Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Marku,

presne jak napsal Honza... Ale chci se jeste zeptat - zobrazujes na grafu cely den nebo jen hlavni obchodni hodiny (15:30-21:15)? Diky.

[slush]

Tak to je záležitost hodná Sherlocka Holmese. Opravdu to tam je :-). Díky (tu).

Marek

[slush]

Jelikoz jednou z podminek systemu je zacit obchodovat od 16:30 (je to cca, obvykle koukam na signaly jiz po 16:15), je fakticky jedno, jestli na grafu jsou nocni hodiny nebo ne. Tuto podminku jsem prave vytvoril kvuli tomu, aby system (resp. indikatory) neovlivnovalo deni z doby pred otevrenim trhu. Nejdriv tedy necham MFI a EMA "zkalibrovat" a teprve pote lezu do trhu. Jinak v priloze posilam study collection pro SierraChart, jak ji pouzivam ja. Staci zmenit priponu na "StdyCollct". Dobre se mi na to kouka, protoze mam vsechny dulezite informace na jednom miste na obrazovce (a nemusim nahoru koukat na EMA, dolu na VOL a doprostred na MFI. Marek

[slush]

Martine, na primou otazku musim odpovedet, ze tam mam cely den. Podrobnosti viz. prispevek,ktery ceka na schvaleni kvuli prilozenemu souboru.

[Martinek]

Marku,

OK, diky...

[slush]

Tak jak se divam do obchodniho deniku, tak si rikam, jestli jsem to trosku neprekombinoval. Za 4 tydny (vic dat pro SierraChart nemam) jsem udelal 33 platnych obchodu (to je jen o neco vic jak 1 obchod denne). Cisty zisk (vcetne komisi) je 1820 dolaru. Kdyz ted koukam, kolik potencialne ziskovych obchodu mi prochazi pod rukama a z ruznych duvodu je nevezmu a naopak kolikrat vstupuji na blbych mistech, rikam si, jestli nejdu spatnym smerem. A to v tom neni zahrnuta psychologie, takze je mozne, ze pri realnem obchodovani bych dopadnul vyrazne hur.

Jinak receno - mam z toho ted nejakou depku.

Marek

[slush]

Nevim, jestli je to dobre nebo spatne, ale zisky jsou koncentrovane do par dni, zbytek se drzi tak +- na nule. Ten cely zisk delaji prakticky 4 obchodni dny. Odfiltroval jsem obrovskou cast neuspesnych vstupu (v puvodnim deniku bylo vic jak jednou tolik obchodu se ziskem jen o cca 100 dolaru vyssim nez ted), ale nevim, jak rozpoznat ziskove a ztratove dny.

Je totiz mozne, ze dokud na to neprijdu, hrozi riziko vice ztratovych dnu za sebou, nez kolik zvladnu.

Fakt naprd. Jdu spat.

Marek

[Martinek]

Marku,

podobny problem mam s RSIcross - taky tvori zisky jen nekolik velkych obchodu, zbytek je ztratovy. Ale pokud to bude dlouhodobe fungovat, tak proc ne... ;-)

[slush]

Martine, naštěstí mám svou depku za sebou :). Moc dobře se znám a vím, že na mě občas tyhle stavy chodí. A taky vím, že to pak přejde a je to vpohodě :). Takže jsem se dnes koukal na obchodní deník a ačkoliv to není takové terno (však jsem taky nevymyslel nic nového), nevypadá to vůbec zle. Ještě jsem vyhrabal nějaký MND soubor pro ER2 z minulého roku, tak to projedu.

Dík za podporu (tu), budu ji možná potřebovat často :D.

Marek

[slush]

Tak jsem se zamyslel primo hlavou nad slabinami MFIcross a zjistil jsem, ze nejpalcivejsim problemem je EMA34 (tedy definice trendu). Jelikoz se jedna o relativne dlouhou periodu (a zaroven MFI10 je spis "skalperske" nastaveni :), navic MFI reaguje rychleji nez RSI, pokud je v trhu volume), casto se stava, ze mi vstup do velmi profitabilniho obchodu (za profitabilni obchod povazuji vzhledem k nizkemu poctu takovych obchodu cokoliv >100$) ujede kvuli tomu, ze EMA jeste nestihla zareagovat na otoceni trendu.

