Obchodni system RSIcross

[tomnes]

Zdravim Martine,

jenom ze zvedavosti - koukal jsem, ze uz programujete na TradeStation, tak uz se vam rysuje neco zajimaveho? :-)

[Martinek]

Zdravim, Tomasi,

s TS se zatim spis ucim pracovat. Delal jsem par testu na filtrovani signalu CCI, na zaklade ktereho ted obchoduju + par dalsich testu jineho charakteru (hlavne proto, abych se s TS poradne naucil zachazet a zaroven si rozsiril obzor o neco noveho :-)). K RSI jsem se zatim poradne nedostal. Ted mam v planu testovani asi 1.000 veci tykajicich se (W)CCI, castecne s pouzitim TS, castecne manualne. Pak se na RSI vrhnu a chtel bych trosku rozvinout RSIcross. Vysledky sem urcite dodam hned jak nejake budou. :-) Trosku jsem RSIcross odsunul a soustredim se ted hlavne na to, co sam obchoduju, ale hned jak bude trocha casu, urcite se k nemu vratim.

[tomnes]

Tak prima :-) Hlavne, aby slo obchodovani a hrnuly se nejake zisky! :-)

[Martinek]

No, doufejme... ;-)

[swen]

RobCz,
prave jsem si odkryl email, ja jsem od UH. Pokud budes mit cestu do OLomouce tak bychom se mohli potkat.

[pita30]

Martinku,
testuji RSI cross na současných datech.
Chci si porovnat svůj přístup s Vaším backtestem.
Můžete mi poradit, jak se dostanu k příloze?

>Tady prikladam data ER2 za tech
> poslednich 14 dni... (je nutno prejmenovat z .pdf
> na .mnd :-))

A to je to na co nemůžu přijít. Jak to mám přejmenovat?


Petr

[Martinek]

Petre,

to neni muj backtest, jen data pro ER2 do Sierry. :-)

Muzete si je stahnout na disk a pak ve Windows klasicky prejmenovat (kliknout pravym tlacitkem -> prejmenovat). Nejake vysledky backtestu jsem daval k dispozici v podobe XLS souboru do Excelu, ale spise Vam doporucuji soustredit se ciste na vlastni backtest...

Hodne uspechu,

[pita30]

Martinku, mám problém s prvním krokem. Nedodážu ho stahnout na disk. Vždy se objeví tato volba a dál to nejde. Petr

[911]

kliknete na ulozit cil jako..., pokud vam to nejde tak to ma nejakou hlasku ne?

[AxemanX]

Zdravím,
tak jsem ve vánočním volnu testoval RSIcross v demu Sierry na datech YM. Bylo to vlastně mé první backtestování po kurzu a mám z toho relativně dobrý pocit. Do backtestu jsem šel s účtem 5000 USD, tak jako v předpokládaném reálu, účet se mi podařilo po 75 obchodech zhodnotit o zhruba 1250 USD. Po odečtení komise a předpokládaného slipage jsem došel k čisté částce zhruba 880 USD. Největší DD 355 USD, nejdelší ztráta 4 obchody v řadě. Nejčastější ztráty vznikly nedodržením plánu.

Ax

[911]

Ax,
kolik jsi pocital slippage? a kolik dnu je tech 75 obchodu?

[AxemanX]

To 911:

slippage jsem počítal 3 ticky na obchod a těch 75 obchodů bylo v 16 dnech...

Ax

[911]

Ax,
to je dobry a co dal? backtestoval jsi vice mesicu?

[AxemanX]

Zdravím,
zatím ne, vypršelo mi demo Sierry, takže teď si ji pronajmu na rok tady přes Finančníky a pojedu backtest dál. Mám v plánu tak zhruba čtvrt roku backtest YM a ER2, pak založení účtu pro papertrading, asi u IB a současně další čtvrt roku papertradovat a backtestovat. Zároveň "ladit" psychiku pro live. Pokud si budu jistý sám sebou po tom půl roce, tak chci v druhém pololetí udělat několik ostrých obchodů, abych věděl o čem to je. :)

A jelikož jsem takovej burzovní panic, tak uvítám každou radu do začátku od zkušenějších. :)

Ax

[swen]

AxemanX,
jen jedna technicka - pokud to myslis s komoditami vazne a mas volne prostredky tak si zrovna zaloz ucet u IB at mas data. Jinak Tvuj postup je Ok.