Obchodni system RSIcross

[Martinek]

tady je mozny vsechno... :-))

[Ron]

Prosim o "pustenie" posledneho prispevku mimo temu :

Martinek,
Mam odkryty mail. O programovani AOS vo FP osobne. Dakujem aj administratorovi.

[Martinek]

Mozny skryt, mail odeslan. ;-)

[Martinek]

Mozno skryt, mail odeslan. ;-)

(prosim take administratory o smazani techto off-topic prispevku, dik ;))

[slush]

Tak jste se "domluvili" na AOS beze me :( Pritom bych vam jako programator pod Linuxem mohl byt napomocny :). Email mam zobrazen, takze jestli mate zajem o tretiho do party, dejte vedet :).

Marek (tu)

[meda]

Ron se výše zmiňuje o prokládání parabolou. Dělal jsem to metodou nejmenších čtverců a je to samozřejmě naprosto dokonalé. Zvlášť když proložíte highs nebo lows ve stoupajícím nebo klesajícím trendu a protnete to třeba EMA. Ovšem v té dokonalosti je právě ta slabina. Ostatně jako u jiných indikátorů, určité období vyladíte dokonale a zbytek času to nefunguje. Podstatné je, kolika body prokládáte a to je nutné dělat dynamicky, podle aktuálních podmínek trhu. Takže to chce najít vhodný indikátor, který by aktuálně upřesňoval parametry regrese. Přiznám se, že nemám sílu nad tím bádat, protože spíš tíhnu ke komplexnímu pohledu na trhy a tak se naopak snažím používat opravdu ty nejjednodušší postupy. Ovšem tohle by docela stálo za pokus.
Zdravím, Méďa

[Ron]

2 meda :
Zdravim, dakujem za pripomenutie. Myslim ze tuto zmienku na financniku som myslel, ked som hovoril o tomto probleme. Nechcel som menit a odbocovat od temy vlakna, ktore zalozil Martinek. Problem polynomickej nelinearnej regresie na baze najmensich stvorcov odchylok (na webe LSPF - Least Square Polynomial Fit) a jej klady a zapory programujem a na jej baze robim svoj AOS. Ak tento specificky problem niekoho hlbsie zaujima, moze ma kontaktovat na mail. Pokacoval som v teorii, ktoru popisuje aj Dennis Meyers (Google). Ak sa tym este niekto zaobera a bolo by to na samostatne vlakno, tak ho zalozim.
Nepoznam platformu VT a sposob jej programovania, ale v dobre programovatelnej platforme by indikator LSPF2 (parabola 2. stupna) robila divy pri aplikacii napr na RSI. IMHO. Len to naprogramovat. V Pascale to ide. (Google "lspf least square")

Pretoze vytvorenie AOS v Pascale vyzaduje dokonale pochopenie a testovanie kazdej dielcej casti systemu, vyzaduje to studium a cas. Zo vseobecne pouzitelnych modulov mam zatial hotovu cast MM+PS na baze Kellyho formuly.

[slush]

Ron: O programovani vlastniho frameworku jsem uvazoval taky, ale prisel jsem na to, ze je to zbytecne komplikovane. Jako programator rozsahlejsich serverovych aplikaci vim, ze aby neco fungovalo 100% (a pokud tomu mam sverit sve penize, tak i to je malo), je to mesice a mesice ladeni.

Neuvazoval bys spis o implementaci LSPF2 jako indikatoru do SierraChartu, napriklad? Vyuziti stavajicich OZKOUSENYCH frameworku je imho jedina dobra cesta. Pokud by se podle papertradingu ukazalo, ze LSPF2 (napriklad) s RSI + nejake dalsi jednoducha pravidla (nastup na druhy zeleny bar apod...) dava zajimave vysledky v AOS, naprogramovat konkretni AOS na interface InteractiveBrokers je uz to posledni (neco jako TSim, akorat by to "klikalo" samo podle naprganeho systemu). Myslim, ze je dulezite najit _strategii_ a nehrat si s sms oznamovanim otevrenych pozic ;).

Marek

[Ron]

Pokracujem vo vlakne "Vlastny framework". Tu pokracuje Martinek v RSIcross

[slush]

Martinek: Mohl bych se zeptat, jak si vcera vedl na trzich RSIcross? Priznam se, ze jsem se vcera na trhy nedostal, mel jsem nejake zarizovani. Kdybyste mel nejake screenshoty, pripadne vypis z obchodniho deniku, urcite by me to zajimalo.

Marek

[Martinek]

Slush: RSIcross ted jeste netestuju, vcera jsem stale pracoval na Woodiem a jeste me ceka 20 testovacich obchodu, abych si vytvoril alespon nejaky rozumny vzorek. Ani jsem se nedostal k backtestingu, anebrz jsem nemel vubec naladu. Takze bohuzel nevim...

[slush]

Tak jsem se podival na zoubek ADX. Jak rikal Tomas, opravdu mi z toho nic nevylezlo, ac jsem to otacel ze vsech stran. Takze zatim stale funguju na EMA(34). Trend podle CCI casem vyzkousim, stale mi prijde EMA prilis "primitivni" a relativne casto mi kvuli spatne identifikaci trendu utece kseft.

Jinak jal jsem se testovat RSIcross. Az na to, ze jsem si ho trosku modifikoval :). Vlastne se jedna o "MFIcross", MFI s periodou 10 (zlomove oblasti 20, 50 a 80), EMA 34, vol > 500. Na ER2 testuju stoploss na 4 pt ($60). Jelikoz mi system dava o neco min signalu, nez bych si pral (zaroven jsem se ale parkrat spalil na nevyraznem trendu), mam oproti RSIcross trosku volnejsi vystupni pravidla (castecne subjektivni hodnoceni, S/R urovne, retracementy). Zato pri cca +80$ pritahuju SL na B/E. Jeste to nemam uplne jasne definovany, jsem v testech teprve na zacatku, ale snazim se to jet spis konzervativne - mam slabe nervy a radsi casem nasadim ostrejsi MM ;) (tu).

Az (jestli) budu mit striktne definovana pravidla a nejaky pouzitelny vzorek v obchodnim deniku, urcite je na forum postnu. Budto to nakonec bude system podobny RSIcross a hodim to sem nebo zalozim novy vlakno.

Marek

[Martinek]

Marku,

skvele, diky za informace. :-)

[Martinek]

Poslednich nekolik dlouhych hodin jsem venoval backtestingu RSIcross a vypozoroval jsem celou radu veci, ktere v dosavadni podobe systemu nefunguji uplne idealne. V prvni rade jsem odstranil prekroceni linii 30 a 70 coby vstupni signal a EMA zaclenil ne jako linku, ale jako body, ktere jsou navic barevne odlisene dle smeru trendu. Upravil jsem i dalsi vstupni a vystupni podminky. Co se tyce uspesnosti systemu - nedosahuje onech 80%, ktere mi drive vysly u jednoho dne... :-) Ted mi procentualni uspesnost vychazi nekde kolem 55% a RRR asi 1:2,5 - 1:3. Rozhodne je ale zapotrebi jeste dlouhodobejsi testovani. Prikladam aktualni verzi pruvodce obchodnim systemem RSIcross. Uvitam vsechny poznamky a pripominky.

[Libic]

Ahoj Martine,
co vice dodat? Urci si cenu a zacni system prodavat (tu)

Ahoj,
Libic