obchodní systém

[polygon]

FredyC:

Nejdůležitější věc, kterou musíte řešit je riziko. Kolik vás bude obchod stát, když se nepovede. Kolik obchodů si můžete dovolit pokazit. Váš systém bude mít nějakou pravděpodobnost úspěšnosti a průměrný výdělek a průměrnou ztrátu. Tyto údaje byste měl zjistit a nějak s nimi pracovat. Typicky ID obchodníci riskují do 2% účtu na jeden obchod.

Váš systém by měl mít i nějaké mantinely pro to, co považujete za úspěch a neúspěch. Většina systémů se jeví v nějakém období zisková a v jiném období ztrácí. Je důležité umět posoudit, jestli je systém ještě ziskový, nebo už není.

[FredyC]

polygon:

Plánuji počáteční kapitál $10000 a tudíž 2% by vycházelo $200. To mi přijde přehnaně moc vzhledem k YM trhu, převedeno na ticky by to znamenalo mít SL ve vzdálenosti 40 ticků, což je zbytečné vzhledem k volatilitě, která se jen zřídka dostane přes 20 ticků.

Takže pro řízení rizika vycházím z tohoto faktu, že když umístím SL na low/high signální úsečky, tak v případě otočení trendu to vytvoří ztrátu maximálně kolem těch 20 ticků (+ komise). Je taková úvaha správná ?

A samozřejmě je tam i mantinel úspěchu v podobě toho PT na 10ticků, tedy očekávám od úspěšného obchodu profit $50 (- komise) což se mi zdá pro začátek velmi rozumné.

Každopádně počítám s tím, že to ještě budu upravovat podle testů, jen jsem chtěl vědět jestli tam nemám nějaký vyložený nesmysl. Třeba jsem uvažoval o tom 30 sekundovém termínu na umístění SL. Dal jsem to tam proto, že při pohledu na minutový TF se poměrně často ty první úsečky dotknuly low/high kam bych ten SL umisťoval, tak bych takto vyhnul jeho předčasnému provedení. Nevím, co si o tom myslíte ?

[iigis]

FredyC

Ak sa môžem pridať do debaty:)

SL 20 tickov teda 105usd aj s komisiami a PT tickov teda 45usd s komisiami z toho vám vychádza že by ste botrebovali vyše 70% úspešnosť ak správne počítam. Čo sú čísla profíkov radšej by som sa zabemral na RRR ideálne 1:3 alebo viac. taký systém aký ste predložili je ukážkov toho ako sa dá s vysokým percentom úspechu prehrať. Je to ako v každom biznise vždy zarobte viacej ako môžte stratiť a to čím viac. Obchodovať s RRR menej ako 1:0,5 mi príde samovražda:).

[polygon]

FredyC:
Nic vás nenutí riskovat právě 2%. Sám byste měl zvážit, kolik je pro vás optimální. Ale je to důležitý parametr pro to, které obchody brát a které ne. To samotné procento taky může být jen orientační podle aktuálních výsledků tak aby průměrné ztráty v obchodování, pokud se zrovna nahromadí, tak aby neohrozily účet. Existují i jiné způsoby MM, určitě si je prostudujte všechny.
Těmi mantinely jsem měl na mysli spíše nějaké statistiky při obchodování. Nastavit mez, kdy se systém překlápí z profitabilního do ztrátového. Je důležíté mít o tom nějakou představu dříve, než jsou všechny peníze fuč.
Zamyslete se nad tím, co vám radí iigis, já jsem vám chtěl jen poradit ohledně OP, ne ohledně toho, jak máte obchodovat.

[FredyC]

Díky oběma za velmi poučné informace. Těch 20 ticků SL je samozřejmě krajní mez, nicméně jestli dobře rozumím, měl bych tedy vybírat takové obchody, kde budu moci SL umístit třeba jen ve vzdálenosti 10 ticků nebo ještě méně, abych omezil případnou ztrátu. Nicméně tady si nejsem moc jistý, jestli to třeba není moc málo, aby se ten SL neprovedl až zbytečně brzy předtím než se vydá vytipovaným směrem.

Nebo se na to mám dívat z opačného směru a spíše zkusit zvednout PT ? No čeká mě ještě hodně testování, ale aspoň už vím, na co se zaměřit, tak znovu díky.

