obchodní systém

[fxrookie]

záleží na jak dlouho otevíráte pozici?
podle toho bych pak určoval na jak dlouhý graf se dívat pro určení trendu

[navratil]

Ahoj, chtěl bych požádat zkušenejší tradery o nějaké postřehy a náměty k dalšímu postupu v budování strategie. V současnosti jsem ve stavu, kdy mám otestovaných 14 měsíců intradenního mechanického systému na ropě, dělá to 806 obchodů. Systém čeká na tf 5min na otočení trendu, na tf 1min potom čekám na první korekci v novém trendu a nastupuji, pro obojí využívám PSAR (ale myslím, že jde spíš o myšlenku než konkrétní indikátor, určitě by fungoval i MACD nebo CCI). Stopka jde tick pod low/nad high korekce, PT je striktně 2.5 násobek risku (tedy vstup-SL). Signály beru mezi 15.00 a 18.00, mimo dny vyhlašování zásob. Backtest je naprosto mechanický, beru všechny signály, nezohledňuji žádné další signály jako S/R, PA formace a podobně. Výsledky pro jednotlivé měsíce a souhrny jsou na obrázku v příloze. Podle výsledků by měl být systém životaschopný i v současné podobě, ale jak se dá čekat, díky poměrně malé úspěšnosti trpí velkým drawdownem a dlouhými sériemi stopek (maximum mám 16). Mám pár nápadů, jak pokračovat, ale byl bych vděčný, pokud by mě někdo mohl, třeba z vlastní zkušenosti, nasměrovat, jak dál. Jestli se třeba soustředit právě na prvky PA, nebo třeba zkusit kombinaci s dalšími indikátory a podobně. Cest je určitě víc, ale zkoušení bude časově hodně náročné, tak bych se nerad vydal do nějaké slepé uličky, kterou už má třeba někco prozkoumanou a ví, že tudy cesta nevede. Pokud by bylo třeba doplnit další údaje, samozřejmě poskytnu co půjde. Díky předem za jakýkoliv komentář nebo radu.

[vladko11]

navratil
Skús meniť pomer PT ku SL. Pri menšom pomere budeš mať väčšie percento úspešných obchodov, postupne sa Ti však bude znižovať aj výsledný zisk. So zväčšovaním pomeru dôjdeš k bodu, keď budeš mať neúnosne veľký drawdown. Treba nájsť optimálne nastavenie. Mne sa napríklad osvedčil pomer 1:1 , ale to je na forexe a Ty to môžeš mať úplne iné. Tiež môže pomôcť obchodovanie s dvomi rôznymi pomermi PT ku SL, teda napríklad pevný stop a k tomu prvý PT malý a druhý veľký. Dosť to vyhladzuje výslednú krivku.

[drvr]

to navratil:

v jiném vlákně jsem psala o tom, že já bych například systém s takovým DD vůbec nebyla schopná zobchodovat. Přesně jak píše vladko11. Já mám menší SL a vybírám menší zisky. Po čase jsem připojila druhou sadu kontraktů a ve chvíli uzavření první sady posouvám SL druhé sady na B/E. V podstatě mi první sada pěkně vyhlazuje equity. Háček je v tom, že mi občas uteče velký pohyb a já si z něj odnesu jen PT z první sady.

[navratil]

vladko11: zkusím to propočítat, díky za tip

drvr: sady kontraktů mi určitě v nejbližší době nehrozí, na to bych musel mít už dost velký účet, zatím počítám s jedním kontraktem. Jinak tenhle systém beru jako základ, ani já bych ho zřejmě nebyl schopen obchodovat, a proto hledám další podněty, kudy se vydat v jeho vývoji. Ale uklidňuje mě, že i bez diskréčního přístupu je systém schopen vydělávat (v podstatě i jako AOS) a předpokládám, že pokud do něj zavedu třeba nějaké diskréční filtry na chop, supporty a podobně, tak mu úspěšnost můžu jedině zvednout. Teď beru opravdu signály hlava nehlava, ten PSAR má třeba tendenci hodit vstup v uzoučkém kanále, nebo na větší korekci do protitrendu, občas trpím když vidím, co beru :). Ještě jestli se můžu zeptat, jakou máš úspěšnost a RRR první sady?

