obchodní systém

[navratil]

Zdravím. Doba pokročila, systém který jsem před časem nadhazoval, jsem dotáhl, přidal filtry (opožděně všem dík za reakce, sice jsem neodepisoval ale rozhodně jsem to zpracoval) a teď jsem to už nějak uzavřel a uvidím, co to udělá v praxi.

Píšu ale proto, že bych chtěl se jen naprosto nezávazně zeptat, které z následujících dvou hodnot RRR byste při obchodování dali přednost a proč. Jedná se o totožný systém, SL je určen po vstupu 1 tick mimo poslední swing, PT jako násobek risku. Oba příkazy jsou fixní, nehýbe se s nimi. Jediné, v čem lze systém nějak nastavit je právě RRR.

Výsledky z backtestu 17 měsíců (125 obchodů, průměrný risk $170) jsou
RRR - čistý zisk - úspěšnost vstupu - max. drawdown
2.5 - $16940 - 53.6% - $1010
1.0 - $9580 - 75.2% - $450

Zajímají mě spíš osobní preference, co a proč by komu sedělo víc, případně třeba i zkušenosti s rozdíly live obchodování systémů s vysokou úspěšností a menším RRR a naopak. Teorii myslím chápu, vím co se dá od těch nastavení asi čekat, ale zajímá mě spíš ta subjektivní stránka a praxe. Jinak já jedu live s RRR 2.5, zatím jak se dalo čekat ve ztrátě :-) (první vstup jsem si posunul SL a chytil BE místo zisku, už to nikdy neudělám; podruhé spadlo spojení na burzu, pak 3 SL v řadě), ale věřím statistice. Díky za ohlasy

[Sydney22]

Pavel.k zdar, tak sem dávám stručný popis toho co jsem backtestoval (schválně neříkám systému). Reaguju na tvoji výzvu z tohoto vlákna kam jsem taky dal equity toho backtestu http://www.financnik.cz/forum/read.php?23,171673,page=3. Ten popis je 90 % pravidel, ten zbytek jsem líný sem psát a stejně výsledek nijak zásadně neovlivní, tady jde spíš o myšlenku kterou jsem se snažil při backtestu rozvíjet. - do pohybu chci vstoupit co nejdřív, s čekáním až se v trendu objeví ten správný signál nemám dobré zkušenosti, většinou ho najdu na samém konci trendu :-) - jako začátek pohybu/trendu jsem si definoval první přechod K-linky Stochastiku z jednoho extrému do druhého po otevření – po tomto přechodu (přesmyku) hledám potenciální vstup (tato situace dost často smrdí něčím jako GHOST s divergencí nebo formace 1-2-3, viz obrázek, každopádně tyto formace jsem v backtestu nijak nezohledňoval, šel jsem jenom po tom přesmyku) - jako vstup jsem si definoval proražení první jakékoli korekce, výstup čistě na PSAR - další podmínky: obchody jen prvních 30minut po otevření, MA musí být „netrendově“ seřazené (viz obrázek), neobchoduju inside dny -> obchoduju pouze pokud high/low dne prorazil high/low předchozího dne, z backtestu mně vyšlo jako nejlepší obchodovat pondělí, čtvrtek a pátek.

[Pavel.K]

Sydney22:
Díky za odpověď. Mám jen jeden dotaz. Ten backtest jsi dělal z "půlky grafu", nebo poctivě, bez pravé strany?

Moje zkušenost je taková, že není problém vytvořit systém, který vstoupí prakticky do každého pohybu, ale zároveň má tolik falešných vstupů (které z počátku nejsou až tak vidět, jsou ve stínu úspěšných), že je neobchodovatelný. Co tím chci říct... z "půlky grafu" to vždy vypadá perfektně, ale jak přestaneš koukat za roh, signály zdaleka nebudou tak jasné a systém se pomalu začně hroutit. Když se podívám na tvůj graf, vidím tam celkem 4 "přesmyky", z toho pouze jeden úspěšný.

Pavel

[Sydney22]

Napsal jsem si strategii, která mně zakreslí šipku kdy mám umístit limitní příkaz na vstup. Takže je jedno jak to backtestuju - bral jsem prostě každý vstup co to vykreslilo. Chtěl jsem ty obchody potom projíždět a hledat diskréční filtr, má to být poloautomat, co jenom zakresluje potenciální vstupy s tím, že se potom rozhodnu jestli to vezmu nebo ne. Takže jsem zapsal všechno a chtěl jsem nejdřív mechanicky v excelu vyfiltrovat úplný nesmysly, zapsal jsem si ke každýmu vstupu spoustu parametrů, ale nakonec jsem jenom vyhodil obchody co byly dál než 30 min. od open, vyhodil jsem úterý a středu a vylezlo ta equity co jsem sem dával. Mě to taky šokovalo :-). Nejvíc jsem si vyhrál se SL a PT na základě různých indikátorů a nakonec když jsem tam nechal jenom ten PSAR tak to bylo nejlepší :-). Přikládám graf kde vidíš jak úplně všechny vstupy laděný podle různých PT a SL a potom ta silná čára je po vyhození toho co jsem tu popisoval - výsledek stejný, obchodů třetina a brutální RR a Win. Ale je to tak divoký, až se mně tomu nechce věřit :-).

