obchodní systém

[Pavel K.]

Sydney22, mas pravdu, je to diskuze o nicem. Jenom jsem ti chtel rict svuj nazor. Postupne jsem se dopracoval pri stavbe systemu k tomu, ze kazda cast musi mit svoji logiku. Zde ale zadna logika podle meho nazoru neexistuje. Je mi vcelku jedno, jestli to pri obchodovani pouzijes nebo ne, jen jsem te chtel varovat z vlastni zkusenosti. Take jsem se casto snazil o optimalni equity na backtestovanych datech. Ale to neni cesta. At se dari!

[duciuc]

Zdravím,
zkousim bactestovat nasledujici system:

Kdy
Obchodovat budu denně od 15:30 do 19:00 hodin
Obchoduji nejpozději do 15 dne expiračního měsíce. Pak přecházím na další expirační měsíc.

Co
E-MINI Russel 2000

Za jakých podmínek neobchoduji:
Na hi a low dne tj. Pokud cena při signálu nemá alespoň 2 body tj 200 dolaru k HI/LOW dne.
V období chopu
2V A 0V neobchodují mezi EMA34 a EMA 204
EC neobchodují pokud od obraceni trendu tento již udělal pohyb 300 a vice dolaru.

Vstupy:
Do trendu vstupuji na základě patternu 0V a 2V
Proti trendu vstupuji na základě Extrem Cross dale EC
2V obchoduji jen jako trendový pattern tzv. Ne mezi ema 34 a ema 204 a ne v chopu
Vstupuji na close úsečky příkazem MARKET

Výstupy
Vystupovat budu na fixním PT 300 USD
V případě ze se trh otočí proti mně vystupuji na fixním SL 150 USD
V případě ze se trh do 10 minut od mého vstupu nerozjede posunu SL na úroveň + 10 USD
Pokud trh do 30 min neudělá pohyb celých 300 USD vystupuji na aktuální ceně

Money mangemet
Počáteční stav účtu budu mít 10 000 USD
Používám fixní stop loss 150 usd a Profit target 300. SL a PT jsem určil na základě backtestu a MAE A MFE analýzy.
1. 6 měsiců budu obchodovat jen s 1 kontraktem
Pokud po pul roce budu nejhůře v lehké ztrátě tj. Max 500 USD budu pokračovat v obchodováni. Jinak přejdu zpět k paper tradovani. Paper tradovat budu tak dlouho dokud nebudu alespoň 3 po sobě jdoucí měsíce v plusu.
Pokud se kdykoliv dostanu do straty 25% účtu přestanu obchodovat a cely systém znova papertraduji. Paper tradovat budu tak dlouho dokud nebudu alespoň 3 po sobě jdoucí měsíce v plusu.
1. rok po zkušebním půlroce chci zhodnotit účet o 100% tj. průměrně 850 USD za měsíc.
Pokud se podaří zhodnotit účet za 1. rok a pul o 100% začnu navyšovat počet kontraktů a to o 1 kontrakt po každých 1000 usd vydělaných na kontrakt.


System jsme bactestoval na datech od ledna 2010 do pulky zari 2010.

clekove system v backtestu vydelal 13655 USD pri 196 obchodech prumerne to je 70usd na obchod.

rozdeleni zisku je nasledujici

January 1920
February 1355
March 770
April 305
May 4400
June 2075
July 570
August 1660

Z rozdeleni zisku je videt ze pokud je trh silny a pekne trenduje (leden, kveten a cervenec) jsem schopen vydelat uspeokojive. Naopak v mesicich kdy trh trenduje velmi malo hodne penez odevzdavam zpet do trhu. Nevim jestli ja takovato distrbuce zisku normalni nebo na cem bych mel popripade pracovat.

