Obchodni system RSIcross

[Martinek]

nighthero: Pravidlo vystupu na trech barech jdoucich do strany znamena, ze v pripade, ze po vstupu do pozice je RSI ploche a jde tri nasledujici bary stale zhruba v ramci hodnoty, na niz jsem do pozice vstoupil, do strany, pak vystupuji, protoze trh nema dostatecne momentum k tomu, abych mohl ocekavat bezpecny profit.

Kazdopadne vse je velice individualni a doporucuji veskera pravidla samostatne otestovat a pripadne poupravit dle Vasich konkretnich potreb. Sam uz s RSIcross delsi dobu aktivne nepracuji a ani jsem nesledoval jeho vykonost v soucasnych trzich. Pevne ale verim, ze s trochou invence si vse zaktualizujete k obrazu svemu tak, aby to sedelo k dnesnim trhum.

V tomto konkretnim pripade bych ale postupoval zrejme podobne jako Vy.

Drzim palce,

[nighthero]

Děkuji za odpověď i za váš čas.:-)

Chci zbacktestovat cca 3 měsíce a uvidím, jaké a jestli vůbec nějaký změny na RSI Crossu udělám. Spíše než na RSI indikátoru, tak změny budou na EMA nebo použiji něco jiného pro identifikaci trendu. Každopádně se chci "chvíli" tomuto OS věnovat. Děkuji za něj. (tu)

Zatím za "nevypovídající vzorek 10 dní", které jsem zbacktestoval, jsem v profitu cca 780 USD bez slippage. Byly v tom ale dva dny, kdy jsem schytal pouze ztráty (equtiy utrpěla). :( Na to se budu muset zaměřit, protože kdo minimalizuje (nebo lépe eliminuje :-)) ztráty, má větší šance na úspěch.

Mějte se hezky a přeji úspěšné obchody.

Roman

[nighthero]

Tak bych se chtěl podělit s mým backtestem RSI Crossu.

Zbacktestoval jsem cca 2 měsíce (konkrétně od 13.9.-8.11.2007), trh ER2, 3 TF. Malinko jsem si poupravil několik pravidel OS, jinak jsem se snažil RSI Cross dodržovat dle vašeho nastavení. Za ty dva měsíce mi systém vygeneroval 251 obchodů, s úspěšností 47 %. Nejnižší stav účtu byl (začal jsem na "nule") minus 306 USD, skončil jsem na + 2465 USD, nejvyšší stav byl + 3038 USD (včetně komise 4,8 USD/RT, bez slippage). Ostatní statistiky vypočítám do konce týdne.

Takže to vypadá, že by to mohlo fungovat. :-) I když se musím zaměřit na ztrátové dny - bylo jich několik. Měl jsem i 8 ztrát za sebou, 6krát za sebou jsem chytil i SL. Podívám se na printscreeny a snad přijdu na něco, čím bych mohl ztráty omezit. Co se mi ale líbí je, že poměrně "často" RSI Cross odhalí velké pohyby a se SL 100 USD jsem i několikrát bral 400, a více USD.

Dál mám v hlavě (a v Excelu :-)) několik nápadů, kterými chci RSI Cross modifikovat. Tak uvidíme....

Takže ještě jednou díky, pane Kyselo. :-)

Roman

P. S. Je tu někdo, kdo testuje RSI Cross?

[MNovak]

Náhodu jsem si všiml vašich výsledků testu a musím konstatovat hrůza děs. Od takového systému honem utíkejte pryč pokud nechcete zrušit účet. V reálu je to absolutně prodělečná věc.

[profesor]

TO: MNovak
Můžete prosím konkretněji rozvést v čem je chyba? Proč v reálu zruším účet?
Osobně si myslím,že to může vydělávat po určitých úpravách i mnohem více.

TO: nighthero
Sem zvědav na ty úpravy.Nemyslím si,že je to v reálu prodělečná věc.Těšim se na to,jak se Vám podáří snížit počet
ztrát na pět a méně za sebou.
Nebo větší úspěšnost.Třeba 55%.
Přeji Vám hodně úspěchů v optimalizaci Vašeho OS. (tu)

[8OTA51]

Také chci systém RSIcross otestovat na ER2 avšak až budu mít více času, zatím jsem jej zkoušel jen tak letmo na forexu EUR/USD 5minTF RSI(14) hodně běhá kolem linie 50, spíše jsem si díky tomu více uvědomil použití přeprodané a překoupené oblasti, když trh není v trendu.