Shrnu to nejak systematicky. Takze moje problemy s EMA34 jsou:

* V pripade rychleho otoceni trendu ("ocne" to poznam podle par baru svicek na druhou stranu s rozumnym volume) nezareaguje dostatecne rychle, MFI uz davno prorazi hranici 50 a teprve za dva tri ticky se otoci EMA - takze se jedna o neplatny signal)

* V pripade dojezdu trendu (nejdriv velky vzestup, pote pohyb do strany spojeny se stale mirne klesajicim trendem) ukazuje EMA stale puvodni trend (pri ne uplne velkem opacnem trendu treba jeste hodinu po ukonceni), z cehoz vznikaji ztraty (signaly ke vstupu proti aktualnimu trendu).

Premyslim, jak tohle vyresit. Obavam se, ze to zadne uzasne jedinecne reseni nema. Samozrejme, ze kdyz tyhle dva pripady, kdy selhava EMA znam, tak v tu chvili se podle neho nemusim ridit. Ale to ten indikator pak muzu vypnout rovnou :).

Marek

[Libic]

Dobry den Marku,
s Vasimi problemy jsem take bojoval a ne malo. Zasadni problem na YM je, ze lita nahoru a dolu nez aby hezky trendoval, tak jako treba pozicni obchody. Tj. EMA nestiha reagovat na rychle zmeny trendu, ktere na YM probihaji. Penize Vam tak chodi jen kdyz dany den probiha hezky a cisty trend, coz byva jen malo. Zkousel jsem urcovat trend na vyssich timeframech, na delsich EMA a mel jsem stale stejny problem. Muzu Vam rict, ze jsem popsal stovky, mozna desitky stovek papiru, kde jsem si vypisoval ruzne metody.
Nakonec mi hodne pomohl John Carter, ktery se zabyva nejen tradingem e-mini's. Investoval jsem do informaci, ktere mi poskytl. V podstate jsem svoji strategii pro YM prilis nezmenil, stale pouzivam RH nebo 123 formaci, moving average nebo oscilator jako je treba CCI dle Woodieho. K temto jsem musel zasadnim zpusobem pripojit pivot points. Na YM to dost vyrazne meni vstupy a dost vyrazne vystupy, stejne tak to zmenilo financni vysledky.
Zkuste se zamyslet nad naturem e-mini trhu. Z meho pohledu jsou tyto honeny up and down, jen malo kdy trenduji. Dost casto, vice jak 50% casu jsou v range. Mluvim na zaklade zkusenosti z YM trhu, je mozne, ze v jinych trzich funguji jina pravidla. Hodne penez jsem odevzdaval pri pohybu do strany [range], coz treba Woodie resi filtrama na CCI indikatoru [tusim, ze pouziva minimalne dva].
Z meho pohledu mate tri moznosti:
1] bud dodrzovat Vasi stavajici strategii, coz bude dost narocne, pokud vydelava jen par dni.
2] tezit z podstaty e-mini trhu, ktery je hodne up and down a pohybuje se hodne do strany
3] neobchodovat pri pohybu do strany, coz napr. Woodie resi filtry na CCI indikatoru

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[slush]

Dobrý podvečer Libici,

díky za vyčerpávající příspěvek :). Je pravda, že pivot points jsem nikdy moc nezkoumal, což je možná právě ta chyba. Dám na doporučení a tento segment znalostí určitě doplním. Díky (tu).

Co se týká třech zmíněných možnosti:

1) Včera jsem měl docela silnou depresi, měl jsem pocit, že nevím, kam dál. To už trošku odeznělo :) a při pohledu na obchodní deník zjišťuji, že to taková tragédie není. Slovy Tomáše je u ID obchodníků běžné mít ztrátové i celé týdny, což se mi vlastně nestalo (-20$ za týden nepovažuji za ztrátu, kvůli které bych měl předělávat systém). Spíš je to o trpělivosti, respektive o vůli sedět celý den nad trhem a ani jednou nevstoupit :).

