Obchodni system RSIcross

[Martinek]

Swene,

jasne tady to je:

kysela.linuxzone.cz/financnik/

Umi vypocitat profit/ztratu vcetne komisi (dle cen IB pro ID obchody), barevne odlisuje ztratu od profitu a pocita aktualni stav uctu. Staci zadat pouze a jenom:
- pocatecni stav uctu (jedna polozka na zacatku deniku; slouzi jako zaklad pro automaticke vypocty stavu uctu)
- datum (nema na nic vliv, staci uvest u prvniho obchodu v danem dni)
- trh
- typ (S - short; L - long)
- obchodovany pattern (napr. ZLR) -> neni zapotrebi; tenhle sloupec je mozne vymazat (pokud neobchodujes WCCI)
- pouzity prikaz (napr. MKT)
- cas vstupu
- hodnotu vstupu
- hodnotu vystupu
- cas vystupu
- duvod vystupu (napr. SL, CCI/TCCI, hook)
- MFE
- MAE
- poznamku (napr. "Pritelkyne do me hucela, vzal jsem pozici predcasne - priste neobchodovat!")

Denik pak spocita:
- poradi obchodu (inkrementuje +1 od predesleho)
- vysi komise na RT (urci dle trhu; rozeznava YM, EUR a ER2)
- profit/loss
- bankroll
- pocet kontraktu pro dalsi obchod (zde vyuzivam sve pravidlo - 1 kontrakt na 3.500 USD; mozno upravit)

Cely denik je navrzen primarne pro trh ER2 - odpovida tomu formatovani nekterych sloupcu a nastaveni nekterych vzorcu. V pripade obchodovani jinych trhu bude zapotrebi prislusne polozky upravit. Na zadost par lidi sledujicich ES jsem pak vytvoril druhou verzi deniku zamerenou prave na nej, najdes ji ve stejnem adresari.

[swen]

tu Martinek
diky,
prave jsem dostal email ze mam fundovany ucet, takze nyni mesic a pul dalsiho treningu a v srpnu se pri live uvidi jak budu mit natrenovano ;-)
Jinak sleduji ze jdu trochu jinou cestou nez vetsina ostatnich.
Muj postup je nasledujici:
1. Projit vsechny skoleni a nacerpat zakladni vedomosti
2. analyza co znamena byt uspesny v tomto businessu - vypadlo mi z toho ze zaklad je pouzivat co nejjednodussi OS - cim jednodussi tim se lepe kontroluje psychika, cim vice mam svoji psychiku pod kontrolou tim lepsi mam vystupy.
3. vybrat si tedy jen jeden indikator, zvladnout ho a na tom postavit OS - hodne pomohl kurz "obchodovani s indikatory"
Proste jsem netestoval ty, co nemeli alespon 9 bodu na intraden - takze prosly jen CCI a RSI. RSI mi sedlo lepe a tak jsem u nej zustal.
4. HLAVNE nekupovat knizky, necist, nehledat, nezacpat si hlavu informacemi - proste a jen neustale do zblbnuti trenovat jeden jediny indikator.

No a po 400 hodinach kdy se venuji jen jednomu indikatoru zacinam svemu OS duverovat. Sice nevim jak funguji ostatni indikatory, urcite nevim obrovskou spoustu veci, nevymyslel jsem krome jednoho zadny OS a i ten co pouzivam jsem castecne prevzal ze skoleni ale to mi vubec nevadi ;-)

Swen
PS: a na monitor jsem si prilepil napis:
Nejde o to, zda mate pravdu nebo ne, dulezite je, kolik penez vydelate kdyz pravdu mate a kolik ztratite, kdyz ji nemate.
George Soros

Pochopeni a akceptovani teto skutecnosti mi pomohlo dostat se zase o velky kus dal.

[slush]

swen: Muj pristup k zacatkum je naprosto stejny. Jelikoz se znam a vim, ze nejlepe pracuji, kdyz nemam hlavu plnou zbytecnosti, vicemene odmitam pronikat do taju veci, ktere primo nesouvisi s mou primarni myslenkou. Ja jsem se zamiloval do indikatoru MFI :). Dal pouzivam jen Sierru a vlastni selsky rozum. Chapu to tak, ze prilis informaci me muze jedine svest z jedne konkretni cesty.