[Pavel K.]

duciuc, byt tebou, jeste bych na systemu a celkovem konceptu trochu zapracoval. Zaklad vseho je, abys nejel na absolutni nejlepsi dolarovy vysledek v backtestu. Podle me a mych skromnych zkusenosti neni dobre pouzivat fixni SL a PT, minimalne ne bez toho, aby sis urcil pravidla pro jejich prepocitani (a to bys mel mit v MM). Docela jednoduchy koncept je urceni SL napr. podle swingu a PT pocitat jako jeho nasobek (to jen jako moznost, musis si to vymyslet sam).
Dalsi vec je chop, tomu by ses mel urcite venovat jeste o neco vic, to ze je trh pouze mesi EMAs je docela malo a pokud tvuj system obsahuje nejaky dalsi diskrecni prvek pro urcovani chopu, mohl by to byt v live docela problem.
Dale nepises DD, coz je hodnota, ktere by ses mel venovat na zacatku asi ze vseho nejvice a opravdu se pokusit co nejrealneji zamyslet nad tim, jestli jsi schopny ho ustat (ale bez live zkusenosti je to vazne tezke).
Pak jsem se take koukal na tve pravidlo pro ukonceni live, pokud mas propad uctu o 25%. Nevim, ale jestli dobre pocitam, ted riskujes neco pres 1,5% (150+10 skluz+4 komise). Tzn. ze abys dosahl propadu uctu o 25%, musel bys zvladnout vice nez 15 ztrat v rade. Nevim, jake ti vychazi hodnoty v BT, ale tohle je uz vazne dost a myslim, ze by sis mel uvedomit mnohem driv, ze je neco spatne a prestat pripadne obchodovat live. Napr. sledovat backtestovou equity a live equity a pokud se tato odchyli o vice nez 25%, tak prestat apod. Navic si myslim, ze prestat hned na 3 mesice je zbytecne dlouha doba, ale to uz zalezi na tobe, asi zrovna pro ty 3 mesice mas nejaky duvod.
To, ze mas takove vykyvy v equity, je pri pouhych dvou pomerne mechanickych patternech vcelku logicke a nedelal bych si z toho hlavu. Ale je to opet vec, se kterou se musis srovnat.
Snad jsem trochu pomohl! Je to boj, ale stoji to za to... :)

[duciuc]

@Pavel K.
fixni pt a sl jsme urcil na zaklade mae a mfe na bactestu. Je to prvek systemu ktereho se urcite nehodlam pro zacatek vzdat. Chci system co nejjednodussi.

DD jsem neresil to je pravda. Vubec mne to nenapadlo. Chop je pro mne strasny prablem v zasade ho nejsem schopny zatim rozlisit jinak nez pomoci pohybu kolem ema.

Diky za komentar, budu rad i za dalsi komentare

[navratil]

K té myšlence, že drawdown způsobí 15 ztrát v řadě - ono to není přesné, klidně můžeš mít výsledky stylem 3x loss, 1x win, 4x loss, 2x win atd. a postupně konto vyčerpávat aniž by průběh zisků a ztrát nějak výrazně vybočoval z backtestovaných výsledků. Já mám třeba nastavený stop stav na dvojnásobku zbacktestovaného drawdownu (vztaženo na kontrakt), nezávisle na počtu win a loss nebo velikosti konta. Pro mě je vůbec drawdown asi nejdůležitější parametr systému, mě by naopak třeba vůbec nenapadlo ho neřešit. Radši jsem zvolil systém s malým DD, i za cenu polovičních absolutních zisků (teoretických, podle backtestu). Je ale pravda, že už jedu live potřetí (ale pořád s prvním kontem :-) ), třeba k tomu člověk dospěje až zkušenostma, po prvních neúspěších.

[Pavel K.]

navratil, jasne, jde to i jinak, to si uvedomuju, ale v takovem pripade systemu bud zcela evidentne nesedi dany trh/jeho faze a nebo dochazi k chybam v obchodovani. Zkratka si myslim, ze to, kdy na zacatku live prestat obchodovat by melo byt podmineno i jinymi kontrolnimi prostredky. Sam system kontroluju pouze podle DD, jenze nemam problem s jeho dodrzovanim a vim, ze funguje... Kdybych znova zacinal, udelal bych to asi tak, jak popisuju nahore. Zkratka abych mel nad sebou co nejprisnejsi dohled.

duciuc, fajn neberu ti to. Je to tvoje vec. Jenom se podivej, za jake obdobi jsi ziskal svoje hodnoty pro MAE/MFE a porovnej napr. z dnesni volatilitou. Take jsem zacinal s fixnim PT a SL, ale jsou lepsi a stejne jednoduche techniky, ktere se sami prizpusobuji aktualni volatilite...
Jinak DD res, pro me je to nejdulezitejsi parametr funkcniho systemu. Take jsem mu na zacatku neprikladal takovou vahu.

