Breakout systémy

[Stanley]

Ahoj všichni:

Trošku jsem si hrál s backtestem Hans123 a výsledky mě docela překvapily. Pravda, backtestoval jsem jen rok 2008, čili půl roku, ale i to může o něčem vypovídat. Takže: pár GBPUSD by za půlrok 2008 byl ve ztrátě. Nechal jsem ho tedy projet optimalizací a výsledky byly o něco lepší, ale celkově i tak opravdu bída. Malý zisk(v reálu tedy spíše ztráta), vysoký drawdown. Forward test za měsíc červen to jen potvrdil(cca -300 pips). Naopak pár EURUSD se jeví jako daleko vhodnější kanditát na tento systém: forward test za červen= cca +280pips a i backtest za rok 2008 vykazuje pozitivní očekávání, ale pouze ranní pásmo. Odpolední je mnohem horší. Rozhodl jsem se tedy odpolední pásmo vypustit. Nejdříve jsem zkusil u EURUSD různě optimalizovat hodnoty PT,SL a BE. Výsledek byl pěkný: cca +1600 pips. DD cca 300 pips. Pak jsem si ale řekl, co kdybych se na optimalizaci vykašlal(abych se vyhnul rizikům spojeným s reoptimalizací) a obchodoval pouze to ranní pásmo 6-10 hod bez SL, PT i BE. Prostě jen dva vstupní příkazy na obě strany a ukončení obchodu ve 22 hod. (Riskujeme tedy každý den prakticky jen rozpětí mezi příkazem buy a sell na stranách pásma.) Výsledek mě hodně překvapil a to pozitivně! Při těchto dvou jednoduchých podmínkách by systém na páru EURUSD za půlrok 2008 vydělal cca +1760 pips při DD cca 400 pips. Zkusil jsem pak ještě optimalizovat nejvhodnější časové pásmo, ale jednoznačně na EURUSD vyšlo nejlépe pásmo 6-10hod, případně 7-10hod. Tohle Hansem vybrané pásmo má prostě něco do sebe:-) Tož tak, no, chtěl jsem se s vámi podělit o své poznatky. Tohle vlákno je ale poslední dobou docela mrtvé:-(

[Airmike]

Stanley

no a ked sa na to zacnes teraz pozerat statisticky, a vykasles sa na pasma od hansa a zacnes hladat svoje vlasne, posadis ordre na hodinu otvorenia burz v Curichu, popripade Londyna, prides na to ze stavat ordre pred spravy sa ti oplati menej , ako vyuzit otvaracie hodiny burz, a dosiahnes lepsie profity, neskor zacnes filtrovat vstupy len do jednej strany pomocou nejakych trendovych filtrov, sice to nebude plne automaticke ale bude to ovla efektivnejsie a mozes dosiahnut vysledky kde sa ti zisk v predosleho testu vojde do 2-3 mesiacov, a stratovy mesiac nepride.

tato strategia je skvela,univerzalna, a hlavne konzistentne ziskova, ale v porovnani s Hansom ju maju mnohy Breakout traderi zmaknutu lepsie. na nete je toho fura.

[Stanley]

Airmike:

Díky za podnětnou reakci.
Na netu si moc nepočtu, protože neumím anglicky a taky programování je pro mne španělskou vesnicí, takže jsem nucen pouze využívat EA, která tu jsou k dispozici. Zařazení trendového filtru by mohlo být zajímavé, ale to bych musel někoho požádat, aby ho do EA zakomponoval(pro automatický backtest) nebo backtest dělat ručně a to je slušnej vopruz. Mým cílem je mít plně automatický systém, abych u toho nemusel být, neboť pracuji na směny a je pro mne dost často nereálné být u počítače v době zadání příkazů. Ráno zapnout, večer vypnout. Proto bych chtěl co nejjednodušší AOS, který by se ideálně nemusel moc často reoptimalizovávat, protože to s sebou přináší určitá rizika.