[navratil]

Tak jsem zkusil srovnat výstupy na RRR 2.5:1 a 1.1:1 (ty vycházely trochu líp než 1:1). V příloze je graf equity obou výstupů, plus jejich kombinace (je to znormalizované na 1 kontrakt, pro možnost porovnání). Když porovnám drawdowny jednotlivých přístupů, tak mám pocit, že tudy cesta ke zlepšování moc nevede. Pokles je skoro stejný, naopak o zisky bych se tím obíral. Ale klidně mi to vyvraťte, okomentujte, doplňte...

[majkll]

navratil:

zjistěte si tyto parametry systému a můžete je pak ideálně napsat i sem pro konzultaci:

-Počet dnů, kdy byl nějaký obchod z celkových dnů, kdy byla otevřená burza: v %
-Max. obchodů za den:
-Max. dnů bez obchodu:
-Výskyt max. dnů bez obchodu: (např. 2x za celé testované období)
-Průměrně dnů bez obchodu:

dál bych popřemýšlel nad filtry, které můžou dramaticky vylepšit výsledky a přitom nebudou nijak přeoptimalizované..možnými filtry např. jsou:

-potenciál obchodu (sám mám např. 100 USD v trhu YM)
-nějaký reverzní price patern před vstupem (123, DT/DB)
-chop před vstupem
-dosáhl trh před vstupem nějaké hlavní S/R úrovně?
-atd.

obecně by filtry měly korespondovat s celkovým děním na trhu, tj. neměl by to být umělý filtr typu "až PSAR udělá vlnku tvaru loga mcdonald)..

jakmile si zvolíte filtry, může jich být víc, musíte znova projet všechny obchody a poznačit si k obchodům, jestli se u daného obchodu vyskytlo to či ono...samotné zapisování není alespoň pro mě to nejhorší..to je otázka třeba pár desítek minut..posléze je ale potřeba to vyhodnotit..a to už není záležiost na 5 minut, ale chce to různě testovat kombinace filtrů, porovnávat výsledky, vyhnout se přeoptimalizaci atd..

z podprůměrného systému se filtry dá udělat velice slušný systém..ale znova upozorňuju, že je potřeba to dělat s citem a selským rozumem...tj. nejlíp, když použijete vaše postřehy z backtestu (určitě jste si všímal určitých situací okolo vstupních signálů) a dáte jim podobu pravidla (filtru)...filtry musí být robustní, jedině tak se vyhnete tomu, že to budou přeoptimalizované filtry, které fungují jen na vašem konkrétním vzorku dat...

PS. jde o můj pohled na věc, jen tipy, které osobně využívám já..

majkll

[navratil]

makjll: Díky moc za spoustu tipů, už na tom dělám. Jen tak mimochodem, já jsem pro tykání, pokud to nevadí. K těm parametrům, systém má 1-8 obchodů denně, průměrně 3.41, vždy aspoň jeden. Předem jsem vyloučil svátky a vyhlašování zásob. Ty filtry teď zkoumám. Docela mě dostala závislost na pořadí obchodu během dne. Pokud to chápu správně (viz. tabulka v příloze), tak v podstatě má smysl si všímat jen prvního signálu. Doufám, že to není jen statistická chyba nebo přeoptimalizace, ale MNovak pokud vím má na tohle stejný názor (Mnovaku jestli to čteš, můžu se zeptat z čeho jsi to odvodil, jestli to máš nějak statisticky potvrzené, nebo jestli třeba prostě víc obchodů nepotřebuješ...díky). Typických situací při vstupech jsem si samozřejmě všímal, trochu mě ale děsilo to množství obchodů, u kterých bych je musel zpětně dohledávat. To by nebyla práce na pár desítek minut ale spíš týdny, jen backtest na MAE/MFE mi zabere 2.5 hodiny na kontraktní měsíc. Jestli ale vstupy zredukuju na jeden denně, tak už je to zvládnutelné. Ještě k tomu potenciálu, chápu správně, že to je vzdálenost mezi vstupem a nějakou významnou úrovní?