[sergey]

Zdravim,

na zaciatok sa ospravedlnujem pretoze moj dotaz nema moc spolocne s danou temou, ale nemal som ho kde inde napisat.
toto forum citam uz nejaky ten piatok a dozvedel som sa toho pomerne dost vdaka kvalitnej praci jednak adminov ale aj odbornych prispevkov, začo som vdacny. Forexom sa zaoberam uz vyse roka, ale len ako student. Momentalne mam temu forex spracovat na svoju seminarnu pracu a tu by som potreboval pomoct. Nikde som zatial nenasiel popis technickej stranky priebehu forex obchodu. Napriklad pri kupe EUR/USD, alebo obycajny jeden obchod, by som potreboval popis co deje po technickej stranke. Komunikacia platformy, ktoru pouzivam s ich FX serverom, tok dát a podobne, dajme tomu v MT4. Ako to prebieha , pretoze nemam v podstate o tom vela informacii. Za radu obsahujucu aspon priblizny popis by som bol velmi vdacny.

Sergej

[syrda]

Zdravím, jsem naprostý nováček.
Mám určitý kapitál, který bych chtěl zhodnotit na trhu.
Chtěl jsem se Vás zaptat, jak je nejlepší začít, aby se člověk ve všem vyznal a vše pochopil???
Vím, že si musím důkladně pročíst manuál, chtěl bych se zůčastnit i kurzů, a poté bych chtěl několik měsíců obchodovat pomocí softwaru " nanečisto". Ale nejsem si jistý jestli jsem něco nevynechal, a nějaké užitečné rady co bych mohl ještě potřebovat, když jsem naprostý začátečník.
Děkuji mnohokrát za Vaše odpovědi a rady.

[vladko11]

syrda

Ak sa chcete vo všetkom vyznať a všetko pochopiť, nezačnete nikdy.
Neviem o aký manuál sa jedná, ani neviem kto vás núti ho čítať.
Nejaké kurzy sú iste vhodné, na začiatok vám úplne stačia tie bezplatné, stačí hľadať. Žiadny kurz vás nenaučí obchodovať.
Potom si ďalšie informácie hľadajte na internete , aby ste si prehĺbili znalosti z kurzov.
Obchodovať na nečisto je vhodné. Zvolíte si čo budete obchodovať, kedy, ako často, koľko budete riskovať, určíte si pravidlá. Po mnohých pokusoch si vytvoríte obchodný systém a skúsite ho použiť na reálnom trhu.
Inak ťažko radiť, otázky sú príliš všeobecné. Ešte nemáte skúsenosti, aby ste sa mohli pýtať cielene k určitej veci.

[Sinuhe]

syrda:

absolvovanie zakladnych kurzov urcite nie je na skodu, ale myslim si, ze najprv si treba dat tu namahu a okrem manualu, prejst tento web pokial mozno najdokladnejsie. Niekomu to trva mozno mesiac, niekomu rok - dva. Tych informácií je tu enormne mnozstvo, staci si ich len po case spravne zoradit v hlave. V kazdom pripade sa niet kam nahlit!
Je to beh na dlhe trate......
Ak sa neskor polozi len trochu fundovana otazka na nejaky rozumny dotaz, urcite sa tu niekto najde, kto odpovie.

[garax]

2 syrda: pro všeobecný vhled je určitě dobré začít s manuálem. V tradingu existuje spoustu cest, takže než se po nějaké vydáš, doporučuju ujasnit si kolik času mu chceš věnovat a s kolika penězi chceš vlastně začít a jaké od tradingu máš vlastně očekávání a jaké cíle. Výborný na toto je článek www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/trading-komodity-kudy-se-vydat.html

No a tím si vybereš cestu, po které už pak zbývá se jen vydat v klasickém modu: získání info (kurz, webináře, knihy, ...)->backtest->papertrading (SIM)->live.

Ať se daří!
g.

[FredyC]

Dobrý večer

Chtěl bych poprosit o radu. Nakročil jsem do fáze, kdy jsem si pro začátek vybral WCCI indikátor, trh YM a time-frame 3min. Zatím nemám sestavenou ani řádku obchodního plánu či systému. Chtěl jsem si nejdřív otestovat funkčnost WCCI jako takového. Mám tedy vytvořenou pěknou tabulku v excelu, kde si kromě vstupu zapisuji celou řadu statistik, které by na ten vstup mohli mít vliv. Vedle toho pak mám 5 možných výstupních strategií kam si vždy zapíšu cenu, kterou by mi daná strategie dala.

Nejprve jsem si myslel, že nejlepší bude nebýt příliš vybíravý co se vstupních signálů týče a zapisovat si toho raději víc i kdyby ten signál prakticky nesplňoval většinu pravidel. Třeba jsem si chtěl i otestovat jestli SideWinder a Chop indikátor nebude zbytečně zahazovat dobré obchody. Jenže v praxi se ukázalo, že takových signálů se tam v průběhu cca 5 hodin denně může objevit poměrně hodně. Sice se říká, že je důležité mít dobrý vzorek dat, ale nevím jestli tohle už by se nedalo nazvat spíše tou přeoptimalizací... Co myslíte, postupovali byste stejně nebo byste raději volili jen skutečně dobré signály a zaměřili se především na výstupy ?

