obchodní systém

[m.hunter]

tomas262:

tak ako hovori Sirix, uvazujes spravne. Bud rad ze si nato dosiel uz teraz, niektory na to dojdu velmi neskoro a nechapu preco im system prestava fungovat. Fixne SL a PT podla velkosti uctu nedavaju ziadnu logiku, fixne SL a PT podla MAE a MFE su iba optimalizaciou systemu podla minulych dat. Mozno ma na to niekto iny nazor, ale podla mna najlepsi sposob ako umiestnovat SL, je umiestnovat ho do logickych zon (zony ktore ti potvrdia, ze tvoj pattern zlyhal) ako su swingy alebo S/R urovne. Tak sa vyhnes zbytocnej optimalizacii a system bude robustnejsi

[hooky]

mě by teda zajímala jedna věc. je určitě pravda že to má větši logiku dávat SL do logických zon ale co když mam poslední swing třeba ve vzdálenosti 80usd a stačí většinou daleko menší třeba 30-40 usd tak bych si moc nepomoh v případě že trh pujde proti mě tak přijmu taky daleko větší ztrátu :)

[m.hunter]

hooky:

jeden obchod nic neznamena. Na dalsich dvoch obchodoch moze trh ist proti tebe, zastavi sa na hranici swingu a bude pokracovat v sulade s tvojou poziciou. Trh velakrat testuje predosle swingy, kym sa rozbehne tvojim smerom. Ale logicka zona nemusi vzdy znamenat vacsi swing. Moze ist aj o low predoslej usecky, alebo mozes vstupit na zaklade nizsieho TF. Musis sam vedet kedy tvoj vstupny pattern zlyhal a treba vystupit z pozicie.

Tvojmu prikladu sa da zabranit aj tak, ze budes vstupovat iba do nizko rizikovych obchodov. Ak ti umiestnenie SL do logickej zony nevyhovuje ci uz z dovodu tvojho moneymanagementu, alebo psychickej nepohody, jednoducho do pozicie nevstupis a pockas si na iny vhodny vstup, s nizsim (tebou akceptovatelnym) rizikom.

[marcossoft]

Dobrý deň. Konečne som sa rozhodol po niekoľkých mesiacoch prispieť svojim prvým príspevkom do diskusie na finančníkovi. V krátkosti sa predstavím. Moje meno je Marek (marcossoft) a k tradingu som sa dostal v lete. Predtým som o ňom nič nevedel. Hneď som sa začal v tomto smere vzdelávať čítaním kníh a článkov. Od leta až doposiaľ som len hltal informácia zo všadiaľ. Až pred mesiacom som sa konečne rozhodol, že začnem s backtestingom. Predstavenie môjho primitívneho OS Začal som testovať trh SaP500 a testoval som presne na rok dozadu starých datách. Môj OS je strašne primitívny. Používal som MA34. Spočiatku som vstupoval do trhu ak MA prekrížila graf ale nevstupoval som hneď ale až po korekcii. Dole je equita mojho OS. Chcem k nej povedať toľko, že dopredu som nevidel ani jednu sviečku a teda trh som si odkrýval po jednej sviečke. Teda žiadna možnosť klamania seba samého. Popis equity Začal som obchodovať s jedným kontraktom až do zisku 5000$ . Po tomto zisku som prešiel na dva kontrakty presne po 81 obchodoch. K jednému kontraktu som sa vrátil znova keď můj zisk dosiahol úroveň pod 5000$ . K dvom som znova prešiel pri zisku 6000$. Po zisku 11000$ som prešiel na tri kontrakty ale po poklese zisku na 9000$ som sa vrátil znova k dvom pokiaľ nebol zisk 15000$. Na štyri som prešiel po zisku 23000$ až do konca backtestingu. Týmto mojim backtestingom som zobchodoval celkovo 295 obchodov za rok. Z toho bolo stratových 124 teda 42 percent. Chcel by som ešte povedať to, že počas backtestu som mal zapnuté indikátory CCE14 a CCI50. Najprv som ich ignoroval a až po prechode na dva kontrakty som ich začal využívať a častokrát mi pomohli správne obchod opustiť so skvelým ziskom. A na koniec moje otázky...  1. Ma vôbec zmysel takýto OS ? Myslím si osobne, že obchodovať len pomocou MA34 je samovražda, pretože tento indikátor vykresľuje mnoho vstupov. Myslím si skôr, že je potrebné obchodovať aj s pomocou nejakého/ých ďalších indikátorov. 2. Počas svojich zápiskov som si do excelu písal aj OHL danej sviečky v ktorej som vstupoval. Vstupoval som na Close úsečky ale má význam si zapisovať aj hodnoty OHL ? Okrem nich som zapisoval aj hodnotu MA a teda vypočítaval som si vzdialenosť od grafu 3. A postreh na záver. Všimol som si v tomto trhu jednu zaujímavosť a to tú, že najlepšie zisky som dosahoval ak som vstupoval niekoľko hodín pred koncom seansi. Popravde keď som prešiel na tri kontrakty začal som obchodovať iba v tomto čase a musím povedať, že zisky sa zlepšili. Máte s tým iekto skúsenosti, poprípade môžete mi to vyvrátiť ? 4. Skúšali ste niekto podobný primitívny OS ? Chcel by som vedieť názor na môj prvý backtesting. Možno som ho s týmto OS robil zbytočne no každopádne aspoň som nejaký backtesting robil. No to nechám na posúdenie Vas ostatných oveľa skúsenejších . Ďakujem Vám všetkým za názor, kritiku poprípade rady. Marek

