Breakout systémy

[tawa]

Kuba>> sice ten dotaz si smeroval na Volfa, ale osobne si myslim, ze spise duvodem spatnejsich vysledku, bude stejny problem o kterem tedkom tady jsem psal ja nebo Adam, protoze kdyz se mi uz podarilo ve strategy testeru spustit EA v pohode tak po zpetnem prezkoumani jsem zjistil, ze to umistovalo dost nesmyslne entry.....

jenom me tak napada jeste, jestli se ty problemky neobjevily po updatu MT4, protoze zhruba v prubehu minuleho tydne se mi nejake updaty stahovaly a co si matne pamatuji, tak se kdysi uz tady neco takoveho resilo, ze pak neco po updatu nesedelo

[Volf]

Adam,
nemyslím si, že by MT měl tolik chyb, tvé špatné výsledky jsou podle mě dány tvojí nezkušeností s testováním systémů (viz. zmínka o inputs). Jednak musíš vstupy přizpůsobit času brokera, u kterého to testuješ (pokud má např. IBFX čas v GMT, musíš přičíst 2, aby jsi dostal CET), jednak musíš mít seriozní data (Alpari jsou dostatečná, jsou v CET, ale nevím, jak je to u nich s letním časem), jednak musíš správně postupovat při testování (viz. www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309). I tak dostaneš poněkud nepřesné výsledky, protože máš jen minutová data a ne ticková. Minutová svíčka může obsáhnout tvůj vstupní bod i SL, ale v reále cena prošla nejdřív SL a pak vstupem, tedy zůstal jsi v pozici. Anebo tě cena nabrala do obchodu a pak projela tvůj SL, to jsi z pozice venku. Ale svíčka vypadá pro oba případy stejně. Takže při takovémto testování jsou skutečné výsledky o něco lepší, protože MT vyhodnotí každý takovýto obchod jako ztrátu.

kuba:
zohlednil jsi při svém testování letní čas? I to, že v evropě se posouval o týden dřív než v USA?

Milan

[Volf]

tawa a jiní "backtesteři":
jednu radu bych Vám dal, nesnažte se hledat chyby v MT či strategytesteru. Sice jsem sám také četl různé příspěvky o nevhodnosti backtestingu, ale mé zkušenosti jsou zatím jen dobré. Dlouho jsem studoval výsledky backtestů a žádné závažnější chyby jsem nenašel. Mám zato, že pokud mám kvalitní vstupy a vhodný postup při testování, dostanu uspokojivý výsledek. Své systémy obchoduji live a pokud zpětně na tyto obchody udělám backtesting, výsledky jsou téměř totožné. Např. za poslední měsíc vím o dvou rozdílech, které vznikly pouze jen tím, že minutová svíce obsáhla vstupní bod i SL a tester to vyhodnotil jako ztrátu, ale skutečně to byl zisk. Další odlišnost od reálu je např. proměnlivý spread, výsledek se může lišit o několik ticků díky spreadu, ale i o desítky až stovky díky tomu, že kvůli většímu spreadu byl zasažen SL. Podle mě největší chyby se dělají v nevhodných a nekompletních datech, sám věřím jedině datům, která jsem nabral naživo při obchodování, Alpari je až na druhém místě.
Takže závěrem, studujte, učte se, hledejte vlastnosti testování a teprve, až budou všechny Vaše možnosti a schopnosti vyčerpány, můžete začít přemýšlet o chybách softwaru.
Milan

[tawa]

Volf>> uz uz uz :) jsem sticha, priznavam, ze jsem tomu moc nedal a spise pocital jestli to nekdo naaahodou nevyresi za mne, ale urcite jsem nehledal problemy v MT4 :)

[sasa]

kuba Napsal:
-------------------------------------------------------
> Chtel bych se zeptat, v cem je to tajemstvi. Kdyz
> si spustim skript hans123mv2 rekneme na mesic
> brezen, tak ty vysledky vyjdou nic moc. To plati
> pro vetsinu mesicu. Je to tedy tak, ze se tento
> system musi obchodovat i trosku diskrecne, tzn.
> posouvat SL, filtrovat vstupy atd?

Zdravím všechny,
již nějaký ten den masíruji Hanse a hlavně sebe.

Byl jsem zvědav na reakce na Kubův dotaz (viz nahoře), jelikož mi to taky vrta hlavou. Reakce nakonec sklouzly na hledání chyb v MT, ale skutečně backtesty Hans123MV2 skriptu nevychází nic moc vetsinu měsíců. Nebo mi něco uniká?

Dotazy začínajícího:
1) Které hodnoty na "Strategy Tester Reportu" si mám hlídat v první řadě? Předpokládám "Profit factor" a asi "Maximal drawdown" nebo něco jiného, co se mi snaží mazat účet.
2) Jaká hodnota "Profit factor" je (již) akceptovatelná. Vím, že je to individuální, ale přece.

