Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Jen informativne - na dnesnim prubehu ER2 (5 min) mi RSIcross vygeneroval 4 platne signaly, z toho 3 ziskove. Konkretne jde o tyto obchody: 17:00 - vstup do short: 779.600 17:45 - vystup: 779.500 zisk: $10 USD 18:40 - vstup do long: 780.200 19:15 - vystup: 780.900 zisk: $70 USD 19:50 - vstup do short: 779.700 20:10 - vystup: 778.400 zisk: $130 USD 21:30 - vstup do short: 776.500 21:35 - vystup: 776.600 ztrata: $10 USD Celkovy zisk za dnesek: $200 USD bez slippage a komisi. No, lepsi nez dratem do oka...

[slush]

Pokud by se takhle darilo kazdy den, tak je to duvod k radosti :). Ja bych asi nebral ten druhy obchod, co skoncil +70$ :). Na muj vkus to bylo malo trendujici (mam podminku aspon tri rostouci bary EMA). Zkusil jsem ted obacktestovat uplne nahodne jeden den z ER2 (jedna se o 1/4/2006). Dnesni informace bohuzel nemam k dispozici, takze nemuzu porovnavat. Prikladam screenshot (zaroven je tam videt moje nastaveni - cerveny je MFI, zeleny EMA). Prvni vystup je na B/E + 2 tick, druhy obchod je +250$, treti je zisk 60$ a posledni vystup na B/E + 2 ticky. Suma sumarum zadna ztrata, zisky cca 310$. Mohl byste prosim porovnat ten samy den s RSIcross, pokud tento den mate k dispozici? Marek

[slush]

Muzu se jenom zeptat, na zaklade ceho byl vystup u te ztraty 10$? Nejak to v tom nevidim. Vystupy mam klasicky slabe, proto se snazim okoukat od ostatnich :).

Marek

[Martinek]

Marku,

to vypada dost slusne... :-) Bohuzel tenhle den v Sierre k dispozici nemam, takze nemuzu porovnat. :-/ Kdyz mi poslete datovy soubor (ER2-200606-GLOBEX.mnd), rad to otestuju. Jinak muzeme srovnat nejaky z poslednich dnu.

Vystup u te ztraty byl na zaklade protnuti linie 50 opacnym smerem (proti smeru drzeni pozice - CLOSE vystupniho baru bylo nad 50).

[Martinek]

Tady je maly backtest RSIcross na datech z minuleho tydne (ER2, 5 min):

1.5.2006

19:25 - vstup do long: 768.900
19:45 - vystup: 769.900
duvod: 3 usecky v prekoupene oblasti
zisk: $100 USD

celkovy zisk: $100 USD



2.5.2006

18:15 - vstup do long: 765.400
18:25 - vystup: 765.100
duvod: obrat proti smeru pozice
ztrata: $30 USD

21:40 - vstup do long: 769.900
22:10 - vystup: 771.300
duvod: 3 usecky v prekoupene oblasti
zisk: $140 USD

celkovy zisk: $110 USD



3.5.2006

15:55 - vstup do short: 768.000
16:15 - vystup: 767.800
duvod: trailing STOP
zisk: $20 USD

17:05 - vstup do long: 770.500
17:10 - vystup: 770.200
duvod: trailing STOP
ztrata: $30 USD

19:15 - vstup do long: 769.500
19:25 - vystup: 769.200
duvod: obrat proti smeru pozice
ztrata: $30 USD

19:50 - vstup do short: 767.000
20:10 - vystup: 766.100
duvod: 3 usecky v preprodane oblasti
zisk: $90 USD

21:05 - vstup do long: 768.500
21:40 - vystup: 772.700
duvod: 3 usecky v prekoupene oblasti
zisk: $420 USD

celkovy zisk: $470 USD



4.5.2006

18:20 - vstup do short: 772.300
18:40 - vystup: 772.500
duvod: trailing STOP
ztrata: $20 USD

19:25 - vstup do long: 774.800
19:35 - vystup: 774.200
duvod: obrat proti smeru pozice
ztrata: $60 USD

celkova ztrata: $80 USD



5.5.2006

17:25 - vstup do long: 783.800
17:50 - vystup: 784.600
duvod: obrat proti smeru pozice
zisk: $80 USD

