Breakout systémy

[bonob]

Je dobré to dělat demo. Backtest často klame.
Jen ať se dostaneme ke správným časům.
23 pro Vás je u nás v srpnu půlnoc? Jest tak?

[robert..]

bonob
nevim jestli dobře chápu:) ale ve 23:00 (GMT+1:00 Praha,Bratislava,Budapešť)

[Tomh]

Denní pivoty počítá většina lidí od 23:00 našeho času, protože to je čas uzavření NY burzy (17:00, jak psal Robert). Jinak www.actionforex.com používám taky proto, že tam mají od tohoto času odvozené čtyřhodinové pivoty - docela se osvědčují na skalpování - asi to taky používá dost velkých hráčů. Pokud chce člověk denní pivoty v jiných hodinách, má to bez práce např, na www.mataf.net.

[bonob]

No nechci se hádat, ale NY burza zavírá v 22h našeho času.

[premnath]

robert a spol.
na pondelok zadáš hodnoty podľa tohoto: www2.barchart.com/fxtech.asp ? Dôležité je zadávať také hodnoty aké má robert natestované, potom môžeme vylepšovať....

[yax]

Co se týká toho času, stačí se podívat na stránky NYSE.
Zavírá v 16:00 EST času.
Což je 22:00 českého času, kromě posledního týdne v říjnu a posledních 3 týdnů v březnu, kdy je to 21:00 kvůli odlišným přechodům na zimní/letní čas.

Láďa

[radim2]

Klobasman Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ano třeba ... nebo že pokud je jeden v up trendu
> druhý klesá.....

no najít takové trhy nebude snadné, sledoval jsem třeba zlato vs stříbro a ty korelují pěkně, akorát že se nepředbíhají ale vpodstatě kopírují jeden druhý což nemá využití

[Stanley]

robert:
Tak se nám tu rozhořela hezká diskuze ohledně času výpočtu denních pivotů, což? Dobře tedy, ty to obchoduješ ve 23:00. Ok. Hledám v tom nějakou logiku, proč by to mělo dlouhodobě fungovat... Ještě by mě zajímalo, jak jsi došel k hodnotám SL 25 a PT S1(R1)+-20. Jsou to nejlepší hodnoty z optimalizace?

[robert..]

Stanley
no abych pravdu řekl myslel jsem že ve 23:00 zavírá burza:( ve VT ve 23:00 našeho času začíná nové high a low dne ,jestli nemám někde něco špatně nastaveno)jestli ne tak ten čas stejně měnit nebudu ,protože mi vyhovuje,co se týče sl je to moje hranice kterou bych dokázal unést,PT jsem určil tak aby bylo víc ziskových obchodů,není to výsledek žádného backtestu ten jsem nedělal ...prostě jsem si zvolil pravidla která by mi z psychologického hlediska vyhovovala a doufám ,že budou fungovat alespon u jednoho měnového páru:)

[hanzik]

Zdravim, mam dotaz ohledne hrube optimalizace systemu. Jde o breakout system,ktery vykazuej stabilni vysledky po 3 roky(750 obchodu) a i paper vychazi, ale treba od 1999-2002 je stabilne ztracejici.Otazka je, pro jak dlouhou dobu se snazite optimalizovat vystupy? Nebo zda-li udelate rok zpet, stanovite rocni ocekavani systemu a pri dosazeni ukoncujete obchodovani systemu atp. Diky

[Stanley]

hanzik:
Neobchoduji zatím ještě live, takže ber moji odpověď s rezervou, ale řekl bych, že 1999-2002 už je dost dávno. 750 obchodů za 3 roky je dle mého pěkný, dostatečný vzorek dat. Pokud má v tomto období stabilní výsledky, šel bych do toho. Já mám jen poslední dobou trošku otázky nad stabilností breakout systémů obecně. Zvláště co se týče breakoutů různých časových zón. Podle mne jsou breakouty založené na proražení určitého časového pásma hodně náchylné na selhání. Můžou fungovat klidně měsíce či roky, ale pak zase měsíce či roky nemusí, viz HANS123. Mohla by to vyřešit vhodná a přiměřená optimalizace, ale když se z nějakého důvodu změní příčina, proč ten který breakout v určitý čas funguje, pak ho možná nezachrání ani optimalizace. A kdy člověk pozná, že je dobré dát od něj ruce pryč je kapitola sama pro sebe... Nevím, třeba se mýlím... A co roky 2003-2009?

[hanzik]

1999-2005 celkove ve ztrate. sice byla tendence s postupujicim casem mirnit, ale az od 2006 do 2009 stabilni profity. Jako je jasne, ze je mala pravdepodobnost,ze se trhy vrati k takove volatilite jaka byla kdysi. mozna je idealni vystupovat podle jineho pravidla nez fixni pt/sl. Snazim se to prave stavet na globalni pravidlu(otevreni trhu), nez to,ze momentalne vychazi, ze napr. v 13:30 dochazi k prurazum.

[Stanley]

hanzik:
No jo, tak už je mi to jasné, když jsi napsal, že používáš fixní PT/SL. Volatilita trhů se hodně mění, takže fixní hodnoty nereagují na aktuální stav trhu. Podle mne jsou rozhodně vhodnější hodnoty založené na ATR či určitém násobku breakout zóny.

[hanzik]

to Stanley:
no, ale zase optimalizovat system pro 10let stara data. ale je pravda, ze tim se stane system robustnejsi. spis jsem myslel,jestli treba nekdo to dela tak,ze udela rok a dalsi rok ma nejake ocekavani od systemu. a prijde mi,ze trh si od roku 2006 prosel nekolika stadii. mas nejake prakticke zkusenosti s vystupy,ktere jsi doporucil?

[premnath]

hanzik
aké časové pásmo (range) máš natestované a na akých pároch? Je to zhodné s prvým príspevkom tohoto vlákna?