obchodní systém

[FredyC]

iNTRA_FiN: To je obyčejný Excel 2010 :) Akorát vzhledem k mému perfekcionismu jsem si trochu pohrál s barvičkama :) Dobré na tom je, že ty údaje nemusím vyplňovat ručně, ale poloautomaticky pomocí Ninja Traderu.

[iNTRA_FiN]

ok, díky za info

iF

[miking]

Jenom potvrzuji, že s tím volume máte pravdu. Nevím proč to tak je. Poslední dobou si začínám všímat, že jakmile volume úsečka "vystřelí" na dvojnásobek i trojnásobek předchozích úseček, je čas vybírat zisky a rychle zmizet.

[NavrcL]

Zdravím, věnuji se tradingu zhruba třičtvrtě roku. Mám zbacktestovány FinWin paterny za roky 2009 a 2010, jak na NQ, tak TF ( 3 i 5 min timeframe). Nejlepší výsledky zatím dává NQ 5 min (cca 2500 vstupů za 2 roky na 4 patterny). Systém je jakž takž stabilní, ale zisky jsou příliš nízké a RRR se pohybuje kolem 1:1 a méně. Po odečtení komise mám průměr na obchod cca 10 dolarů. Používám pevný PT a SL vyhodnocený na základě MAE/MFE. (viz screen pattern 2V Long 09-10 NQ) Pokouším se pomocí různých filtrů vyřazovat obchody, ale výsledky zůstávají zhruba stejné. Chtěl bych poprosit o radu, na co se zaměřit, protože očividně něco přehlížím. :S Díky za případnou radu.

[tomm02]

Co tak uprava MM
- väcsie PT , 4:1
:) :) :) :) :)

[mikky182]

s filtrami pozor aby to nebolo preoptimalizovane.

pridam sa k tomm02, v live si s vysokou pravdepodobnostou win% neudrzis ako v backteste ci sim, zvacsi si RR, pomocov napr ATR/ADR skus ine vystupy (vacsia volalita vacsi SL+PT a naopak), pri S/R urovniach, ci pivotoch alebo podla PSAR/HILO activatoru atd. kombinacii je neurekom.

[NavrcL]

tomm02:
To větší PT je samozřejmě první věc, která by mě napadla. Jenže podle tabulky, která počítá všechny možné kombinace PT a SL vzhledem k MAE/MFE za poslední dva roky vychází nejlepší nastavení PT 17 tick a SL 19 tick. (pattern 2V, NQ 2009-2010)
Při posunutí PT nahoru jsou čísla hluboko v mínusu.

mikky182:
Nad problematikou výstupů jiných než jen na PT jsem taky strávil nějaký čas. Bohužel výsledky nic moc a nejde mi do hlavy, že systém s fixním PT nedosahuje alespoň trochu rozumných výsledků.

[Sirix]

NavrcL :

Ked ti vychadza 10usd na obchod a za 2 roky mas 2500 obchodov to je cisty zisk 25000 usd :)
Naco nieco menit, ved vezera ze mas super system. Hocico co zaraba je dobre.

S tym vysokym RRR pozor - ono to znie fajn v teorii mat RRR 4:1 , ale prax byva ina, najma pri zaciatocnikoch. Uvediem priklad. Vstupis do trhu a budes mat napr. PT 200 usd pri RRR 4:1. Trh pojde do +120 , potom sa otoci a vyhodi ta na BE , alebo dokonca na SL. Povies si - ok, idem dalej. Dalsi obchod pojde do +130 a zasa sa otoci na BE. Zacnes byt nervozny ze keby si bral PT100 hned mas pekne zarobene. Potom dojdu dalsie 2 obchody, oba stratove. Psychika rozhodena, dalsi obchod sa ti bude davat tazko, tak ho nedas - a ten by bol plny PT. Dalsi obchod das, ale budes taky roztraseny ze vyberies PT aj 70 usd, a zrovna ten ti dosiahne aj 200, 300 usd profit. Toto ti uplne nahloda psychiku, a zrazu nebudes vediet kudy-kam. Backtesty pekne ziskove, ale livetrading prudko do straty. (td)

Podla mna je ovela lepsie pre zaciatocnikov brat mensie PT s vyssim %win. Na RRR 1:1 nie je nic zle. Vysoke RRR je velmi psychycky narocne.