[Pribinacek]

marcossoft:

Ahoj. V jednoduchosti je síla. Pokud ti to funguje, žádné další indikátory nepřidávej.

Pokud jde o backtest, pro posouzení systému to chce víc údajů: Maximální DrawDown, průměrná velikost ziskového obchodu, průměrná velikost ztrátového obchodu, počet ziskových a ztrátových obchodů v řadě, započítal jsi komise, započítal jsi skluz v plnění, ...
Potom bych určitě udělal další analýzy jako Monte Carlo apod. Je tu o tom celkem hodně materiálů, takže doporučuju si přečíst články na toto téma.
Když budeš mít všechny základně údaje, zkus je sem dát a pak bude snadnější posoudit tvoji obchodní strategii.

[tomas262]

marcossoft: tvůj systém je jednoduchý a mohl by se dobře obchodovat i na živo... na otázku, jestli se vyplatí takový systém obchodovat .... podívej se znovu na svou equity a zeptej se sám sebe ještě jednou (tu) za sebe říkám jo :)

[marcossoft]

Dobrý deň . Prikladám teda ďalšie informácie z môjho OS

Maximálny drawdown bol 800$. Miestami bol vyšší ale to už bolo pri dvoch alebo troch kontraktoch. Alebo to nezaleží od toho ?

Priemerná veľkosť ziskového obchodu bola 367$

Počet ziskových obchodov v rade bol 10

Počet ziskových obchodov bol 160

Priemerná veľkosť stratového obchodu bola 209$

Počet stratových obchodov v rade bol 5

Počet stratových obchodov bol 135

Analýzu Monte Carlo som ešte nerobil nakoľko po prvo prečítaní som nevedel ako na to. Popravde čítal som to dosť narýchlo a popri inej aktivite.

[mikky182]

to macrosoft:

Len par veci ktore mozu pomoct:

1: Zmysel to urcite ma, ak vam to funguje preco nie. Pisali ste ze ste zacali pouzivat pri 3 kontraktoch aj CCI. Ak som to dobre pochopil tak ste testovali trochu s CCI a trochu bez, najlepsie by bolo sa rozhodnut ci to CCI tam bude ci nie a o testovat to este raz, takto mate skreslene vysledky.
Ak si myslite ze mate vela obchodov skuste ich filtrovat, uz ste s tym zacali ked ste si vsimli ze ked vztupite do urcitej hodiny vysledky su lepsie, nemusite pridavat dalsie idikatory..

2: Je dobre zapisat si toho co najviac, ked sa k tomu vratite mozu vas napadnut nove veci, MAE a MFE su dost dolezite to by som tam urcite dal ale samozrejme ze to nieje treba prehanat.

3: Ano, ja mam tak isto vztupy ohranicene na casove useky

4: Hej skusal som aj velmi "jednoduche" (je to krajsie ako primitivne ;) ) systemy

Ako vlastne vystupujete? Fixny PT, alebo ak to znova pretne MA?

Monte Carlo sa robi napriklad v programe MSA, vyexportujete tam data z excelu mate, tusim je stale na 30 dni zadara takze na vyskusanie je to super.

vela zdaru (tu)

[Honza K.]

Marcossoft: v equity jsou započítané poplatky a slippages? Poplatky tipuju kolem 2 - 3 000 USD, slippages těžko říct jak vstupujete vystupujete, tak bych tipnul zhruba 4-5 000 USD. Těžko se to počítá pokud používáte position sizing, ale bacha na to, poplatky a slippages mohou výrazně ovlivnit reálné výsledky!

[marcossoft]

mikky182

Dobrý deň . Čo sa týka výstupov. Mam fixný PT, ale ak vidím, že sa blíži k nejakej S/R úrovni alebo nejakému významnému bodu tak ponechám, aby trh šiel ďalej. Potom už sledujem každý ďalší zisk plus 50USD.

Príklad. Ak mam PT 200USD a vidím, že trh ma tendenciu ísť ďalej v mojom smere tak ponechám ho ísť do profitu 250USD. Ale ak by začal klesať vystupujem na 200USD. Ak prekročí profit 250USD potom sledujem ďalej. Ak ide vyššie potom je moja kritická hranica už 250 USD. Jednoducho posuvám ju o každých ďalších 50 USSD. Ak som tak pozeral, tak mi to dvihlo účet o cca 2000USD na kontrakt.