[majkll]

navratil:

asi si mě moc nepochopil :) z mojich tipů jsi odpověděl pouze na "max. obchodů za den"...úspěšnost prvního, druhého atd. obchodu za den jsem vůbec nezmiňoval :) ale nevidim v tom problém, udělat si i tuto statistiku..

jinak se zkusím ještě upřesnit ty moje tipy:

-Počet dnů, kdy byl nějaký obchod z celkových dnů, kdy byla otevřená burza: v%
----toto snad další vysvětlení nepotřebuje

-Max. dnů bez obchodu:
----napiš si pod sebe všechny dny kdy měla burza otevřeno a vedle si napiš kolik si daný den udělal obchodů..pokud žádný, udělej si křížek..pak si do dalšího sloupce piš, jaké byly počty dnů v jednotlivých navazujícíh řadách bez obchodu..tj. např. 1,1,2,5,1,1,1,3,2,4, atd (čísla znamenají že 1 den sme byli bez obchodu, poté jsme dostali nějaký obchod, poté jsme byli opět 1 den bez obchodu, poté jsme dostali nějaký obchod, poté jsme byli 2 dny bez obchodu, poté zas obchod, poté 5 dní bez obchodu atd....)


-Výskyt max. dnů bez obchodu: (např. 2x za celé testované období)
-Průměrně dnů bez obchodu:
----------tyhle dvě věci určit dle tabulky, kterou sem popsal výše

FILTRY:

-potenciál obchodu
--------záleží na preferencích obchodníka. já osobně určuju potenciál k high/low předchozího swingu

-nějaký reverzní price patern před vstupem (123, DT/DB)
-chop před vstupem
-dosáhl trh před vstupem nějaké hlavní S/R úrovně?
-----to myslím nepotřebuje další komentář..


jinak myslím, že to není na týdny zapisování tyhle filtry ani ty předchozí parametry...jednoduše si otevřu graf kde mám vyznačeny už zbacktestované obchody..do deníku si přidám kolonky a jedu jeden obchod po druhém a zapisuju si např. jestli měl daný obchod potenciál alespoň 100 USD - napíšu buď "0" nebo "1"..zapsat jeden filtr k jednomu obchodu obchod tedy trvá pár vteřin..

PS. viděl jsem, že si diskuoval jinde ohledně nějakých vzorců pravděpodobnosti...můj malý tip - fakt bych v tom nehledal žádné složité vědecké výpočty, ale použil bych selský rozum a jednoduché funkce v excelu...tj. např. u toho kolikrát se vykytne maximální počet dní bez obchodu, bych k tomu nepoužíval žádný složitý model, ale jednoduše se podívám kolikrát to bylo v backtestu, kolikrát se vyskytla druhá maximální hodnota, sečtu to a mám zhruba představu, kterou samozřejmě musím brát tak, že v reálu to může být ještě horší..ale dostanu určitou základní představu..v tomto případě konkrétně o tom, že třeba 10 dní budu bez obchodu..na základě toho si můžu říctjestli sem vůbec psychicky schopný tohle ustát - 10 dní sedět a nekliknout)

PPS. já bych tykal automaticky, ale pořád si nemůžu zvyknout..sem zvyklý pořád všem vykat, ale už se začínám pomalu přeorientovávat :)

majkll

[majkll]

ještě připojuju screen z excelu, kde z jedné tabulky vyčtu všechno tohle: -Počet dnů, kdy byl nějaký obchod z celkových dnů, kdy byla otevřená burza: v % -Max. obchodů za den: -Max. dnů bez obchodu: -Výskyt max. dnů bez obchodu: (např. 2x za celé testované období) -Průměrně dnů bez obchodu: majkll