[NavrcL]

Sirix:

Těch 2500 vstupů jsem uváděl jen pro ilustraci, že se ty výsledky opírají o dostatečně velký vzorek dat.
Je to vzorek pro 5 patternů a přiložený screen ukazuje výsledky jednoho ze dvou nejsilnějších a jen ve vybraných hodinách, zbytek je daleko horší.
Dávat 25000 USD za dva roky tak nic neřeším a spouštím live. :D

Rizika spojeného s vysokym RRR jsem si vědom ale nejde mi do hlavy že všechny backtesty dávají tak mizerné výsledky a většinou jsem rád, když je RRR alespoň 1:1.

[marcossoft]

Dobrý deň

Chcel som sa spýtať, možno niekto poradí. Písal som viackrát, že som v štádiu BT rôznych systémov. BT nikdy nieje dosť. A tak som teraz prešiel na divergencie. Avšak riešim takú otázku. Chcel by som sledovať divergencie. Avšak rozmýšľal som nad tým, že by som sledoval divergencie na rôznych imdikátoroch. Napríklad by som mal okrem grafu trhu zobrazený CCI(s periódou napr 14) RSI a podobne. A vstupoval by som na základe divergencie na niektorom z nich.

A tu by som sa chcel spýtať pár otázok

1. Skúšali ste to niekto ? Dá sa na tom stavať, alebo to rovno zahodiť ?
2. Aké všetky možné indikátori môžem do tohoto systému zaradiť ? Na akých by som mohol divergencie sledovať ?

Ďakujem za odpovede

S pozdravom

[stranger]

marcossoft
Ahoj
podla mojho nazoru su divergencie zaujimavy sposob vyhladavania potencialne uspesnych obchodov. musis si k tomu najst aj dalsie pomocky a hlavne odsledovat a poriadne sa naucit co su to divergencie. existuju aj skryte divergencie, divergencie potvrdzujuce smer, taktiez falosne divergencie. Hlavnej e naucit sa rozlisovat co povazujes za divergencie a co nie. je to dost diskrecne nazeranie na trhy. Divergence som skusal na roznych indikatoroch CCi, RSI, Stochastic, MACD. trvalo to kym som si vybral, ale nakoniec som si vybral Stochastic, ale normal nie FAST. A potom este dalsia faza bola najst vhodne nastavenie aby mi to nedavalo vela falosnych signalov ale taktiez nie malo a tie prave. Tebe mozno bude vyhovovat iny indikator.
V kazdom pripade divergence neje signal pre vstup, je to len potencialny obchod. Ako vstup do samotneho obchodu by si mal pouzivat inu metodu techniky vstupu a nie samotny divergence.

P.S. mne divergence dava vyborne signaly v spojeni s indikatorom ATR. Dovod preco som sa rozhodol ist touto cestou je ten ze moja povodna strategia mi davala hrozne vela signalov za den, aj 10 + a to je hodne vela aj na psychiku aj na cas straveny u pc. Strategia na ktorej pracujem teraz pomocou divergence a ATR mi dava za den vstup 1 - 2 a v spojeni so vstupnou technikou mojej povodnej strategie mi to takto viac vyhovuje. Je to menej psychicky narocne a lepsie obchodovatelne. a hlavne nemusim tolko sediet u pc.

Takze rozhodne sa oplati venovat tajto skvelej metode vyhaldavanie potencialne zaujimavych obchodov, divergence.

