Woodie v Praze - FOREX

[images]

Tuktuk,TEQA:

JJ hoši, to je velice solidní! Až se tomu nechce věřit, protože mně se při zběžném prolétnutí grafů zdálo, že převážná většina obchodů se točí kolem nuly, nebo nastává pár bodový zisk- ztráta, pokud se opravdu striktně vystupuje na háku. ALe podle toho, co jste zbacktestovali Vy se zdá, že tento druh výstupů bude asi skutečně nejoptimálnější.

Pokud Ty výsledky máte zpracovaný v nějakým souboru, prosím o poslání na můj e-mail. Až budu mít více času, taky se do toho pustím, třeba i více měsíců po zpátku. A s rozpsáním jednotlivých dnů. (viz. zpracované backtesty WCCI zde na finančníku, tuším že Tomášem)
Asi bych to testoval řekněme jen v určitém časovém rozpětí (8.00h - 22.00h SELČ)

[Tuktuk]

images:

myslím, že bude nejlepší to testovat v obchodních hodinách, já to bral sakum prásk jak se to objevovalo, pravda je taky ta, že ty ztráty byly většinou v době kolem 21.00 - 23.00 a nebo v ranních hodinách 1.00 - 3.00 SEČ.

Mám to vypsáno "ručně", přepíšu to do nějaké excel podoby a pošlu to.

[TEQA]

Já to bral taky, jak to přišlo. Tvořím to v excelu, mám tam i ghosta a famir.

[TEQA]

Takže konečný backtesting ZLR, Ghost a Famir patternů na EUR/USD od 16.6. do 14.7.:

U ZLR patternu byla chyba ve vzorci (při uzavírání 2. poloviny pozice to počítalo plnou pozici), takže se omlouvám
a uvádím zde ještě jednou:

ZLR pattern celkem 81 obchodů, z toho:

42 ziskových obchodů se ziskem 405 pips vč. spreadu
34 ztrátových obchodů se ztrátou 174 pips vč. spreadu
5 obchodů na nule
Celkový zisk 231 pips
Max. zisk 53 pips vč. spreadu na 1 obchod
Max. ztráta na 1 obchod -13 pips vč. spreadu

Ghost pattern celkem 10 obchodů, z toho:

8 ziskových obchodů se ziskem 83 pips vč. spreadu
2 ztrátové obchody se ztrátou 7 pips vč. spreadu
1 obchod na nule
Celkový zisk 76 pips
Max. zisk 24 pips (vč. spreadu) na 1 obchod
Max. ztráta na 1 obchod -6 pips vč. spreadu


Famir pattern celkem 43 obchodů, z toho:

30 ziskových obchodů se ziskem 192 pips vč. spreadu
12 ztrátových obchodů se ztrátou 32 pips vč. spreadu
1 obchod na nule
Celkový zisk 160 pips
Max. zisk 28 pips (vč. spreadu) na 1 obchod
Max. ztráta na 1 obchod -8 pips vč. spreadu.

Celkem zisk na patterny ZLR + Famir + Ghost = 467 pips za cca 1 měsíc.

[TEQA]

Zbývající patterny otestuji do konce týdne.

[TEQA]

Tuktuk Napsal:
-------------------------------------------------------
> images:
>
> myslím, že bude nejlepší to testovat v obchodních
> hodinách, já to bral sakum prásk jak se to
> objevovalo, pravda je taky ta, že ty ztráty byly
> většinou v době kolem 21.00 - 23.00 a nebo v
> ranních hodinách 1.00 - 3.00 SEČ.
>
> Mám to vypsáno "ručně", přepíšu to do nějaké excel
> podoby a pošlu to.


Jo, to ten časový filtr by to určitě vylepšil. Nejlépe tak od 8:00 do 18:00 hod. Já mám ty obchody v tabulce očíslovány jen jako pořadové číslo obchodu, tak to zkusím ještě označím časově a uvidím, jak se to projeví.

[images]

TEQA:
Slušná práce, koukám, že sis včera udělal dlouhý večer... :-)
Jestli to máš zpracované v Excelu, budu rád, když mně to pošleš. Následně bych zkusil projít Tvoje výsledky třeba s těmi mými- až si udělám backtest a hned to bude ověřený ze dvou zdrojů. Pak bych zkusit třeba ještě libru a jen.
btw: při testování bacha na kontrolu H a L cen, při takto těsném SL předpokládám, že to může občas vyhodit předčasně, i kdyby měl být na korektním exit signálu zisk.

[TEQA]

To images:

Při testu jsem jel na close ceny, v reálu 20 sec. před koncem. OK pošlu ti to.