2) Na tom momentálně pracuji. Myslím, že podstata systému mi vyhovuje, jen zkusím promyslet pár věcí právě týkající se charakteristik e-mini trhů, jak jste zmínil.

3) To byl fakticky cíl posledních úprav v mém systému. Ono se mi to vlastně povedlo, jen to má za následek fakt, že těch signálů je hrozně málo - a to obecně jak ziskových, tak ztrátových. Kdyby počet obchodů, které provedu během týdne byl v rámci dvou nebo třech obchodních dnů (bez změny poměru zisků ku ztrátám), bylo by mi hned veseleji. Ale vstoupit v průměru jednou denně do trhu (přesněji 1.25x za den), na to, obávám se, nebudu mít trpělivost.

Marek

[slush]

Martine, fakticky až na základě impulzu Libice jsem začal zkoumat MFIcross na vyšších timeframech (Tvůj pokus obchodovat MFI na TF 5 s nastavením pro TF 3 jsem bohužel neprozkoumal podrobněji:). První mezivýsledky jsou zajímavé.

a) Lehce jsem pozměnil nastavení MFI a EMA (obojí perioda 6, tedy hodina trhu zpětně - u EMA 34 to bylo přes 1,5 hod).
b) Podminku VOL>500 jsem upravil na VOL>1200 (jeste nemam presne, musim to lepe vypozorovat).
b) Na datech, která mám k dispozici vypadá ER2 víc trendující. Tzn. časté pohyby do strany na 3min grafu, kde jsem se často spálil, jsou na 10 min tak jeden dva bary, takze ani nemam cas byt popalen :).
c) Po velmi zběžném prolétnutí dat a srovnání výsledků na TF3 a TF10 (zatím nemám v Excelu) mi TF10 naděluje zisky i ve dnech, kde TF3 skoncil +-0. U dnu, kde jsem na TF3 neobchodoval, neobchoduji ani na TF10 (proste pohyby, ktere nema MFIcross rad). A ve dnech, kde mi TF3 naděloval velké zisky, jsou tyto zisky +- zachovány i na TF10.
d) Mám čas jít na záchod.

Toto má spíš než jako dogmatické konstatování sloužit coby otevření diskuze na téma používaného timeframe. Úplně zpočátku jsem si myslel, že TF3 bude nejlepší, kvůli větší blízkosti trhu (lepší přehled o momentální náladě). Teď už takové stanovisko spíš nezastávám :) a hodlám trochu pootevřít třináctou komnatu "TF 10" (tu).

Marek

[slush]

Zapomněl jsem na důležitý bod - jestli je to pozorování správné a systém opravdu naděluje zisky i ve dnech, které byly na TF3 víceméně nulové, dělá to lepší equity křivku a není to takový psychický záhul jako 14 dní klikat a nikam se nehnout.

Marek

[Radovan]

Dobrý den,
předně chci říct, že Vám držím pěsti s testy Vaší strategie. Já si pro sebe taky jednu vymyslel a teď ji intenzivně testuji na datech z posledních 16 měsíců (což vřele doporučuji). Chci ale říct jinou věc - používáte ve svých filtrech Volume a MFI (ta s volume kalkuluje) - zkuste si Martine a Marku porovnat Volume několika obchodních dnů. Už jsme o tom tady s Jakubem psali, když jsme si navzájem porovnali své hodnoty Volume, které nám naše Sierry ukazovali v několika dnech za sebou. Ten rozdíl byl v průměru 20%! A to byl důvod, proč jsme vyřadili tento, z našeho pohledu nespolehlivý indikátor ze systémů. Problém je, že nevíme kde je chyba, protože IB říká, že ve Sieře a autoři Sierry říkají, že v IB.
Váš systém se o volume do značné míry opírá, buďte tedy opatrní.
Přeji hodně $$$.

Radovan