[navratil]

Pavle, já tě chtěl spíš doplnit než s tebou polemizovat, je jasné že ty už to máš srovnané. Jinak ptal jsem tě v jiném vlákně, nevím jestli sis nevšiml nebo to nechceš komentovat - zajímá mě, jestli si pamatuju správně že obchoduješ Ross hook po proražení kanálu nebo trojúhelníku a jestli ti to pořád funguje, jestli tenhle koncept má smysl. Samozřejmě respektuju, pokud by ses k tomu nechtěl vyjadřovat. Dík.

[duciuc]

@Pavel:
1. diky za nove podnety. Muj system je zatim 1. nastrel. Dal jsme ho sem abych se pohnul z mista.

2. bactestoval jsme na datech od ledna 2010 do zari 2010. Unor, brezen a duben byly mesice s docela malou volatilitou a urcite to neni tak, ze bych si vyzobal nejake obdobi ve kterem mi system krasne fungoval.

3. snazim se system vypracovat do podoby ve ktere ho pro mne bude snadne exekuovat. Mozna se casem dopracuju k systemu s promenym sl a pt. Jen to v tuto chvili nejsem schopny ani bactestovat a uz vubec ne obchodovat.

4. DD to je na jeden strane urcite dulezity parametr, ale ja proste ted nejsem schopny rict jaky dd bych ustal. Toto bude chtit jeste utrepat.

Dik za vsechny reakce, jeste mne ceka dlouha cesta, ale svetlo na konci tunelu snad nezhasne.

[Pavel K.]

navratil, toho jsem si nevsiml. Uz tu nejsem tak casto. Jednim z mych patternu je RH po prurazu congestion do smeru trendu (drive jsem obchodoval i po prurazu 3U, ale bylo to hure popsatelne a nevyhovovalo mi to). Podle me je to zajimavy vstup, ale nepatri k mym nejsilnejsim a nejpouzivanejsim. Je omezeny nekolika podminkami. Napr. dany RH by nemel byt tvoren prilis volatilnimi useckami, mel by byt blizko daneho CG a pred jeho vznikem by nemel byt delsi pohyb bez korekce.
Hlavne obchoduju 123 v korekci do trendu nebo 1. RH, ktery se objevi po 123 na 5 min tf. Jsou to vsechno dobre definovatelne patterny a mne funguji vcelku dobre. Dale pouzivam jeste par filtru, napr. CCI50 na 1 min tf, kterym merim silu trendu. Jedna z veci, pomoci ktere se vyhybam chopu. Jde o to, ze pokud se chystam vstupovat napr. do uptrendu na korekci, tak chci videt, aby pred vytvorenim patternu bylo v nejvyssim bode swingu CCI50>150 (+-5 bodů)-toto mi celkem vylepsilo %win, treba se to bude hodit.

Vsechny tyhle koncepty maji smysl, jen je treba si uvedomit, ze s nizsi volatilitou neni mozne pocitat s nejakym castym vyssim PT po prurazu RH, obzvlast, pokud se tak nestane brzy po otevreni nebo po vyhlasovani fundamentu.

[navratil]

Pavle, díky.

duciuc: pro zajímavost, můžeš napsat max drawdown sytému?

[jirinvest]

Dobrý den ,

chtěl bych se zeptat jestli tu má někdo zkušenosti s používání BB a SSTO ve své strategii..jestli ano? Rád bych získal nové poznatky ..

Děkuji Jirka

[blahetal]

>>jirinvest

doporucuji nasledujici materialy

knizky
Dynamic Technical Analysis - dobre vysvetluje pouziti patternu, ktere BB vytvari (bubbles, paralles) + dava do souvislosti s MACD, STOCH a PSAR
Bollinger on Bollinger Bands - BB obecne, patterny, squeeze

web
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/bollinger-bands-1.html - zaklady
www.investopedia.com/articles/technical/04/030304.asp - BB squeeze
forums.babypips.com/newbie-island/32400-finest-trend-trading.html - obchodovani BB+PA (kompletni OS s vstupy, vystupy a MM) - pomerne rozsahle cteni, proto doporucuji link na vytah z celeho vlakna zde (www.bolldna.com - manual v pdf ve sloupci vlevo)