19:40 - vstup do long: 785.800
20:00 - vystup: 785.100
duvod: trailing STOP
ztrata: $70 USD

celkovy zisk: $10 USD



obchodů celkem: 12
z toho ziskovych: 6
uspesnost: 50%
zisk celkem: $850 USD
ztrata celkem: $240 USD

Celkový zisk na 1 kontrakt: $610 USD (bez slippage a komisi)

[glader]

Martinek:

Precetl jsem si toto tvoje vlakno. Je to velmi pozoruhodne. Ja osobne jedu FX a zkusim vyhledove testnout tuto strategii. Jestli se nepletu jdes na prekrizeni RSI 50 a vystup na SL nebo trailing stop.

Filtrujes jeste tu EMA?

[Martinek]

Honzo,

presne tak... Vstup urcuju na zaklade prekrizeni RSI(14) s linii 50. Vystupni strategie je o dost sirsi - viz vyse prilozeny pruvodce systemem.

EMA - ano, signal beru jen tehdy, pokud aktualni a predchozi bod EMA maji stejnou barvu (modrou pro long, cervenou pro short)

[Martinek]

Opet jsem aktualizoval pruvodce systemem RSIcross. Tentokrat uz by mohlo jit na delsi dobu o finalni verzi... Aktualizoval jsem vstupni a vystupni podminky a zmenil praci se stop-lossem tak, jak se mi to pri dosavadnich backtestech osvedcilo nejlepe. Uvazoval jsem i o zacleneni profit targetu, ale prozatim mi v testech nevychazi tento zpusob vystupu z trhu jako optimalni reseni, takze tuto moznost odkladam na dalsi zkoumani.

[slush]

Martine, má nějaké opodstatnění ono vstupování 3s před začátkem další svíce?

Také mi připadá SL 130 pro ER2 zbytečně moc. Operuji se SL 60 a chova se to nad ocekavani dobre. Vyzkousejte. Pravdou je, že já SL posouvám pouze na B/E + 2 tick a víc nechávám trh dýchat. Často je to ale o nervy :), takže nevydržím a když se mi zdá, že od nějakého mírného zisku přece jen už trh ujel, tak tam ten SL hodím, abych schrábnul aspoň něco :).

Neosvědčilo se mi vystupování na základě úseček do strany. Často se jedná o korekci a vyskakoval jsem velmi předčasně (třeba ve třetině trendu). Systém zahazuje hodně dobrých příležitostí, takže je potřeba po vstupu trh pořádně vyždímat :).

Jinak výstupy na základě S/R se mi také neosvědčily, bylo to hodně o subjektivním hodnocení, kde jsem ve vypjatých situacích selhával. Vystupuji tak prakticky na zpětném překřížení MFI na hranicích 20/50/80 a dává to dobré výsledky.

Hodně jsem laboroval s nastavením EMA a rozdílem mezi RSI a MFI. EMA34 se mi opravdu osvědčila, jakékoliv menší nastavení generovalo hodně "špatných" trendů. Tak jen abyste si případně ušetřil čas :). Jinak MFI proti RSI také dává o něco míň signálů, ale většinou se jedná o ty ztrátové. Vyzkoušejte u těch ztrátových, jestli byste se tam pomocí MFI dostal nebo ne :). Paradoxně u v konečném důsledku ziskových obchodech vylétá MFI shodně jako RSI :).

Marek

[Martinek]

Marku,

diky za tipy.

SL $130 USD jsem dal na zaklade pozorovani a vychazi mi velmi dobre. Je potreba vzit v uvahu fakt, ze vstupuju na trosku delsi dobu, mnohdy to muze byt i vice nez hodina... Behem te doby se trh hodne hybe a objevuji se korekce a pullbacky, s nimiz je potreba se vyrovnat. V kazdem pripade pouzivam trailing STOP, takze se to vyplaci.

Vystupovani na useckach do strany v RSI prave intenzivne testuju. Je to jeden z bodu, na ktere jsem se hodne zameril a chci to poradne dotahnout do konce. Faktem ale je, ze v rade pripadu jde o predcasny vystup.

Vystupy na zaklade S/R jsem v systemu nemel a nemam - mel jsem v nem utazeni SL na 4 ticky pri priblizeni se k S/R. To jsem po testech vypustil, ale ted po testech v dlouhodobejsim meritku uvazuji o urcitem kompromisu - SL se utahne, ale ne tak razantne.

