obchodní systém

[jandra]

Uz sem to nasel, inspirace az az, sorry a diky za info.

H.

[pocket]

Zdravím,
(obchoduji Crude Oil, 1 min Timeframe, Papermoney)
16.2. jsem si napsal pravidla mého systému. Nejsou nijak podrobná (na 3 řádky) ale přesto se úspěšnost obrátila ze dne na den. Stačilo si to jen napsat. Vrátil se mi dvojnásobek ztrát z minulých měsíců. Za poslední měsíc (19.2. až 18.3.) mam zisk 2 890 $ na kontrakt, udělal jsem 46 obchodů, z toho 12 ztrátových. Těch ztrátových obchodů mohlo být méně, ale u několika z nich jsem si řekl, že zisk který jsem už měl mi nestačí. Pro začátečníky se prý nedoporučuje nízké RRR. Mě se ale osvědčilo RRR už od 0,5.
Ptám se tedy, proč se začátečníkum nedoporučuje nízké RRR? Jaký máte názor vy na RRR 0,5 až 1?

[alter]

Najprv sa treba zamysliet nad systemom. Preco funguje, preco ide cena tam kde chcem, poznam trh, kto hybe cenou a aky vyznam ma M1 Tf etc..

Ja mam s nizkym RRR dobre skusenosti. Nizsi RR ma vyhodu v lepsich moznostiach compoundingu a teda efektivnejsom vyuziti svoejj equity, ak vynechas z nejakych dovodov obchod nebude ti to tak vadit ak bude win ako keby si mal RR 5-1 a prave ten jeden nechytis a tiez si myslim ze je to z psychologickeho hladiska obchodovatelnejsie.
Osobne si RRR neurcujem ale len ratam z vysledkov a pri 95+% hit rate ti nevadi ani 0.3-0.5.

[majkll]

pocket:

nedávno se RRR řešilo např. tady na cca posledních 2-3 stránkách: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,page=50

taky si zadejte RRR do vyhledávání tady ve fóru a pročtěte si vlákna, na která vás to odkáže..určitě najdete spoustu názorů a argumentů..pak je třeba si udělat vlastní názor..

majkll

[Bangladez]

Dobrý den, již delší dobu se zabývám intradením systémem založeném na vyplnění GAPu z minulého dne na trhu TF. Samozřejmě zkouším různé varianty výstupů a filtrů pro zlepšení výsledku, ale snažím se zavádět jen logické abych nepřeoptimalizoval , nicméně někdy si nejsem jist… Proto bych se chtěl zeptat, co si myslíte o těchto filtrech: 1) Základní systém - Vstupuju 15:30 do směru vyplnění gapu. - SL posouvám pod LOW prvních 2useček (10min), jinak MAX SL 300USD - PT posouvám trailing SL vždy pod low 3useček Systém má solidní výsledky i při PT o velikosti GAPu, ale aby se lépe přizpůsoboval volatilitě zvolil jsem TRSL. Jiné nastavení pro TRSL (2usečky pod low, 2usečky pod low -3ticky atp.) má také dobré výsledky – robustní. 2) Filtr velikosti GAPu 100 - 900USD - Beru, jen když je GAP > 100USD a menší než 900USD Větší než 100 sem zvolil, protože menší už se špatně rozpoznává Menší než 900 sem zvolil, protože když je víc stalo se něco významného a trh zřejmě nebude „respektovat“ vyplnění GAPu. Průměrný RANGE poslední rok na TF je cca 800 - 900 USD. Nicméně filtr s velikostí 600USD funguje podobně. 3) Filtr velikosti GAPu + neobchoduju po velkém ZISKU a ZTÁTĚ - Když je zisk větší než 400USD, tak další den neobchoduju - Když je plná ztráta MAX SL -300USD, tak další den neobchoduju – tento nechám fixní Chtěl sem zavést filtr, abych po větším zisku, nebo větší ztrátě neobchodoval další den hlavně kvůli psychice, ale tento filtr mi velice zlepšil výsledky. Logicky sem si řekl, že když je vyšší zisk nebo rychlá ztráta, tak se trh hodně pohnul a další den bude míň „akční“. Jen mi to trochu kazí to, že nejlíp vychází filtr zisku 400USD, což není moc pohyb a ostatní (vyšší )jsou horší (stále vychází lip než bez filtru). Tabulka je v procentech zlepšení průměrného obchodu pro jednoduchost: Bez filtru = 100% Filtr 1000 = +22% Filtr 800 = +35% Filtr 600 = +47% Filtr 400 = +74% Filtr 300 = +63% Filtr 200 = +55% Filtry vypadají velice dobře, ale nechci systém přeoptimalizovat… Díky za tipy PS.: v příloze posílám orientační equity od Ledna 2009 - Unor 2010 (13měsíců).