[Martinek]

Swene,

tak drzim palce, at se dari. :-)

S tema knizkama - urcite se vyplati cist, ale je potreba vybirat. Jinak ale jste docela na dobre ceste. :-)

Hodne uspechu,

[swen]

2 Slush
diky za povzbuzeni, presne tohle jsem potreboval slyset ;-) Zrejme mame oba stejny pristup. Osobne tomu rikam pristup Forest Gamp ;-) a vim ze to funguje :-)
swen

2 Martinek
take diky za prani, asi se zazneme potkavat v diskuzi nad konkretnimi obchody...

[novak]

Ahoj vsichni,
nasel jsem toto vlakno pred par dny a Martinkuv system RSI Cross me velice zaujal a zacinam zkouset naportovat jeho variaci na pozicni obchodovani Corn a Sugar - az budu mit nejake rozumne vysledky, urcite se podelim ;-). Zde bych uvedl nektere postrehy (snad to pro nekoho bude uzitecne):

Pred par mesici jsem se docela intenzivne zabyval necim, co by se dalo nazvat CCIcross: pravidla byla temer stejna (prekroceni -100, 0, +100, filtr na trend klouzavym prumerem a filtr na narust/pokles volume; vystupy jsem mel nastavene na protnuti DonChian). Provedl jsem testovani na letech 2000-2003, ale vysledky me moc nenadchly, za 2000 byl zist cca $3500 a pak se to snizovalo - v roce 2003 uz to bylo jen par desitek $$$. Dospel jsem k zaveru, ze CCI neni ukazatel pro me a zacal zkouset RSI a Stochastic.

Ve svem CCIcross jsem narazil na prakticky stejne problemy s urcenim trandu - MA i EMA se dost spozduji za trendem a nezachyti kratsi trendy, diky cemuz mi uteklo dost ziskovych obchodu. Po precteni Trading for a Living jsem si myslel, ze cesta povede pres ADX, ale dodnes se mi tento indikator nedari aplikovat, asi na to nemam oko ci co :( (btw: funguje tento indikator vubec nekomu?)


to Martinek: videl jsem tu, ze mas objednany Amibroker na otestovani sveho systemu. Ja jedu zatim na demu a nedari se mi najit v manualu (priznam se, ze jsem jej zatim cely necetl, ma cca 840 stran) jak zjistit napr. pocet dni od nejake podminky. Myslis, ze by si se mohl podelit o kousek kodu (konkretneji: jak zajistis podminku pro sell/cover po uplynuti 3 baru v extremni oblasti). Moc diky, verim, ze se to bude hodit vice traderum.


Hodne uspechu preje
Petr

[slush]

Petre, MA a EMA jsou zatim jedine indikatory, ktere se mi pro posuzovani trendu osvedcili. ADX jsem take zkousel a take pohorel. Bavil jsem se s par lidmi, co ADX zkouseli a nikdo vlastne nevi, jak z toho neco uspesne vycist :). Mozna bych doporucil podivat se na indikator Sidewinder ze systemu WoodiesCCI. Nevim, jak presne je pocitany, takze se za nej nemohu zarucit, na prvni pohled to ale vypada, ze na nem neco bude :).

Ohledne ruzne ziskovosti v ruznem obdobi - RSI (a MFI, coz je jenom variace tehoz) je extremne citlivy na chovani trhu. Bohuzel, velmi dobre funguje jenom na trzich, ktere se pohybuji v range. Pokud jde trh do strany, generuji indikatory prilis falesnych signalu (ok, to se da vyfiltrovat), ale v trendujicich pohybech davaji obecne malo signalu (napriklad na zacatku, kde ale jeste neni zjevny trend, takze se signal vyfiltruje). Ja jako budouci intraday obchodnik s oblibenym trhem ER2 pomalu od MFI upoustim (prave kvuli vyrazne nestabilni ziskovosti, aspon pri pouziti v systemu ala RSIcross).

Ale vim, ze napriklad swen testuje s RSI divergence (psal to myslim i tady) a ma vyborne vysledky. Nevim, ja na divergence nejak nemam cuch :).

