Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Jeste doplnim, ze v Euru se mi nepodarilo chop indikator spravne zobrazit - je v nem napevno ulozena hodnota ticku 0.01, coz u Eura neplati a tudiz chop nerozezna prislusne pohyby. Resenim je pouziti jine DLL knihovny, ktera nema tuto hodnotu ticku pro chop pevne nastavenou (takovou knihovnu ovsem nemam k dispozici). Tudiz pouziti EMA je stale na miste a plne dostacuje.

[Martinek]

A jeste doplneni k Euru... Pouzil jsem v tomto trhu pro indikaci smeru trendu LSMA v podobe barevne cary (stejne jako ve Woodieho systemu) a funguje to dobre.

Ted zbyva otestovat, jestl je presnejsi LSMA nebo chop (nebo pripadne EMA) a podle toho pripadne cely system sjednotit.

[slush]

No jak jsem psal, chop a EMA je vlastne to same, jen jinak vyjadrene.

- ema - nutnost "mit to v oku" - indikator sam o sobe nerekne "TED JE TREND" nebo "TED NENI".
- chop - omezuje odhad tradera, lze vyjadrit velmi presne. Naopak neprinasi zadnou pridanou hodnotu pro tradera, co ma EMA nakoukane a uhly odhadne o pulnoci v backorach (to ja nejsem, 30 stupnu poznavam mavanim pravitka pred monitorem :).
- LSMA - nevim, jak funguje, tzn. na zaklade ceho se vykresluje. Musim si to nejdriv zjistit, abych posoudil vhodnost.

Btw zname nejake dalsi indikatory pro pro zjistovani trendu?

Marek

[tomnes]

Zname. Napr. ADX. Ale nic mne nikdy nefungovalo tak dobre, jako EMA :-)

Tomáš

[slush]

tomnes: Ja mam osobne pro EMU slabost, ale rad bych si zachoval nadhled :). Zkusim prozkoumat LSMA i ADX. Diky za tip!

Marek

[Martinek]

Dobra... takze jako idealni se jevi - pouziti chop indikatoru pro urceni trendu a EMA(34) pro upresneni (sklon krivky).

[slush]

Martinek: Ja bych v tom urcovani idealniho reseni nebyl takova horka hlava... Jak jsem psal, EMA a chop je >de facto
Marek

PS: Nevim jak to, ale pred chvili jsem sem napsal kratky prispevek o tom, ze mam rad EMU, ale prozkoumam ADX, ale nejak se tady nezobrazil...

[Martinek]

Slush: No, ja zatim zustanu stejne u klasickeho EMA(34). Jakekoliv zmeny systemu chci delat az na zaklade testovani. Jde ale o to, jake kroky tedy pridavat - prozatim mi nejrozumnejsi prijde vyse uvedena varianta chop (urceni trendu) a EMA (pro sklon), ale to se ukaze az po testovani... Chtel bych ponechat system co nejjednodussi a faktem je, ze tohle piplani se s trendem je z hlediska efektivity - dle dosavadnich testu - absolutne zbytecne a EMA(34) bohate staci. Uvidime. :-)

[Ron]

all:
EMA , MA , LSMA su aplikovane regresne nahrady poloh bodov v ploche. MA a EMA vychadza z polynomu nulteho stupna - priemerna hodnota za n bodov (tickov , barov) dozadu - cize suma cien / pocet. Z geometrie y=a0 (vodorovna priamka, urcena priesecnikom na y-osi). EMA je de facto to iste ale snazi sa uprednostnit posledne hodnoty cien (t.j. dat im vacsiu vahu-dolezitost). Tym sa sice viac prikloni ku skutocnemu priebehu ceny, ale krivka je viac zvlnena. LSMA je nick pre Linear Regression, cize regresia pomocou obecnej priamky y=a0+a1x. Podstatne blizsie sa priklana k skutocnemu priebehu cenovych hodnot.
Vyssie stupne regresneho polynomu som zial v obchodnych aplikaciach nenasiel. (Napr parabola y=a0+a1x+a2x*x) Urcite by stalo za uvahu nieco take naprogramovat, ako vlastny indikator. Az take zlozite to nie je. Myslim, ze som v tomto fore zahliadol jednu zmienku o takom pokuse, ale uz to neviem najst.