[Pavel K.]

Bangladez, tomu poslednimu filtru bych moc neveril. Nevidim v nem zadnou logiku. Ale filtr s velikosti gapu mi uz prijde jako dobry napad. Ja bych ten range ale byt tebou pocital nejak pohybliveji. Napr. bych k tomu pouzil nejake procento z klouzaveho prumeru tohoto gapu. Jinak system vypada zajimave! (tu) Byt tebou, tak bych se jeste koukl, jak se chova treba v takovem roce 2006, kdy byla volatilita na podobne urovni jako je dnes (mereno podle sp500, ale predpokladam, ze to bude podobne i na russelu).

[xanathar]

System vypada zajimave, mohl bys napsat nebo hodit screen jak definujes gap? Protože klasický gap, když cena preskoci cenovou uroven a vytvori mezeru mezi close a nasledujicim open, se na TF v 15:30 se moc casto nevyskytuje...

[Pavel K.]

xanathar, bude to gap mezi hlavnimi obchodnimi hodinami...

[Bangladez]

Pavel K. Díky za bleskovou reakci :) S tím filtrem na velikost gapu je to dobrý nápad udělat ho pohyblivý... Ale zase mi vadí, že se musí použít průměr - a teď kolika denní a jaký dát rozptyl a už sou zase dvě proměnné... Nicmeně sem zkusil dát filtr na velikost gapu větší než [bold] 10denní průměr gapu x 1,5 [/bold]což mi příjde docela logické a průměrný obchod se zlepšil[bold] o +25% [/bold] (vychází podobně jako pevný filtr 2) GAP 100 - 900, ale je pohyblivý, takže zavedu tento). Výsledky posílám v příloze. Takže díky za tip :) xanathar Jak již napsal Pavel K. - jedná se o "GAP" mezi hlavníma obchodníma hodinama. Konkrétně používám 22:10 - 15:30. Trochu out of... Nevíte někdo odkaz na diskuzi, kde se řeší kde vzít data starší než rok pro NT abych mohl otestovat na "out of data" vzorku?

[Pavel K.]

Bangladez, jsou to hezke vysledky! Starsi data ziskas tak, ze zmenis datum v pocitaci treba o rok nebo vice zpet a tim se ti v instrument manageru prohloubi historie kontraktnich mesicu. Ty uz pak staci jenom nahazet napr. do default listu, zmenit zase zpet datum a nacist.. Schvalne sem pak hod vysledky, pokud se ti bude chtit, jsem na to docela zvedavy!