[Libri]

navratil: jen taková drobnost - užitečný filtr může být taky velikost pohybu před vstupem - ropa je docela volatilní a pokud ti cena udělá velký pohyb a pak korekci - může být v té době už pohyb vyčerpaný
co se týče toho prvního obchodu a jeho zvýšené úspěšnosti - myslím že se to dá přičíst i vyšší aktivitě po open a pokud se odehraje pohyb tak je obvykle také dost výživný pro PT.
a co se týče počtu obchodů - stačí malá násobilka :) při průměrném zisku na obchod třeba 40USD (což přibližně odpovídá RRR 1:2,5 a win 40%) stačí 10 obchodů měsíčně, obchodovat s deseti kontrakty a měsíční příjem je úchvatný. a na ropě se dá určitě jet těch kontraktů mnohem víc :)

[pocket]

to navratil:

Píšeš že máš za sebou 14 měsíců backtestu. Myslím, že to bohatě stačí i když výsledky podle tebe nejsou ideální. Teď by si měl dělat tak 3 měsíce papertrtading, pak taprve hledat chyby a zase pokračovat v paperu (popřípadě znovu zbacktestovat). V reálném čase je to trošku jiné a hlavně: [bold] získaš cit pro trhy[/bold]. Nevím jestli si už někdy dělal paper, ale tam se neberou signaly tak mechanicky jako v backtestu (alespoň já ne). Neříkám, že hned budeš mít menší DD a tak, ale právě to se časem naučíš, a když ne tak i rady od ostatních snáz pochopíš.

Pro mě je backtest jen orientační, jako hlavní mam papertrading, ale zase je pravda, že ho musim dělat dost dlouho.

[tomas262]

Ahoj, jsem začátečník a snažím se najít zajímavý základ své budoucí strategie (něco dalšího k FinWin). Celkem se mi zalíbil indikátor MACD na H1. Konkrétně divergence na MACD histogramu. Poslední dva dny projíždím EURUSD měsíce nazpět a nacházím spoustu pěkných vstupů pomocí divergence (cena vytvoří vyšší nebo stejné HIGH, histogram diverguje pro SHORT a opačně pro LONG). Vždycky po signálu vidím rád hvězdu nebo aspoň potvrzení směru svíčkou. Výstup jsem zatím moc neřešil, ale špatně nevypadá to samé obráceně + vstup do opačné pozice, případě protnutí EMA34.

Dotaz 1) myslíte, že má vůbec smysl přemýšlet nad tím, že bych vytvořil strategii OS na takto jednoduchém postupu?
Dotaz 2) je lepší mít více strategií nebo raději méně?

Zatím bez backtestu to vypadá dost slušně. Spíš jak potom řešit případné posouvání SL apod. protože někdy to načne i 1000-pipsové trendy. Fixní se jeví dobře SL/TP jako 50/100 pips.

Co vy na to?

[Pumlitch]

tomas262:
Ahoj. OS ti může fungovat jakýkoliv, složitost není podmínkou. Moje zkušenost je taková, že v úplných počátcích (což stále trvá), jsem co dva týdny nacházel už finální a nejlepší OS, kterým jsem chtěl obchodovat EURUSD navždy. Samozřejmě za týden dva už jsem měl zas systém jiný, ale tentokrát už (opět) finální..atd ...atd.
Mě se osvědčilo zkoušet to live. To je pak docela dobrá selekce.

[caddilac]

Osobně si myslím, že je dobrý jednoduchý systém. Fungovat ale může jakkoliv složitý systém. Jde pak jen o pohodlí obchodníka, zda chce ovládat 10 indikátorů nebo jenom sledovat trendové čáry.