A druhá věc co mě zajímá. Zapisuji si tam i hodnoty MFE a MAE, ačkoliv nevím jestli v téhle fázi jsou už potřeba, protože nejde ještě o skutečný backtest. Co mě však hlavně nedá spát, všude se uvádí zapisovat "uvažovaný obchod". Aktuálně postupuji tak, že otestuji základní výstupní strategie a v tom bodě, kam mě pustila poslední z těch strategií, tak si zapíšu MFE a MAE. Zvažoval jsem, jestli mám koukat i dál pokud se trh vyvíjel mým směrem nebo tyto hodnoty považovat spíše za mezní dle výstupních strategií. Prakticky jsem i uvažoval, že bych správně asi měl ke každé výstupní strategii zaznamenat i MAE, abych pak mohl určit optimální SL při používání konkrétní strategie.

Děkuji předem za menší nasměrování. Jsem z toho aktuálně trochu rozladěný, protože nevím jestli si to nedělám zbytečné složité.

[tomas262]

ahoj FredyC,

1) ze začátku bych příliš nefiltroval ... filtry bych přidával hezky jeden po druhém velmi pozvolna případně si stanovil opravdu jednoduché a logické filtry. Prostě to příliš nepřeplácávat a nehledat je "za každou cenu". Každopádně, co je podle mě velmi důležité, nemít nic příliš pocitového. Jasně, cit bude třeba, ale všecky filtry bys měl mít 100% jasně definované. Žádné: "teď to vypadá docela, dobře i když no, zkusíme co to udělá ... a nebo raději ne". Prostě raději mít systém, který vydělá méně, ale má méně filtrů než nějaký zázrak, co tě nakonec připraví o účet a stejně se vrátíš k tomu s méně filtry. Postupem času se naučíš možná filtrovat špatné obchody citem apod.

2) já si např. zapisuji výstup na mém "vymyšleném" PT, který by se mi zdál zajímavý finančně i psychicky. Dále pak výstup např. podle klouzáku, CCI atp. Řekněme, že plánuji obchodovat od 9:00 do 12:00 Evropu, tak si zapíši vždy MFE jako maximum, kterého trh dosáhl do těch 12:00. To, co je potom, na to nesmíš koukat, protože jinak bys u toho musel sedět do desíti. MAE neřeším. Na základě pozorování trhu si stanovím 3 různé SL a pro každý zapíši MFE, kolik trh dosáhl, než přeťal SL. Z těch hodnot pak můžeš optimalizovat PT. Uvědom si, jak jsou trhy dynamické. Najdeš si pomocí MAE "optimální" SL a pak nastane období např. měsíce, kdy je volatilita na 200%. Myslíš, že budou fungovat ty původní MAE výsledky? Já si to nemyslím. Takže já určitě při připravě plánu pro umístění SL a PT myslím i na toto a s volatilitou pracuji. Přizpůsobování se ti dá asi více práce, ale možná méně následné frustrace z nefungujícího výsledku úžasné MAE.

Toť můj pohled na věc. Hlavně - zjednodušovat. Opravdu si na začátek udělej něco velmi jednoduchého s minimem pocitového rozhodování. (tu)

[FredyC]

Dobré ráno Tomáši

Právě, že ten pocitový přístup tam ani tolik není, resp. teď už asi jo. Naprogramoval jsem si vlastní indikátor jako doplněk k WCCI, který mi "rozpoznává véčka", abych měl jistotu, že nepřehlídnu žádný signál a naučím se je rozpoznávat. Nicméně kolikrát jsem tam i viděl situaci, kdy není úplně čisté "véčko" jakože mu trvalo 3 úsečky se vykreslit místo 2. A v té chvíli jsem začal uvažovat jestli takovou situaci taky nepodchytit, což jsem nakonec udělal. Tím se množství signálů značně zvýšilo. Následně jsem samozřejmě objevil i další, které byly zformovány zase trochu jinak a po rozšíření pravidel jsem tam měl hned v průměru kolem 10-ti vstupů v průběhu 5 obchodních hodin. To asi nebude úplně nejlepší pro začátek.

Druhá věc pak je, že z mojí obecné nedůvěry pramení, že jsem si chtěl otestovat ty další dodatečné indikátory, které WCCI obsahuje. Takže často mám v tabulce i zapsané obchody, které prostě daly jen "véčko", ale všechno ostatní ukazovalo, že to není dobrý signál. Přesto jsem si říkal, že si to zapíšu abych se sám přesvědčil o jejich funkčnosti a mohl pak vybrat odfiltrovat to, co dává smysl. Akorát jak říkám, je toho poměrně hodně a nepřijde mi to v důsledku tak efektivní.