Nevystupujem ak pretne MA, lebo podľa mňa je to dosť neskorý výstup.

A čo sa týka CCI. CCI som používal skôr na výstup. Ak sa pretla O hodnota tak som vystupoval.


Ďakujem za názory.

Marek

[marcossoft]

Honza K.

Dobrý deň.

Čo sa týka poplatkov tak áno. Sú započítané.

Ale mám menší problém so slippage. Neviem popravde ako ho mam na backtestingu poriešiť. Viem, že je to asi primitívna otázka, ale pokiaľ viem slippage je ten sklz oproti cene za ktorú chcem predať/kúpiť voči cene za ktorú naozaj predám/kúpim. Aspoň tak som to pochopil z článkoch tu uverejnených.
No neviem ako mam ten slippage vyhodnotiť, keď backtestujem a niesom v reálnom trhu a teda nezadávam príkazy priamo. Zrejme pri papertreningu v reálnom čase sa to už bude dať. Ale tu zatiaľ neviem ako. Dá sa to ?

Ďakujem za každú odpoveď. Posúvajú ma ďalej.

[Honza K.]

Zdravím, velmi zjednodušeně, už jsem na téma slippages psal docela hodně - pokud vstupujete a vystupujete markety, tak z historických dat těžko zjistíte výši slippages. Je třeba nějakou dobu dělat byť nereálné obchody na živém trhu a v době vstupu a výstupu bedlivě sledovat hloubku trhu, dobré je mít po ruce time and sales, kde jsou vidět proběhlé obchody v době vašich obchodů, tam se dá zjistit, jakou cenu pravděpodobně dostanete. V ideálním případě je to cena prvního "aska" u longů, resp. "bida" u shortů.
V případě, že vstupujete limity, je to horší, nemáte dokonce ani jistotu, že byste byl na trhu a backtesting tím může být zásadně ovlivněn, páč na grafu ten obchod budete vidět, ale třeba byl trh na vaší ceně jenom chvilku a nebyl byste vyplněn. Pak je to o tom, zda jste připraven na takové situace reagovat a jak. Vyhodnocení výsledků bude pak ale prakticky vždy velmi nepřesné.

[Pavel K.]

Hodne zjednodusene se da backtestovat vstup a vystup lmt prikazy tak, ze ho beru za platny, az kdyz cena projde moji urovni alespon o jeden tick, jinak signal nebrat, popr. zapocitat jako vystup na be/sl... Pri vstupu do trhu stp prikazem a vystup limitem clovek nemusi slip prakticky resit. Dlouho nebude rozhodne prumerne vetsi nez 1 tick, takze to staci pripocitat k testovym hodnotam. Ja mam vsechny vstupy na stp prikazech a vystupy pomoci lmtu a mam prumerny skluz u Mirus futures 0,2 za poslednich 50 obchodu pri max. 10 kontraktech podle MM na trhu TF...

[mikky182]

zdravim,

to macrosoft

paci sa mi ako uvazujete o vystupoch nechate zisky rast, len male varovanie je dost narocne sledovat takto trhy je o dost jednoduchsie mat fixny PT, treba to vsetko riadne natrenovat na SIM.
Jedna zmoznosti ako to mat lahsie nerobit AIAO ale pre cast kontraktov mat fixny PT a riadit to tak aby druha cast kontraktov uz bola "free"
napr mate 4 kontrakty SL 100, dva uzavriete na fixnom PT 100, ste v pluse +200 posuniete SL o 50 riskujete 50x2 teda uz ste zarobili 100 nech sa deje co chce.

S tym CCI som skor mal na mysli, ze ste ho pouzivali len z casti nie pocas celeho backtestu, takto to moze byt skreslene, raz vystupite na PT200, raz zase CCI. Dobre by bolo zapisovat si oba vystupy a porovnat, mozno zistite ze staci pouzivat len jeden vystup a na druhy zabudnut, mozno bude najlepsia ich kombinacia.

Slippage mozete priblizne zapocitat do statistiky tak ze si z kazdeho obchodu odpocitate jeden tick. Nieje to 100% ale lepsie ako nic.
Samozrejme ako napisal HonzaK, ak mate LIMIT prikaz nieje zarucene ze budete vyplneny alebo sa moze stat ze sa vyplni len cast kontraktov..

nech sa dari
(tu)

[tomas262]

marcossoft: také používám výstup podle CCI ... konkrétně toho s per. 14. Tedy vystupuji v okamžiku kdy CCI14 zřetelně protíná 0 což mi pomáhá "vychytávat" velkou část pohybu. Vždy nakupuji/prodávám sudý počet kontraktů. Polovina má jasný cíl na PT a druhá může, pokud trh "vystřelí" slušně multiplikovat zisky :)