[Adam]

TEQA :
Kdyby jsi mi to taky poslal, byl bych moc rád. Moje testy na 15min WCCI 14 a patternu ZLR nejsou zatím profitabilní, musím zjistit, v čem je problém.
Díky

[snoopy]

TEQA:
Pripajam sa s prosbou o preposlanie vysledkov backtastu.
Prip. hodit na sklo.
Dakujem.
snoopy01@seznam.cz

[images]

TEQA:
20s před ukončením. tzn., že se snažíš otevírat v časy jako je 11:44:40, 11:59:40, atd...? A platí tohle načasování i pro uzavírání pozice..?
Napíši moji zkušenost při obchodování WCCI přes platformu VT:
Osobně se mně celkem osvědčilo, otevírat pozici až pár sekund po uzavření svíce, tj. v momentě, až se na WCCi indikátoru vykreslí další bar. Např. když vidím jasný ZLR, dle kterého bych vstoupil do pozice, z opatrnosti ještě počkám, co na to další bar. Pokud se vykreslí ve směru, kterým vstupuji do pozice, je vše Ok- otevírám pozici, pokud ovšem "zhorizontální", nebo jde dokonce proti- raději to nechám být.
Copak by na takové obchodvání asi řekl Woodie, je to OK..? :-)
Teoreticky to může být i velice matoucí, jelikož z horizontální čáry v dalším baru, díky které já například odmítnu naprosto korektní ZLR, se může stát 100tni ziskova pozice- CCI křivka je velice těkavá.
Navíc díky plaformě můžou v reálu probíhat takové vstupy třeba až 1-2 minuty po close dle timeframe. Všiml jsem si, že občas se další svíce a tedy i CCI bar objeví například pár sekund po 12:00,12:15,atd..., ale někdy se čeká i přes minutu.

[TEQA]

images Napsal:
-------------------------------------------------------
> TEQA:
> Slušná práce, koukám, že sis včera udělal dlouhý
> večer... :-)
> Jestli to máš zpracované v Excelu, budu rád, když
> mně to pošleš. Následně bych zkusil projít Tvoje
> výsledky třeba s těmi mými- až si udělám backtest
> a hned to bude ověřený ze dvou zdrojů. Pak bych
> zkusit třeba ještě libru a jen.
> btw: při testování bacha na kontrolu H a L cen,
> při takto těsném SL předpokládám, že to může občas
> vyhodit předčasně, i kdyby měl být na korektním
> exit signálu zisk.


Jasan, ty H/L je potřeba zohledňovat. Pokud tam najdeš chybu, hned mi to oznam.

To adam:
na jaký e-mail?

[TEQA]

To lisakus:

na GBP/USD tam byl i rev diver

[TEQA]

images Napsal:
-------------------------------------------------------
> TEQA:
> 20s před ukončením. tzn., že se snažíš otevírat v
> časy jako je 11:44:40, 11:59:40, atd...? A platí
> tohle načasování i pro uzavírání pozice..?
> Napíši moji zkušenost při obchodování WCCI přes
> platformu VT:
> Osobně se mně celkem osvědčilo, otevírat pozici až
> pár sekund po uzavření svíce, tj. v momentě, až se
> na WCCi indikátoru vykreslí další bar. Např. když
> vidím jasný ZLR, dle kterého bych vstoupil do
> pozice, z opatrnosti ještě počkám, co na to další
> bar. Pokud se vykreslí ve směru, kterým vstupuji
> do pozice, je vše Ok- otevírám pozici, pokud ovšem
> "zhorizontální", nebo jde dokonce proti- raději to
> nechám být.
> Copak by na takové obchodvání asi řekl Woodie, je
> to OK..? :-)
> Teoreticky to může být i velice matoucí, jelikož z
> horizontální čáry v dalším baru, díky které já
> například odmítnu naprosto korektní ZLR, se může
> stát 100tni ziskova pozice- CCI křivka je velice
> těkavá.
> Navíc díky plaformě můžou v reálu probíhat takové
> vstupy třeba až 1-2 minuty po close dle timeframe.
> Všiml jsem si, že občas se další svíce a tedy i
> CCI bar objeví například pár sekund po
> 12:00,12:15,atd..., ale někdy se čeká i přes
> minutu.
>
>

To opožděné vykreslení bude tím, že v tu dobu není žádný tick a hodnota open nové svíčky je stále na aktuální ceně. Jinak Woodie říkal, že při vstupu 20 sec. před koncem je velká pravděpodobnost, že to půjde tvým směrem a že pokud budeš vstupovat až na close, tak si můžeš zmařit pěkný vstup do pozice, to když ti další svíčka prudce vystřelí tvým směrem. Pokud ne, tak to okamžitě zavřeš a nic neřešíš a počkáš na další obchod.

[Adam]

TEQA :
je v profilu nebo třeba na cdexpres@seznam.cz
Díky