MFI jsem zatim netestoval. Mrknu na to a uvidime... :-)

Diky.

[Martinek]

Zde je opet backtest RSIcross na datech z minuleho tydne (ER2, 5 min):

8.5.2006

16:55 - vstup do short: 782.400
17:20 - vystup: 782.100
duvod: trailing STOP
zisk: $30 USD

20:15 - vstup do long: 784.900
20:40 - vystup: 784.500
duvod: trailing STOP
ztrata: $40 USD

celkova ztrata: $10 USD



9.5.2006

15:55 - vstup do short: 782.100
16:05 - vystup: 783.000
duvod: trailing STOP
ztrata: $90 USD

17:05 - vstup do long: 783.800
17:20 - vystup: 784.700
duvod: obrat proti smeru pozice
zisk: $90 USD

20:50 - vstup do long: 783.800
21:25 - vystup: 783.600
duvod: obrat proti smeru pozice
ztrata: $20 USD

celkova ztrata: $20 USD



10.5.2006

17:00 - vstup do short: 779.600
17:45 - vystup: 779.500
duvod: obrat proti smeru pozice
zisk: $10 USD

19:55 - vstup do short: 779.100
20:10 - vystup: 778.400
duvod: 3 usecky v preprodane oblasti
zisk: $70 USD

21:30 - vstup do short: 776.500
21:35 - vystup: 776.600
duvod: obrat proti smeru pozice
ztrata: $10 USD

celkovy zisk: $70 USD



11.5.2006

20:55 - vstup do short: 761.700
21:05 - vystup: 762.600
duvod: trailing STOP
ztrata: $90 USD

celkova ztrata: $90 USD



12.5.2006

18:35 - vstup do short: 745.600
18:40 - vystup: 746.900
duvod: trailing STOP
ztrata: $130 USD

20:15 - vstup do long: 747.500
20:30 - vystup: 746.900
duvod: trailing STOP
ztrata: $60 USD

21:25 - vstup do short: 745.900
21:55 - vystup: 743.900
duvod: 3 usecky v preprodane oblasti
zisk: $200 USD

celkovy zisk: $10 USD



obchodu celkem: 12
z toho ziskovych: 5
uspesnost: 41,6%
zisk celkem: $400 USD
ztrata celkem: $440 USD

Celkova ztrata na 1 kontrakt: $40 USD (bez slippage a komisi)

[slush]

Zdravím, mohl bych požádat o MND soubor tohoto konkrétního týdne? Rád bych výsledky porovnal s mým MFI.
Jinak pečlivě jsem backtestoval období před Vánoci 2005. Celkově jsem se dostal za pět dní na +1000$. Nutno podotknout, že jsem v rámci těch pěti dnů měl dva jenom ztrátové :-). To bylo docela na nervy, v jedné řadě 13 ztrátových obchodů (včetně asi dvou výstupů na B/E). Nevím, jak bych to v reálu zvládal. Každopádně jsem vstupoval a vystupoval plně mechanicky a teprve až budu mít delší backtest, pokusím se najít závislost mezi ziskovým a ztrátovým dnem. Zatím mám celkem cca 25 realizovaných a zdokumentovaných obchodů, takže až se budu blížit stovce, zveřejním to tady.

Marek (tu)

[Martinek]

OK, skvele. :-) Tady prikladam data ER2 za tech poslednich 14 dni... (je nutno prejmenovat z .pdf na .mnd :-))

[Martinek]

Zjistuju ale, ze vynechani urovni 30/70 nebylo mozna uplne nejuvazenejsim krokem. Ted system generuje sice mnohem mene signalu, ale naprosta vetsina tech vynechanych by byla ziskova... Hmmm... Jeste provedu backtesty na puvodni podobu systemu.

[nikator]

Zdravím, Martine,
pozoroval jsem tě ve vláknu "WoodieCCI" a když vidím tvůj dokument a precizní backtesting dalšího systému, smekám.... Pane jo, ty jsi dříč! Máš můj obdiv, škoda že jsi nezůstal v našem klubu woodoo :)
Tak pokračuj v činnosti, hodně zdaru v tomto obchodním systému!!

Martin - nikator