[m.hunter]

Sydney22:

vidim ze to mas celkom premyslene, vies aky musi byt trh aby bol tvoj system ziskovy. Ked to budes pouzivat ako poloautomat, ktory ti bude iba signalizovat kedy vstupit a zapojis do toho trochu diskrecneho pristupu moze byt z toho celkom spolahlivy system. Diskrecnym pristupom ani tak nemyslim nejake filtre(myslim ze tych uz mas dost), ale skorej to aby si vedel rozoznat kedy a preco tvoj system prestava fungovat a podla toho vcas zareagovat. Ci uz najdenim ineho trhu, ktory ma take pohyby ake ty potrebujes, alebo malou zmenou systemu podla toho ako sa trh prave chova.

Teda uz si nemyslim ze mas system preoptimalizovany :) Z tohto hladiska sa mi tam nepaci akurat filter TDW. Ale to je uplne jedno co sa mne paci alebo nepaci. Ak ti to takto vyhovuje, tak v tom nevidim ziadny problem, ked budes statistiku TDW dost casto prepocitavat (kvoli meniacej sa charakteristike trhov).

Vela stastia v doladovani a snad sa ti to podari rozbehnut live (tu)

[Pavel.K]

Sydney22:
Máš pravdu, až se tomu nechce věřit :). Já mám s oscilátory zkušenost takovou, že dávají spoustu nesmyslných signálů proti trendu a do trendu dávají signály pozdě... je to převlečená tlumená derivace, nedá se od toho čekat nic jinýho.

Pavel

[Sydney22]

m.hunter Larryho Williams píše v knize Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů o TDW a demonstruje tam na nějakým mechanickým backtestu, že je to hooodně silný filtr. Někde jsem četl, že snad na začátku period (obchodní seance, týden) obchodují víc amatéři a na konci spíš profíci. Ráno se exekuují nahromaděné příkazy přes noc a v pondělí příkazy nahromaděné přes víkend. Podle této logiky by se opravdu měly tyto období lišit. Jako filtr bych to nezatracoval. Jinak jak píšeš, chce to ještě hooodně poladit, to rozložení obchodů je pro moji psychiku špatně obchodovatelný. Ale budu se snažit. PS Úplně původně jsem šel po vstupu na první korekci po rychlým čistým přesmyku - viz obrázek, můžu sem hodit i ten automat jestli chcete

[m.hunter]

Sydney22:

tak mas to logicky podlozene a to je dobre.

Len ma zaujima jedna vec na tvojom systeme. Ja obchodujem pozicne (demo) a tiez nastupujem na prvej korekcii do trendu, ale vstupujem prikazom STOP pri prerazeni predchadzajuceho high. Ty pises ze vstupujes pomocou LIMIT prikazu a tak ma zaujima podla coho (teda kam) ho umiestnujes. Asi sa ti dost casto stava ze ide zo zaciatku trh proti tvojej pozicii. Alebo sa mylim?

[Pavel K.]

Sydney22, osobne mi ten TDW filtr take nedava v tomto pripade zadnou logiku. Jedine, kdy bych takovy filtr nasadil, by bylo napr. v pripade, ze bych zjistil, ze v utery a stredu je o dost mensi prumerne rozpeti prvni pul-hodiny. Jinak myslim, ze jde pouze o optimalizaci bez vetsiho opodstatneni, ale je to tvuj system. Pak uz jenom takova technicka pro testovani vstupu za limit. Aby byl test o neco duvryhodnejsi, pocital bych obchod pouze v pripade, ze ti cena tvoji vstupni uroven protne alespon o 1 tick. Treba to tak delas, nevim... :)

[Sydney22]

Máte pravdu nevstupuju limitem, ale stopem, pořád si to pletu. TDW nechme být, je to taková diskuse o ničem :).
Jdu to pilovat dál, ať se to dá obchodovat - ať se daří (tu)!

[m.hunter]

Sydney22:

tak potom je to ok. Lebo furt mi neislo do hlavy jakym sposobom umiestnujes LIMIT prikaz v takomto vstupe :)

Vela stastia a potom daj vedet jak pokracujes (tu)

[petorior]

dobry den,
prave testujem na papieri zrniny a pouzivam vystup,ktory opisuju Tomas a Peter vo svojej knihe,konkretne
vystup 1,2,3 Mplay a nerozumiem jednej veci:
-pracujem na 5min time frame

-ked som long,cci ide proti mne ,prva sviecka je cervena,druha sviecka pocas 5min meni farbu,mam cakat pokial druha sviecka neukonci ako cervena a az potom vystupit z obchodu?
a co ked tretia vystreli nazeleno,nebolo by skoda vystupovat?


-mam vystupit z obchodu pokial sa uz druha sviecka ukaze ako cervena,hoci moze skoncit ako zelena?

dakujem za odpoved,a ospravedlnujem sa ak som to dal na zle vlakno...
Peter

[albeon]

petorior: Obvykle to lidi dělají tak, že počkají než se svíčka téměř dokreslí a pak jí berou jako dokončenou. Tj. u 5 min svíček byste čekal třeba na 4. minutu svíčky a pak se choval jako kdyby byla dokončená.

[m.hunter]

petorior:

pokial si dobre pamatam tak Woodie ako jeden zo sposobov odporucal vstupovat(vystupovat) 20 sekund pred ukoncenim sviecky.
Aj to je moznost

[hooky]

těch 20sec jsem zkoušel a přišlo mi to docela hodně páč kolikrát i menší svíčka ještě otočila a neutvořilo se ZLR možná je to věc názoru ;)