Add otevírací hodiny burz: mně v backtestu vyšlo nejlépe pásmo 7-10 nebo 6-10(čili klasika Hans), když jsem optimalizoval pouze časové pásmo bez SL,PT a BE. Je ale fakt, že kdybych optimalizoval SL,PT,BE i časové pásmo dohromady, možná by to vyhodilo jako ideální právě otevírací hodiny Curychu či Londýna. Ten backtest by ale běžel hodně dlouho a to mě od toho vždy odradilo:-) Asi to ale zkusím, neboť jsem zvědavý na výsledek.

[Airmike]

Stanley

ja backtesty robim rucne, pretoze s EA tohoto typu sa mechanicky som sa k dorym vysledkom nedopracoval

aj ked je system teoreticky dobry, kazdy den je obchod uplne iny, a preto to mechanicky proste mooc nejde. testy 8 mesiacov dozadu boli fantasticke, ale 3 roky dozadu biedne. tu na financniku je navod ako sa naucit v MTcku programovat v cestine. ja tie trendove filtre urcujem napriklad vzdy rucne, ziadne EMA ani nic podobne, proste len sviecky

[hanzik]

to Airmike
Jaky par jedes??Jedu taky BO londyna na eur/usd a mam podobny poznatek ze 8-9 mesicu nadhera a vic je to bidnejsi,ale hlavu si s toho nedelam, jelikoz kdyz mrknu na euro rok zpatky,je to naposto jiny trh a nevidim mezi tim co se deje ted a tim co se delo pred rokem a dal zadnou souvislost:) Naprosty souhlas s tim,ze kdyz si pridas par vlastnich veci, tak dosahnes lepsich vysledku. Me osobne prijde u hanse a toho co s zde popisuje prilis velky DD, za poslednich 9 mesicu jsem mel konzistentne asi 4-5 ztrat ktere delaly maximalne 30pips DD pri vydelku neco malo pres 1000pipsu (tu)

[Stanley]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------
> Stanley
>
> ja backtesty robim rucne, pretoze s EA tohoto typu
> sa mechanicky som sa k dorym vysledkom
> nedopracoval

Jak to, že si se nedopracoval k dobrým výsledkům při mechanickém testování? Tomu moc nerozumím. Systém je zřejmě nutné taky občas optimalizovat, neboť trhy se mění. Myslím, že 1x za půl roku by to mohlo u těchhle systémů bohatě stačit.

> aj ked je system teoreticky dobry, kazdy den je
> obchod uplne iny, a preto to mechanicky proste
> mooc nejde. testy 8 mesiacov dozadu boli
> fantasticke, ale 3 roky dozadu biedne.

To jsi ručně otestoval 3 roky dozadu? Jak jsem psal... obchodovat 3 roky mechanický systém, aniž by se průběžně optimalizoval asi nebude moc dobré, takže výsledek za poslední 3 roky najednou testovaných se stejnými parametry po celou dobu může být dost zavádějící. Po každém roce(např.) by se přece dělala optimalizace, jejíž ideální parametry by se obchodovaly následující rok, takže by mohly být výsledky mnohem lepší. Co myslíš?

[Airmike]

Stanley

ja som mechanicky testovaldlhsie obdobia , a optimaliyoval som ich, ale je to proste neefektivne, da ti to len obraz o tom ci strategia fungovat moze alebo nie. ja som fakt testoval 10 000 ce optimalizacii, na dvoch kompoch a niekolkych testeroch. treba si ale uvedomit co hladame, ja nepotrebujem plny automat ked mi setup trva nastavit na 2 minuty

druha otazka znie co je dost a co nie. tak napriklad mne visiel test s vykonnostou 6000 pips a DD 400 pips za 8 mesiacov. je to dobre alebo nie? podla mna je to slabe hlavne co sa tzka toho DD, pokial nieje DD niekde na urovni 100 pips tak je to nezaujimave. beriem to len ako strategiu, ktora ma potencial, a ten potencial je vidiet na mechanickom systeme

myslim ze prave system breakoutov, ktore su presne definovane na urcitu hodinu je pre automaticke obchodovanie nevhodny, v porovnani s niecim inym kde sa prave stroj dokaze presadit.
ide proste o male mnozstvo obchodov, 1-2 denne a tie treba urobit uplne presne podla situacie na trhu.
vykonnost stoji na malom pocte obchodov.