To MNovak
Chtěl bych se zeptat proč by tento systém (v této podobě?) v reálu nefungoval? Protože je průměrný obchod pod 10$ ? Omlouvám se jestli je to špatná otázka, jsem ještě na začátcích. Předem děkuji za upřesnění.

Přeji všem hezký den.

[nighthero]

To Mnovak: připojuji se k dotazům a také by mě zajímalo, podle čeho soudíte, že RSI Crossem zruším účet? Jako nováček si myslím, že po cca dvou měsících zisk kolem 2 500 USD není špatný. Rozhodně ne na zrušení účtu....

To 8OTA51: Jestli také budete backtestovat, tak se také podělte o zkušenosti. Třeba si budeme moct pomoci. :-) Jinak expectancy mi vyšlo něco málo pod 10 USD a v jiném vlákně jsem se dočetl, že to není špatné...

To Profesor: Děkuji za podporu. :-) Mám pár nápadů, jak to vylepšit. Jsou to spíše takové drobnosti, ale pokud mi to ušetří nějaké dolary, rád to zakomponuju do OS. :-) Dnes na to asi nebudu mít čas, takže se na to podívám nejdřív zítra/pozítří.

Děkuji za odpovědi,

Roman

[MNovak]

Po úpravách samozřejmě může fungovat, hlavně bych se zaměřil na výstupy.Zde bude zřejmě kámen úrazu. Najděte způsob výstupu, který by vás podržel v ziskovém obchodu co nejdéle. Je taky důležité započítávat slip. Bez toho ¨prakticky nemůžete obchodovat. Taky počítejte s tím, že první hodinu ER bývá doti ostrý a v případě přetlaku nákupních příkazů se vám obchod uskuteční za horší cenu než si lajnujete. Takže zisk 10$ je jen vaše fantazie. Mockrát jsem si všiml, že rsi ukazoval přeprodanou oblast a trh stoupal ještě o 3 body. Takže v tomto směru tomuto indikátoru nedávám velkou váhu. Jak už jsem několikrát psal je vhodnější sledovat co dělá trh a ne se upínat na indikátor, který občas lže. Jeden můj známý dosahuje v reálu konzistentního zisku na jeden obchod 50$. Což si myslím, je dost špatný výsledek. Pokud trh alespon trochu trenduje tak průměrný zisk na obchod musí být mnohem větší.(200$)
Doporučoval bych systém testovat jen v určité hodiny, kdy trhy nejvíce trendují. Při reálném obchodování taky nebudete sedět u PC 8 hodin deně. Možná se vám tak i sníží počet ztrátových dnů a počet SL.
Nighthero taky uvádí, že 6 x po sobě chytil SL. Tady určitě nebude něco v pořádku. Možná malý SL? Já jsem např. ted v únoru několikrát vystoupil s malou ztrátou,to je běžná věc, ale SL natvrdo mě vyhodil jen jednou.

[nighthero]

Takhle to zní úplně jinak než "pryč od tohohle strašného systému". :-)

S tou přeprodanou oblastí souhlasím. Také jsem si toho všiml, jenže záleží na tom, jak s tím naložíte. V mém případě to, že trh v přeprodané oblasti ještě dále stoupal, nebylo vůbec na škodu. Naopak.

Jelikož budu chtít začínat s 5 000 USD, tak jsem si jako základní SL zvolil 100 USD, jak jsem psal výše. To, že mě to 6x vyhodí na SL je špatné a proto chci zpětně vyhodnotit tyto obchody. Ale máte dobrý nápad - zaměřit se jen na hodiny, kdy budu obchodovat. Protože 8 hodin u PC denně sedět nebudu.

Děkuji za váš příspěvek,

Roman

[Martinek]

Pokud jde o indikator RSI - je to jednoduchy momentum indikator, ktery nelze. Lhat neumi a nemuze. :-) Tzv. falesne signaly dava na zaklade jasne danych matematickych rovnic vazanych na pohyb podkladu a je jen na obchodnikovi, jak se nauci takovym falesnym signalum zatnout tipec. Pokud se naucite analyzovat jeho prubeh vhodnym zpusobem, nevidim nejmensi duvod, proc by takove obchodovani melo byt ztratove. Jen doplnim, ze RSIcross neni zdaleka jedinym spravnym pristupem k RSI, ale osobne nevidim duvod, proc ho neobchodovat live. Osvedcil se v praxi nejen mne, ale i rade dalsich obchodniku, ktere znam...