Děkuji za reakce. Sasa

[Volf]

sasa:
jsi si tedy skutečně jistý, že máš správná data, že jsi správně nastavil časy dle brokera, že jsi správně ošetřil letní čas a víš, jak se správně provádí backtesting? Jestli ano, pak může jít o některé další chyby testeru, viz výše, ale spíše pochybuji. Mě vycházel profit faktor na EURUSD asi 1,2 a na gbp asi 1,5. Dnes už ovšem trvám na tom, aby PF byl kolem 2. Samozřejmě nejdůležitější je profit. Ovšem profit factor určuje relativní poměr ztrát, což je důležitý údaj, a max. drawdown je maximální propad, který by měl být tak max 30% z účtu.
Milan

[sasa]

Zdravím Milane,
vemu to po pořadě.
1) Backtest data mám Alpari - jiné tak hluboko do minula asi neseženu. Začínám live sosat data od InterbankFX, ale těch mám málo. Vím, že tyto 2 zdroje jsou časově posunuté a hlídám si to.

2) Zanalyzoval jsem tebou uvedený backtest v tomto vlákně za měsíc březen. Některé vychytávky vzhledem k Hans123MV2 jsem doprogramoval. Pořád zápasím s posunem (modifikací) druhé objednávky při uplatnění té první, ale to se poddá. Tento můj backtest se hodně blíží k tomu tvému. Tvůj profit faktor je 1,51 já dosáhl asi na 1,36. Rozdíly jsem přesně našel a byli v jedno až dvoj pipsových rozdílech v "open range". Vím, že ho tam máš taky posunutý k Hans123. Taky mi "utekl" jeden krásný obchod vůči tvému etalonu o jediný pips a místo + jsem byl na 0.
Celkově jsem ale spokojen, vím kde jsou rozdíly a budu testovat a zkoušet dál.

3)Přiznám se, že by mi hodně pomohl podobný výpis Strategy Testeru třeba za měsíc duben. O cokoli víc z tvé kuchyně se ani neodvažuji zmiňovat. (hi,hi) Ale víc dat, víc inspirace. Vřelé díky za cokoli (ehm, ehm).

4) Výsledky, které uvádíš (profit faktor 2, DD určitě nebudeš mít víc než 15-20%) to je rajská hudba v mých uších a další hodiny po nocích.

Jinak asi jsi postřehl, že na StrategyBuilder chlápek TR uvedl 11/5/06 dost rozsáhlé testy Hansova systému. Zatím jsem to jen lehce procházel, uvidím co mi to řekne.

Hodně dobrých obchodů. Sasa

[Volf]

sasa: přikládám backtesty za duben systému Hans123 s mými daty (IBFX). Backtest, na který se odvoláváš, není backtestem tohoto systému, jen systému, který z něho vychází. Na systému Hans123 se mi nelíbí jeho velké propady v netrendovém období a tak se jej neustále snažím vylepšovat. Má poslední modifikace je ta, že obchoduji pouze ranní pásmo GBPUSD a to pouze breakout na tu stranu, kde očekávám trend. Ten zjišťuji podobně jako Vegas na 4h tunelu, ale na daily grafu. Díky uvažování trendu jsem dosáhl menšího množství obchodů, většího zisku, nižšího propadu a rovnější equity křivky. Backtest tohoto systému rovněž přikládám (trochu jiné testované období). Milan

[Merlin]

Ahoj
high a low cena je včetně knotů na svíci ?
Díky Merlin

[sasa]

to Merlin:

je to tak, ty další hodnoty u svicky jsou open a close.
Sasa

[Volf]

Merlin, pochopitelně včetně knotů, jinak by to byly open a close.

Milan

[Merlin]

Volf, jo když jsi to napsal tak mi to došlo, že high a low. Začátky jsou těžké díky, že jste tady.
Merlin

[glader]

to Volf:

Na LIVE používáš, jak jsi uvedl, jiný AOS. Jsou v něm nějaké další modifikace, které zásadně mění Hans123MV? Nebo se dá z něho s naprostou pohodou vyjít = jen změnit inputs?

[Volf]

glader,
popsal jsem to v dnešním prvním příspěvku.
Milan

[tawa]

Volf>> taky dekuji za prilozene vysledky backtestu a az na drobne pipsy mam vysledky identicke, ale chtel jsem se zeptat jestli si zkousel sve backtesty i u jineho brokera respektive na platforme stahnute od nekoho jineho nez IBFX

...protoze to je torchu kamen urazu, ktery jsem doted neporozumel, chtel jsem mit jeste zalozni demo ucet, takze jsem si stahnul neomezeneho StrategyBuilderaFX a proste pri stejnem postupu importu dat, identickem nastaveni atd. atd. se ty EA nechovaji korektne a objevuji se presne ty problemy co jsem uz nekolikrat popsal a rovnez jsem si vsiml ze na foru strategybuildera se sem tam objevuji obdobne hlasky... dneska jsem nechal zapnuty PC pro test s EA a na tomto demo uctu byly rozmistene entry od sebe vic jak 700pipsu :)

...uz se v tom asi nebudu dal pitvat, zakladem je, ze u IBFX mi to jede bezproblemove :)