[Airmike]

hanzik

idem eurodolar a cabel, ale teray trosicku menim strategiu a pojdem len euro

[Stanley]

Airmike:

6000 pips při DD 400 pips za 8 měsíců se ti nezdá dobré? To si děláš legraci, ne? Já myslím, že to je naopak luxus a hodně dobrý výsledek. Při odpovídajícím MM by ten zisk mohl být mnohem větší.
Max. DD na úrovni 100 pips je podle mne trošku utopie. Možná tak u scalpovacích systémů bych si ho ještětak dokázal představit.

[Airmike]

posledne backtsty za 4 mesiace mam DD 135 , nieje to zadna utopia.

6000 je v celku uspokojivy vysledok to nehovorim, ale mat 400 pips DD je neprijatelne

[Stanley]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------
> posledne backtsty za 4 mesiace mam DD 135 , nieje
> to zadna utopia.
= příliš krátká doba na zhodnocení DD systému

> ale mat 400 pips DD je neprijatelne
= jak pro koho ;) S jakým kapitálem počítáš jít na live? 1000USD? Jestli ano, tak to je pak jasné, že DD 400 pips se ti nelíbí.

[Airmike]

Stanley Napsal:
-------------------------------------------------------
příliš krátká doba na zhodnocení DD systému

nieje to kratka doba, je to realnych 20 obchodov do mesiaca, vybrate nahodne obdobie v roku, na overenie toho c je strategia dost silna. obchodujem system kde kazdy obchod vypada inak, hoci su pravidla rovnake, ale to sa popisovat moc neda

s akym kapitalom chcem ist Live :) , ja som myslel ze sa tu bavime o realnom obchodovani, a nie o deme. obchodujem live uz nejaky ten piatok :)

asi by som ti tu neopisoval postupy s dema


:)

[Airmike]

Btw : teraz je pre teba mozno 400 pips prijatelny DD ale ked budes obchoovat povedzme 0,5-1 lot, tak uvidis ci je pre teba strata 2000-4000 USD taka super. :)

pre mna to teda sranda urcite nieje

[pacifique]

Stanley má pravdu, mnohý hľadájú nízky DD z toho dôvodu že idú do obchodovania z malým kapitalom i keď budeš mať počas testovania DD 100, počas realneho obchodvania bude rozhodne vyšší. A na obchodovanie 1 lotu je rozhodne treba mať minimalne 20 000 USD inak je to len utopia alebo pokus / však možno to víde/.

[Airmike]

pacifique,

ja nic neskusam, realne obchodujem 1,5 roka, teoreticke a vseobecne rady su mi nanic, to co som si zbacktestoval realne obchodujem, ale zaraza ma ze sa tu snazite potvrdzovat univerzalnu pravdu. ktora je pre kazdeho ina. ved to neznamena , ze ked mam ja DD 100 bodov , tak ze taky isty DD budes mat aj ty

ak som to spravne pochopil, tak stanley neobchoddujem ale zarucene vie povedat ze 400 pips DD je malo. pre mna je to vela. ty tvrdis ze 20k je optimal na 1 lot, podla mna je to len vec obchodneho stylu, kludne mozes obchodovat 1 lot aj na 5k na male targety, je to len a len vecou. stylu obchodovania

Btw: celkom by ma zaujimalo ake mas targety, ked obchodujes 1 Lot na 20K. netvrdim ze to nieje efektivny sposob, prave naopak, pri swingovom obchodovani sa dokonca odporuca 30K na 1 lot, ale janeobchodujem swingy, ale male targety do 80 pips. sl od 15 do 35, tak preto je pre mna DD 100-150 optimalnych.

a este jedna vec, cele vlakno je o breakoutoch, nechapem ako obchodujes momentum trhu v pomere 1lot na 20K. to potom zrejme neovertrajdujes, resp ked overtradujes tak to je na dlhsie targety?