[Pavel K.]

marcossoft, osobne jsem pred docela dlouhou dobou divergence testoval a zjistoval, jestli nejakym zpusobem zvysuji pravdepodobnost u signalu 2bR, potazmo DT/B. A vubec nic. Testoval jsem pouze divergence na stochasticu a CCI. Podle me sami o sobe na intradennich grafech nedavaji zadnou statistickou vyhodu.
Divergence, ktere uz urcitou vyhodu prinest mohou, jsou podle meho nazory ty, ktere vznikaji na zaklade intermarket analyzy. Pokud bych se jim chtel venovat, zameril bych sve usili spise timhle smerem.
Rozhodnuti je ale na tobe.
At se dari!

[marcossoft]

To all

Ja som si ich začal všímať hlavne preto, že som narazil na seriál tu na finančníkov, kde p.Podhajský a p. Nesnídaj popisovali a zakresľovali vstupy a popisovali prečo vstupovali. Asi viete o čom píšem. No a tam mali každý deň aj vstupy na divergenciách postavené a boli to pre nich iba vstupy, bez žiadnych ďalších pomôcok. Práve preto som sa orientoval len čisto na divergencie

S pozdravom

[stranger]

Pavel K. divergence na double bottom a top nefunguju. teda nevidel som este pouzivat divergence pri tomto signale. Pri divergence musis hladat vrcholy a dna swingov. Vid obrazok v prilohe Ale hovorim vstup po divergence by namala byt samotna divergence ale ina vstupna technika.

[Rob99]

2 marcossoft:

To je chvalihodne ze studujes ruzne systemy. K divergencim asi toto. Zacni tim, ze si reknes proc divergence vznikaji, kdy vznikaji, za jakych podminek, co vyjadruji a cim jsou charakteristicke. Samotne divergence po trose studia a koukani do grafu (velmi doporucuji koukat do live datoveho streamu, zpetne divergence uvidis lehce, ale naucit se je odhalovat tak rikajic zaziva, je mnohem tezsi) je celkem snadne se naucit, dalsim stupnem je brat v uvahu jen ty "prave" divergence, coz je opet jeste tezsi. Uvaha o propojeni vice indikatoru (doporucuji max. 2) je velmi dobra... Dale si rozclen divergence - jak tu jiz bylo spomenuto - na normalni (zvratove) a skryte (pokracujici v trendu) a zamer se jen na jeden typ. Urcite se nesnaz odhalit kazdou divergenci. Zjisti si (backtesty) jak se chovaji divergence v trendovych dnech, jak v ttrhu ktery se pohybuje jen v urcite range atd. Nebudu radit co se tyce vyberu indikatoru, ale nez zacnes indikatory pouzivat, velmi dobre je poznej, zjisti si vlastne vyjadruji a k cemu se hodi. Jen podotykam, ze neexistuji jen ty ktere tu byly zmineny, jsou i jine, a lepsi. Dale se zamysli nad timeframe pouzivaneho grafu... opet - co vyjadruje divergence... zde zrejme pouziti minutovych a podobnych grafu nebude to prave orechove...

Nema cenu davat konkretni rady, a to z mnoha duvodu. Kazdopadne jestli si stavis system poctive = smysluplny funkci system - tak tuto praci si s tim musis dat. Jinak se divergence nenaucis obchodovat, zavrhnes je jako nefunkcni a pujdes "o dum dal"...a tak porad dokola (nemyslim ted tebe, ale obecny stav). Kdyz budes zodpovedne vse studovat, testovat, trenovat a prijdes na to o cem divergence jsou, je docela mozne, ze kdyz budes rychly, tak ubehne rok, mozna dva. Pak se jiste pousmejes nad tvrzenim, ze divergence ve spojeni s formaci double top, double bottom nefunguje, a budes vedet, ze za jistych okolonosti, spravnem nastaveni timeframe, vhodnych indikatorech a na vhodnem trhu... se jedna o jeden z nejsilnejsich signalu, ktery stabilne vykazuje temer 80% uspesnosti vstupu... dalsi cisla jsou jiz o individualnim money managementu a risk managementu.

Tedy preji hodne odhodlani, nekoncici snahu dosahnout poznani divergenci... cim vic zvis, tim vic te to bude bavit. Ver mi :)

At se dari
Rob