Kuriozni mozna je, ze ackoliv Ty prechazis od CCI k RSI, ja naopak pomalicku po CCI pokoukavam - protoze pomoci CCI lze napriklad obchodovat korekce trendu :).

[novak]

Ahoj Marku,
tvoje poznamka ohledne ruzne uspesnosti indikatoru pri ruznem chovani trhu se temer presne shoduje s tim, co jsem zatim vypozoroval.

Takze zatim se mi zacina rysovat zhruba nasledujici kostra systemu:
1. trend jde do strany -> neobchoduji vubec
2. trh se nachazi v silnem trendu - na indikatory se nedivam, protoze vetsinu vhodnych vstupu (na korekcich apod.) nezaregistuji; pouziji klouzavy prumer
3. trch se pohybuje v trading range - pouziji indikator pro urceni vstupu; problem je ve filtraci pomoci EMA, protoze ve chvili kdy je trh v trading range, EMA34 mi spolehlive odfiltruje takrka vsechny ziskove obchody (zatimco ztratove nechava, cena a EMA obcas vypadaji jako dve sinusovky posunute o 180 stupnu :()

Muzu se zeptat jak Ti funguje filtrace pomoci EMA34 pri pohybu v trading range?


Btw: nedavnou jsem zkousel na trh v trading range aplikovat trendove linky a vypadalo to velmi slibne, ale to uz by mi pak v OS nezbyl zadny indikator :(.

[swen]

2 Petr
osobne jsem mel dost potiz prejit z TNT a pozicniho na intraden se svym systemem postavenym na RSI.
Uvedu proc:
V pozicnim jsem si nasel dve tri histricke divergence a podle toho jsem urcoval s velkou pravdepodobnosti dalsi - v poctate jsem na RSI divergence aplikoval způsob mysleni z Elitovych vln - tedy system se nemyli, jdou jen spatne urcit vlny. DIVERGENCE MAJI TOTIZ PRAVIDLA!.
Z principu tedy system ma 100% uspesnost, jedine lidsky faktor tam vnasi nepresne odhady. Proto jsem v pozicnim dosahoval tak dobrych vysledků. Vysledky viz. o stranku zpet.
No a proc jsem mel takovou potiz prejit na intraden?
1.Protoze u intradenniho nejdou najit divergence od kterych by se dalo odpichnout - v noci se neobchoduje, presneji -obchoduje se velmi malo takze se neda z udaju vychazet.
2.nastaveni RSI v Sierre je odlisne, v sierre se musi dat OHLC Avg aby fungovalo zhruba tak jako v TNT - kvuli tomu jsem malem hodil muj OS do kanalu
3. nejpresnejsi divergence jsou na jednominutovych grafech - jenze ty se spatne obchoduji z mym OS diky filtrum ktere tam mam nastaveny a take diky male volume napr. na YM
Navic se pomerne dost casto stava, ze proste zadna divergence za ten den neni, protoze trend je bud bull nebo bear.
Nez jsem tohle zjistil tak jsem byl schopny nasekat celkem dost naprosto zbytecnych ztratovych obchodu.
Proto jsem system nechal stejny jen jej nyni obchoduji jinak. Primarne se zameruji na odrazy (korekce trendu) a az sekundarne na divergence - tedy otoceni trendu.
Uz zase pomalu zacinam dosahovat prijatelnych vysledků.
Zaver: pokud chces obchodovat pozicne tak se pres aplikovani jednoduchych pravidel na RSI da dostat na velmi, velmi vysokou uspesnost. Osobne se tesim az si vydelam penize na to, abych mohl zacit pozicne obchodovat.

2 slush
korekce trendu v RSI jdou v pohode obchodovat -jak mas nastavene RSI? Pro mne bylo RSI v Sierre naprosto necitelne nez jsem si ho nastavil na OHLC Avg. fakt jsem malem svuj system zahodil a presel na CCI ;-)

[swen]

2 Petr
trendove linky muzes aplikovat i na RSI, to ze ti v OS nezbude zadny indikator je spise plus - cim jednodussi tim lepsi ;-)
Osobne pouzivam v OS jen RSI, Candle stick a EMA 34.

