Breakout systémy

[hanzik]

to premnath
delam range poslednich par minut pred devatou a pak rozdavam entry prikazy nekolik pipu nad/pod h/l

[Stanley]

hanzik Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Stanley:
> no, ale zase optimalizovat system pro 10let stara
> data. ale je pravda, ze tim se stane system
> robustnejsi. spis jsem myslel,jestli treba nekdo
> to dela tak,ze udela rok a dalsi rok ma nejake
> ocekavani od systemu. a prijde mi,ze trh si od
> roku 2006 prosel nekolika stadii. mas nejake
> prakticke zkusenosti s vystupy,ktere jsi
> doporucil?
>
> Trading for living & living for trading

Zkus vzít třeba rok 2000 nebo jeho polovinu a optimalizovat ho. Pak pusť nejlepší nastavení na leden. Na konci ledna udělej zase optimalizaci na zvoleném období dozadu a pusť to na únor atd. Uvidíš, jak se bude systém chovat.
Protože ještě neobchoduji live, tak praktické zkušenosti nemám. Je pravda, že indi. ATR považuji za jeden z nejužitečnějších, protože mi ukazuje momentální volatilitu trhu. Čili kam třeba umístit SL či PT. Přijde mi to mnohem logičtější než fixní výstupy a SL. Lépe to podle mne kopíruje situaci na trhu. Třeba v roce 2008 byla volatilita na denních grafech EURUSD v rozsahu 100-500 pips! Těch 300-500 pips bylo cca poslední 3 měsíce, tak si představ, co by to mohlo udělat se systémem s fixním SL a PT. Čili každý den mi ATR(např. s periodou 5) řekne, jaká je aktuální volatilita a kam je vhodné umístit SL či PT. Myslím tím třeba i určitý násobek toho ATR. Jestliže mi dlouhodobě vychází např. nejlepší SL 0,5*ATR5, tak při volatilitě 100 bude SL 50 a při volatilitě 300 bude 150.

[premnath]

hanzik
takže koniec pásma je pár minút pred deviatou, ešte by som potreboval vedieť začiatok pásma a na akých pároch.

[hanzik]

zacatek i konec je zhruba par minut pred. rekl vych,ze bude dobre fungovat i to,kdyz das v 9 na open prikazy treba +- 10 pips

[Rasorial]

Stanley,premnath:
Když se vrátím ke tvému článku na předchozí stránce o funkčnosti BOS, tak musím bohužel jen souhlasit. V poslední době mám jen horší zkušenosti a když mi to náhodou vyplní pozice,tak většinou výstup na BE. Profit max. 1x týdně a to je dost málo, když si vezmu, že může přijít nějaká ztráta,či dokonce celá série ztrát. To je důvod proč tu není ještě ten backtest GBJ/JPY. (td)Nedávno jsem ovšem zavítal na Rossovi české stránky a docela mi tam zaujal jeden článek + dva kraťoučké manuály,které jsou volně šiřitelné. Hodím je sem,tak se na ně mrkněte. Asi jste je již prostudovali,já bohužel až nedávno a jak zjišťuji nechá se tím co zde Ross píše obohatit každý systém!!! O BOS to platí o to více,jelikož se do pozic nechá vstupovat i dříve. Tak po řádném prostudování se teprve mrknu na ten backtest GBJ/JPY, do té doby mi to připadá jako ztráta času...raději budu zatím stále paperovat. (tu) :)

[harmonie]

Rasorial:
Toto je komerční web, kde jsou určitá pravidla. Stejně existují v ČR i další komerční weby, která mají také svá pravidla. A měli bychom tato pravidla dodržovat, za to, že využíváme pohostinnost těchto webů. Zkrátka abych moc neřečnil, u výše tebou přiložených e-booků je poznámka:
[bold] Tento materiál je volně k dispozici k osobnímu použití, jakékoliv další nakládání včetně následného umisťování k další distribuci podléhá schválení společností Cze..wea....[/bold]

Co ty na to? A co na to admini? Projde mi tento příspěvek? ;)

[Rasorial]

harmonie: Omlouvám se tak to mi uniklo. Bohužel jsem si přečetl,jen že jde o volně šiřitelný manuál...

[premnath]

Rasorial
v pohode, ja som to mal aj predtým stiahnuté z iného miesta finančníka :) všetci nie sme takí úzkostliví..

[hanzik]

Custe, otestoval jsem jeden system z forexfactroy: 06-09 rano vytvrime range. tp1=30pips, tp2=60pips, sl na opacne strane range, po dosazeni tp1 posun na break even. pri ztrate vstupni prikaz na opacne strane range a tu jsou vysledky za poslednich 6 let:

[hanzik]

jo a je to na gbp/usd. jestli mate nejake napady na vylepseni vystupu,tak sem s nimi

[radim2]

jestli dole je počet obchodů tak bych za 6 let čekal tak 6*300 = 1800 obchodů...

[vladko11]

Radim2 - Ty obchodujes 300 dni do roka? Mas tu overeny system.

[radim2]

já obchoduju pozičně takže volna neřeším, tak jsem to "trochu" přestřelil :)

[hanzik]

rok ma zhruba 250 dni a neni to presne 6let,je to o par mesicu mene, ale koncept si myslim ze je dost silny, jelikoz trh si za tuto dobu prosel obdobimi, ktere rangovali i trendovali

[radim2]

jako základní koncept to stačí, ale je to třeba dopilovat
mezi 340. a 900. obchodem je ta equity špatná