V analytickych vzorcoch treba chapat x=cas (vodorovna os) , y=cena (zvisla os).

Na urcenie trendujuceho trhu pouzivam v 30min grafoch CCI(50). Funguje spolahlivo. Pouzivam uvahu, ze ak 3 za sebou iduce bary CCI nezmenia farbu a ich sucet>100, ide o trend. (obe podmienky musia byt splnene) Ak sa farba barov strieda, alebo ich sucet neprevysi 100, trh ide do strany a je mozne obchodovat v nizsom TF (10min, 5min) v range (po stabilizacii - definovani rozsahu). Samozrejme, len ak pomer spread:range > 1:2. Inac cakam na trend.

[Martinek]

To mi sice jednodussi neprijde a pro ucely tohoto systemu je to imho az moc komplikovane, ale diky za informace. Vypada to zajimave a pro preciznejsi systemy to urcite muze byt velmi uzitecne.

[Ron]

martinek: suhlasim s nazorom ze u skalpingu (pri TF=3min ide o skalp) je piplanie s trendom nie az tak podstatne, ale aj tak by som to otestoval dlhodobo v dvoch variantach. Jedna pri obchodovani v trende z TF(15) az TF(30) a druha v oboch smeroch. Myslim si, ze dolezitejsie je rozobrat efektivitu OS z pohladu spreadu a jeho vplyvu na celkovy profit. Ak chcem zarobit aj ja (nielen broker), pri tomto TF musim mat W%>70% lebo EF% mi spread udrzi nizsiu. Niekto tu povedal, ze skalping vymysleli brokeri ;)

K terminologi :
W% - winning percentage - (percentuálne vyjadrenie počtu ziskových obchodov ku všetkým)

EF% - efficiency - (percentuálny pomer ziskov bez strát ku ziskom)

[Martinek]

Rone,

nerikam, ze chci obchodovat proti trendu - jednim z pravidel tohoto systemu je prave obchodovani do trendu. Ale samotna indikace trendu dostacuje pouze na vizualni urovni. Rozhodne nechci pouzivat x indikatoru, nekolik timeframe apod. To vsechno sice muze byt uzitecne, ale cely system to zbytecne zkomplikuje. Osobne zastavam nazor, ze nejjednodussi veci funguji nejlepe a v obchodovani to imho plati dvojnasob.

V kazdem pripade ale diky moc za podnetne informace. Urcite je v budoucnu vyuziju v jinych strategiich. :-) Diky.

Uspesny obchodni den i Vam,

[Ron]

2 martinek:
Koncim prave jeden word, z ktoreho som vybral len velmi malu uvahu o position sizingu. Ja si vzdy po ucelenej casti vyskumu (vacsinou testovanie v exceli na generovanych datach a nasledne na realnych datach) sam pre seba napisem dokument (word), aby som si raz spomenul ak sa k tej teme potrebujem vratit (ak ten word najdem na disku). Tato cast bola Kellyho formula a position sizing v AOS, ktory programujem. (sorry, vo Free Pascale, ale idey su pouzitelne, len si ich musis naprogramovat) Cele je to z pohladu vyuzitia TF(15m) az TF(4h). Az sa ti to bude hodit, mozeme o tom hodit rec. Dakujem za zdielanie metody - dava mi vela, ako cely financnik.

[Martinek]

Rone,

diky moc. O zajimavych obchodnich metodach a s nimi souvisejicich tematech si popovidam vzdycky rad. Stejne jako o programovani ve Free Pascalu, idealne pod GNU/Linuxem... :-) Diky za podnetne informace.

[Ron]

2 Martinek To snad nie je mozne - pascalista.