příliš nehraje roli, jestli čísla zcela sedí. Je to samozřejmě divně, ale pokud se liší v průměru o 20%, tak stále podle volume +- poznám, co se děje. Nehraje moc roli, jestli je volume 1000 nebo 1200, ale spíš jestli je 300 nebo 1200. A takové odchylky (dlouhodobé) tam doufám nejsou :). Samozřejmě, že ta odchylka může vygenerovat falešný vstup, ale indikátor zároveň velmi dobře poslouží ve chvílích, kdy je trh prakticky neobchodovatelný. Ačkoliv jsem na tom nedělal žádnou velkou studii, vím, že mě právě volume často chrání před řadou ztrát.

Marek

PS: Nepracujete náhodou pro inext?

[viki]

Slush, pro jistotu se na to ale mrkněte, já jsem mě rozdíli dost velký, mezi staženýma datama a backfillem od IB, klidně i 800 a i skladba byla jiná - jiná svíce byla nejvyšší a pod...

[Martinek]

Marku,

po temer dvou dnech stravenych daleko od PC a Internetu koukam, ze se tu objevuji velmi zajimave podnety. Skvele, TF10 otestuji hned v pondeli, az se mi podari stahnout i patecni data z obchodnich hodin. Vypada to hodne zajimave.

Muzu se jeste zeptat, jak pracujes se SL (velikost, presun na B/E+1 etc.) na TF10?

[Radovan]

To Slush:
Ano, Inext znáte?
Omluva všem za Off-Topic.
Radovan ;)

[slush]

Martinek: Praci se SL jsem zatim nemenil, tedy SL stale 60$ a pri BE + 8 posun na BE +2. Kazdopadne opakuji, ze jsem si s TF10 pohraval jenom chvili (protoze momentalne bohuzel maji prioritu statnice) a je mozne, ze budu muset SL zvetsit. Parkrat me to vyrazilo zbytecne, ale faktem je, ze by nepomohl ani SL 90$ a to je na pokraji, co bych byl jeste ochoten riskovat. Jak jsi prehodnotil praci se SL Ty? Stale mas SL na 150$? To mi prijde opravdu zbytecne moc...

[Martinek]

Marku,

ja v RSIcross pouzivam trailing SL $130 USD (na 5 min TF). Pro vyssi timeframe bych ale asi zvazoval jeste vyssi (min. $150 USD).

[slush]

Tak jsem zjistil, ze SL 60 je pro TF10 opravdu malo :). Lita to sem tam a vykopava me to na zacatku tech nejprofitabilnejsich obchodu. Takze jdu laborovat. Rad bych se na TF10 vesel do 100$. Psychika je svina a prece jen to generuje par ztratovych obchodu...

[Martinek]

Marku,

obavam se, ze pro TF10 je i tech $150 USD relativne na hrane... ale v kazdem pripade jsem zvedavy na vysledky pokusu. :-)

[slush]

Tak jsem dosel k zaveru, ze ac mozna vypada TF10 lepe, v ramci sveho dusevniho zdravi je pro me prvorady nizky SL. Ackoliv se SL urcite nezvysuje linearne se zvolenym TF (prece jenom H a L maji oba grafy stale stejne), nejake zasahy by tam byt musely a pokud je to mozne, nechci jit se SL nad 100$. Zaroven jsem nasel jeste jeden MND soubo z minuleho roku :), a ackoliv tam nejake dny chybi a nejake jsou poskozene (td), zkousim jeste TF3, abych mel komplexnejsi pohled na svuj obchodni denik. Momentalne jsem ve fazi hledani alespon nejakeho obchodniho system :), az budu ten tezkej milionar ;), klidne budu travit teple bahamske vecery nad naslednym rozsirovanim systemu.