[novak]

2 Swen

Muzu se zeptat jak aplikujes divergence? Zatim jsem nasel 2 pristupy:
- cena se dostane na novy extem (high/low), ale RSI nedosahne maximalni hranice pripadne ani neportne zadnou linku (napr. 70 pri high, 30 pri low). Pry by to mel byt nejsilnejsi indikator otoceni trendu, zatim se mi z pozorovani zda, ze to funguje, ale neobjevuje se to zrovna casto.

- urcit trendove linky ceny a RSI a porovnat sklon - toto se docela objevuje, ale casto mi to prijde docela nepresne.


2 all

Btw: jen otazka na okraj ohledne linek v RSI. Vcera jsem nasel, ze jeden ze zpusobu jak ponekud zlepsit funkci RSI v trendujicich trzich je posouvat linky podle smeru trendu (generuje to pak vic vstupu), napr.:
- trading range: 30, 70
- bull: 40, 80
- bear: 20, 60
(predpokladam, ze linka 50 by se mohla posouvat stejne)

Ma s timto nekdo praktickou zkusenost a podeli se?

[swen]

2 Petr uf, definice divergence: RSI divergence je, pokud trh vykazuje trendovy pohyb opačnym smerem nez indikator RSI. Osobne bych vam doporucil projit vsechny 4 kurzy co dela financnik protoze za trochu penez si usetrite spoustu casu a hledani jiz nalezenych cest. V priloze posilam praktickou ukazku divergenci ze vcerejsiho obchodovani YM na 3 minutovem grafu. Jsou tam zakresleny tri divergence pricemz ta hlavni (skutecna) divergence je ta velka prvni, dalsi dve mensi jsou tak zvane "korektivni" divergence - predznamenavaji korekci ale nikoliv otoceni trendu. Po prakticke strance to znamena ze se da obchodovat po i proti smeru trendu. Vzdy je jen nutne mit na pameti tyto skutecnosti: 1. trh prave ukazal silnou divergenci - nemusi to znamenat, ze se jedna opravdu o hlavni divergenci - muze se jednat o korektivni divergenci. 2. v tom pripade je lepsi obchodovat nasledné otočení a dostat se zase do trendu - tyto pohyby byvaji velmi vyzivne ;-) Jeste k priloze. ta hlavni divergence byla nejdrive korektivni - viz. prvni dve sipky kdy jsem nastoupil do obchodu a nasledne vystoupil, druhe dve sipky byl navrat do trendu ktery mi vcera prinesl nejvetsi zisk(na papire) - v 5 hod. jsem totiz sel hrat tenis ;-) a proto jsem to presne ukazane otoceni trentu uz neobchodoval....

[TomasN]

Tak jsem začal testovat MFI cross. Zkouším výstup na 1min TF. Výstup uzkutečním ve chvíli kdy mi MA20 projde barem a je na druhé půlce baru než je trend. Zatím mám za sebou pár obchodů, ale výsledky jsou mnohem lepší než výstup na MFI 20/50/80. Vždy při vstupu se dívám na 1min TF. A už párkrát se mi stalo, že nebylo možné do trhu vstoupit, protože MA20 byla na opačné straně než byl trend na 3min TF atím jsem si ušetřil ztracený obchod.

[pita30]

Dobrý den,
pokukuji po systému RSI cross a zkouším ho aplikovat pozičně na kukuřici. ( jsem začátečník .... ).
Ve verzi RSI cross 3.0/2006 popisujete pravidla pro vstup. EMA je long trendu, RSI překříží 50 směrem vzhůru, pouze v oblasti 30-70, překřížení vydrží další 1 bar.
Při mém testování mi vychází, že pokud je RSI protne 50 a já potom čekám ještě 1 bar, tak se většinou dostanu mimo oblast 30-70. Tím pádem bych neměl vstoupit do pozice.
Pokud nečekám, tak mám více falešných signálů. Pokud čekám, tak jsem mimo rozpětí a část obchodu je pryč.
Můžete mi prosím poradit?
Petr

[Martinek]

Dobry den, Petre,

v pozicnim obchodovani na kukurici jsem system netestoval a charakter tohoto trhu moc neznam, takze je pravdepodobne, ze bude zapotrebi provest nejake upravy (napr. brat vsechny signaly ihned po prekrizeni 50 pri urcitem uhlu a pouzivat striktnejsi MM).

Hodne uspechu,