[Bop]

Bangladez, Pavel K. Ahoj páni, koukám jak se tady bavíte. Vzal jsem to krapet z jiného konce a nabízím další pattern v podobném duchu: Vstupy na základě rozdílu mezi uzavírací cenou předchozí session (22 10) a a cenou před koncem session. Ve 21 50. V 21 50 se zjisti jaky je rozdil mezi uzaviraci cenou predchoziho dne a soucasnou cenou vstupuje se do směru Gapu (pokud aktuální cena níže než Close předchozího dne, prodávat a opačně). Určení PT, SL: Je zjištěn 10 denní průměr denního rozpětí (A). PT= A/Koef , kde koef = 2,5 (optimalizovaná hodnota). Pokud PT vyjde menší než 100 je nastaven na 100 - pančto menší PT je na TF kravina, že... SL= PT/3,5 Aplikován 1 filtr - vstupovat pouze pokud A>600 tj. je dostatečná volatilita. Testoval jsem na datech 04-10 (09-10 out of sample) Výsledky viz obrázek. Je to samozřejmě zatím polotovar, ale dle vašich příspěvku soudím, že již určitě budete vědět jak si jej přizpůsobit k obrazu svému. Myslím, že jako další pattern k již zmiňovanému systému je to ok, nezjišťoval jsem zatím korelaci atd, ale tipoval bych že s tím něco vykouzlit asi půjde.

[Bangladez]

Pavel K. - díky za tu Ninju - jede to skvěle... Jak to otestuju dám vědět...

Bop - Zrovna jsem se chtěl zeptat i ostatních jestli by neměli typ na nějaký další patern pro diverzifikaci... :)

Psal jsi "(pokud aktuální cena níže než Close předchozího dne, prodávat a opačně)" je to dobře? Nemá to být obráceně? Takto by byla základní myšlenka vstupovat OD směru GAPu, ale tím pádem ho ani nemusíš používat a stačí brát cenu OPEN... Nebo to chápu špatně?

To období co téměř kolmě roste (365-438) je asi podzim 2008, že? Tam mi vycházeli výsledky extrémně dobré, tak sem ho vynechal... Chtěl bych se zeptat jak testuješ? Vidím, že máš přes 600 obchodů - to je přes program? Rád bych taky některé myšlenky hrubě otestoval rychleji pomocí naprogramovaní, ale do NT sem to nějak přes wizzard nedokázal dostat :/

[Bop]

Ano, směry vstupů jsou přesně naopak než u tebou popisovaného patternu. GAP se ale používá.
a) ti dá směr vstupu
b) dá se ještě filtrovat podle jeho velikosti.

Dochází mi, že jsem asi přesně nepochopil jak určuješ PT. Z tvého příspěvku to chápu tak, že buď jej určíš jako velikost gapu, a nebo trailuješ SL - je to tak ?

Ano, je to 10-08 až 02-09. Toto období bylo velmi volatilní a to tomuto způsobu asi svědčí.

Strategie programuju. Můžu sem hodit kód, ale nevím jestli by to nebylo kontraproduktivní - pokud jsi se k programování zatím nedostal.

Jinak co jsem si zatím jen tak ťuknul tak tyto přístupy vypadají dobře i na jiných trzích (NQ, CL ...) né že by hned na první spuštění dali PF=3, ale je tam znát určitá dlouhodobá tendence a bude to chtít ještě na každý trh krapet poštelovat.

[Kocourvbotach]

to Bangladez:

Ahoj, systém vypadá zajímavě. Jak už ale píše Pavel K., určitě vyzkoušej více roků. Já měl systém, který mi dle backtestu z roku 2009 měl fungovat, nyní ale padá jak domek z karet. Stačí se podívat, jak se trh v roce 2009 choval - jednoduše vždy vzhůru. Současný stav (cca od prosince 09) již není pohyb tak silný...

[hooky]

Prosim neobchoduje tu někdo přímo woodieCCI ? :) zajímalo by mě jestli někdo obchoduje ZLR přesně podle všech pravidel co jsou zde v tom přeloženým manuálu. tj. barva SI = zelená, žlutá CZI alespoň tři usečky správné barvy za sebou, rozdíl 15-20 bodů mezi poslední a signální usečkou, poles pod/nad 100/-100. Hlavně teda ty 3 usečky u CZI.