Libor

[tomas262]

po celotýdenním hledění do grafu NQ a hledání inspirací pro vylepšení návrhu systému založeného na patternech FinWin mě napadla jedna docela zajímavá věc a rád bych znal názor někoho, kdo jede live a mohl by objektivně posoudit, zda-li je tento způsob obchodovatelný v rámci 3m timeframe. Vím, že se všude prezentuje analýza MAE-MFE a hledání opt. hodnot risku a zisku, ale při koukání na trh jsem uvědomil, že tím, že stanovím fixní SL a PT vlastně chci, aby se trhy "přizpůsobily" mě, ať je středa, pátek nebo červen. Přijde mi nelogické chtít po trhu, aby mu můj max. SL 100 USD vždy vyhoval a aby dosáhl na PT (2 x SL) tedy 200 USD stejně tak v včera jako dneska, kdy je v trhu poloviční volatilita.

Moje myšlenka je tedy nastavit vždy SL 1 - 2 ticky pod Low vstupní svíce s tím, že SL BUDE VŽDY zhruba cca 2% účtu. Při vstupu do obchodu tedy určím počet kontraktů podle aktuálního SL, tedy podle volatility. Samozřejmě mám pro jednotlivé patterny stanovené minimální RRR pro každý pattern (2v - 1:1, 0v - 1:2, 0/100 v kombinaci s cenovými patterny - 1:3), takže mi musí odpovídat i PT (s ohledem na S/R, swingy, Open Range apod.) a pokud by tam nebyl potenciál pro PT, tak obchod filtruji a neberu. Vím, že to někomu může připadat jako hledání "svatého grálu", mě jen přijde hloupé jít pro profit 10 bodů v NQ když vím, že NQ zrovna má potenciál (díky volatilitě) jen 5 bodů a SL stačí jen 2,5 ... tak ty prachy můžu dohnat obchodováním 2 kontaktů. Jen by mě zajímalo, jestli má vůbec smysl s tímto jít na live, jestli to bude obchodovatelné. Zatím to jen backtestuju a úspěšnost se výrazně zlepšila oproti fixnímu SL/PT. Samozřejmě v rámci backtestu se to dobře všechno počítá, dokud to nejede naživo ... Díky za názory

[BOBR]

To tomas262
Sice neobchoduji Live, nicméně jsem nedávno backtestoval téměř shodný systém, ale rozdíl byl v TF, a to 2m a min. rrr 1,5 ( bráno i s komisí ). Výsledek za celý minulý rok vydelaval v průměru 50 měsíčně, takže z mého pohledu nepoužitelné...
Teď se chci ještě zaměřit ještě na 5m s téměř shodnou filosofií, tak uvidím... :)

Každopádně až budeš mít nějaký backtest s rozumným vzorkem dat, tak hoď info jak to dopadlo s backtestem a tvým diskrečním přistupem ..... :)

[Sirix]

Tomas262 dobre rozmyslas. Je uplne nelogicke trvat na profite 10 bodov, ak je v dany den nizka volatilita a trh nema sancu dojst k PT. Tiez je zbytocne mat max. SL v takyto den, tym si zabezpecis akurat to, ze ak to pojde tvojim smerom, aj tak ti cena nedojde k PT, a ak to pojde proti tebe tak chytis zbytocne max SL. Toto nema logiku podla mna. Trh nemozem zaskatulkovat pomocou MAE-MFE analyzy, lebo volatilita sa stale meni, a ked ti vysli nejake hodnoty, tak zajtra tie hodnoty uz nemusia fungovat. SL a PT treba prisposobit situacii na trhu. Nejde o hladanie svateho gralu, ale uplne logicku pristup prisposobit system podmienkam na trhu (a nie zaskutulkovat trh do mojho systemu lebo taketo PT a SL mi vysli, a teraz nech mi ich trh vyplni - toto nema logiku). Napriklad, ak je nizsia volatilita, a trh ide 5 bodov mojim smerom, kedze mam nizsi SL mozem vybrat aj nizsi PT, pripadne dam 2 kontrakty a s jednym vyberiem 5 bodov a druhy necham bezat.