Breakout systémy

[PaJaSoft]

Stanley: vitej do klubu, toto chovani znam a zdokumentoval jsem, vcetne nesmyslnych chybovych hlasek (OrderSend vrati chybu, ale po nekolika sekundach az minutach je prikaz exekuovan a najednou se opet objevi/vynori) a snazil se resit s nekolika brokery, kteri poskytuji MT4 platformu. Jak jiste tusis, bez jakekoli reakce.

Jedna se o klasicky priklad nezvladnute RACE CONDITION (terminus technikus, nesnaz se chapat, nejsi-li pokrocily programator) tahnouci se nekolik let...

[Stanley]

PaJaSoft:

Díky za odpověď. Programování je pro mne španělská vesnice, takže se to ani nebudu snažit pochopit. Musím vymyslet nějaký způsob, jak to zadání vstupů kontrolovat, když jsem v práci. Šlo by to kontrolovat i tel. brokerovi, ale volat mu každý druhý den se mi moc nechce.

[Stanley]

Tak dnes opět systém Hans123MV22 špatně zadal vstup. V 10hod, místo aby určil range, tak rovnou vstoupil do pozice a byla z toho další zbytečná ztráta 664Kč(při 0,1lotu). Za červen tyhle ztráty způsobené chybou tohoto AOS zatím dosáhly cca -2400Kč(při 0,1 lotu). Pokud by se tyto ztráty podařilo eliminovat, tak za červen je klasický Hans(zavírám ale pozice ve 21hod) zatím v zisku cca +4200Kč(při 0,1 lotu) = cca 260 pips. Začínají mě ty chyby AOS štvát :(

[DarkMan]

Kdyz te stvou tak si naprogramuj svou verzi, nebo jeste lip si najdi pravidla pro orig. hanse a precti si je. To co popisujes nemusis byt chyba, paklize je cena nad nebo rovna vypoctemu range (tzn od rana jen roste nebo klesa) tak se vstupuje za MKT, na co davat stopky o par pips dal jen abych jsi uspokojil pozadavek brokera na minimalni vzdalenost stop objednavek.

[Stanley]

DarkMan:

1) Nejsem programátor, ale je 100% jisté, že chyba není v kódu AOS. O možné příčině zde výše psal PaJaSoft.
2) Pravidla pro orig. Hanse znám nazpaměť. Myslíš, že bych šťoural do něčeho o čem nic nevím?
3) Chyba to je, protože v 10 hodin byla cena 24 pips od spodní hranice range, směrem dovnitř.
4) Nemůžu být každý den v 10 a 14 hod u počítače, proto jsem chtěl zkusit AOS.

[Airmike]

Stanley

ako som uz pisal predtym, nepoznam system hansa a ani pravidla, ale vstupovat o 10:00 je podla mna prilis neskoro

nechcel by si skusit testnut otvorenie Zurichu 8:00 popripade Londya 9:00

podla mna je uz aj 9:00 neskoro o trende byva zvacsa rozhodnute

[DarkMan]

Stanley:
jj mas pravdu, muj broker ma cas CET+1 takze to vypadalo ze v 10 byla cena na hrane range ale to bylo trpeve 9hod :). Tak ted tezko radit, ja s tou ea obchodoval pres rok a celkem bez problemu, mozna kouknout do logu jeslti tam neco neni

[Stanley]

Airmike:

Na backtest nemám data, takže dělám forward test. Chtěl jsem vyzkoušet, jak se ten AOS bude chovat a jeho spolehlivost. Ten AOS Hans123MV22 není spolehlivý, tak jsem teď na forward test nastavil Hans123MV2. Uvidíme, jestli bude spolehlivější.

Chtěl jsem zkusit klasické nastavení Hanse, proto ta 10 a 14 hod. Stejně je to ale divné. Londýn otvírá teď aktuálně v 9 hod našeho času a New York ve 14. Je tedy divné, že má Hans ten ranní vstup posunutý o hodinu. Domnívám se, že je ten systém dělaný právě na proražení range při otevření těchto burz. Tak to posunutí nechápu. Nebo se s tím otevíráním burz mýlím?

Jak jsem psal, na backtest nemám dostatečnou historii minutových dat od svého brokera.

[DarkMan]

Stanley:
Hans123 (trader co zverejnil ten system) nespekuloval na to ze trh se hne po open Londyna ci NY.
Ale na to ze v 10:30 (UK) a 14:30 (US) jsou obvykle zpravy, ktere zapricinuji onen breakout...

[Stanley]

Darkman:

Díky za objasnění :)

[Airmike]

Stanley na test nepotrebujs minutove data, tie breakouty sa uplne v klude daju testovat na 15 minutovych

[premnath]

DarkMan
SELČ ?

[Stanley]

Airmike:

Víš co je zajímavé? Vzal jsem minutová data posledních dní a backestoval jsem na nich tu samou strategii, kterou testuji forward a backtest vyhodil značně rozdílné výsledky. Kdyby byl rozdíl jen v pár pipsech, tak bych to bral, ale kolikrát nesouhlasil ani počet uskutečněných obchodů za den. Ve forward testu vyšlo třeba za jeden den 5 ztrát a v backtestu jen 4. Takže backtestu ja osobně vůbec nevěřím.

[Volf]

Stanley:
stačí, aby jeden broker šel proti tvé pozici 39 pips a druhý 40 a když se to pak otočí, jeden skončí ziskem a druhý ztrátou. Nemůžeš takto upjatě porovnávat backtest s reálem. Musí se to brát jakýmsi průměrem, že jindy to zase vyjde opačně. A na to je backtest vhodný dost.
Milan

[Stanley]

Volf:
Forward test i backtest dělám u stejného brokera. Jinak musím přiznat, že jsem asi něco dělal špatně, protože ten rozdíl mezi forward testem a backtestem za celý měsíc červen je 46 pips. To není zas tak hrozné.

Klasický Hans123 za měsíc červen tedy vydělal(forward test) +25 pips. (u následného backtestu toho samého období vyšla ztráta -21 pips).