Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Martine,

diky za podporu. :-) Woodieho stale jednim okem sleduju, ale RSIcross je pro me v tuto chvili zajimavejsi, tak uvidime... :-)

[slush]

Martine, koukal jsem se do těch dat z minulého týdne a zaráží mě především Volume. Podle dat z 12/2005 a mnou vybudovaného systému (podmínka 2x za sebou VOL > 500) jsem vstupoval do 8 - 13 obchodů denně. Tady jsem projel pondělí a úterý a mám tam všehovšudy dva signály ke vstupu, které mají podporu i v tomto volume. Trošku mě to zaráží :(.

Jinak v pondělí jsem skončil na -30, v úterý na +90 (a to jen díky hrubému porušení podmínky s vol, bylo tam kolem 220). Takže se to mrcasí tak nějak pořád na nule :(.

Marek

[Martinek]

Marku,

no jo, minuly tyden byl slaby... :-/ Co ten predminuly? Tam mi RSIcross vychazel slusne...

[slush]

Ahoj,

tak jsem se konecne dostal k tomu backtestu minuleho tydne z dat. Upozornuji, ze se jedna o _backtest_, takze je mozne (ba zcela jiste), ze nejake signaly bych v realu nevzal nebo nevydrzel tak dlouho. To uvidim, az zkusim system jet na online datech.

Kazdopadne mi system za 8-12.5.06 na ER2 nadelil zisky za 1240$ (tu). Soucet zisku je 1420$, soucet ztrat 180$. RRR tedy vychazi 7,8, Win% je 72%. Jak se na to tak divam - to nevypada vubec spatne. Ted se jen podeziram, ze v tom mam nejakou chybu :D.

Marek

Prikladam vycuc z obchodniho deniku (doufam, ze se to moc nerozsype).

Číslo Datum Čas vstupu Čas výstupu Vstup Výstup Směr Bodů Zisk 5000
42 08.5.2006 18:39 18:54 783,700 784,200 1 5 $50,00 5 050,00 Kč
45 11.5.2006 16:27 17:09 774,800 771,800 -1 -30 $300,00 5 350,00 Kč
48 11.5.2006 19:09 19:42 765,200 762,900 -1 -23 $230,00 5 580,00 Kč
49 11.5.2006 20:15 20:16 762,600 763,200 -1 6 -$60,00 5 520,00 Kč
50 11.5.2006 20:51 21:06 763,000 762,800 -1 -2 $20,00 5 540,00 Kč
52 12.5.2006 16:27 16:57 749,700 745,300 -1 -44 $440,00 5 980,00 Kč
53 12.5.2006 17:33 17:34 747,100 747,700 -1 6 -$60,00 5 920,00 Kč
54 12.5.2006 18:06 18:15 749,100 749,300 1 2 $20,00 5 940,00 Kč
55 12.5.2006 19:09 19:18 746,700 746,500 -1 -2 $20,00 5 960,00 Kč
56 12.5.2006 20:15 20:16 748,600 749,200 -1 6 -$60,00 5 900,00 Kč
57 12.5.2006 21:30 22:15 745,800 742,400 -1 -34 $340,00 6 240,00 Kč

[slush]

No je to míň rozpadlý než jsem čekal (tu).

Martine, ohledně té strategie. Myslím, že se od RSIcross liší poměrně značně. Přiznám se, že jsem zřejmě nestudoval úplně poslední verzi RSIcross. Stále mám v hlavě pár nápadů, co do mé strategie zahrnout.

Zatím se snažím nějak konzistentně vybudovat alespoň první stovku zdokumentovaných obchodů podle co nejvíc konzistentního a neměnného systému, abych mohl hledat případné slabiny. Jak je vidět z výpisu obchodního deníku, jsem momentálně u obchodu číslo 57, takže zbývá ještě cca 40 :).

Jinak v originálním a mnou právě testovaném systému beru vstupy nejen na úrovni MFI 50, ale i na 20 a 80. Jelikož se mi ale již "dlouhodobě" ukazuje, že to nebyl nejšťastnější nápad, pro nějaké rozumné porovnání uvádím ve výpisu obchody jen na úrovni MFI 50.

Tady je moje skica obchodního systému (nejsem takový spisovatel, PDFko zatím počká ;-).

Vstup:
* Cca hodinu po začátku obchodování (ustálení EMA34)
* Definovaný trend na EMA34
- Aspoň 2 bary stejným směrem (tzn. nejbližší vstup na třetí bar)
* Money flow index
- Překročení prahu 50 směrem do plánované pozice (long – nahoru, short – dolu).
* Aspoň 2 bary volume >= 500
* Vstup MKT na OPEN dalšího baru

Výstup:
* Nezmatkuj a uklidni se, horší než -60$ to nebude
* Proražení MFI úrovní 20/50/80 na opačnou stranu
* (Změna trendu EMA34?)

Stop loss:
* 60$ od vstupní ceny
* Při proražení „B/E + 8 tick“ posun na „B/E + 2 tick“

Poznámky:
* Po konci výrazného trendu selhává mechanické pozorování EMA34 – řídit se podle EMA7, vizuálně nebo nevstupovat? (př. ER2-200603-1208-1806)
* Pokud se MFI mrcasí stále kolem vstupní úrovně, nevystupovat. Chce to pevné nervy, v případě možnosti posunout SL na BE a nechat pozici vyhnít – horší než -$60 to nebude :-).