Priklanim se ale k omezeni obchodovani pouze na urcite hodiny. Obchodovat celou seanci je velmi psychicky i casove narocne a nestoji to za to...

[8OTA51]

To Nighthero:
Rád bych se zeptal, jestli pokračujete v optimalizaci tohoto systému a jaké máte výsledky.

Děkuji za vaše příspěvky a přeji hodně úspěchu

[nighthero]

To: 8OTA51

Poslední dobou jsem neměl moc času na futures obecně, ale zbacktestoval jsem RSI Cross na YM a ER2 (3 min TF) na měsících září, říjen, listopad a prosinec 2007. Statistiky backtestu zveřejním za chvilku.

Co chci na úvod říct je, že se dá pomocí tohoto systému vydělávat (názor laika :-)), ale.... To ale je, že ve dnech, kdy je trh stále v býčím nebo medvědích trendu nedá systém třeba ani žádný signál ke vstupu. Což je škoda, přicházíme o možný zisk (samozřejmě i ztrátu, ale vadí mi, že v backtestu bylo poměrně dost dní, kdy jsem dostal pouze 2, 3 signály pro vstup za celých osm hodin). Na druhou stranu systém poměrně často zachycuje větší pohyby trhu a vydělává. Je ale opravdu potřeba si to okoukat a dostat pro to cit - jak se tady zmiňuje na každém rohu. :-)

Obchody jsem se snažil brát podle OS, ale několikrát jsem se nachytal, že jsem si říkal "to by mohlo vyjít", i když RSI křivka byla mírně zakřivená. Že by ten cit nebo jen moje iluze o správném signálu pro vstup do obchodu? :-))
Všechny částky jsou již po odečtení komisí, slippage jsem nezahrnul.

Statistiky pro ER2 (backtest od 13.9.07-8.11.07) - celá obchodní seance:

Celkem 251 obchodů, 119 ziskových, 132 ztrátových, %Win obchodů = 47,41%
Celkový ZISK = 2465,20 USD
RRR = 1,34
Expectancy = 9,82 USD
Drawdown = 628,80 USD

Statistiky pro YM (backtest od 1.10.07-13.12.07) - celá obchodní seance:

Celkem 247 obchodů, 128 ziskových, 119 ztrátových, %Win obchodů = 51,82%
Celkový ZISK = 1479,40 USD
RRR = 1,12
Expectancy = 5,98 USD
Drawdown = 379,20 USD

Equity byla taková "rozlítaná", obchodováno pokaždé jen s jedním kontraktem.

Toť moje hrubé statistiky backtestu. Kdyby vás nebo někoho zajímalo ještě něco dalšího, ozvěte se, rád vaše dotazy zodpovím.

Roman

[ticker]

to nighthero:

Dobrý večer Romane.
Ak to chápem správne tak máte v backteste za 3 mesiace na ER2 celkový zisk 2500 USD, t.j. na kalendárny mesiac 2500/3 = 833,-USD. Ďalej, priemer na obchod je potom 2500/250 = 10USD (nie je započítaný slippage !) . Mne pripadajú tieto čísla dosť zlé, osobne by som tento backtest hodnotil ako neúspešný.

Pavel

[nighthero]

To Ticker:

Když se podíváte, tak backtest jsem prováděl na období od 13.9.07-8.11.07, tzn. jen dva měsíce, takže 2500/2 = 1250 USD. To už na nováčka vypadá líp.

Ale každopádně těch 10 USD jako průměr na obchod bez slippage je málo. Souhlasím. Kolik by podle vás (a dalších) mělo být průměr na obchod? A mluvíme o Expectancy bo o něčem jiném?

Roman

[ticker]

to nigthhero:

Romane áno sú to 2 mesiace, priznávam chybu. Principiálne či už 800 alebo 1250 je jedno. Tých 10USD je nepoužiteľných, minimálne v backteste 30USD optimálne 50USD a viac. Jenoduché pravidlo - odpočítajte komisiu, slippage aspoň. 10 USD (optimálne 20) , a následne zhoršite výsledok backtestu o 50%. Zostalo Vám v priemere aspoň 500 na mesiac ? Ďalej backtest kratší ako 1 rok osobne nepovažujem za relevantný. Samozrejme je rada ďalších faktorov, ale priemer na obchod, rozumný počet obchodov a dĺžka backtestu - to jednoducho splnené byť musí.

Pavel