Marek

[Martinek]

:-)) pekny pristup :-) No, v tydnu to zkusim otestovat se SL $130 USD a uvidime co a jak... Jen chci zjistit, jestli mi vic sedne RSIcross nebo MFIcross... :-)

[slush]

No ja koukal na rozdil mezi RSI a MFI a opravdovy rozdil je spis minimalni :). A s tim, jak koluji zvesti o "divnem" volume, tak jsem uz i zauvazoval o prechod na RSI. Vetsim rozdilem nasich dvou systémů jsou spis ty doplnujici podminky a tam je to, co komu sedne, silne individualni. Přikládám svůj obchodní deník. Je v něm 39 obchodů, což bohužel není mnoho, ale víc dat prostě nemám (td). Když zaroluješ dolu, tak pod tabulkou jsou statistiky, jako Win%, RRR apod. Systém dělá v průměru cca 60 dolarů denně (když započítám i dny, kdy nepošlu ani jeden příkaz). Což je v konečném důsledku obchodovatelné. Ty ztráty se drží opravdu na minimu (v rámci týdne je to max -80$), takže myslím, že by to bylo obchodovatelné i s více kontrakty. Každopádně je mi jasné, že je to stále příliš malý vzorek dat. Abych tomu začal věřit natolik, abych do toho dal své těžce vydřené $$$, muselo by to mít takové výsledky i po 200 obchodech a ne papertrade, ale simulation (se mnou osobně dělá psychika divy, ikdyž nejedu live :o). PDFko je potřeba přejmenovat na XLS. Škoda, že nejsou přikládat XLS přímo (netuším proč).

[slush]

Chmm, tak v těch výpočtech RRR, Drawdown apod v XLS mám asi chybu nebo jsem nepochopil, jak se to počítá. Teď jsem to prohnal přes MSA a ukazuje mi to úplně jiné hodnoty :). Já počítám Max. drawdown jako součet všech ztrát, Win% jako podíl ziskových obchodů ku všem a RRR jako součet ziskových obchodů ku součtu ztrátových obchodů. Aspoň tak jsem to pochopil ze stránek online manuálu a tak mi to i dává smysl. Je to špatně?

[Martinek]

Marku,

ok, diky moc za info... Ja se zkusim co nejdrive vrhnout na otestovani toho TF10, tak jsem take zvedavy.

ad max. DD - Pocita se jako soucet hodnot nejvyssi serie ztrat (= nejvyssi hodnota za sebou jdoucich ztrat; ne hodnota vsech ztrat).

ad wining ratio - Jo, to je spravne. :-)

ad RRR - Pocita se jako prumerny zisk ku prumernemu risku (SL).

[slush]

Achjo, mam takovych napadu a zadny cas na to je vyzkouset... Ted jsem si udelal analyzu, ktera mi zjistila potencial vsech obchodu, u kterych jsem vystoupil na B/E. Ukazalo se, ze bych ve vetsine pripadu dosahl na PT 16 bodu. Takze zase zvazuju, jestli nezmenit vystupni strategii na PT (160 / 60 = 2.6, to je myslim pouzitelne). Hodne by se mi tim narovnala equity. Ubyly by ty velke zisky > 160$, ale bylo by vic tech mensich na ukor vystupu na BE.

Martine, hazim sem jen postrehy. Doufam, ze Te obcas neco muze inspirovat :). Zatim nic z toho neni v zadne pouzitelne casti. Uz abych mel po skole a mohl se na to vrhnout naplno :(.

Hodne mi v hlave lezi ta EMA. Na obchodovani ER to fakt neni dobry nastroj. ER nikam netrenduje, porad se placa na miste. Bud se na mechanicke zjistovani trendu vyprdnu a budu to delat "od oka" (na zaklade barevnosti poslednich nekolika svici) nebo musim poradne nastudovat ty pivoty, co radil Libic.

[rohrbacher]

Marku, ohledně té EMA - zkuste použít CCI s periodou 50, poměrně slušně kopíruje tu EMU, navíc je identifikace jednoduchá - pod nulou - down trend, nad nulou - up... no jenom nápad.
H.