[Martinek]

Marku,

to zni VELMI zajimave. :-) Diky za informace. Zkusim to otestovat...

[Martinek]

Marku,

provedl jsem backtest dat na ER2(5min) v rozmezi 19.4.-17.5. t.r. Backtestoval jsem MFIcross dle uvedenych pravidel a RSIcross dle pravidel v posledni verzi. A RSIcross kupodivu dopadl o poznani lepe...

MFIcross
obchodu celkem: 48
z toho ziskovych: 17
wining ratio: 35%
obchodnich dnu: 21
ziskovych dnu: 8
zisk celkem: $748,80 USD
ztrata celkem: $999,20 USD

celkova ztrata: $250,40 USD

RSIcross
obchodu celkem: 50
z toho ziskovych: 25
wining ratio: 50%
obchodnich dnu: 21
ziskovych dnu: 12
zisk celkem: $1.680,40 USD
ztrata celkem: $740,40 USD

celkovy zisk: $940 USD

(vse vc. komisi)

Tady davam k dispozici kompletni obchodni denik. Na prvnim listu jsou vysledky MFIcross, na druhem RSIcross a na tretim je strucne vyhodnoceni dle obchodnich dnu.

Muzu poprosit o kontrolu a srovnani s Tvymi udaji?

[slush]

Ahoj,

bohuzel nemam tato data k dizpozici, ale jen tak odhadem vidim vice chyb:

* Mel jsi MFI nastaveno na periodu 10? Nebylo to v tom popisu poznamenano (resp. nepopisoval jsem nastaveni indikatoru)
* Nezkousel jsem obchodovat na 5 min grafu, proto nevim, jak se to tam chova. Vzdy jsem delal testy na 3min. Ocekavam, ze vzhledem k vetsim pohybum v ramci jednoho baru by bylo potreba zvetsis SL.
* Nevim, jak muze 95% obchodu koncit na SL. Budiz, divny trh (nevim, jak ty grafy vypadaji). Ale nechapu, jak muze SL skoncit na -20, -10, +5 apod. Ja vystupuji na zaklade SL bud na -60 nebo +20 (bez komisi). To je minimalne druhy bod, ktery neni podle pravidel.

Marek

[Martinek]

Marku,

aha, ja pouzival MFI s periodou 14. Ten stop-loss mi taky prisel na 5 min graf extremne nizky a casto jsem kvuli nemu zbytecne vypadl z rozjeteho trendu - ale snazil jsem se dodrzovat specifikovana pravidla. OK. :-)

SL - OK... ja jsem vyuzival trailing STOP a neposouval jsem na B/E+2.

Tak jsme se dobrali rozdilu. Skvele. :-)

[slush]

Nenapadlo me, ze se okamzite pustis do backtestu :). Proto jsem ani nepovazoval za dulezite uvadet nastaveni MFI, ani timeframe :). Jinak testujes to rucne? JEstli ano, tak vsechna cest, protoze mi to trva hrozne dlouho (sepsat obchodni denik na zaklade provedenych obchodu). Je pravda, ze to beru jako nutne zlo, nebavi me to :). Kdyby nejak sly ze Sierry vytahat aspon vstupni a vystupni hodnoty a casy vstupu, bylo by to fajn. Nevis o teto moznosti?

Marek

[Martinek]

Marku,

urcite by to slo nejak naprogramovat, ale tak hluboce jsem zatim tuto oblast v Sierre nezkoumal. :-) Backtesting provadim rucne a vse rucne zapisuju do deniku. IMHO je to prinosne i v tom, ze clovek lepe vidi, co se vlastne v ktere fazi deje a lepe se s celym systemem sziva.

Je fakt, ze casove to je narocne pomerne dost. Provedeni toho vyse uvedeneho backtestu mi zabralo nekolik hodin. No, dneska uz ten dalsi backtest s MFIcross zkouset nebudu, ale zitra se na to vrhnu. :-)

[slush]

Implicitne je v Sierre predefinovana nejaka studie, ktera primo generuje sheet obchodniho deniku. To by se mi libilo :). Predstavoval bych si to tak, ze tahnutim Price line (nebo jak se to jmenuje) oznacim obchod a aby se mi to frklo do te tabulky. Vecer se na to zkusim mrknout. Usetrilo by mi to 100% casu pri prepisovani tech uplne nejzakladnejsich udaju.

[Martinek]

No, ta studie kopiruje do Excelu aktualni hodnoty indikatoru a cenoveho grafu v celem jejich prubehu. Urcite to ale pujde filtrovat dle nejakych pravidel... Pokud se Ti to podari, doufam, ze se podelis. ;-)

[slush]

Prave jsem se koukal na ten export do Excelu. Dokazu vyexportovat vsechny bary (na tom nic neni), ale ani podle helpu nejsem schopny dostat do toho vypisu hodnoty dalsich indikatoru (MFI a EMA), ackoliv to proklamuji snad na kazdem tretim radku. Nevis, v cem by mohl byt zadrhel? Jsem asi slepoň.

[rohrbacher]

Marku, měly by tam být všechny - zkuste rolovat doprava - ty indikátory začínají až ve sloupci AA, atd.
Honza