Asi pro začátek holt zkusím pevně daná pravidla pro "véčka" a žádné uhýbání "co tohle, to je taky dobrý" ... jinak se v tom utopím.

Ohledně těch PT/SL a volality. Trochu spoléhám, že to půjde trochu odchytit pomocí ATR jehož hodnotu si pro každý obchod zapisuji také.

[tomas262]

FredyC,

zkus se na to podívat reálně. Sepiš si jednoduchá pravidla (základní) a zkus si udělat 14 dní paper-trading a poctivě zapisuj a nahrávej video. Nemám zkušenosti s obchodováním s reálnými penězi, ale moc nevěřím tomu, že by ses zvládl plně koncentrovat na graf 5 hodin vkuse a udělat 10 obchodů. Podle mě si tak zaděláváš na problémy. Pokud se chceš naučit obchodovat, bude ti podle mě stačit jeden signál za seanci. Podle mě by měla být seance dlouhá tak, jak dlouho si schopen udržet koncentraci. Zkus pár dní koukat na živé grafy a zjistíš na co máš a na co ne a podle toho si stanov dobu obchodování. Mě naděluje FinWin na 3m obvykle 2 signály od 9 do 11:30. Když trh trenduje vydržím u toho max. do 12, pak už není můj mozek schopen dostatečně se soustředit na aktuální "chování" trhu. Taky jsem si stanovil limit pro obchody. Maximálně 2 ztráty nebo 2 zisky po sobě nebo max. 3 obchody: zisk-ztráta-zisk, ztráta-zisk-ztráta, ztátra-zisk-zisk, zisk-ztráta-ztráta :-) Rozhodně se ti bude lépe zpětně vyhodnocovat 1 - 3 obchody za seanci než 10.

Já chci vidět vždy platné signály ve smyslu pořádných véček. Používám s oblibou EMA 34 jako "filtr" a pokud je např. dlouhá vstupní svíce a PERFEKTNÍ véčko, stejně obchod nevezmu a většinou udělám dobře. Stejně tak, pokud je véčko zpožděné nebo je pata BigV o 5 čísel výše než maximum, ale hromadí se mi malé jednotickové býčí svíce u rostoucího EMA 34 pak takový signál vezmu - většinou se to vyplatí. Ono obecně asi posuzovat vstupy podle toho jestli je véčko nebo není, asi moc nebude v praxi fungovat. Myslím mechanický systém.

Já osobně hledám cestu ve spojení PA + CCI, tedy nejdříve se dívám na graf a periferně na CCI a když vidím zajímovou situaci na grafu tak se kouknu na CCI, jestli mi to potvrzuje. V takovém případě signál považuju za platný.
ATR - jj, přesně to jsem myslel

[FredyC]

Tomáši,
To jsme si asi poněkud nerozuměli.To co dělám nemá v žádném případě určovat finální způsob obchodování. Tohle je spíš takový první výkop za účelem hledání systému, který by pro mě mohl fungovat. Proto testuji různé parametry vstupu i výstupu, abych viděl, které jsou většinou profitabilní a mám se na ně zaměřit a ty které mě naopak nic nedávají. Na základě tohoto teprve chci sestavit obchodní plán a provést regulérní backtest s již jasně danými pravidly. Do papertradingu nemá smysl se pouštět dokud nebudu vědět co vlastně hledám.

Od toho testu si v podstatě slibuji to, že se potvrdí funkčnost pravidel tak jak je specifikoval Woodie a tím pádem se to skutečně zredukuje na ten 1 obchod denně a někdy ani to ne. WCCI mi zatím připadá velmi konzervativní přístup. Spíš jsem tápal v tom, jestli je tohle "správný" přístup k tomu celému nebo si to zbytečně komplikuji. Chtěl bych pak ještě v nějaké fázi otestovat jiné time-frame, uvažuji o range barech. Technicky vzato by to mělo být součástí testu před skutečným backtestem.

Před měsícem jsem vyrobil jakýsi první obchodní plán založený na SMA. V něm jsem měl určeno, že obchoduji od 18:30 do 21:00 našeho času. Tedy už jsem počítal s tím, že určitě nevydržím celou seanci. S tím samým počítám i teď, jen právě tím, že pokryju větší časový úsek, tak si pak můžu určit finální časové rozmezí, které mi nejvíc vyhovuje z pohledu trhu. Od toho SMA systému jsem upustil, protože byl na můj vkus příliš pocitový a to by pro mě, jako technika, nefungovalo. WCCI se mi zalíbilo od prvního okamžiku, akorát určitá míra skepse přetrvává. Snad mi ten test pomůže to prolomit.